마틴게일에 대해 수익성 있는 시스템을 구축하는 것이 불가능하다는 유명한 Doob 정리와 martingale에 대해 들어본 적이 있는 사람에 대한 이상한 추론입니다.
Alexey , "알려진 고정 PDF"가 일반 백색 잡음이면 무엇을 말할 수 있습니까?
Mathemat , 노이즈 분포가 mo=0인 HP라면 당연히 불가능합니다. mo <> 0이면 누적 금액의 계열에 추세 요소가 있으며 돈을 버는 방법은 간단합니다. 철거 방향에 서 있습니다. 마틴게일의 경우 가장 좋은 예측은 계열의 마지막 값입니다. 드리프트가 있는 경우 가장 좋은 예측은 마지막 값 + mo PDF입니다.
분포가 대칭이 아닌 경우 거래 규칙을 사용하여 섹션을 선택할 수 있습니다. 여기서 mo는 0과 다릅니다. 가상의 예: 우리는 하루의 시작에서 격차를 인식하는 방법을 배웠습니다. 0.9의 확률로 10포인트 상승하거나 0.1의 확률로 90포인트 하락합니다. MO \u003d 10 * 0.9-90 * 0.1 \u003d 0. 그러나 명시된 가격으로 중지 및 이익을 실행하는 좋은 성격의 중개인이 있습니다. 우리는 장기 정지 = 이익 = 10점을 넣습니다. mo=10*0.9-10*0.1=8이 있습니다. 물론, 이 예제는 고안되었으며 단순성을 위해 이산 분포를 사용했습니다. 주말 이후 상당한 갭이 있을 때 유사한 방식이 사용되었지만 갭 내 손절매 보장은 마진 콜이었습니다.
마틴게일에 대해 수익성 있는 시스템을 구축하는 것이 불가능하다는 유명한 Doob 정리와 martingale에 대해 들어본 적이 있는 사람에 대한 이상한 추론입니다.
Alexey, "잘 알려진 고정 PDF"가 일반 백색 잡음이면 무엇이라고 말할 수 있습니까?
동지가 이미 지적했듯이. Avals , 임의 프로세스가 백색 잡음인 경우 PDF는 대칭이어야 합니다. 예를 들어 평균이 0인 가우스일 수 있습니다(그렇지 않으면 잡음이 한 방향 또는 다른 방향으로 "드리프트"되어 더 이상 흰색이 아님). 이 경우 오른쪽과 왼쪽 차트 아래의 면적이 동일하고 0.5이므로 이전 포스트에서 제가 제시한 전략의 수익성을 위한 필요조건이 충족되지 않습니다.
내가 가정한 대로, 우리는 바에서 가격 변동의 PRV에 대해 이야기하고 있습니다. Close(i)-Open(i) 또는 Open(i+1)-Open(i)과 같은 것입니다. 그러나 sl은 Close 또는 Open에 의해 발생하지 않고 High 및 Low에 의해 결정되는 바 내부의 가격 값에 의해 트리거됩니다. 따라서 언급된 PDF인 IMHO는 sl을 결정하는 데 적합하지 않습니다.
또 다른 점이 있습니다. 드리프트(즉, 추세)에 의해 제공되는 비대칭은 |MO|>0이므로 사용하는 데 문제가 없습니다. 사실, 악용되는 것은 비대칭이 아니라 MO의 0이 아닌 값입니다. MO를 향해 열려 있으면 행복할 것입니다.
또 다른 것은 MO=0일 때입니다. 이 경우 비대칭은 완전히 다른 특성을 갖습니다. y축의 오른쪽과 왼쪽에 있는 PDF 곡선 아래의 영역은 동일합니다. 이 조건(MO=0)을 충족하는 비대칭 모델 분포를 사용하여 알려진 밀도의 틱 시퀀스를 생성하고 이 전략을 실행하십시오. 나는 당신이 실망할 것이라고 생각합니다.
1. PDF 차트에서 Y+ 스프레드 축의 한쪽에 있는 섹션을 선택합니다. 그 아래 영역이 50% + eps(eps-expenses_on_trading+planned gain) 이상인 영역 - 이 영역은 당첨 확률과 동일합니다. P. 따라서, 잃을 확률은 Q= 50 %eps입니다.
MO = 0이라는 조건에 따라 오른쪽도 왼쪽도 아닌 영역이 50%를 초과할 수 없습니다. 그리고 더 적을 수 없습니다. 둘 다 = 50%입니다. 아아.
Z.Y. 그리고 물론 이 분포는 진드기와 같지 않습니다. 내가 기억하는 한 HP와는 다릅니다. 적어도 0에서는 그러한 확률이 없을 것입니다. 그러나 또한 d.b. 대칭. 물론 실제 시리즈에 대해 분석하고 mo가 0과 동일하지만 게으름을 유지하도록 "깎기"할 수 있습니다.
