두 번째는 중요한 수준의 교차점, 주요 추세의 반전, 채널 붕괴 또는 가능한 수익을 취소하거나 지연시키는 일종의 강력한 신호입니다...
세 번째는 주요 신호의 복원, 추세 또는 수평선에서 반등입니다.
저것들. 이 세 가지 신호, 특히 첫 번째 신호(주요 신호의 약화, 나쁜 신호의 출현, 중단으로 인한 편차 등)는 주요 신호의 본질, 실제 거래 전략과 더 관련이 있습니다.
무슨 내용인지 알 것 같습니다. 내 이념적 이유로 나는 다르게 접근합니다. 처음부터 주요 거래 신호가 예상되는 발전으로 이어지지 않을 수 있다는 것을 알고 있습니다. , 간격 편차 등 .P.". 그리고 예상한 전개가 따르지 않았기 때문에 내가 기대했던 메커니즘이 더 이상 시장에서 작동하지 않는다는 것을 의미합니다. 주요 거래 신호가 실패하고 시장의 돈이 다른 방향으로 갔다. 저는 이 상황에 있는 다른 모든 사람들과 마찬가지로 시장이 회복될 가능성이 매우 높다는 점, 귀하가 회복할 수 있다는 점 등을 매우 잘 이해하고 있다고 생각합니다. 그러나 나는 이것을 자제합니다. 왜냐하면. 베팅은 주요 거래 신호의 메커니즘을 기반으로 하는 것이 아니라 우연에 의한 것입니다. 나는 이전에 정지 신호를 계산했기 때문에 그렇게 말할 수 있습니다. 시장의 추가 행동이 통계적 이점이 없는 수준입니다. 알다시피, 나는 통계 이점이 있는 곳을 열고 더 이상 존재하지 않는 곳에서 닫습니다. 그리고 스탯의 이점이 사라진 레벨에서 자신의 드로다운의 고통을 기반으로 베팅하는 것은 제 생각에 매우 해로운 방식이기 때문입니다. 회복하려는 욕구 외에는 아무것도 가지고 있지 않습니다. 따라서 주요 거래 신호가 죽으면 죽은 것입니다. 손실을 겪고 있습니다. 스탑 레벨을 통계적으로 크게 계산하면 주요 거래 전략에 드로다운 전략을 꿰맬 필요가 없을 것입니다. 나는 이 "먼저 해결되지 않으면 다르게 플레이하라"는 접근 방식이 널리 퍼져 있다는 것을 알게 되었습니다. 제 생각에는 이것은 주요 전략이 확정되지 않았으며 주요 전략을 수정하는 대신 "추가 이익을 위해 최대 손실을 수정"하는 것이 널리 퍼져 있다는 명백한 신호입니다. 치료는 원인이 아니라 결과입니다. 이것은 동일한 작업이지만 처음부터 해결하지 못하는 이유는 무엇입니까? 나는 그저 그렇게 합니다. 처음부터 주요 거래 신호는 정상이며 수정할 필요가 없습니다. 그게 제가 가지고 있는 이념입니다. 따라서 나는 복잡한 추가 기능, 소품, 개선 도구 및 그로 인한 지표에 반대합니다. 아마도 주요 전략이 실패라는 것을 스스로 인정하는 대신 사용할 수 있습니다. 메인 트레이딩 전략으로만 돈을 걸 때 추가 플레이가 필요 없는 수준까지 드로다운을 최소화하는 것은 모든 것이 올바르게 구축되었다는 느낌을 줍니다.
동의하지만 나를 제외한 누구도 결과 자동 선택 기준의 자체 버전을 게시하지 않았습니다 ...)))
글쎄, 그들은 내 매우 간단하지만 매우 효율적인 기준을 간청했습니다.)
그리고 정의를 위해 StatBars , 우리는 결정적이지 않은 막다른 골목에 도달한 주장이 아니라 기준에 대한 링크를 게시한 두 신사일 뿐입니다. 그리고 지금 우리는 그들의 이념에 대해 논의하고 있습니다. 나는 우리가 다른 사람들이 가치 있는 것을 가져오는 것을 막고 있는지 의심스럽습니다.
