고정되지 않은 시장에서 돈을 버는 방법은 무엇입니까? (기사)

Yury Reshetov 2009.12.21 05:52 #11

Sorento >> :

상기시켜 드리겠습니다:

...

이 게임의 maxmin 및 minimax 값(가격)은 각각 -$1 및 $1입니다. 이 양은 서로 같지 않기 때문에 게임

순수 전략에는 솔루션이 없습니다.

...

Moulin E. 수학적 경제학의 예가 있는 게임 이론 . 남: 미르,

당신은 생각 나게 할 수 없기 때문에 당신은 던지기 게임의 특별한 경우만을 인용했으며 가장 어리석은 해석에서도 - 잘못된 정보 때문입니다. 이 경우 솔루션이 있습니다. 각 플레이어는 확률 1/2 = 0.5로 앞면과 뒷면을 선택해야 합니다. 게임은 공정하기 때문에 게임 가격은 0이며 안장점이 없습니다.

[삭제] 2009.12.21 06:13 #12

첫글 읽다가 거의 잠들뻔.

Yury Reshetov 2009.12.21 07:37 #13

registred >> :

첫글 읽다가 거의 잠들뻔.

그래서 좋습니다!

잘 자, 친애하는 친구.

사람들은 잠자는 것이 바람직합니다. 비정상성으로 돈을 벌려고 하는 사람들이 적을수록 더 많이 벌게 됩니다.

결국 모든 거래자가 세션의 시간과 방향을 알고 모두 함께 바로 이 방향으로 열려고 하면 유동성이 바닥 아래로 떨어질 것입니다.

Yury Reshetov 2009.12.21 07:40 #14

미국 주식(CFD) 고문을 모았습니다. 세션 시간은 6시간 30분입니다. M30의 13개 막대.

입력 매개변수 x0 - x12는 순서대로 막대의 부피입니다.

 //+------------------------------------------------------------------+
//|                                                        Gamer.mq4 |
//|                               Copyright © 2009, Yury V. Reshetov |
//|                                                  http://bigfx.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2009, Yury V. Reshetov"
#property link       "http://bigfx.ru"

//---- input parameters
extern double     x0 = 0.0 ;
extern double     x1 = 0.0 ;
extern double     x2 = 0.0 ;
extern double     x3 = 0.0 ;
extern double     x4 = 0.0 ;
extern double     x5 = 0.0 ;
extern double     x6 = 0.0 ;
extern double     x7 = 0.0 ;
extern double     x8 = 0.0 ;
extern double     x9 = 0.0 ;
extern double     x10 = 0.0 ;
extern double     x11 = 0.0 ;
extern double     x12 = 0.0 ;
static int prevtime = 0 ;

//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start ( )
   {
  
   if ( ! IsTradeAllowed ( ) ) {
   return ( 0 ) ; // Торговля запрещена
   }
  
   // Проверка на предмет нового бара
   if ( Time [ 0 ] = = prevtime ) {
   return ( 0 ) ;
   }
  
  prevtime = Time [ 0 ] ;
  
   double lots = x0 ; // Необходимое количество открытых лотов для длинных поз
//----
   if ( ( Hour ( ) = = 16 ) & & ( Minute ( ) > = 0 ) ) {
      lots = x1 ;
   }
   if ( ( Hour ( ) = = 16 ) & & ( Minute ( ) > = 30 ) ) {
      lots = x2 ;
   }
   if ( ( Hour ( ) = = 17 ) & & ( Minute ( ) > = 0 ) ) {
      lots = x3 ;
   }
   if ( ( Hour ( ) = = 17 ) & & ( Minute ( ) > = 30 ) ) {
      lots = x4 ;
   }
   if ( ( Hour ( ) = = 18 ) & & ( Minute ( ) > = 0 ) ) {
      lots = x5 ;
   }
   if ( ( Hour ( ) = = 18 ) & & ( Minute ( ) > = 30 ) ) {
      lots = x6 ;
   }
   if ( ( Hour ( ) = = 19 ) & & ( Minute ( ) > = 0 ) ) {
      lots = x7 ;
   }
   if ( ( Hour ( ) = = 19 ) & & ( Minute ( ) > = 30 ) ) {
      lots = x8 ;
   }
   if ( ( Hour ( ) = = 20 ) & & ( Minute ( ) > = 0 ) ) {
      lots = x9 ;
   }
   if ( ( Hour ( ) = = 20 ) & & ( Minute ( ) > = 30 ) ) {
      lots = x10 ;
   }
   if ( ( Hour ( ) = = 21 ) & & ( Minute ( ) > = 0 ) ) {
      lots = x11 ;
   }
   if ( ( Hour ( ) = = 21 ) & & ( Minute ( ) > = 30 ) ) {
      lots = x12 ;
   }
   
