USDCHF 대신 6S 선물을 선택할 수 있습니다(차이가 거의 없음). 그러면 반전할 필요가 없습니다.
나는 (내 마음이 부족하기 때문에) 잘 이해하지 못했습니다. 형평성은 어떻게 계산됩니까?
네, 그렇습니다. 반전은 EURUSD 및 USDCHF를 검증하기 위해 특별히 작성되었습니다. 따라서 통화와 CFD 모두 "직접"쌍이 많이 필요하지 않습니다.
자기자본은 한 상품의 이익(포인트) + 다른 상품의 이익(포인트)으로 계산됩니다. 카운트다운은 조건에 따라 하나의 악기가 "판매"되고 다른 하나는 "구매되는 수직선에서 시작됩니다. 스프레드가 고려됩니다. 히스토그램이 그려집니다. 이것이 앵무새의 추가임이 분명합니다. 보아스, 그러나 로트가 가깝고 상품의 치수가 동일한 경우 수치는 다음과 같습니다. 실제 주문이 있는 경우 자본도 예금 통화로 계산됩니다.
연구 주제의 일환으로 그런 연구 지표를 생각했습니다. 표시기는 가상 거래를 수행합니다. 주어진 델타(상품의 다이버전스) 달성을 조건으로 하는 거래 입력. EXIT는 FORWARD의 주어진 막대 수에 대해 계산됩니다. M1 TF에 따라 각 막대에서 가능한 모든 출구를 분석하고 최대 수익 및 최대 비수익 거래를 수행합니다. 그리고 이 최고치는 지표에 입력됩니다. 위 그림에서 항목은 delta=0에 있습니다. 즉, 모든 막대에 있습니다! 히스토그램 - 다음날 달성했을 최대 손익 - M1 TF의 1440개 막대. 사진은 우리가 어떤 바에 들어가더라도 실질적으로 이익을 얻었을 것임을 보여줍니다. 우리는 실제로 델타가 필요하지 않다는 것이 밝혀졌습니다. (서두르지 마십시오. 이것은 최종 진술이 아닙니다). 또한, 우리는 부정적인 영역에서도 좋을 것임을 알 수 있습니다. 즉, 상품을 교환하면 이러한 손실이 이익으로 바뀔 것입니다. 이 지표는 반전될 수 있습니다. 상품은 교환됩니다. 사진은 거의 거울과 같습니다. 따라서 이론적으로 우리는 거의 각 막대에 2개의 서로 다른 방향의 헤지를 입력할 수 있습니다. 금 구매/은 판매 및 금 판매/은 구매. 그리고 예를 들어 하루 또는 그 이하(너무 오래 기다릴 필요가 없습니다. 이익이 더 빨리 나타날 것입니다)가 될 때까지 기다리십시오. 처음에는 하나의 헤지가 역 이익으로 닫히고 두 번째 헤지는 닫힙니다.
물론 여기에는 함정이 있습니다. 예를 들어 하나는 +로 닫히고 두 번째는 계속 마이너스로 올라갑니다 ... 그러나 이것은 제한적일 수 있습니다. 그리고 수익성 있는 헤지의 수는 수익성이 없는 헤지의 수를 크게 초과해야 합니다. 가장 중요한 것은 가격이 수렴하고 발산하는 순서를 분석하여 둘 다 주어진 이익으로 마감되도록 하는 것입니다. 그리고 각 헤지에서 $500를 가져오려고 하지 마십시오. 두 개의 보라색 선이 $100 영역을 제한하고 트랜잭션의 99%가 양방향으로 이 영역을 통과하게 됩니다. 이는 +를 의미합니다.
이제 델타의 영향에 대해. 다음은 입력이 delta=100으로 제한되는 화면입니다. 그리고 그러한 델타를 사용하면 = 100일 때 입력하지 않을 막대를 사용하면 주어진 막대 수에 대해 가능한 최대 손실보다 1.5배 더 많은 가능한 최대 이익을 얻을 수 있습니다. 이것은 확장 델타의 입구가 더 안정적임을 의미하지만 여기에서도 100 달러와 같은 역 갈망으로 바닥을 꼬집을 수 있습니다.
이것들은 생각입니다. 이것은 진술이 아니라 토론을 위한 아이디어입니다. 의견을 주시면 감사하겠습니다!