나는 이전에 정지 신호를 계산했기 때문에 그렇게 말할 수 있습니다. 시장의 추가 행동이 통계적 이점이 없는 수준입니다. 알다시피, 나는 통계 이점이 있는 곳을 열고 더 이상 존재하지 않는 곳에서 닫습니다. 그리고 스탯의 이점이 사라진 레벨에서 자신의 드로다운의 고통을 기반으로 베팅하는 것은 제 생각에 매우 해로운 방식이기 때문입니다. 회복하려는 욕구 외에는 아무것도 가지고 있지 않습니다. 따라서 주요 거래 신호가 죽으면 죽은 것입니다. 손실을 겪고 있습니다. 스탑 레벨을 통계적으로 크게 계산하면 주요 거래 전략에 드로다운 전략을 꿰맬 필요가 없을 것입니다. 나는 이 "먼저 해결되지 않으면 다르게 플레이하라"는 접근 방식이 널리 퍼져 있다는 것을 알게 되었습니다.
손실 거래가 1-5%이고 손실이 60-90%인 전략이 있습니다. 이것은 폐쇄된 포지션의 축소가 아니라 개방된 수익성 있는 거래 내에서 발생합니다. 절단을 위해 씻어 낸 것은 바로 이 드로다운입니다.
포지션을 완전히 청산할 정도로 어드밴티지가 줄어들었다고 생각하면 그런 의미에서 잠시 이 포지션을 청산하고 회복을 기다렸다가 다시 오픈할 가치가 있습니다. 그리고 편차가 있건 없건 상관없고, 애매한 시간이 시작되면 기다렸다가 계획대로 진행하는 것이 좋습니다. 그리고 그것을 단단히 닫으면 라이브 신호가 열매를 맺을 수 있지만 우리에게는 그렇지 않습니다. 또 다른 점은 신호가 오랫동안 죽으면 신호가 다시 발생하기를 기다리는 것이 합리적이라는 것입니다.
일반적으로 가장 안전한 전략은 신호 그룹과 해당 분류를 기반으로 하는 전략이라고 생각합니다. 트렌드는 항상 변하지만 항상 반복되기도 합니다. 트렌드와 플랫 현재 시간대뿐만 아니라 더 오래된 시간대로 분류하면 오래된 것의 플랫이 현재의 트렌드이고 거기에 거기 저기에 플랫이 있고 성장 후의 것이 있거나 그 반대입니다. 반대의 경우... 세 가지 기간을 고려하는 것이 훨씬 좋습니다. 예를 들어 15에서 작업하지만 추세 또는 평면 H4 및 D1을 고려합니다. 이것은 차량에 없어서는 안될 보조 장치입니다. 이 방향은 그녀에게 신선한 공기의 호흡과 같습니다.
포지션 이 열리고 음수 영역으로 이동하여 잔액이 원래의 5%로 유지되고 결국 모든 것이 반환되고 이 위치는 양수 영역에서 닫힙니다. 드로우다운은 95%로 밝혀졌습니다. 우리는 전체 보증금을 잃을 위기에 처했습니다 ... 수익성있는 거래는 심연의 가장자리를 걷는 것과 같아서는 안됩니다 ...
포지션이 열리면 음수가 되고 잔액이 이전의 5%로 유지되도록 하면 결국 모든 것이 반환되고 이 포지션은 양수 영역에서 닫힙니다. 드로우다운은 95%로 밝혀졌습니다. 우리는 전체 보증금을 잃을 위기에 처했습니다 ... 수익성있는 거래는 심연의 가장자리를 걷는 것과 같아서는 안됩니다 ...
