문제에 대한 솔루션을 달성하기 위한 수단 중 하나는 과거 데이터에 대한 특정 거래 전략을 최적화하는 것입니다. 나는 이것이 어떻게 달성되는지 정확히 지정하지 않을 것입니다. 예를 들어 잔차의 최소 표준 편차에 대한 신경망, 잔차를 정제하는 계량 경제학 모델, 극한값을 검색하기 위한 유전자 알고리즘 , 극값 검색을 위한 기울기 방법, 과학적 찌르기 방법 - 옵션의 완전한 열거이지만 이러한 동일한 옵션의 순서에 대해 다른 순위를 사용하는 등 등.
알고리즘 형태의 특정 거래 시스템이 있다고 가정합니다. 거래 시스템에는 하나의 입력 매개변수가 있습니다. 거래 시스템은 MQL4로 작성되었으므로 최적화를 위한 도구 선택이 적습니다. 전략 옵티마이저는 MT4 거래 터미널에 내장되어 있습니다.
우리는 전략을 취하고, 단일 입력 매개변수의 단계를 설정하고, 유전 알고리즘을 끄고, 수학적 기대에 의해 극한값을 검색하는 모드를 켜고 전체 범위에서 실행합니다. 결과적으로 수직 - 기대, 수평 - TS의 입력 매개 변수 값과 같은 특정 곡선을 얻습니다. 이 방법으로 얻은 곡선에 많은 극값이 있고 그 중 일부는 0 기대값보다 높고 일부는 기대값 아래에 있으며 극값의 일부가 0(전혀 필요하지 않음)에 있을 가능성이 있다고 가정해 보겠습니다. .
제로 기대치가 마틴게일임을 쉽게 알 수 있습니다. 그리고 입력 매개변수는 마틴게일을 제어하는 함수(결과 곡선)의 인수입니다. 테스터를 사용한 많은 사람들은 예상 값이 0일 수도 있고 0이 아닐 수도 있다는 것을 보았을 것입니다. 저것들. TS 입력 매개변수를 사용하여 전략을 martingale로 변환하거나 martingale에서 추론할 수 있습니다. 이론적으로 이것은 어떤 식으로든 소위 Oak 동어반복론과 관련이 없는 것 같습니다. 그는 베팅 빈도 또는 베팅 크기의 도움으로만 (비) 마틴게일을 제어하는 것이 불가능하다고 분명히 밝혔기 때문입니다. 그러나 조금 후에 비슷한 경우를 고려할 것입니다. 우리의 임무는 이익을 추출하는 것이며 Oak의 동어반복은 아닙니다. 그 동안 기대치는 어느 정도 통제할 수 있지만 지금까지는 과거 데이터에 불과하다는 사실에 주목합시다.
이제 채우기에 대한 질문입니다. 거래 전략을 최적화한 후 입력 매개변수의 어떤 값을 취할 수 있습니까?
나는 많은 사람들이 그 대답에 대해 오래 생각할 것이라고 생각하지 않습니다. 특히 실생활에서 TS를 사용하는 경우에는 더욱 그렇습니다.
나는 대답하려고 노력할 것이다. 포워드, 데모 및 실제는 말할 것도 없고 과거 데이터에서도 이익을 얻으려면 최소한의 극값이 필요합니다.
많은 사람들이 이미 엄지손가락을 만지작거리고 있으며 현재로서는 입증되지 않은 그러한 주장에 대해 상당히 합리적인 주장을 하고 있습니다.
그래서 강의를 마치지 못하지만 찬반의 논거를 들어보고 싶습니다.
정답에 이르는 몇 가지 결론을 도출하려고 할 수도 있습니다. 즉:
그럼에도 불구하고 최대값을 가진 극한값을 선택하는 일부 트레이더가 순방향 테스트에서 이익을 얻지 못하는 이유는 무엇입니까?
아니면 더 나아가서 정확히 최소 극값이 필요한 이유를 정당화하려고 시도합니다. 최하위가 필요하고 일종의 최대값과 최소값 사이의 중간 값이 아닙니다.
