우리가 확실히 알았더라면. 가격이 어떻게 움직이는지... - 페이지 8

 
gip >> :
마감에 따라 개시 주문의 막대별(시간별) 분포가 변경됩니까?


어떻게 든 뻔하지 않습니다.
 
Neutron писал(а) >>

어떻게 든 뻔하지 않습니다.

예, 기본적으로 분명합니다. 순수 조합론

동전 게임: 앞면=+1, 뒷면=-1. 우리는 처음부터 시작합니다. 앉았다. 플레이어는 패하고 손절매(경기 중단)가 -1이 될 때까지 헤드에 베팅합니다.

sl이 첫 번째 롤에서 작동하지 않으면 이제 +1입니다.

두 번째 경우 0.5 +2의 확률로 0.5의 확률로 0. 평균적으로 0.5*2+0.5*0=+1

세 번째에서 작동하지 않으면 평균적으로 0.25 * 3 + 0.75 * 1 \u003d + 1.5가 됩니다.

등. 평균적으로 정지 손실이 트리거되지 않으면 양의 반축의 편차가 증가합니다. tp와 마찬가지로 편차만 음의 방향으로 증가합니다. 던진 횟수/시간 및 스톱/테이크의 크기에 따라 다름

 
실험의 정확성을 위해서는 뇌물의 상호 의존성을 제거해야합니다. 분명히 이것은 알고리즘 문제입니다.
 
Avals >> :

두 번째 경우 확률은 0.5 +2이고 확률은 0.5 0입니다.

나는 항상 당기는 것을 멈춘다. 실수는 한 번만 할 수 있으며 게임을 다시 시작해야 합니다. 두 번째 던질 때 정지가 작동하지 않으면 확률이 p=1인 것으로 나타났습니다. +2 및 p=0. - 영.

>> :
실험의 정확성을 위해서는 뇌물의 상호 의존성을 제거해야합니다. 분명히 이것은 알고리즘 문제입니다.

뇌물은 정의상 독립적입니다. 가격 계열의 증분 독립 조건이 충족됩니다(MO=0인 정규 분포 CV의 적분(누적 합계)에 의해 획득됨). 따라서 관찰된 뇌물 간의 작은 의존성은 무작위이며 거래 수가 증가함에 따라 감소합니다.

 
Neutron >> :

뇌물은 정의상 독립적입니다. 가격 계열의 증분 독립 조건이 충족됨(MO=0인 정규 분포 CV의 적분(누적 합계)으로 구함)

알고리즘 코드를 살펴봐야 합니다.

 
Neutron писал(а) >>

나는 항상 정류장을 올립니다. 실수는 한 번만 할 수 있으며 게임을 다시 시작해야 합니다. 두 번째 던질 때 정지가 작동하지 않으면 확률이 p=1인 것으로 나타났습니다. +2 및 p=0. - 영.

당신은 모든 막대에 그것을 당겨. 바 동안에는 동전의 예에서와 같이 고정된 스톱이 있습니다.

코인을 작업에 적용하면 다음과 같은 결과가 나타납니다. 예를 들어 50번 던질 때마다 현재 위치에서 비슷한 수준으로 스톱을 당깁니다. 일반적으로 1bar = 50개의 동전 던지기(그런데 HLOC도 표시될 수 있음)입니다. 그러나 결론은 동일하게 유지됩니다.

 

gip писал(а) >> Нужно посмотреть код алгоритма.

여기에서 잡을 것이 없습니다. 표준 RNG는 시퀀스의 순환성에 대해 알려진 매개변수(임의)와 함께 사용됩니다.

아발 >> :

당신은 모든 막대에서 그것을 당겨. 바 동안에는 동전의 예에서와 같이 고정된 스톱이 있습니다.

코인을 작업에 적용하면 다음과 같은 결과가 나타납니다. 예를 들어 50번 던질 때마다 현재 위치에서 비슷한 수준으로 스톱을 당깁니다. 일반적으로 1bar = 50개의 동전 던지기(그런데 HLOC도 표시될 수 있음)입니다. 그러나 결론은 동일하게 유지됩니다.


그래서 최종 판결은?

테이크를 당길 때 스톱 뒤의 "뚱뚱한" 꼬리의 성장(때로는 스톱 자체의 두 배(위 그림 참조))을 이해할 수 있습니까?

 
Neutron писал(а) >>

여기에서 잡을 것이 없습니다. 표준 RNG는 시퀀스의 순환성에 대해 알려진 매개변수(임의)와 함께 사용됩니다.

그래서 최종 판결은?

테이크를 당길 때 스톱 뒤의 "뚱뚱한" 꼬리의 성장(때로는 스톱 자체의 두 배(위 그림 참조))을 이해할 수 있습니까?

네 임하. 정지 방향으로의 이동은 이익실현의 크기에 달려 있기 때문입니다. 테이크 이익이 감소하면 작동하지 않을 때 반대 방향으로의 이동이 증가합니다.

추신: 보다 정확하게는 알고리즘을 살펴봐야 합니다.

 
Neutron >> :

여기에서 잡을 것이 없습니다. 표준 RNG는 시퀀스의 순환성에 대해 알려진 매개변수(임의)와 함께 사용됩니다.

시퀀스 생성 알고리즘이 아니라 뇌물에 대한 데이터를 가져오는 실행 알고리즘입니다.

 
Avals писал(а) >>

추신: 보다 정확하게는 알고리즘을 살펴봐야 합니다.

확인은 다음과 같아야 합니다. 이익실현이 작동하지 않으면 손절매가 작동했는지 확인합니다. 혹은 그 반대로도. 그러한 조건은 내가 쓴 의존성을 소개합니다