이해합니다. 나는 나 자신을 위해 "수익성 있는 거래는 심연을 걷는 것과 같으면 안 된다"라는 표현을 강화했다. 모든 거래는 심연의 가장자리를 걷는 것과 같아서는 안됩니다. 95% 하락을 초래할 수 있는 한 거래는 나에게 상상할 수 없는 일입니다. 이것은 처음부터 잘못된 것입니다. 이전과 마찬가지로 나는 절하고 반복합니다. 마진 콜로 이어지는 거래를 저장하는 것은 원인이 아니라 결과를 처리하는 것입니다. 당신은 이것을 할 수 있지만 나에게 그것은 희망 없는 방법입니다. 왜냐하면. 논리는 간단합니다. "거래를 저장해야 합니다"에 기반한 전략이 더 큰 붕괴가 아니라 성공으로 이어져야 하는 이유는 무엇입니까? 처음부터 그러한 구조 전략을 취하여 문제를 "목걸이"로 가져오지 않는 이유는 무엇입니까? 따라서 저는 이러한 경우에 주요 전략도 구조 전략도 없다는 것을 확고히 확신합니다. 환상을 싹쓸이하고, 우리는 거래당 엄청난 위험, 이 거래에서 손실의 고통, 그리고 "구조 전략"에 대한 희망만 가지고 있습니다. 가끔 통하기도 하고 중간 엔딩이 기가 막히게 환상이 강화된다. 하지만 나를 위해. 그리고 한 거래에 전체 보증금을 넣는 것을 강력히 권장하지 않습니다. 당신이 고통을 겪고 있다면, 당신은 잘못된 일을 하고 있는 것입니다. 보증금(거래, 주요 전략)을 저장해야 하는 것처럼 번역하면 처음부터 실수를 한 것입니다.
PipBar - 핍/바(모든 거래에 대한 핍 합계를 이러한 포지션의 막대 합계로 나눈 값, 즉 사용 시간의 질)
PF - 수익성(이익 계수)
SdDay - 하루 거래 수(거래 합계를 테스트 날짜 수로 나눈 값)
ProcDay - 1일 수익 비율(특수식으로 계산, 총 퍼센트를 일수로 나눈 값이 같다고 생각하시는 분들은 오산!!!)
MD - 최대 드로다운
SrD - 평균 하락(모든 주문의 하락 합계를 주문 수로 나눈 값)
Ust - 안정성($의 이익을 $의 최대 손실로 나눈 값)
PrMD - 사용된 예금의 백분율을 최대 인출액으로 나눈 값입니다. (로트가 늘어남에 따라 예치금의 5%로 플레이하고 20%의 손실을 얻은 경우 예치금의 10%에서 플레이하는 것은 40%에 해당하며 지표는 다른 전략의 기준을 비교할 때 오류를 제거하는 역할을 합니다. 사용된 자금의 비율이 다른 경우)
나머지 지표는 나에게 간섭을 일으킬 뿐입니다. 조금 후에 공식의 업데이트된 버전을 버릴 것입니다. 다른 사람과 비교하고 싶다...
if(MathAbs(손실)==0 && 이익>0) PF=10; else PF=Profit/MathAbs(손실); if(PF>=3) Vigoda=2*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4))); else Vigoda=(PF-1)*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4))); if((SdDay*5)<1) 비고다=0; // 무작위 거래에서 필터링(주당 거래를 1회 이상으로 제한)
여러분의 많은 지적과 비판을 기다립니다...
수식을 보면 자신의 예에서 느낄 수 있는 예나 코드 없이는 논평하기 어렵습니다. 이것이 내가 보는 것입니다.
계수 (PF-1)*SdDay 는 위에서부터 PF>=3으로 상한선이 됩니다. (PF-1)*SdDay = 일일 평균 지불금 / 거래당 평균 손실. 오히려 이상하게도 이익과 손실 거래량을 일 단위로 정상화하고 스스로 거래하려는 시도를 볼 수 있습니다. 여기에 가치 있는 것을 추가하고 있는지 의심스럽습니다. PF>=3에서 이 일일 평균 지불금/거래당 평균 손실을 하루 거래 수의 두 배로 제한하는 요점은 무엇입니까? 첫째, 공식의 나머지 부분에서 분명히 다른 것을 선호하고 있습니다. 둘째, 처음에는 잘못된 디자인을 가지고 있습니다. 먼저 불만족스러운 간단한 기준(기간당 거래 수, 이익 요소, 이익 등)으로 결과를 버리면 공식에 더 이상 이상하고 설명할 수 없는 제한이 필요하지 않습니다. .
계수 ((PipBar+Ust)/10) = Profit / (1 / Point price / Bar 수 + 1 / Maximum Drawdown amount)/10 - 이익을 다시 정규화하되 포인트 가격과 Bar 수를 사용합니다. 그러한 정규화의 의미는 무엇입니까?