나는 단지 이 문제를 고려하고 있었다. 이것은 물론 차익 거래가 아니지만 확실히 피어 거래)))
여기에서 주요 상품은 EURUSD이고, 두 번째 상품은 USDCHF 반전된 상품이며, 세 번째 창은 가상 십자형이며,
네 번째는 포인트 단위의 자기자본 계산이고 다섯 번째는 실제 델타입니다.
USDCHF 대신 6S 선물을 선택할 수 있습니다(차이가 거의 없음). 그러면 반전할 필요가 없습니다.
나는 (내 마음이 부족하기 때문에) 잘 이해하지 못했습니다. 형평성은 어떻게 계산됩니까?
USDCHF 대신 6S 선물을 선택할 수 있습니다(차이가 거의 없음). 그러면 반전할 필요가 없습니다.
나는 (내 마음이 부족하기 때문에) 잘 이해하지 못했습니다. 형평성은 어떻게 계산됩니까?
네, 그렇습니다. 반전은 EURUSD 및 USDCHF를 검증하기 위해 특별히 작성되었습니다. 따라서 통화와 CFD 모두 "직접"쌍이 많이 필요하지 않습니다.
자기자본은 한 상품의 이익(포인트) + 다른 상품의 이익(포인트)으로 계산됩니다. 카운트다운은 조건에 따라 하나의 악기가 "판매"되고 다른 하나는 "구매되는 수직선에서 시작됩니다. 스프레드가 고려됩니다. 히스토그램이 그려집니다. 이것이 앵무새의 추가임이 분명합니다. 보아스, 그러나 로트가 가깝고 상품의 치수가 동일한 경우 수치는 다음과 같습니다. 실제 주문이 있는 경우 자본도 예금 통화로 계산됩니다.
그건 그렇고, 형평성을 계산하는 방법에 대한 다른 아이디어가 있습니까?
반성 정보 - 2.
B.의 CC 상품을 멀리하는 것이 좋습니다. 포지션을 열면 일일 가격 변동 범위와 거의 비슷한 손실을 보게 되기 때문입니다. 포지션을 청산할 때도 마찬가지입니다.
이것이 마지막 가격에 대한 이 상품의 시세 표시기의 B. 요청 및 입찰 이 "교활한" 방식으로 설정되는 방법입니다.
아마도 다른 DC에서는 이 직렬(C + CC)이 더 올바르게 작동할 것입니다.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
다시 한 번 경고하고 싶습니다. B.에서 이 "탠덤"을 피하십시오!
현재 판매 가치 CCH = +2400$ 및 구매 C=-1560$(lots=3:4)인 경쟁력 있는 데모 계정에서
위치 CCH=+2400 결과로 마감 = +1650 $
구매를 종료하려고 할 때 С=-1560 - 가격이 "-1757"로 바뀌었고 대답은 MARKET CLOSED를 반환했습니다!
이와 같이...
안녕하세요. 실생활에서 "곡물" 무역은 지금까지 가장 큰 수입을 가져다 줍니다.
여기 다운로드에서 계절 트렌드 ZS + ZM + ZL, ZS-ZW에 대한 몇 가지 유용한 자료입니다.
ZW+ZC 스프레드 거래에 대한 기사 2부(7월~12월)
또한 잡지 "Val. speculator" 1-2001에는 ZW + ZC 스프레드(1월 - 6월) 거래에 관한 기사의 파트 1이 있습니다. - 누굴 찾아야 합니다.
생각을 위한 정보:
BRNJ0 + CLJ0 , - 저녁(모스크바 시간 18:30) 미국 상품 주식에 대한 뉴스 발표 전
보아와 함께 앵무새를 넣을 가치가 없다는 결론에 도달했습니다. 그리고 자본은 통화로 계산되어야 하고 이것으로부터 역사를 구축해야 합니다.
이것은 USDCHF 및 USDDDK로 작업할 때 매우 명확합니다. 차트는 매우 예측 가능한 상관 관계가 있지만 포인트 비용은 매우 다양합니다.
무의미한 것입니다. 누적 포인트로 큰 이익을 얻으면 통화 손실이 발생할 수 있습니다.
거래 통화 쌍과 CFD의 차이점을 조사할 때 통화 쌍에서 이익을 얻는 것이 더 흥미롭습니다.
그러나 문제는 여전히 남아 있습니다. 교차 거래가 더 쉽지는 않습니다. :)
계속해서 주제를 파헤치고 있습니다.
