이것은 신호입니다. 그리고 Pastekhov가 "들어갔다" "떠나다"는 것은 바로 이 신호들에 있었습니다. 더 정확하게는 "뒤집어졌다." 그가 고려한 것은 바로 이 전략이었기 때문입니다. 물론 제 기억이 맞다면 :) .
들어가거나 나가지 않고 지그재그 통계를 공부했습니다. 이것으로부터 나는 Hurst와 유사한 매개변수로서 H-변동성과 무작위 프로세스에 대한 2의 값(즉, 귀하의 해석에서 1/2)에 도달했습니다.
그리고 kagi와 Renko를 구성하는 알고리즘은 형식적이기 때문에 가격 프로세스의 특성에 대한 정보가 포함되어 있지 않으며 따라서 이 프로세스의 패턴이 없으므로 결과가 명확합니다. 그런 것으로 돈을 버는 것은 불가능합니다. 신호". 그러나 H-변동성을 사용하여 시장의 특성을 결정할 수 있으며 SB가 아닌 경우 추세 또는 역 추세 전략을 사용할 수 있습니다. 그러나 그러한 전략의 이익은 기껏해야 "통계적"일 것입니다.
따라서 실제로 신호를 제공하는 것은 지그재그가 아니라(구성을 위한 알고리즘이 아니라 더욱 그렇습니다) 해당 세그먼트에 대한 MO에 대한 지식입니다. 동의합니다. 일부 JV에 대해 0이 아닌 MO가 있는 경우(가격의 증분인지, 지그재그로 구축된 것인지 또는 JV 가격의 다른 파생물인지는 중요하지 않음) 이에 대해 수익을 올릴 수 있습니다. 지그재그 없이, 그리고 Pastekhov 없이.
이것은 신호입니다. 그리고 Pastekhov가 "들어갔다" "떠나다"는 것은 바로 이 신호들에 있었습니다. 더 정확하게는 "뒤집어졌다." 그가 고려한 것은 바로 이 전략이었기 때문입니다. 물론 제 기억이 맞다면 :) .
들어가거나 나가지 않고 지그재그 통계를 공부했습니다. 이것으로부터 나는 Hurst와 유사한 매개변수로서 H-변동성과 무작위 프로세스에 대한 2의 값(즉, 귀하의 해석에서 1/2)에 도달했습니다.
그리고 kagi와 Renko를 구성하는 알고리즘은 형식적이기 때문에 가격 프로세스의 특성에 대한 정보가 포함되어 있지 않으며 따라서 이 프로세스의 패턴이 없으므로 결과가 명확합니다. 그런 것으로 돈을 버는 것은 불가능합니다. 신호". 그러나 H-변동성을 사용하여 시장의 특성을 결정할 수 있으며 SB가 아닌 경우 추세 또는 역 추세 전략을 사용할 수 있습니다. 그러나 그러한 전략의 이익은 기껏해야 "통계적"일 것입니다.
따라서 실제로 신호를 제공하는 것은 지그재그가 아니라(구성을 위한 알고리즘이 아니라 더욱 그렇습니다) 해당 세그먼트에 대한 MO에 대한 지식입니다. 동의합니다. 일부 JV에 대해 0이 아닌 MO가 있는 경우(가격의 증분인지, 지그재그로 구축된 것인지 또는 JV 가격의 다른 파생물인지는 중요하지 않음) 이에 대해 수익을 올릴 수 있습니다. 지그재그 없이, 그리고 Pastekhov 없이.
유리, 당신은 당신의 목표를 달성했습니다. 나는 다시 한번 Pasteukhov의 논문을 최대한 피상적으로 훑어 보았습니다. :)
"입력"이라는 질문에 63 페이지의 "입력"하지 않은 멋진 그림이 있습니다.
이 화살표들에서 매우 특정한 지그재그의 바로 그 "신호"를 인식하기 위해 초상상이 필요합니까? 게다가, 나는 당신 자신이 그런 지그재그를 만들었다는 것을 확실히 알고 있습니다.
