Home>> : Критерий = Сумма длин отрезков на которых ТС находилась в прибыли деленная на сумму длин отрезков на которых ТС находилась в просадке. Отрезки с прибылью и с просадкой могут пересекаться. Отрезки можно измерять в минутах или в количестве сделок.
그건 그렇고, 사람들이 주요 어려움이 평가 매개변수를 생각해내는 것이 아니라(그저 많은 매개변수가 있음) 그것들을 하나로 모을 수 있는 방법, 즉 1000개의 패스가 있습니다. 각 패스에 대해 여러 지표가 있습니다. 이 여러 지표에 대해 최상의 전략을 선택하는 방법은 무엇입니까? 또는 상위 5개 전략?
나는 그런 의미에서 내 기준("주식 품질")을 사용하여 어떤 근사치에서 변형 선택을 정당화합니다. 저것들. 이익이 있고 거래 수는 정상이며 이익 요소도 실제입니다. 여러 옵션 중에서 선택해야 합니다. 그러나 일반적으로 IMHO는 매개 변수 측면에서 "서로 나란히 앉지" 않은 경우 모든 옵션을 살펴볼 가치가 있습니다. 여기에서 주요 기준인 IMHO는 에퀴티의 부드러움이 될 것입니다. 물론 IMHO - 그렇게 봅니다.
나는 그런 의미에서 내 기준("주식 품질")을 사용하여 어떤 근사치에서 변형 선택을 정당화합니다. 저것들. 이익이 있고 거래 수는 정상이며 이익 요소도 실제입니다. 여러 옵션 중에서 선택해야 합니다. 그러나 일반적으로 IMHO는 매개 변수 측면에서 "서로 나란히 앉지" 않은 경우 모든 옵션을 살펴볼 가치가 있습니다. 여기에서 주요 기준인 IMHO는 에퀴티의 부드러움이 될 것입니다. 물론 IMHO - 그렇게 봅니다.
글쎄, 원칙적으로 나는 당신이 설명한 것과 같은 방식으로 전략을 수동으로 선택합니다. 오직 눈으로 자산의 품질을 결정합니다.
동작을 크게 변경하는 EA의 매개변수가 많을수록 최적화 대신 적합성을 얻을 가능성이 높아집니다. 소폭 하락, 높은 수익성, 기타 좋은 지표가 있어도 OOS에서 손실이 발생할 수 있습니다 ... 왜? 예, 적합하기 때문입니다. 나는 HARDWARE의 이 무서운 질병에 대한 치료법을 말한다. 가장 중요한 지표는 보이는 것이 아니라 보이지 않는 것입니다. 내가 설명합니다. 하나의 패스가 트랙이고, 수익이 트랙을 통과하는 시간이고, 보증금이 자동차라고 상상해 봅시다. 차례를 놓칠 때마다 거래를 잃게 됩니다. 우리는 시작과 끝에서만 차를 볼 수있는 기회가 있습니다. 좋은 성능으로 우리는 좋은 시간을 보냈습니다(큰 보증금), 차에 흠집이 없었습니다(작은 손실). 그러나 그가 어떻게 회전을 통과했는지 어떻게 알 수 있습니까? 아마도 그는 포스트에서 밀리미터를 날렸을 뿐 아니라 단일 하나이지만 사용 가능한 300개 중 200개입니다. 결론은 다음과 같습니다. 우리는 TS가 밀리미터로 통과한 매우 놓친 위험한 거래를 보지 못하므로 익숙하지 않은 트랙에서 이 모든 기둥을 잡습니다! 따라서 가능한 모든 거래가 열려 있는 방식으로 전략을 수립해야 합니다. 그리고 전부는 아니지만 필요하지 않은 것들은 작동에서 최대한 멀리 떨어져 있어야 합니다. 그러나 첫 번째가 물론 더 쉽습니다. 우리가 필요하지 않은 것을 밀어내는 것보다 가능한 모든 것을 열고 그것을 유지하는 것이 더 쉽습니다. 귀하의 전략이 대부분의 나쁜 거래를 열면 필터가 도움이 된다는 사실이 전혀 아닙니다. 신호 자체를 다시 생각하는 것이 좋습니다. 부드럽게 진행되고 부드럽게 사라져야 매개 변수가 부드럽게 노화됩니다. 결과적으로 거래의 품질도 점차 떨어질 것입니다. 차량이 좋을수록 매개변수가 더 오래 지속됩니다.