첫 번째 가격 차이 또는 다른 것의 분포에 대해 이야기하고 있습니까?
sl과 tp가 배포판을 그렇게 과감하게 사용할 수 있다는 당신의 주장은 근거가 없는 것 같습니다. 가볍게 말하자면. :-)
어려움이 보이지 않습니다. alsu , 원칙적으로 단락 1에도 설명되어 있습니다.
마틴게일에 대해 수익성 있는 시스템을 구축하는 것이 불가능하다는 유명한 Doob 정리와 martingale에 대해 들어본 적이 있는 사람에 대한 이상한 추론입니다.
Alexey , "알려진 고정 PDF"가 일반 백색 잡음이면 무엇을 말할 수 있습니까?
Mathemat , 노이즈 분포가 mo=0인 HP라면 당연히 불가능합니다. mo <> 0이면 누적 금액의 계열에 추세 요소가 있으며 돈을 버는 방법은 간단합니다. 철거 방향에 서 있습니다. 마틴게일의 경우 가장 좋은 예측은 계열의 마지막 값입니다. 드리프트가 있는 경우 가장 좋은 예측은 마지막 값 + mo PDF입니다.
분포가 대칭이 아닌 경우 거래 규칙을 사용하여 섹션을 선택할 수 있습니다. 여기서 mo는 0과 다릅니다. 가상의 예: 우리는 하루의 시작에서 격차를 인식하는 방법을 배웠습니다. 0.9의 확률로 10포인트 상승하거나 0.1의 확률로 90포인트 하락합니다. MO \u003d 10 * 0.9-90 * 0.1 \u003d 0. 그러나 명시된 가격으로 중지 및 이익을 실행하는 좋은 성격의 중개인이 있습니다. 우리는 장기 정지 = 이익 = 10점을 넣습니다. mo=10*0.9-10*0.1=8이 있습니다. 물론, 이 예제는 고안되었으며 단순성을 위해 이산 분포를 사용했습니다. 주말 이후 상당한 갭이 있을 때 유사한 방식이 사용되었지만 갭 내 손절매 보장은 마진 콜이었습니다.
마틴게일에 대해 수익성 있는 시스템을 구축하는 것이 불가능하다는 유명한 Doob 정리와 martingale에 대해 들어본 적이 있는 사람에 대한 이상한 추론입니다.
Alexey, "잘 알려진 고정 PDF"가 일반 백색 잡음이면 무엇이라고 말할 수 있습니까?
동지가 이미 지적했듯이. Avals , 임의 프로세스가 백색 잡음인 경우 PDF는 대칭이어야 합니다. 예를 들어 평균이 0인 가우스일 수 있습니다(그렇지 않으면 잡음이 한 방향 또는 다른 방향으로 "드리프트"되어 더 이상 흰색이 아님). 이 경우 오른쪽과 왼쪽 차트 아래의 면적이 동일하고 0.5이므로 이전 포스트에서 제가 제시한 전략의 수익성을 위한 필요조건이 충족되지 않습니다.
어려움이 보이지 않습니다. alsu , 원칙적으로 단락 1에도 설명되어 있습니다.
내가 가정한 대로, 우리는 바에서 가격 변동의 PRV에 대해 이야기하고 있습니다. Close(i)-Open(i) 또는 Open(i+1)-Open(i)과 같은 것입니다. 그러나 sl은 Close 또는 Open에 의해 발생하지 않고 High 및 Low에 의해 결정되는 바 내부의 가격 값에 의해 트리거됩니다. 따라서 언급된 PDF인 IMHO는 sl을 결정하는 데 적합하지 않습니다.
또 다른 점이 있습니다. 드리프트(즉, 추세)에 의해 제공되는 비대칭은 |MO|>0이므로 사용하는 데 문제가 없습니다. 사실, 악용되는 것은 비대칭이 아니라 MO의 0이 아닌 값입니다. MO를 향해 열려 있으면 행복할 것입니다.
또 다른 것은 MO=0일 때입니다. 이 경우 비대칭은 완전히 다른 특성을 갖습니다. y축의 오른쪽과 왼쪽에 있는 PDF 곡선 아래의 영역은 동일합니다. 이 조건(MO=0)을 충족하는 비대칭 모델 분포를 사용하여 알려진 밀도의 틱 시퀀스를 생성하고 이 전략을 실행하십시오. 나는 당신이 실망할 것이라고 생각합니다.
그건 그렇고, 항목 1에 대해. alsu 의 게시물에서.
1. PDF 차트에서 Y+ 스프레드 축의 한쪽에 있는 섹션을 선택합니다. 그 아래 영역이 50% + eps(eps-expenses_on_trading+planned gain) 이상인 영역 - 이 영역은 당첨 확률과 동일합니다. P. 따라서, 잃을 확률은 Q= 50 %eps입니다.
