Meta Trader에서 스프레드 거래 - 페이지 98 1...919293949596979899100101102103104105...254 새 코멘트 publiclogin 2010.02.18 21:49 #971 많은 게임에 관해서. 여기 그런 실험이 있습니다. 입력 ceteris paribus(델타 = 100) 랏에서 골드 1 : 실버 1 평균 최대 손실 350 평균 최대 이익 750 지금 랏에서 골드 2 : 실버 1 유화가 보인다 지금 랏에서 골드 1 : 실버 2 평균 손실은 1:1보다 조금 더 되었지만 평균 이익은 2500이 되었습니다. "차이를 느껴봐"??? 이것들은 단지 생각과 테스트 일뿐입니다. 나는 더 파고 듭니다 ... :-) gss 2010.02.18 21:53 #972 Volumes писал(а) >> 포럼에 대한 의견은 제비뽑기로 나뉘었고 어떤 사람은 다른 제비를 선택해야 한다고 생각하고 다른 사람은 이것이 중요하지 않다고 말합니다. 이 측면을 자세히 연구하지 않았기 때문에 두 가지 접근 방식을 모두 테스트하고 변경 사항을 관찰할 수 있으며 표시된 스크린샷에 따르면 모든 트랜잭션은 1:1입니다. 드미트리, 무슨 말인지 설명해 주세요: 1:1 - 서로에 대한 로트의 비율 또는 Lot_s1=1.0 및 Lot_s2 = 1.0입니까? Rid 2010.02.18 21:58 #973 Volumes >> : 포럼에 대한 의견은 제비뽑기로 나뉘었고 어떤 사람은 다른 제비를 선택해야 한다고 생각하고 다른 사람은 이것이 중요하지 않다고 말합니다. 이 측면을 자세히 연구하지 않았기 때문에 두 가지 접근 방식을 모두 테스트하고 변경 사항을 관찰할 수 있으며 표시된 스크린샷에 따르면 모든 트랜잭션은 1:1입니다. 로트를 다르게 선택(계산)해야 합니다. 이것은 분명하다고 생각합니다. 좋은 예는 dax + footsy입니다. Rid 2010.02.18 21:59 #974 gss >> : 드미트리, 무슨 말인지 설명해 주세요: 1:1 - 서로에 대한 로트의 비율 또는 Lot_s1=1.0 및 Lot_s2 = 1.0입니까? 근데 사실 별차이가 없어요(이마에 있는거, 이마에 있는거....) [삭제] 2010.02.18 22:04 #975 rid >> : 로트는 다르게 선택(계산)되어야 합니다. 이것은 분명하다고 생각합니다. 랏은 모든 선물 쌍에서 1:1과 같아야 합니다. 이는 많은 스프레드 조합의 이력에서 확인됩니다. 기준은 이익과 손실의 균일 분포입니다. Dmitry의 스크린샷은 1:1에서 가장 현실적인 손익을 보여줍니다. Rid 2010.02.18 22:27 #976 forex-k >> : 랏은 모든 선물 쌍에서 1:1과 같아야 합니다. 이는 많은 스프레드 조합의 이력에서 확인됩니다. 기준은 이익과 손실의 균일 분포입니다. Dmitry의 스크린샷은 1:1에서 가장 현실적인 손익을 보여줍니다. 그것은 나에게 완전히 명확하지 않습니다. RCE+KC 를 사용합시다. 나는 이 스프레드 = 4:1 을 거래합니다. 나는 이미 (처음으로) 2:1 로트로 진입하는 것이 무모해 보였고 거의 2주 동안 손실을 만회하고 적자로 마감했습니다. 그리고 4:1에서 이미 여러 "방문"이 수익성이 있었습니다! //----------------------- 그리고 Dmitry - on (GC + SI) - 그래서 계산에 따르면 크기는 대략 = 1:1 [삭제] 2010.02.18 23:11 #977 rid >> : 그것은 나에게 완전히 명확하지 않습니다. RCE+KC 를 사용합시다. 나는 이 스프레드 = 4:1 을 거래합니다. 