Den2000>> : ребята, менять брокера в данном контексте очень правильно... тока тикер, о котором речь, и вообще тикеры с #I только у одного брокера существуют в принципе... И вообще я пока не нашел ни один ДЦ с таким кол-м инструментов, и с комиссией а не со спредом (тоесть котиры болееменее соответствуют биржам, СМЕ например) и лотами от 0.01... Если найдете -подскажите, буду очень благодарен... К сожалению, этот не очень жаждет выплачивать крупные суммы денег.... Поэтому тактика пока такова -отрабатываем навыки в Бр. на мини, а потом, с готовыми стратегиями работаем у нормальных фьючерсных брокеров (у которых к сожалению минлот это 1 лот-никуда не дется.. и которые МТ в большинстве не поддерживают)
아, 그래요...
SchA 선물(물론 cfd)은 상당히 많이 거래됩니다.
하지만 약 0.01랏...
kandachka로 모든 것이 그렇게 간단하지는 않습니다.
그리고 여기에서 1 로트에 대한 서약에 무엇이 있는지 각각 살펴봐야 합니다.
그들은 작은 것으로 일반적으로 실제 선물의 10 %입니다.
그리고 FRRF 주식의 경우 일반적으로 1랏은 수십 또는 수백 랏을 열어야 할 정도로 적은 양입니다.
다양한 상품 "헤지"에 대한 스톱(즉, 마감)은 다릅니다. 때때로 나는 예금 통화 에서 각 " 헤지 "의 총 이익에 따라 "헤지"의 마감을 설정합니다. 때때로 - 포인트 단위의 "헤지"의 총 이익(총 +50에서 +200핍 - 5번째 기호에서). 때로는 수동으로 닫힙니다.
이 DC에는 인덱스가 없고 통화만 있습니다. 그리고 실제로 모든 DC의 통화로 작업할 수 있습니다. 먼저 데모 계정을 잘 파악해야 합니다.
인덱스를 사용하면 B 에서 필요합니다. 거기에서 시세의 공급과 지수 및 선물의 내부 스프레드를 통해 그러한 거래를 구축할 수 있습니다. 그리고 다른 DC에서 - 선물의 경우 스프레드는 B 보다 거의 10배 더 크며 아이디어는 의미를 잃습니다.
작업은 계속됩니다. tf = m1, 즉 평균 통계. f- 및 Fduch -a에 대한 스프레드는 65에서 200까지의 주어진 막대 수 NBar 를 사용하여 tf=m1에서 계산됩니다. 평균적으로 현재 스프레드가 평균 통계 스프레드와 다를 때 항목을 설정합니다. 약 150 - 300핍(5개의 가치 견적의 경우)
때때로 "헤지"가 감소에 빠졌다는 점에 유의해야합니다 - 고양이. 복근으로 in-은(는) 더 이상 여러 가지가 아닙니다. 결과 마감 이익보다 배. 그러나 실생활에서 이러한 " 헤지 "의 축소는 단일 일반 거래보다 심리적으로 훨씬 쉽습니다. 특히 "헤지"의 "포트폴리오"작업으로 ...
때때로 "헤지"가 감소에 빠졌다는 점에 유의해야합니다 - 고양이. 복근으로 in-은(는) 더 이상 여러 가지가 아닙니다. 결과 마감 이익보다 배. 그러나 실생활에서 이러한 " 헤지 "의 축소는 단일 일반 거래보다 심리적으로 훨씬 쉽습니다. 특히 "헤지"의 "포트폴리오"작업으로 ...
작업은 계속됩니다. tf = m1, 즉 평균 통계. f- 및 Fduch -a에 대한 스프레드는 65에서 200까지의 주어진 막대 수 NBar 를 사용하여 tf=m1에서 계산됩니다. 평균적으로 현재 스프레드가 평균 통계 스프레드와 다를 때 항목을 설정합니다. 약 150 - 300핍(5개의 가치 견적의 경우)
때때로 "헤지"가 감소에 빠졌다는 점에 유의해야합니다 - 고양이. 복근으로 in-은(는) 더 이상 여러 가지가 아닙니다. 결과 마감 이익보다 배. 그러나 실생활에서 이러한 " 헤지 "의 축소는 단일 일반 거래보다 심리적으로 훨씬 쉽습니다. 특히 "헤지"의 "포트폴리오"작업으로 ...