뭘 쓰다듬어? 최소 1.00000001에 베팅하세요. 1 이상입니다. 그런데 저는 계속해서 베터들에게 무엇을 "+1"이라고 물었죠? 대략적으로 말하면 무엇을 측정하고 무엇으로 측정합니까?
이것이 마담 확률입니다!
topicstarter에서 제공하는 정보가 현재 거래의 기대에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 긍정적인 확률(즉, >0)이 항상 있습니다.
당연히 포럼 유형의 프레젠테이션에는 껍질에서 씨앗을 분리하기 위해 추가 필터가 필요합니다. 수사학에 집착해서는 안 됩니다. 왜냐하면 당신의 임무가 의도적으로 작가의 창조적 탐구의 충동을 진정시키는 것이 아니라면 의미가 당신에게 아주 분명하다고 확신하기 때문입니다. 모든 IMHO, 공격 금지!
topicstarter에서 제공하는 정보가 현재 거래의 기대에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 긍정적인 확률(즉, >0)이 항상 있습니다.
당연히 포럼 유형의 프레젠테이션에는 껍질에서 씨앗을 분리하기 위해 추가 필터가 필요합니다. 수사학에 집착해서는 안 됩니다. 왜냐하면 당신의 임무가 의도적으로 작가의 창조적 탐구의 충동을 진정시키는 것이 아니라면 의미가 당신에게 아주 분명하다고 확신하기 때문입니다. 모든 IMHO, 공격 금지!
아니요, 더 일찍, 훨씬 더 일찍 수행했어야 합니다. 꽤 일찍. 사과와 창녀, 심지어 경전의 맥락에서조차 문제가 있는 한 예가 저를 사로잡았습니다. 포기하고 창의적으로 발전시키자. 상관없어. 그냥 의미를 이해하려고 노력하는 중이야.
추신: 확률에 주의하십시오. 여기서 1의 값도 아무런 역할을 하지 않습니다. 관찰자가 전체 "표현 가능한" 샘플을 얻을 인내심이 없었기 때문입니다.o)
이 경우 대체를 확인하기 어렵습니다. 비교할 대상이 없습니다. 무엇으로 변경되었는지는 알려지지 않았습니다. 대체를 감지하려면 서로 모순되는 두 가지 이상의 정의가 필요합니다.
그래서 나는 내 정의를 내린다.
특정 게임을 플레이하는 개별 플레이어와 관련하여 Martingale은 이 게임에서 이 플레이어가 선택한 전략이며 이 게임의 규칙 내에서 이 게임에서 이 플레이어가 플레이한 모든 게임 결과의 산술 평균은 다음과 같은 경향이 있습니다. 플레이한 게임 수가 증가하면 0이 됩니다.
이 정의에 개인적으로 만족하지 않고 그 안에 개념의 대체가 있다고 생각하는 경우 다른 정의를 제공하십시오. 귀하의 의견으로는 더 정확합니다.
강의 2. 더 가자.
최적화
문제에 대한 솔루션을 달성하기 위한 수단 중 하나는 과거 데이터에 대한 특정 거래 전략을 최적화하는 것입니다. 나는 이것이 어떻게 달성되는지 정확히 지정하지 않을 것입니다. 예를 들어 잔차의 최소 표준 편차에 대한 신경망, 잔차를 정제하는 계량 경제학 모델, 극한값을 검색하기 위한 유전자 알고리즘 , 극값 검색을 위한 기울기 방법, 과학적 찌르기 방법 - 옵션의 완전한 열거이지만 이러한 동일한 옵션의 순서에 대해 다른 순위를 사용하는 등 등.
알고리즘 형태의 특정 거래 시스템이 있다고 가정합니다. 거래 시스템에는 하나의 입력 매개변수가 있습니다. 거래 시스템은 MQL4로 작성되었으므로 최적화를 위한 도구 선택이 적습니다. 전략 옵티마이저는 MT4 거래 터미널에 내장되어 있습니다.
우리는 전략을 취하고, 단일 입력 매개변수의 단계를 설정하고, 유전 알고리즘을 끄고, 수학적 기대에 의해 극한값을 검색하는 모드를 켜고 전체 범위에서 실행합니다. 결과적으로 수직 - 기대, 수평 - TS의 입력 매개 변수 값과 같은 특정 곡선을 얻습니다. 이 방법으로 얻은 곡선에 많은 극값이 있고 그 중 일부는 0 기대값보다 높고 일부는 기대값 아래에 있으며 극값의 일부가 0(전혀 필요하지 않음)에 있을 가능성이 있다고 가정해 보겠습니다. .