나는 이미 (처음으로) 2:1 로트로 진입하는 것이 무모해 보였고 거의 2주 동안 손실을 만회하고 적자로 마감했습니다. 그리고 4:1에서 이미 여러 "방문"이 수익성이 있었습니다! //----------------------- 그리고 Dmitry - on (GC + SI) - 그래서 계산에 따르면 크기는 대략 = 1:1 이 커플도 보시다시피 1:1 제비로 왜곡 없이 균일하고 공정하게 손익분배를 하고 있습니다 동일한 제비의 녹색 라인에 입장 녹색 히스토그램은 형평성 gss 2010.02.19 03:50 #978 rid писал(а) >> 근데 사실 별차이가 없어요(이마에 있는거, 이마에 있는거....) 아니, 로만. 제가 보기엔 차이가 있는 것 같습니다.비상대적 가치를 이야기하자면. 담보의 양이 다르고, 한 포인트의 비용이 다르고, 이익을 얻는 시간이 다르고, 결국 최종 이익 자체가 다릅니다. Dmitry의 스크린샷은 가장 가능성 있고 달성 가능한 이익을 위해 수동으로 구성된 채널을 보여줍니다. 이것은 내 의견일 뿐이지만. publiclogin 2010.02.19 06:16 #979 gss >> : 드미트리, 무슨 말인지 설명해 주세요: 1:1 - 서로에 대한 로트의 비율 또는 Lot_s1=1.0 및 Lot_s2 = 1.0입니까? 예, Sergey, 1:1은 로트의 비율입니다. 그리고 스크린샷에서 저는 명확성을 위해 아주 많이 "입력"했습니다. publiclogin 2010.02.19 06:24 #980 rid >> : 로트는 다르게 선택(계산)되어야 합니다. 이것은 분명하다고 생각합니다. 좋은 예는 dax + footsy입니다. 당신은 심지어 다른 랏을 계산하거나하지 않기 위해 그러한 전문가와 forex-k 사이에 토론이 있었습니다. 다른 비용의 논리에 따르면 한편으로는 PP가 다르며, 다른 인수는 동일합니다. :-) 저는 두 가지 의견을 모두 존중합니다. 이제 분석 후에 귀하의 의견과 제 의견을 모두 얻으려고 노력할 것입니다. 1...919293949596979899100101102103104105...254 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
많은 게임에 관해서. 여기 그런 실험이 있습니다. 입력 ceteris paribus(델타 = 100)
랏에서 골드 1 : 실버 1
평균 최대 손실 350 평균 최대 이익 750
지금
랏에서 골드 2 : 실버 1
유화가 보인다
지금
랏에서 골드 1 : 실버 2
평균 손실은 1:1보다 조금 더 되었지만 평균 이익은 2500이 되었습니다.
"차이를 느껴봐"???
이것들은 단지 생각과 테스트 일뿐입니다. 나는 더 파고 듭니다 ... :-)
포럼에 대한 의견은 제비뽑기로 나뉘었고 어떤 사람은 다른 제비를 선택해야 한다고 생각하고 다른 사람은 이것이 중요하지 않다고 말합니다.
이 측면을 자세히 연구하지 않았기 때문에 두 가지 접근 방식을 모두 테스트하고 변경 사항을 관찰할 수 있으며 표시된 스크린샷에 따르면 모든 트랜잭션은 1:1입니다.
드미트리, 무슨 말인지 설명해 주세요:
1:1 - 서로에 대한 로트의 비율 또는 Lot_s1=1.0 및 Lot_s2 = 1.0입니까?
포럼에 대한 의견은 제비뽑기로 나뉘었고 어떤 사람은 다른 제비를 선택해야 한다고 생각하고 다른 사람은 이것이 중요하지 않다고 말합니다.
이 측면을 자세히 연구하지 않았기 때문에 두 가지 접근 방식을 모두 테스트하고 변경 사항을 관찰할 수 있으며 표시된 스크린샷에 따르면 모든 트랜잭션은 1:1입니다.