유로/파운드와 파운드/달러 쌍 간의 스프레드가 실제로 유로/달러 쌍의 효과라는 것을 올바르게 이해했습니까? 이 쌍이 100핍 하락하면 헤지
rid>> : Стоплоссы я вообще не выставлял. При такой тактике они вообще не нужны. Т.к. предполагается, что позиции любого "хеджа" направлены "встречно" и текущий убыток одной позиции в худшем случае - значительно компенсируется прибылью другой.
ребята, менять брокера в данном контексте очень правильно... тока тикер, о котором речь, и вообще тикеры с #I только у одного брокера существуют в принципе... И вообще я пока не нашел ни один ДЦ с таким кол-м инструментов, и с комиссией а не со спредом (тоесть котиры болееменее соответствуют биржам, СМЕ например) и лотами от 0.01... Если найдете -подскажите, буду очень благодарен... К сожалению, этот не очень жаждет выплачивать крупные суммы денег.... Поэтому тактика пока такова -отрабатываем навыки в Бр. на мини, а потом, с готовыми стратегиями работаем у нормальных фьючерсных брокеров (у которых к сожалению минлот это 1 лот-никуда не дется.. и которые МТ в большинстве не поддерживают)
아, 그래요...
SchA 선물(물론 cfd)은 상당히 많이 거래됩니다.
하지만 약 0.01랏...
kandachka로 모든 것이 그렇게 간단하지는 않습니다.
그리고 여기에서 1 로트에 대한 서약에 무엇이 있는지 각각 살펴봐야 합니다.
그들은 작은 것으로 일반적으로 실제 선물의 10 %입니다.
그리고 FRRF 주식의 경우 일반적으로 1랏은 수십 또는 수백 랏을 열어야 할 정도로 적은 양입니다.
"원칙적으로 #I가 붙은 시세는 한 브로커만 가지고 있습니다."
유일한 것은 집에서 만든 것이 골렘이고 끝을 찾을 수 없기 때문입니다 ...
;)))
흥미롭게도 분명히 서로 다른 상품을 함께 수동으로 성공적으로 거래하는 것이 가능합니다.
왜냐하면 가격의 확장 (또는 수축)이 시작된 경우 이것은 일반적으로 일시적인 점프가 아니라 적어도 1-2 시간 동안의 추세입니다!
그래서 칠면조 Fduch -a(1페이지부터)를 탠덤(dax + footsy)에 넣은 다음 MA를 거기에(-배열에) 넣었고 tf = m5에 대한 가격의 수렴/발산이 " 움켜잡음" 수동 - 하단 칠면조 참조:
무슨 상관이야. 현재 새해(1월 4일부터)의 모든 거래는 스레드에서 논의된 방법에 따라 다운로드됩니다.
실제 계정 에서 발생한 거래. 마지막 품종 중 하나에서. DC 시간.
5자리 따옴표. 주문 실행 - 시장 실행 .
작은 로트(0.01-0.02). 보고서에서 모든 "헤지"는 점선으로 구분됩니다.
상품의 이름과 이익은 색상으로 강조 표시됩니다. 그래서, - 오 봐. 편리하게.
이른바 모든 것을 열었습니다. "hedges"-엄격히, 고문 만 (밤에는 꺼짐). 닫기 - 때때로 수동으로 수행(저항할 수 없음 ....)
무슨 상관이야. 현재 새해(1월 4일부터)의 모든 거래는 스레드에서 논의된 방법에 따라 다운로드됩니다.
실제 계정 에서 발생한 거래. 마지막 품종 중 하나에서. DC 시간.
5자리 따옴표. 주문 실행 - 시장 실행.
작은 로트(0.01-0.02). 보고서에서 모든 "헤지"는 점선으로 구분됩니다.
상품의 이름과 이익은 색상으로 강조 표시됩니다. 그래서, - 이봐. 편리하게.
이른바 모든 것을 열었습니다. "hedges"-엄격히, 고문 만 (밤에는 꺼짐). 닫기 - 때때로 수동으로 수행(저항할 수 없음 ....)
안녕하세요. 내가 관심.
1. 크기를 중지하시겠습니까?
2. 인덱스 작업이 없는 이유는 무엇입니까?
무슨 상관이야. 현재 새해(1월 4일부터)의 모든 거래는 스레드에서 논의된 방법에 따라 다운로드됩니다.
실제 계정 에서 발생한 거래. 마지막 품종 중 하나에서. DC 시간.
5자리 따옴표. 주문 실행 - 시장 실행.