글쎄, 부분 (ProcDay * 10) / (MD + (SrD * 4)) - 이것은 내가 이해하는 바에 따라 해당 기간의 수익과 위험을 결합하려는 경험적 시도입니다. Profit/Drawdown보다 이 계수와 이전 부품이 더 마음에 드는 이유는 무엇입니까? 궁금합니다. 예를 들어주실 수 있나요? 이 결과에 대해 Vigoda는 이것 저것을 잘 반영하는 이것 저것을 보여줍니까?
기준 공식은 그렇게 복잡할 수 없습니다(이해가 아니라 서면으로). 수익성, 위험도, 기간별 수익률, 기간별 거래건수 기준 등을 하나의 기준식에 담기 위해서는 색다른 시도가 필요하다. 제 생각에는 기준이 다음과 같아야 합니다. 수익성 점수 * 위험 점수 * 수익률 점수 * 임계값 점수 또는 기타. 평가 값은 더하는 것이 아니라 곱해야 합니다. 아마도 날이 조각으로, 성장에 용기가, 높이 뛰면서 달리는 속도로 합치지 않는 세상의 구조일 것이다. 그러한 지표는 의미가 없습니다. 그리고 나는 당신에게 조언하지 않습니다.
Извините, господа, но здесь вроде бы другая тема обсуждалась(хоть и в прошедшем времени, тем не менее).
동의하지만 나를 제외한 누구도 결과 자동 선택 기준의 자체 버전을 게시하지 않았습니다 ...)))
다음과 같은 다양한 신호 옵션이 있습니다.
첫 번째는 메인의 약화, 나쁜 징조의 출현, 휴식으로 인한 편차 등입니다. ...
두 번째는 중요한 수준의 교차점, 주요 추세의 반전, 채널 붕괴 또는 가능한 수익을 취소하거나 지연시키는 일종의 강력한 신호입니다...
세 번째는 주요 신호의 복원, 추세 또는 수평선에서 반등입니다.
저것들. 이 세 가지 신호, 특히 첫 번째 신호(주요 신호의 약화, 나쁜 신호의 출현, 중단으로 인한 편차 등)는 주요 신호의 본질, 실제 거래 전략과 더 관련이 있습니다.
무슨 내용인지 알 것 같습니다. 내 이념적 이유로 나는 다르게 접근합니다. 처음부터 주요 거래 신호가 예상되는 발전으로 이어지지 않을 수 있다는 것을 알고 있습니다. , 간격 편차 등 .P.". 그리고 예상한 전개가 따르지 않았기 때문에 내가 기대했던 메커니즘이 더 이상 시장에서 작동하지 않는다는 것을 의미합니다. 주요 거래 신호가 실패하고 시장의 돈이 다른 방향으로 갔다. 저는 이 상황에 있는 다른 모든 사람들과 마찬가지로 시장이 회복될 가능성이 매우 높다는 점, 귀하가 회복할 수 있다는 점 등을 매우 잘 이해하고 있다고 생각합니다. 그러나 나는 이것을 자제합니다. 왜냐하면. 베팅은 주요 거래 신호의 메커니즘을 기반으로 하는 것이 아니라 우연에 의한 것입니다. 나는 이전에 정지 신호를 계산했기 때문에 그렇게 말할 수 있습니다. 시장의 추가 행동이 통계적 이점이 없는 수준입니다. 알다시피, 나는 통계 이점이 있는 곳을 열고 더 이상 존재하지 않는 곳에서 닫습니다. 그리고 스탯의 이점이 사라진 레벨에서 자신의 드로다운의 고통을 기반으로 베팅하는 것은 제 생각에 매우 해로운 방식이기 때문입니다. 회복하려는 욕구 외에는 아무것도 가지고 있지 않습니다. 따라서 주요 거래 신호가 죽으면 죽은 것입니다. 손실을 겪고 있습니다. 스탑 레벨을 통계적으로 크게 계산하면 주요 거래 전략에 드로다운 전략을 꿰맬 필요가 없을 것입니다. 나는 이 "먼저 해결되지 않으면 다르게 플레이하라"는 접근 방식이 널리 퍼져 있다는 것을 알게 되었습니다. 제 생각에는 이것은 주요 전략이 확정되지 않았으며 주요 전략을 수정하는 대신 "추가 이익을 위해 최대 손실을 수정"하는 것이 널리 퍼져 있다는 명백한 신호입니다. 치료는 원인이 아니라 결과입니다. 이것은 동일한 작업이지만 처음부터 해결하지 못하는 이유는 무엇입니까? 나는 그저 그렇게 합니다. 처음부터 주요 거래 신호는 정상이며 수정할 필요가 없습니다. 그게 제가 가지고 있는 이념입니다. 따라서 나는 복잡한 추가 기능, 소품, 개선 도구 및 그로 인한 지표에 반대합니다. 아마도 주요 전략이 실패라는 것을 스스로 인정하는 대신 사용할 수 있습니다. 메인 트레이딩 전략으로만 돈을 걸 때 추가 플레이가 필요 없는 수준까지 드로다운을 최소화하는 것은 모든 것이 올바르게 구축되었다는 느낌을 줍니다.