로트를 다르게 선택(계산)해야 합니다. 이것은 분명하다고 생각합니다.
좋은 예는 dax + footsy입니다.
드미트리, 무슨 말인지 설명해 주세요:
1:1 - 서로에 대한 로트의 비율 또는 Lot_s1=1.0 및 Lot_s2 = 1.0입니까?
근데 사실 별차이가 없어요(이마에 있는거, 이마에 있는거....)
로트는 다르게 선택(계산)되어야 합니다. 이것은 분명하다고 생각합니다.랏은 모든 선물 쌍에서 1:1과 같아야 합니다. 이는 많은 스프레드 조합의 이력에서 확인됩니다.
기준은 이익과 손실의 균일 분포입니다.
Dmitry의 스크린샷은 1:1에서 가장 현실적인 손익을 보여줍니다.
랏은 모든 선물 쌍에서 1:1과 같아야 합니다. 이는 많은 스프레드 조합의 이력에서 확인됩니다.
기준은 이익과 손실의 균일 분포입니다.
Dmitry의 스크린샷은 1:1에서 가장 현실적인 손익을 보여줍니다.
그것은 나에게 완전히 명확하지 않습니다. RCE+KC 를 사용합시다.
나는 이 스프레드 = 4:1 을 거래합니다.
나는 이미 (처음으로) 2:1 로트로 진입하는 것이 무모해 보였고 거의 2주 동안 손실을 만회하고 적자로 마감했습니다.
그리고 4:1에서 이미 여러 "방문"이 수익성이 있었습니다!
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그리고 Dmitry - on (GC + SI) - 그래서 계산에 따르면 크기는 대략 = 1:1
그것은 나에게 완전히 명확하지 않습니다. RCE+KC 를 사용합시다.
나는 이 스프레드 = 4:1 을 거래합니다.
나는 이미 (처음으로) 2:1 로트로 진입하는 것이 무모해 보였고 거의 2주 동안 손실을 만회하고 적자로 마감했습니다.
그리고 4:1에서 이미 여러 "방문"이 수익성이 있었습니다!
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그리고 Dmitry - on (GC + SI) - 그래서 계산에 따르면 크기는 대략 = 1:1
이 커플도 보시다시피 1:1 제비로 왜곡 없이 균일하고 공정하게 손익분배를 하고 있습니다
동일한 제비의 녹색 라인에 입장
녹색 히스토그램은 형평성
근데 사실 별차이가 없어요(이마에 있는거, 이마에 있는거....)
아니, 로만. 제가 보기엔 차이가 있는 것 같습니다.비상대적 가치를 이야기하자면.
담보의 양이 다르고, 한 포인트의 비용이 다르고, 이익을 얻는 시간이 다르고, 결국 최종 이익 자체가 다릅니다.
Dmitry의 스크린샷은 가장 가능성 있고 달성 가능한 이익을 위해 수동으로 구성된 채널을 보여줍니다.
이것은 내 의견일 뿐이지만.
드미트리, 무슨 말인지 설명해 주세요:
1:1 - 서로에 대한 로트의 비율 또는 Lot_s1=1.0 및 Lot_s2 = 1.0입니까?
예, Sergey, 1:1은 로트의 비율입니다. 그리고 스크린샷에서 저는 명확성을 위해 아주 많이 "입력"했습니다.
로트는 다르게 선택(계산)되어야 합니다. 이것은 분명하다고 생각합니다.
좋은 예는 dax + footsy입니다.
당신은 심지어 다른 랏을 계산하거나하지 않기 위해 그러한 전문가와 forex-k 사이에 토론이 있었습니다. 다른 비용의 논리에 따르면 한편으로는 PP가 다르며,
다른 인수는 동일합니다. :-) 저는 두 가지 의견을 모두 존중합니다. 이제 분석 후에 귀하의 의견과 제 의견을 모두 얻으려고 노력할 것입니다.