이 원칙에 따라 TS를 구축하면 기준 계산 공식에 대해 머리를 숙일 필요가 없습니다.
나는 나 자신을 위해 그런 공식을 생각해 냈지만 ... 그러나 좋은 지표를 찾기 위해 30 분 동안 내 눈과 계산기로 뛰어 다니지 않기 위해서입니다 ...
Критерий = Сумма длин отрезков на которых ТС находилась в прибыли деленная на сумму длин отрезков на которых ТС находилась в просадке. Отрезки с прибылью и с просадкой могут пересекаться. Отрезки можно измерять в минутах или в количестве сделок.
죄송합니다. 잊어버렸습니다. 이 기준은 회복 계수와 함께 고려해야 합니다.
글쎄, 다른 것은 방해가되지 않습니다 :)
아즈스,
실생활에서 실제로 이익으로 마감되는 주문은 몇 개나 되는지 궁금합니다.
나는 전혀 모른다 - 어드바이저인 essno는 테스터를 위해 독점적으로 만들어졌다.
그리고 무엇이 잘못되었는지 - 그는 분명히 소절의 시작을 통제합니다 - 즉. 바 중간 어딘가에서 검사가 이루어지지 않습니까?
StatBars писал(а) >>
그건 그렇고, 사람들이 주요 어려움이 평가 매개변수를 생각해내는 것이 아니라(그저 많은 매개변수가 있음) 그것들을 하나로 모을 수 있는 방법, 즉 1000개의 패스가 있습니다. 각 패스에 대해 여러 지표가 있습니다. 이 여러 지표에 대해 최상의 전략을 선택하는 방법은 무엇입니까? 또는 상위 5개 전략?
나는 그런 의미에서 내 기준("주식 품질")을 사용하여 어떤 근사치에서 변형 선택을 정당화합니다. 저것들. 이익이 있고 거래 수는 정상이며 이익 요소도 실제입니다. 여러 옵션 중에서 선택해야 합니다. 그러나 일반적으로 IMHO는 매개 변수 측면에서 "서로 나란히 앉지" 않은 경우 모든 옵션을 살펴볼 가치가 있습니다. 여기에서 주요 기준인 IMHO는 에퀴티의 부드러움이 될 것입니다. 물론 IMHO - 그렇게 봅니다.
이러한 여러 지표를 정규화하여 NA 또는 NA 위원회에 제출할 수 있습니다. 출력은 OOS의 이익입니다.
선택 사항으로 그리드를 고정하고 OOS에서 가장 수익성이 높은 차량을 선택하도록 가르칠 수 있습니다.
1 - ("마이너스") 편향된 클래스, 일반 차량이 거의 없기 때문입니다.
2 - 샘플은 적절한 실험을 하기에는 너무 작습니다. 이 항목은 이 방향으로 NN과 함께 작업하는 것을 가능하게 하지 않는 것 같습니다(테스트 샘플도 제공해야 한다는 것을 잊지 마십시오. 그렇지 않으면 네트워크와의 피팅 문제는 해결할 수 없습니다).
3 - 입력 매개변수를 정규화해야 합니다. :)
나는 그런 의미에서 내 기준("주식 품질")을 사용하여 어떤 근사치에서 변형 선택을 정당화합니다. 저것들. 이익이 있고 거래 수는 정상이며 이익 요소도 실제입니다. 여러 옵션 중에서 선택해야 합니다. 그러나 일반적으로 IMHO는 매개 변수 측면에서 "서로 나란히 앉지" 않은 경우 모든 옵션을 살펴볼 가치가 있습니다. 여기에서 주요 기준인 IMHO는 에퀴티의 부드러움이 될 것입니다. 물론 IMHO - 그렇게 봅니다.
글쎄, 원칙적으로 나는 당신이 설명한 것과 같은 방식으로 전략을 수동으로 선택합니다. 오직 눈으로 자산의 품질을 결정합니다.
다음은 주제에 대한 몇 가지 흥미로운 정보입니다. http://www.marketprofit.ru/doc/wealth-lab-otsenka-rezultatov-testirovaniya-sistemy.htm
도움이 될 수 있습니다.