동의하지만 나를 제외한 누구도 결과 자동 선택 기준의 자체 버전을 게시하지 않았습니다 ...)))
글쎄, 그들은 내 매우 간단하지만 매우 효율적인 기준을 간청했습니다.)
그리고 정의를 위해 StatBars , 우리는 결정적이지 않은 막다른 골목에 도달한 주장이 아니라 기준에 대한 링크를 게시한 두 신사일 뿐입니다. 그리고 지금 우리는 그들의 이념에 대해 논의하고 있습니다. 나는 우리가 다른 사람들이 가치 있는 것을 가져오는 것을 막고 있는지 의심스럽습니다.
Vita писал(а) >>
나는 이전에 정지 신호를 계산했기 때문에 그렇게 말할 수 있습니다. 시장의 추가 행동이 통계적 이점이 없는 수준입니다. 알다시피, 나는 통계 이점이 있는 곳을 열고 더 이상 존재하지 않는 곳에서 닫습니다. 그리고 스탯의 이점이 사라진 레벨에서 자신의 드로다운의 고통을 기반으로 베팅하는 것은 제 생각에 매우 해로운 방식이기 때문입니다. 회복하려는 욕구 외에는 아무것도 가지고 있지 않습니다. 따라서 주요 거래 신호가 죽으면 죽은 것입니다. 손실을 겪고 있습니다. 스탑 레벨을 통계적으로 크게 계산하면 주요 거래 전략에 드로다운 전략을 꿰맬 필요가 없을 것입니다. 나는 이 "먼저 해결되지 않으면 다르게 플레이하라"는 접근 방식이 널리 퍼져 있다는 것을 알게 되었습니다.
손실 거래가 1-5%이고 손실이 60-90%인 전략이 있습니다. 이것은 폐쇄된 포지션의 축소가 아니라 개방된 수익성 있는 거래 내에서 발생합니다. 절단을 위해 씻어 낸 것은 바로 이 드로다운입니다.
포지션을 완전히 청산할 정도로 어드밴티지가 줄어들었다고 생각하면 그런 의미에서 잠시 이 포지션을 청산하고 회복을 기다렸다가 다시 오픈할 가치가 있습니다. 그리고 편차가 있건 없건 상관없고, 애매한 시간이 시작되면 기다렸다가 계획대로 진행하는 것이 좋습니다. 그리고 그것을 단단히 닫으면 라이브 신호가 열매를 맺을 수 있지만 우리에게는 그렇지 않습니다. 또 다른 점은 신호가 오랫동안 죽으면 신호가 다시 발생하기를 기다리는 것이 합리적이라는 것입니다.
일반적으로 가장 안전한 전략은 신호 그룹과 해당 분류를 기반으로 하는 전략이라고 생각합니다. 트렌드는 항상 변하지만 항상 반복되기도 합니다. 트렌드와 플랫 현재 시간대뿐만 아니라 더 오래된 시간대로 분류하면 오래된 것의 플랫이 현재의 트렌드이고 거기에 거기 저기에 플랫이 있고 성장 후의 것이 있거나 그 반대입니다. 반대의 경우... 세 가지 기간을 고려하는 것이 훨씬 좋습니다. 예를 들어 15에서 작업하지만 추세 또는 평면 H4 및 D1을 고려합니다. 이것은 차량에 없어서는 안될 보조 장치입니다. 이 방향은 그녀에게 신선한 공기의 호흡과 같습니다.
정렬 기준에 대해 ...