작은 로트(0.01-0.02). 보고서에서 모든 "헤지"는 점선으로 구분됩니다.
상품의 이름과 이익은 색상으로 강조 표시됩니다. 그래서, - 이봐. 편리하게.
이른바 모든 것을 열었습니다. "hedges"-엄격히, 고문 만 (밤에는 꺼짐). 닫기 - 때때로 수동으로 수행(저항할 수 없음 ....)
무슨 TF?
다양한 상품 "헤지"에 대한 스톱(즉, 마감)은 다릅니다. 때때로 나는 예금 통화 에서 각 " 헤지 "의 총 이익에 따라 "헤지"의 마감을 설정합니다. 때때로 - 포인트 단위의 "헤지"의 총 이익(총 +50에서 +200핍 - 5번째 기호에서). 때로는 수동으로 닫힙니다.
이 DC에는 인덱스가 없고 통화만 있습니다. 그리고 실제로 모든 DC의 통화로 작업할 수 있습니다. 먼저 데모 계정을 잘 파악해야 합니다.
인덱스를 사용하면 B 에서 필요합니다. 거기에서 시세의 공급과 지수 및 선물의 내부 스프레드를 통해 그러한 거래를 구축할 수 있습니다. 그리고 다른 DC에서 - 선물의 경우 스프레드는 B 보다 거의 10배 더 크며 아이디어는 의미를 잃습니다.
작업은 계속됩니다. tf = m1, 즉 평균 통계. f- 및 Fduch -a에 대한 스프레드는 65에서 200까지의 주어진 막대 수 NBar 를 사용하여 tf=m1에서 계산됩니다. 평균적으로 현재 스프레드가 평균 통계 스프레드와 다를 때 항목을 설정합니다. 약 150 - 300핍(5개의 가치 견적의 경우)
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때때로 "헤지"가 감소에 빠졌다는 점에 유의해야합니다 - 고양이. 복근으로 in-은(는) 더 이상 여러 가지가 아닙니다. 결과 마감 이익보다 배. 그러나 실생활에서 이러한 " 헤지 "의 축소는 단일 일반 거래보다 심리적으로 훨씬 쉽습니다. 특히 "헤지"의 "포트폴리오"작업으로 ...
다양한 상품 "헤지"에 대한 스톱(즉, 마감)은 다릅니다. 때때로 나는 예금 통화에서 각 " 헤지 "의 총 이익에 따라 "헤지"의 마감을 설정합니다. 때때로 - 포인트 단위의 "헤지"의 총 이익(총 +50에서 +200핍 - 5번째 기호에서). 때로는 수동으로 닫힙니다.
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때때로 "헤지"가 감소에 빠졌다는 점에 유의해야합니다 - 고양이. 복근으로 in-은(는) 더 이상 여러 가지가 아닙니다. 결과 마감 이익보다 배. 그러나 실생활에서 이러한 " 헤지 "의 축소는 단일 일반 거래보다 심리적으로 훨씬 쉽습니다. 특히 "헤지"의 "포트폴리오"작업으로 ...
나는 사이즈 SL을 의미했다
작업은 계속됩니다. tf = m1, 즉 평균 통계. f- 및 Fduch -a에 대한 스프레드는 65에서 200까지의 주어진 막대 수 NBar 를 사용하여 tf=m1에서 계산됩니다. 평균적으로 현재 스프레드가 평균 통계 스프레드와 다를 때 항목을 설정합니다. 약 150 - 300핍(5개의 가치 견적의 경우)
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때때로 "헤지"가 감소에 빠졌다는 점에 유의해야합니다 - 고양이. 복근으로 in-은(는) 더 이상 여러 가지가 아닙니다. 결과 마감 이익보다 배. 그러나 실생활에서 이러한 " 헤지 "의 축소는 단일 일반 거래보다 심리적으로 훨씬 쉽습니다. 특히 "헤지"의 "포트폴리오"작업으로 ...
유로/파운드와 파운드/달러 쌍 간의 스프레드가 실제로 유로/달러 쌍의 효과라는 것을 올바르게 이해했습니까? 이 쌍이 100핍 하락하면 헤지
총 약 95-105 포인트 하락?
Стоплоссы я вообще не выставлял. При такой тактике они вообще не нужны. Т.к. предполагается, что позиции любого "хеджа" направлены "встречно" и текущий убыток одной позиции в худшем случае - значительно компенсируется прибылью другой.
그리고 두 번째 질문, pliz, answer.