동작을 크게 변경하는 EA의 매개변수가 많을수록 최적화 대신 적합성을 얻을 가능성이 높아집니다. 소폭 하락, 높은 수익성, 기타 좋은 지표가 있어도 OOS에서 손실이 발생할 수 있습니다 ... 왜? 예, 적합하기 때문입니다. 나는 HARDWARE의 이 무서운 질병에 대한 치료법을 말한다. 가장 중요한 지표는 보이는 것이 아니라 보이지 않는 것입니다. 내가 설명합니다. 하나의 패스가 트랙이고, 수익이 트랙을 통과하는 시간이고, 보증금이 자동차라고 상상해 봅시다. 차례를 놓칠 때마다 거래를 잃게 됩니다. 우리는 시작과 끝에서만 차를 볼 수있는 기회가 있습니다. 좋은 성능으로 우리는 좋은 시간을 보냈습니다(큰 보증금), 차에 흠집이 없었습니다(작은 손실). 그러나 그가 어떻게 회전을 통과했는지 어떻게 알 수 있습니까? 아마도 그는 포스트에서 밀리미터를 날렸을 뿐 아니라 단일 하나이지만 사용 가능한 300개 중 200개입니다. 결론은 다음과 같습니다. 우리는 TS가 밀리미터로 통과한 매우 놓친 위험한 거래를 보지 못하므로 익숙하지 않은 트랙에서 이 모든 기둥을 잡습니다! 따라서 가능한 모든 거래가 열려 있는 방식으로 전략을 수립해야 합니다. 그리고 전부는 아니지만 필요하지 않은 것들은 작동에서 최대한 멀리 떨어져 있어야 합니다. 그러나 첫 번째가 물론 더 쉽습니다. 우리가 필요하지 않은 것을 밀어내는 것보다 가능한 모든 것을 열고 그것을 유지하는 것이 더 쉽습니다. 귀하의 전략이 대부분의 나쁜 거래를 열면 필터가 도움이 된다는 사실이 전혀 아닙니다. 신호 자체를 다시 생각하는 것이 좋습니다. 부드럽게 진행되고 부드럽게 사라져야 매개 변수가 부드럽게 노화됩니다. 결과적으로 거래의 품질도 점차 떨어질 것입니다. 차량이 좋을수록 매개변수가 더 오래 지속됩니다.
이 원칙에 따라 TS를 구축하면 기준 계산 공식에 대해 머리를 숙일 필요가 없습니다.
나는 나 자신을 위해 그런 공식을 생각해 냈지만 ... 그러나 좋은 지표를 찾기 위해 30 분 동안 내 눈과 계산기로 뛰어 다니지 않기 위해서입니다 ...
이 원칙에 따라 TS를 구축하면 기준 계산 공식에 대해 머리를 숙일 필요가 없습니다.
나는 나 자신을 위해 그런 공식을 생각해 냈지만 ... 그러나 좋은 지표를 찾기 위해 30 분 동안 내 눈과 계산기로 뛰어 다니지 않기 위해서입니다 ...
공식을 공유 할 수 있습니까?
이 주제 이후에 약간 수정하기로 결정했지만 지금은 다음과 같습니다.
PF - 수익성(이익 계수)
SdDay - 하루 거래 수
ProcDay - 하루 수익 비율(로그가 있는 복잡한 공식)
MD - 최대 드로다운
SrD - 평균 하락(각 주문의 하락 합계를 주문 수로 나눈 값)
if(PF>3) 비고다=2*SdDay+(10*(ProcDay/((MD+SrD)/10)));
else Vigoda=(PF-1)*SdDay+(10*(ProcDay/((MD+SrD)/10)));
함께 수리하거나 삽으로 삽질하면 기쁠 것입니다 ...
결론은 이것입니다. 우리는 TS가 밀리미터로 통과 한 매우 놓친 위험한 거래를 보지 못하므로 익숙하지 않은 트랙에서이 모든 기둥을 잡습니다!
저것들. 내가 올바르게 이해한다면 결과가 아니라 트랜잭션의 품질을 평가하는 방법은 트랜잭션이 시스템에 포함된 것과 어느 정도 일치합니까?
머리로 돌려야 합니다.