수식을 적어보세요. 비교 테스트를 하고 싶었는데...
손실 거래가 1-5%이고 손실이 60-90%인 전략이 있습니다. 이것은 폐쇄된 포지션의 축소가 아니라 개방된 수익성 있는 거래 내에서 발생합니다. 씻기 위해 씻겨 내려간 것은 바로 이 드로다운입니다.
수익성 있는 거래를 손으로 건드릴 생각은 하지도 않았다. ;) 즉. 나는 수익성이 있는 거래의 손실에 대해 걱정할 정도로 민감하지 않습니다. 물론, 그것이 무엇에 관한 것인지 완전히 이해한다면.
포지션 이 열리고 음수 영역으로 이동하여 잔액이 원래의 5%로 유지되고 결국 모든 것이 반환되고 이 위치는 양수 영역에서 닫힙니다. 드로우다운은 95%로 밝혀졌습니다. 우리는 전체 보증금을 잃을 위기에 처했습니다 ... 수익성있는 거래는 심연의 가장자리를 걷는 것과 같아서는 안됩니다 ...
포지션이 열리면 음수가 되고 잔액이 이전의 5%로 유지되도록 하면 결국 모든 것이 반환되고 이 포지션은 양수 영역에서 닫힙니다. 드로우다운은 95%로 밝혀졌습니다. 우리는 전체 보증금을 잃을 위기에 처했습니다 ... 수익성있는 거래는 심연의 가장자리를 걷는 것과 같아서는 안됩니다 ...
이해합니다. 나는 나 자신을 위해 "수익성 있는 거래는 심연을 걷는 것과 같으면 안 된다"라는 표현을 강화했다. 모든 거래는 심연의 가장자리를 걷는 것과 같아서는 안됩니다. 95% 하락을 초래할 수 있는 한 거래는 나에게 상상할 수 없는 일입니다. 이것은 처음부터 잘못된 것입니다. 이전과 마찬가지로 나는 절하고 반복합니다. 마진 콜로 이어지는 거래를 저장하는 것은 원인이 아니라 결과를 처리하는 것입니다. 당신은 이것을 할 수 있지만 나에게 그것은 희망 없는 방법입니다. 왜냐하면. 논리는 간단합니다. "거래를 저장해야 합니다"에 기반한 전략이 더 큰 붕괴가 아니라 성공으로 이어져야 하는 이유는 무엇입니까? 처음부터 그러한 구조 전략을 취하여 문제를 "목걸이"로 가져오지 않는 이유는 무엇입니까? 따라서 저는 이러한 경우에 주요 전략도 구조 전략도 없다는 것을 확고히 확신합니다. 환상을 싹쓸이하고, 우리는 거래당 엄청난 위험, 이 거래에서 손실의 고통, 그리고 "구조 전략"에 대한 희망만 가지고 있습니다. 가끔 통하기도 하고 중간 엔딩이 기가 막히게 환상이 강화된다. 하지만 나를 위해. 그리고 한 거래에 전체 보증금을 넣는 것을 강력히 권장하지 않습니다. 당신이 고통을 겪고 있다면, 당신은 잘못된 일을 하고 있는 것입니다. 보증금(거래, 주요 전략)을 저장해야 하는 것처럼 번역하면 처음부터 실수를 한 것입니다.
한 번의 거래에서 95%의 손실이 발생했다는 사실에 충격을 받았습니다. 아멘.
95% - 이것은 예를 들어 나입니다. 물론 이것으로 싸우는 것조차 의미가 없습니다.
그러나 주제로 돌아갑니다. 나는 나 자신에게 가장 중요한 지표를 확인했습니다.
PipBar - 핍/바(모든 거래에 대한 핍 합계를 이러한 포지션의 막대 합계로 나눈 값, 즉 사용 시간의 질)
PF - 수익성(이익 계수)
SdDay - 하루 거래 수(거래 합계를 테스트 날짜 수로 나눈 값)
ProcDay - 1일 수익 비율(특수식으로 계산, 총 퍼센트를 일수로 나눈 값이 같다고 생각하시는 분들은 오산!!!)