생성하기에는 너무 게으른 정상에 가깝게 경사져 있습니다.
그러나 예를 들어 이러한 분포가 있다고 가정해 보겠습니다.
증가 확률
-5
0.02
-0.1
막대 그래프:
set sl=tp=2p 해결되지 않으면 시장을 종료하십시오.
모(롱가)=0*0.4+1*0.1-1*0.02+2*0.2-2*0.28=0.1 -0.02+0.4-0.56 =-0.08
물론 올바르게 계산했다면 :)
Z.Y. 그리고 물론 이 분포는 진드기와 같지 않습니다. 내가 기억하는 한 HP와는 다릅니다. 적어도 0에서는 그러한 확률이 없을 것입니다. 그러나 또한 d.b. 대칭. 물론 실제 시리즈에 대해 분석하고 mo가 0과 동일하지만 게으름을 유지하도록 "깎기"할 수 있습니다.
... 물론 실제 시리즈에 대해 분석하고 mo가 0과 동일하지만 게으름을 유지하도록 "깎을" 수 있습니다.
... 실제 시리즈에서 정확히 어떤 것이 나올지 보는 것도 흥미로울 것입니다. 그렇지 않으면 증거력이 없습니다 ...
또한 모델링의 목표를 결정하는 것이 중요합니다. 우리가 sl=tp=2p에 대해 이야기하고 있다면 그것은 확실히 양초의 가치가 없습니다.
예, 그리고 "실천은 진실의 기준입니다" :)))
... 실제 시리즈에서 정확히 어떤 것이 나올지 보는 것도 흥미로울 것입니다. 그렇지 않으면 증거력이 없습니다 ...
또한 모델링의 목표를 결정하는 것이 중요합니다. 우리가 sl=tp=2p에 대해 이야기하고 있다면 그것은 확실히 양초의 가치가 없습니다.
예, 그리고 "실천은 진실의 기준입니다" :)))
물론 이것은 추상적 인 예입니다
Mathemat 은 틱 분포를 게시했습니다. https://www.mql5.com/ru/forum/103289/page4 물론 비대칭으로 인해 스프레드가 재생되지 않습니다. 그러나 우리는 반드시 틱 증분에 대해 이야기하는 것은 아닙니다.
물론 이것은 추상적 인 예입니다
그리고 Mathemat 은 틱 분포를 게시했습니다. https://www.mql5.com/en/forum/103289/page4 물론 비대칭으로 인해 스프레드가 재생되지 않습니다.
그건 그렇고, 이 확산을 이기기 위해 추측의 백분율이 얼마인지 계산한 사람이 있습니까? 나는 순전히 경험적으로 EURUSD의 안정적인 54%가 뻔뻔하게 고갈되었다는 것을 확립했습니다. :))) 그래서 우리는 무엇을 위해 노력해야 합니까? 60%? 85%?
그건 그렇고, 이 확산을 이기기 위해 추측의 백분율이 얼마인지 계산한 사람이 있습니까? 나는 순전히 경험적으로 EURUSD의 안정적인 54%가 뻔뻔하게 고갈되었다는 것을 확립했습니다. :))) 그래서 우리는 무엇을 위해 노력해야 합니까? 60%? 85%?
아마도 sl=tp인 경우에 대한 연설? 그렇지 않으면 % 승률은 해당 비율이 없으면 정보가 되지 않습니다.
sl=tp이면 값에 따라 달라집니다. 몇 가지 사항을 고려하지 않은 대략적인 계산:
mo=p*tp-(1-p)*sl-spread=(2p-1)*tp-spread>0, 여기서 p는 승리 확률
p>확산/2tp+0.5
예를 들어 sl=tp=10p이고 스프레드가 2p이면 p>0.6
예를 들어 sl=tp=100p이면 p>0.51이면 충분합니다.
물론 이것은 미끄러짐이 없으며 긍정적 인 모를 갖습니다. 그러나 당신은 또한 파산 할 수 있으므로 마진과 함께 MM에도 의존해야합니다.
아마도 sl=tp인 경우에 대한 연설? 그렇지 않으면 % 승률은 해당 비율이 없으면 정보가 되지 않습니다.
sl=tp이면 값에 따라 달라집니다. 몇 가지 사항을 고려하지 않은 대략적인 계산:
mo=p*tp-(1-p)*sl-spread=(2p-1)*tp-spread>0, 여기서 p는 승리 확률
p>확산/2tp+0.5
예를 들어 sl=tp=10p이고 스프레드가 2p이면 p>0.6
이것은 근본적으로 잘못된 것입니다!
0<p<1은 확률
tp, sl은 "킬로그램"입니다.
같은 키로 입력할 수 없습니다.