보아와 함께 앵무새를 넣을 가치가 없다는 결론에 도달했습니다. 그리고 자본은 통화로 계산되어야 하고 이것으로부터 역사를 구축해야 합니다.
.....
계속해서 주제를 파헤치고 있습니다.
자기자본의 선(히스토그램)을 그릴 필요가 있습니까?
가격선 + 델타선(히스토그램)으로 충분하지 않습니까?
이것은 USDCHF 및 USDDDK로 작업할 때 매우 명확합니다. 차트는 매우 예측 가능한 상관 관계가 있지만 포인트 비용은 매우 다양합니다 .
무의미한 것입니다. 누적 포인트로 큰 이익을 얻으면 통화 손실이 발생할 수 있습니다.
포인트 값의 비율과 동일한 계수로 다른 로트로 엽니다.
여기서 상관관계가 일차적이거나 오히려 공적분 가능성이 있습니다.
자산 시각화 도우미를 사용하면 선택한 탠덤을 빠르게 탐색하고 이해할 수 있습니다.
그런 다음 거기에 에퀴티 트레일이 있습니다.
로트의 경우는 하고 있는데 시각적으로 지분을 포인트로 계산하면 끔찍해보임)
연구 주제의 일환으로 그런 연구 지표를 생각했습니다. 표시기는 가상 거래를 수행합니다. 주어진 델타(상품의 다이버전스) 달성을 조건으로 하는 거래 입력. EXIT는 FORWARD의 주어진 막대 수에 대해 계산됩니다. M1 TF에 따라 각 막대에서 가능한 모든 출구를 분석하고 최대 수익 및 최대 비수익 거래를 수행합니다. 그리고 이 최고치는 지표에 입력됩니다. 위 그림에서 항목은 delta=0에 있습니다. 즉, 모든 막대에 있습니다! 히스토그램 - 다음날 달성했을 최대 손익 - M1 TF의 1440개 막대. 사진은 우리가 어떤 바에 들어가더라도 실질적으로 이익을 얻었을 것임을 보여줍니다. 우리는 실제로 델타가 필요하지 않다는 것이 밝혀졌습니다. (서두르지 마십시오. 이것은 최종 진술이 아닙니다). 또한, 우리는 부정적인 영역에서도 좋을 것임을 알 수 있습니다. 즉, 상품을 교환하면 이러한 손실이 이익으로 바뀔 것입니다. 이 지표는 반전될 수 있습니다. 상품은 교환됩니다. 사진은 거의 거울과 같습니다. 따라서 이론적으로 우리는 거의 각 막대에 2개의 서로 다른 방향의 헤지를 입력할 수 있습니다. 금 구매/은 판매 및 금 판매/은 구매. 그리고 예를 들어 하루 또는 그 이하(너무 오래 기다릴 필요가 없습니다. 이익이 더 빨리 나타날 것입니다)가 될 때까지 기다리십시오. 처음에는 하나의 헤지가 역 이익으로 닫히고 두 번째 헤지는 닫힙니다.
물론 여기에는 함정이 있습니다. 예를 들어 하나는 +로 닫히고 두 번째는 계속 마이너스로 올라갑니다 ... 그러나 이것은 제한적일 수 있습니다. 그리고 수익성 있는 헤지의 수는 수익성이 없는 헤지의 수를 크게 초과해야 합니다. 가장 중요한 것은 가격이 수렴하고 발산하는 순서를 분석하여 둘 다 주어진 이익으로 마감되도록 하는 것입니다. 그리고 각 헤지에서 $500를 가져오려고 하지 마십시오. 두 개의 보라색 선이 $100 영역을 제한하고 트랜잭션의 99%가 양방향으로 이 영역을 통과하게 됩니다. 이는 +를 의미합니다.
이제 델타의 영향에 대해. 다음은 입력이 delta=100으로 제한되는 화면입니다. 그리고 그러한 델타를 사용하면 = 100일 때 입력하지 않을 막대를 사용하면 주어진 막대 수에 대해 가능한 최대 손실보다 1.5배 더 많은 가능한 최대 이익을 얻을 수 있습니다. 이것은 확장 델타의 입구가 더 안정적임을 의미하지만 여기에서도 100 달러와 같은 역 갈망으로 바닥을 꼬집을 수 있습니다.
이것들은 생각입니다. 이것은 진술이 아니라 토론을 위한 아이디어입니다. 의견을 주시면 감사하겠습니다!
스프레드와 수수료가 고려됩니다.