MD - 최대 드로다운
SrD - 평균 하락(모든 주문의 하락 합계를 주문 수로 나눈 값)
Ust - 안정성($의 이익을 $의 최대 손실로 나눈 값)
PrMD - 사용된 예금의 백분율을 최대 인출액으로 나눈 값입니다. (로트가 늘어남에 따라 예치금의 5%로 플레이하고 20%의 손실을 얻은 경우 예치금의 10%에서 플레이하는 것은 40%에 해당하며 지표는 다른 전략의 기준을 비교할 때 오류를 제거하는 역할을 합니다. 사용된 자금의 비율이 다른 경우)
나머지 지표는 나에게 간섭을 일으킬 뿐입니다. 조금 후에 공식의 업데이트된 버전을 버릴 것입니다. 다른 사람과 비교하고 싶다...
그리고 여기에 공식이 있습니다. 아니면 바로 코드입니다.
if( MathAbs (손실)==0 && 이익>0) PF=10;
else PF=Profit/MathAbs(손실);
if(PF>=3) Vigoda=2*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4)));
else Vigoda=(PF-1)*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4)));
if((SdDay*5)<1) 비고다=0; // 무작위 거래에서 필터링(주당 거래를 1회 이상으로 제한)
여러분의 많은 지적과 비판을 기다립니다...
그리고 여기에 공식이 있습니다. 아니면 바로 코드입니다.
if(MathAbs(손실)==0 && 이익>0) PF=10;
else PF=Profit/MathAbs(손실);
if(PF>=3) Vigoda=2*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4)));
else Vigoda=(PF-1)*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4)));
if((SdDay*5)<1) 비고다=0; // 무작위 거래에서 필터링(주당 거래를 1회 이상으로 제한)
여러분의 많은 지적과 비판을 기다립니다...
수식을 보면 자신의 예에서 느낄 수 있는 예나 코드 없이는 논평하기 어렵습니다. 이것이 내가 보는 것입니다.
계수 (PF-1)*SdDay 는 위에서부터 PF>=3으로 상한선이 됩니다. (PF-1)*SdDay = 일일 평균 지불금 / 거래당 평균 손실. 오히려 이상하게도 이익과 손실 거래량을 일 단위로 정상화하고 스스로 거래하려는 시도를 볼 수 있습니다. 여기에 가치 있는 것을 추가하고 있는지 의심스럽습니다. PF>=3에서 이 일일 평균 지불금/거래당 평균 손실을 하루 거래 수의 두 배로 제한하는 요점은 무엇입니까? 첫째, 공식의 나머지 부분에서 분명히 다른 것을 선호하고 있습니다. 둘째, 처음에는 잘못된 디자인을 가지고 있습니다. 먼저 불만족스러운 간단한 기준(기간당 거래 수, 이익 요소, 이익 등)으로 결과를 버리면 공식에 더 이상 이상하고 설명할 수 없는 제한이 필요하지 않습니다. .
계수 ((PipBar+Ust)/10) = Profit / (1 / Point price / Bar 수 + 1 / Maximum Drawdown amount)/10 - 이익을 다시 정규화하되 포인트 가격과 Bar 수를 사용합니다. 그러한 정규화의 의미는 무엇입니까?
글쎄, 부분 (ProcDay * 10) / (MD + (SrD * 4)) - 이것은 내가 이해하는 바에 따라 해당 기간의 수익과 위험을 결합하려는 경험적 시도입니다. Profit/Drawdown보다 이 계수와 이전 부품이 더 마음에 드는 이유는 무엇입니까? 궁금합니다. 예를 들어주실 수 있나요? 이 결과에 대해 Vigoda는 이것 저것을 잘 반영하는 이것 저것을 보여줍니까?
기준 공식은 그렇게 복잡할 수 없습니다(이해가 아니라 서면으로). 수익성, 위험도, 기간별 수익률, 기간별 거래건수 기준 등을 하나의 기준식에 담기 위해서는 색다른 시도가 필요하다. 제 생각에는 기준이 다음과 같아야 합니다. 수익성 점수 * 위험 점수 * 수익률 점수 * 임계값 점수 또는 기타. 평가 값은 더하는 것이 아니라 곱해야 합니다. 아마도 날이 조각으로, 성장에 용기가, 높이 뛰면서 달리는 속도로 합치지 않는 세상의 구조일 것이다. 그러한 지표는 의미가 없습니다. 그리고 나는 당신에게 조언하지 않습니다.