제로 기대치가 마틴게일임을 쉽게 알 수 있습니다. 그리고 입력 매개변수는 마틴게일을 제어하는 함수(결과 곡선)의 인수입니다. 테스터를 사용한 많은 사람들은 예상 값이 0일 수도 있고 0이 아닐 수도 있다는 것을 보았을 것입니다. 저것들. TS 입력 매개변수를 사용하여 전략을 martingale로 변환하거나 martingale에서 추론할 수 있습니다. 이론적으로 이것은 어떤 식으로든 소위 Oak 동어반복론과 관련이 없는 것 같습니다. 그는 베팅 빈도 또는 베팅 크기의 도움으로만 (비) 마틴게일을 제어하는 것이 불가능하다고 분명히 밝혔기 때문입니다. 그러나 조금 후에 비슷한 경우를 고려할 것입니다. 우리의 임무는 이익을 추출하는 것이며 Oak의 동어반복은 아닙니다. 그 동안 기대치는 어느 정도 통제할 수 있지만 지금까지는 과거 데이터에 불과하다는 사실에 주목합시다.
이제 채우기에 대한 질문입니다. 거래 전략을 최적화한 후 입력 매개변수의 어떤 값을 취할 수 있습니까?
나는 많은 사람들이 그 대답에 대해 오래 생각할 것이라고 생각하지 않습니다. 특히 실생활에서 TS를 사용하는 경우에는 더욱 그렇습니다.
나는 대답하려고 노력할 것이다. 포워드, 데모 및 실제는 말할 것도 없고 과거 데이터에서도 이익을 얻으려면 최소한의 극값이 필요합니다.
많은 사람들이 이미 엄지손가락을 만지작거리고 있으며 현재로서는 입증되지 않은 그러한 주장에 대해 상당히 합리적인 주장을 하고 있습니다.
그래서 강의를 마치지 못하지만 찬반의 논거를 들어보고 싶습니다.
정답에 이르는 몇 가지 결론을 도출하려고 할 수도 있습니다. 즉:
그럼에도 불구하고 최대값을 가진 극한값을 선택하는 일부 트레이더가 순방향 테스트에서 이익을 얻지 못하는 이유는 무엇입니까?
아니면 더 나아가서 정확히 최소 극값이 필요한 이유를 정당화하려고 시도합니다. 최하위가 필요하고 일종의 최대값과 최소값 사이의 중간 값이 아닙니다.
위의 문제를 풀기 위해 이 가장 작은 극값을 만족해야 하는 특정 조건은 무엇입니까?
문제의 본질을 이해하는 것이 얼마나 중요한지 알 수 있습니다. 나는 위의 내용을 다시 말할 것을 제안합니다.
1. 주어진: 행은
2. 주어지지 않았지만 우리가 갖고 싶은 것: 행
3. 개발하지 않았다 ....
동료들이 말했듯이 올바르게 공식화 된 문제는 솔루션의 50 %입니다! 우리는 이제 다시 (열 번째로) ... 새로운 이해 .... Doob의 정리 직전에 있는 것 같습니다!
본질적으로 올바르게 공식화 된 경우에만이 작업의 솔루션을 방해하고 산만하게하는 사소한 사소한 일이 아닙니다.
이것은 마치 교사가 질문을 했을 때 2의 2배가 되었을 때 "과학적" 목적을 위해 명확하게 설명하기 시작하는 것과 같습니다. 사과, 창녀 등에 관한 것입니까?
뭘 쓰다듬어? 최소 1.00000001에 베팅하세요. 1 이상입니다. 그런데 저는 계속해서 베터들에게 무엇을 "+1"이라고 물었죠? 대략적으로 말하면 무엇을 측정하고 무엇으로 측정합니까?
이것이 마담 확률입니다!
topicstarter에서 제공하는 정보가 현재 거래의 기대에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 긍정적인 확률(즉, >0)이 항상 있습니다.