   int total = OrdersTotal ( ) ;
   double lt = 0 ; // Текущее общее количество лотов в открытых позах
   int ticket = - 1 ; // Тикет позы
   double currlots = 0 ; // Объем в лотах для последней открытой позы
   
   for ( int i = 0 ; i < total ; i + + ) {
       OrderSelect ( i , SELECT_BY_POS , MODE_TRADES ) ; 
       if ( Symbol ( ) = = OrderSymbol ( ) ) { // Проверка на инструмент
         lt = lt + OrderLots ( ) ; // Суммируем объемы по открытым позам     
         ticket = OrderTicket ( ) ; // Запоминаем тикет последней открытой позы
         currlots = OrderLots ( ) ; // Запоминаем объем последней открытой позы
       }
   }
   
   
   
   lots = lots - lt ; // Какой объем необходимо открыть или закрыть
   
   
   double minlot = MarketInfo ( Symbol ( ) , MODE_MINLOT ) ; // Минимальный объем для манипуляций
   
   if ( lots < 0 ) { // Если лишний объем нужно закрыть
      lots = MathAbs ( lots ) ;
      lots = NormalizeDouble ( lots , 1 ) ;
       if ( ( lots - currlots ) > ( minlot / 2 ) ) { // Если нужно закрыть объем больший, нежели в последней открытой позе
         OrderClose ( ticket , currlots , Bid , 2 , Blue ) ;
         prevtime = Time [ 1 ] ; // Остальное попытаемся закрыть позже
         Sleep ( 30000 ) ;
       } else { // Объем последней открытой позы не превышает требуемый для закрытия
         if ( ! OrderClose ( ticket , lots , Bid , 2 , Blue ) ) { // Делаем попытку закрыть лишний объем
            prevtime = Time [ 1 ] ; // Попытка неудачна, попробуем позже
             Sleep ( 30000 ) ;
         }
       }
   } else { // Необходима доливка
      lots = NormalizeDouble ( lots , 1 ) ;
       if ( lots < ( minlot / 2 ) ) { 
         return ( 0 ) ; // Доливка не нужна, объем соответствует
       }
   
      ticket = OrderSend ( Symbol ( ) , OP_BUY , lots , Ask , 2 , 0 , 0 , WindowExpertName ( ) , 0 , 0 , Blue ) ; 
       if ( ticket < 0 ) {
         prevtime = Time [ 1 ] ; // Попытка неудачна, попробуем позже
         Sleep ( 30000 ) ;
       }
   }
//----
   return ( 0 ) ;
   }
//+------------------------------------------------------------------+

파일:

gamer.mq4 5 kb

Yury Reshetov 2009.12.21 07:42 #15

지금은 보수 매트릭스에 대한 첫 번째 가격 차이를 계산하고 파일로 출력하여 나중에 프로그램에 제공 하고 어드바이저 설정 을 얻을 수 있도록 스크립트를 만들고 있습니다.

СанСаныч Фоменко 2009.12.21 09:35 #16

Reshetov писал(а) >>

아시다시피 시장은 고정적이지 않습니다.

모든 게시물의 표준 오류는 우리가 논의하는 것에서 증거 없이 당연하게 여기는 것이 없다는 것입니다.