패턴에 관해서는 구성 알고리즘에 관한 것이 아니라 특정 도구의 속성에 관한 것입니다. 다른 지표와 같습니다. 공식은 같지만 프로세스마다 값이 다릅니다. 물론 일반적으로 그렇습니다.
일반적으로 우리는 이 주제에서 오프토픽을 정리한 것 같습니다. 하루를 절약하기 위해 MO(올바르게 언급했듯이 알아야 할 필요가 있음)가 컨텍스트의 기능을 고려한다는 점을 고려할 것을 제안합니다. :)동의합니다. 일부 JV에 대해 0이 아닌 MO가 있는 경우(가격의 증분인지, 지그재그로 구축된 것인지 또는 JV 가격의 다른 파생물인지는 중요하지 않음) 이에 대해 수익을 올릴 수 있습니다. 지그재그 없이, 그리고 Pastekhov 없이.
여기에서 kagi-zigzag를 전환하는 순간에 0이 아닌 MO가 있습니다. 평균적으로 가격은 이미 지나간 만큼 정확하게(또는 거의 정확하게) 이 방향으로 움직일 것입니다. 그러나 슬프게도 이것으로 돈을 벌 수는 없습니다. 파스투호프에 따르면.
지그재그 레이아웃의 기반이 되는 모든 알고리즘은 오실레이터이거나 어쩌면 그럴 수도 있습니다. 이것은 표현된다
나는 여전히 지그재그가 더 일반적인 개념이라고 생각합니다. 지그재그 알고리즘은 매우 기발할 수 있으므로 오실레이터를 일치시키는 작업은 매우 간단하지 않을 수 있습니다.
지그재그도 가격이 착해서 좋습니다. 결국 우리의 즐거움과 어려움은 오실레이터의 가치가 아니라 가격의 가치에 의해 결정됩니다.
그래, 동료들이여, 우리가 또 마틴게일을 빨고 있는 건가?
아니요, 우리는 상황에 대해 토론하고 참여하기 위해 여기에 있습니다. 소유자는 신경 쓰지 않는 것 같습니다. :)
나는 악명 높은 맥락이 무엇인지 이해하려고 노력했습니다. Peter 의 말로 판단하면 이것은 더 큰 TF에서 현재(불완전한) 빔의 방향입니다. 그래서? 아니면 Slava 에 따르면 컨텍스트가 "평평한/추세"입니까?
두번째. 로피탈 후작, 당신의 가설에 따르면,
Вот как раз эта "теорема" и говорит что "прямо" и "в наоборот" совершенно в равной степени зависят от контекста, имхо
모든 것이 너무 절망적이기 때문에 컨텍스트도 정의할 필요가 없다는 것이 밝혀졌습니다. 아니면 확인만 하실건가요?
"입력"이라는 질문에 63 페이지의 "입력"하지 않은 멋진 그림이 있습니다.
...
일반적으로 우리는 이 주제에서 오프토픽을 정리한 것 같습니다. 하루를 절약하기 위해 MO(올바르게 언급했듯이 알아야 할 필요가 있음)가 컨텍스트의 기능을 고려한다는 점을 고려할 것을 제안합니다. :)
이전 63페이지를 보셨나요? 그리고 나는 그가 거래 전략에 대해 전혀 논의하지 않았다고 말했는가?
하지만 당신은 확실히 옳고 이것은 주제가 아닙니다. 우리는 이것을 끝내야 합니다. 게다가, 당신과 논쟁하는 것은 위험합니다. :-)
여기에서 kagi-zigzag를 전환하는 순간에 0이 아닌 MO가 있습니다. 평균적으로 가격은 이미 지나간 만큼 정확하게(또는 거의 정확하게) 이 방향으로 움직일 것입니다. 그러나 아아, 당신은 이것으로 돈을 벌 수 없습니다. 파스투호프에 따르면.
METHODS IN TECHNICAL ANALYSIS" 하지만 그게 다가 아닙니다.