당연히 포럼 유형의 프레젠테이션에는 껍질에서 씨앗을 분리하기 위해 추가 필터가 필요합니다. 수사학에 집착해서는 안 됩니다. 왜냐하면 당신의 임무가 의도적으로 작가의 창조적 탐구의 충동을 진정시키는 것이 아니라면 의미가 당신에게 아주 분명하다고 확신하기 때문입니다. 모든 IMHO, 공격 금지!
이것이 마담 확률입니다!
topicstarter에서 제공하는 정보가 현재 거래의 기대에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 긍정적인 확률(즉, >0)이 항상 있습니다.
당연히 포럼 유형의 프레젠테이션에는 껍질에서 씨앗을 분리하기 위해 추가 필터가 필요합니다. 수사학에 집착해서는 안 됩니다. 왜냐하면 당신의 임무가 의도적으로 작가의 창조적 탐구의 충동을 진정시키는 것이 아니라면 의미가 당신에게 아주 분명하다고 확신하기 때문입니다. 모든 IMHO, 공격 금지!
아니요, 더 일찍, 훨씬 더 일찍 수행했어야 합니다. 꽤 일찍. 사과와 창녀, 심지어 경전의 맥락에서조차 문제가 있는 한 예가 저를 사로잡았습니다. 포기하고 창의적으로 발전시키자. 상관없어. 그냥 의미를 이해하려고 노력하는 중이야.
추신: 확률에 주의하십시오. 여기서 1의 값도 아무런 역할을 하지 않습니다. 관찰자가 전체 "표현 가능한" 샘플을 얻을 인내심이 없었기 때문입니다.o)
Reshetov писал(а) >>
포워드, 데모 및 실제는 말할 것도 없고 과거 데이터에서도 이익을 얻으려면 최소한의 극값이 필요합니다.
최소값이 있는 극한값은 MO(음수) ?의 최소값입니다.
위의 문제를 풀기 위해 이 가장 작은 극값을 만족해야 하는 특정 조건은 무엇입니까?
MO(2) 최적화에 대한 순방향 MO(1)의 종속성을 구축하고 MO>0 && M0(1)=MO(2)인 매개변수를 선택하는 것이 가능합니다.
강의 2. 더 가자.
제로 기대치가 마틴게일임을 쉽게 알 수 있습니다.
몇 가지 정의부터 시작하겠습니다. 이 경우 개념의 대체를 쉽게 알 수 있습니다.
위의 문제를 해결하기 위해 이 가장 작은 극값을 만족해야 하는 특정 조건은 무엇입니까?
가능한 한 커야 하며 0보다 큰 것이 바람직합니까? :)
뭘 쓰다듬어? 최소 1.00000001에 베팅하세요. 1 이상입니다. 그런데 저는 계속해서 베터들에게 무엇을 "+1"이라고 물었죠? 대략적으로 말하면 무엇을 측정하고 무엇으로 측정합니까?
"찬성"에 +1 투표.
이것이 이 항목이 의미하는 것입니다.
소위 "강의"에 관해서 - 프리젠 테이션에서 일종의 잡동사니.
마틴게일은 어떤가요?
몇 가지 정의부터 시작하겠습니다. 이 경우 개념의 대체를 쉽게 알 수 있습니다.
이 경우 대체를 확인하기 어렵습니다. 비교할 대상이 없습니다. 무엇으로 변경되었는지는 알려지지 않았습니다. 대체를 감지하려면 서로 모순되는 두 가지 이상의 정의가 필요합니다.
그래서 나는 내 정의를 내린다.
특정 게임을 플레이하는 개별 플레이어와 관련하여 Martingale은 이 게임에서 이 플레이어가 선택한 전략이며 이 게임의 규칙 내에서 이 게임에서 이 플레이어가 플레이한 모든 게임 결과의 산술 평균은 다음과 같은 경향이 있습니다. 플레이한 게임 수가 증가하면 0이 됩니다.
이 정의에 개인적으로 만족하지 않고 그 안에 개념의 대체가 있다고 생각하는 경우 다른 정의를 제공하십시오. 귀하의 의견으로는 더 정확합니다.