믿음: 우리는 기억과 함께 시간에 따라 변하는 가변 주파수 응답을 가진 VR을 가지고 있습니다. 최악의 상황은 이기는 전략이 발견되고 충분히 많은 돈(사람이 아닌)이 사용하기 시작하면 VR이 변한다는 것입니다.

VR에 대한 이 공리적 설명은 게임 방법에 적용할 수 있습니까? 오래전 일이지만 tgrok 행렬의 확률은 시간에 의존하지 않습니다. 그리고 선형 계획법에 대해서는 말할 것도 없습니다.

Reshetov는 무엇을 논의하고 있습니까? 그건 그렇고, 처음이 아닙니다.

Avals 2009.12.21 10:01 #17

faa1947 писал(а) >>

모든 게시물의 표준 오류는 우리가 논의하는 것에서 증거 없이 당연하게 여기는 것이 없다는 것입니다.

믿음: 우리는 기억과 함께 시간에 따라 변하는 가변 주파수 응답을 가진 VR을 가지고 있습니다. 최악의 상황은 이기는 전략이 발견되고 충분히 많은 돈(사람이 아닌)이 사용하기 시작하면 VR이 변한다는 것입니다.

VR에 대한 이 공리적 설명은 게임 방법에 적용할 수 있습니까? 오래전 일이지만 tgrok 행렬의 확률은 시간에 의존하지 않습니다. 그리고 선형 계획법에 대해서는 말할 것도 없습니다.

Reshetov는 무엇을 논의하고 있습니까? 그건 그렇고, 처음이 아닙니다.

오히려 그것은 비정상성이 아니라 안티피팅에 관한 것입니다. 임하

안정적인 시장 시나리오가 있는 경우 가장 부정적인 상황에서도 수익성이 높은 전략이 선택됩니다. 운과 우연의 요소를 제거하려는 시도. 비정상성을 사용하면 시간이 지남에 따라 시나리오가 변경됩니다. 저것들. 전체 매트릭스를 검토해야 합니다.

Yury Reshetov 2009.12.21 10:16 #18

Avals >> :

오히려 그것은 비정상성이 아니라 안티피팅에 관한 것입니다. 임하

안정적인 시장 시나리오가 있는 경우 가장 부정적인 상황에서도 수익성이 높은 전략이 선택됩니다. 운과 우연의 요소를 제거하려는 시도. 비정상성을 사용하면 시간이 지남에 따라 시나리오가 변경됩니다. 저것들. 전체 매트릭스를 검토해야 합니다.

현재로서는 그렇게 말할 수 있습니다. 지금까지 거래자들은 시장이 어느 영역에서 움직이지 않고 어떤 영역에서 움직이지 않는지 알지 못하기 때문입니다. 그들이 최소한의 위험으로 시장 움직임에서 이익을 얻을 수 있도록 하는 바로 이 지식을 얻자마자 그들은 시장을 정지 상태로 집합적으로 이전할 것이며, 그 후 그들은 다음과 같이 쉽고 가장 정직한 방법으로 중앙 은행을 청소할 것입니다. 예를 들어 아이슬란드에서 일어난 일입니다.

John 2009.12.21 10:19 #19

숙달되지 않음 - 매우 긴 텍스트.

기사의 내용을 20단어로 설명할 수 있습니까?

Yury Reshetov 2009.12.21 10:32 #20

SProgrammer >> :

숙달되지 않음 - 매우 긴 텍스트.

기사의 내용을 20단어로 설명할 수 있습니까?

이것은 매우 간결한 기사이기 때문입니다. 기사 섹션에 게시하기 위한 최소 요구 사항의 약 절반

의미를 잃지 않고 더 짧게 만드는 방법을 모르겠습니다. 그리고 나는 결코 그렇게 생각하지 않습니다. 왜냐하면 수학에는 왕도가 없기 때문입니다. (c) Euclid

고정되지 않은 시장에서 돈을 버는 방법은 무엇입니까? (기사) - 페이지 2