예금 통화에서 금 5% 변동과 은 5% 변동이 동일하도록 랏의 균형을 맞출 필요가 있습니다. 따라서 변동성에 대한 정규화. 금의 경우 5%는 100핍이 될 수 있고 은의 경우 50핍이 될 수 있습니다.
균형을 맞추는 데 무엇이 있습니까? 로트 크기가 달러로 동일하면 로트가 5% 변경되고 은이 5% 변경되어도 잔액이 0으로 변경되기 때문입니다. 수렴/발산이 없었습니다. 핍과 변동성은 어떻습니까? 그들은 백분율입니다.
예를 들어 금의 변동성 증가 효과를 줄이려면 은의 5% 변화가 금의 10% 변화에 해당하도록 균형을 맞춰야 합니다. 그런 다음 다시 달러로 금을 은 1:2로 거래해야 합니다. 그러나 이것은 확산 프로세스를 구축하는 방법의 결과일 뿐입니다. 이것이 기본입니다. 스프레드를 구축한 후에는 복잡한 계산 없이 로트 크기가 자동으로 따릅니다.
팀보, 똑똑한 사람이여, 교과서와 기사에서 변동성과 포인트 비용을 고려하도록 가르치는 이유를 설명해 주시겠습니까? 다음은 기사에서 발췌한 내용입니다. 이 글을 쓴 사람은 6주 동안의 평균 일일 ATR을 계산하고 포인트 비용을 고려하여 FDAX와 FESX가 1:5 로트에서 상관관계가 있어야 한다는 것을 알아냈습니다. 그리고 이 바나나(그런데 여기 사장인 John Netto입니다)
첫째, 위의 공식에서 pip의 비용이 필요하지 않고 포인트의 변동성을 측정한 다음 달러로 변환한다는 것을 알 수 있습니다. 그가 즉시 달러로 측정했다면, 즉. 이 경우 유로의 경우 포인트가 발생하지 않았을 것입니다. 불필요한 정보입니다.
knt-kmrd>> : 그는 공적분(cointegration)에 대해 한 마디도 말하지 않았으며, 거래를 위해 상관 관계가 > 0.9인 도구를 사용한다고만 말했습니다. --- 개인적으로 변동성을 고려해야 하는 이유와 정확히 8주나 246주 대신 6주 안에? 그러나 사실은 사실입니다. 모든 종류의 LLC 회장조차도 변동성을 고려합니다.
둘째, 이 공식은 일종의 공적분 계수 계산입니다. 그는 제국적으로 기간을 집어 들었고 아마도 역사에 대한 테스트를 실행했을 것입니다. 그러한 최적화. 이 기간이 미래에 최적이 될 것이라는 보장은 없습니다. 수익성 있는 전략에 대한 자세한 지침을 제공하는 공개 기사를 기대하지 마십시오.
공적분(Cointegration)은 쌍 거래가 가능한 이유를 설명하는 이론입니다. 공적분에는 상관관계가 필요하지 않습니다. 그러나 실제로는 대부분의 금융상품이 공적분되어 있어 공적분 정도가 높을수록 높은 상관관계를 갖는다. 저것들. 상관 관계가 0.9인 두 개의 도구를 사용하면 거의 확실하게 공적분된 도구를 얻을 수 있습니다. 저것들. 그는 공적분에 대해 말하지 않지만 여전히 그것을 사용합니다.
그가 확산 과정을 어떻게 구성하는지 보는 것은 흥미로울 것입니다. 나는 그가 프로세스 1에서 5까지 구축한다고 확신합니다. 스프레드 프로세스는 기본이고 로트는 자동으로 따릅니다.
timbo>> : Во-первых, из приведённой формулы видно, что стоимость пункта нафиг не нужна, просто он меряет волатильность в пунктах, а потом переводит её в доллары. Если бы он мерял сразу в долларах, т.е. в данном случае в евро, то пункты бы не возникли. Это ненужная информация.
아니요, 두 계약 모두 즉시 유로로 거래됩니다(내가 이해하는 한) 그것들은 Eurex에서 왔으며, 이 두 개의 유럽 지수 외에 유로로 표시되어야 합니다. 로트당 포인트 비용을 고려한다는 사실은 이해할 수 있습니다. FESX 1랏은 FDAX 1랏(유로)과 같지 않으므로 균등화합니다. 또 다른 것은 명확하지 않습니다. 어떤 측면에서 변동성이 있습니까? 즉, 제 생각에는 1:2.5를 취해야합니다. 왜냐하면 유로로 로트당 포인트 비용이 발생하기 때문입니다. FDAX = 25유로 및 FESX = 10유로
그가 확산 과정을 어떻게 구성하는지 보는 것은 흥미로울 것입니다. 나는 그가 프로세스 1에서 5까지 구축한다고 확신합니다. 스프레드 프로세스는 기본이고 로트는 자동으로 따릅니다.
반사 정보(곡물) . 쌀 ZR - 보라색 가격 라인 엘니뇨의 자연 현상은 아시아의 벼 작물에 피해를 줄 수 있습니다 . 유엔식량농업기구(FAO) 공식 대표는 “폭풍우를 유발하는 엘니뇨 현상과 그에 따른 가뭄의 영향으로 동남아시아의 봄 벼 수확이 위협받고 있다”고 말했다. FAO 수석 경제학자 Concepcion Calpe에 따르면, 이미 겨울-봄 벼를 수확하고 있는 베트남에서 가뭄이 큰 피해를 입혔다고 합니다. Concepción에 따르면 올해의 수확량이 크게 증가해야 합니다. 그러나 메콩강과 홍하강의 가뭄으로 인한 유량 감소가 심각한 손실로 이어질 것이라는 우려가 커지고 있다. 세계 최대의 쌀 수출국인 태국은 600만 톤 미만으로 예상되는 곡물을 12월에 820만 톤으로 예상했습니다. 지난 봄에 태국에서 수확된 작물은 840만 톤이었습니다. ZC - 녹색 ZW - 파란색 ZS - 레드 ZM - 브라운 ZL - 하늘색.
지금은 B를 살펴보았지만 전혀 그렇지 않다. 포인트 값: FESX = 10유로 FDAX = 12.5유로 --- 나는 아무것도 이해하지 못한다 실제 선물이 아니라 B. CFD 때문입니까, 아니면 무엇입니까? 이 John은 FDAX가 2배 더 비싸다는 것을 어디서 얻었습니까? --- 아마도 그것은 정상화에 관한 것입니까? 이 John은 스프레드를 구축할 때 도구 간의 관계를 정규화합니다. (누군가 이 기사를 읽고 있다면 섹션 6.2 "두 시장 간의 비율 정규화"를 참조하십시오.) 그는 "어느 시장이 다른 시장보다 우월한지"를 분명히 하기 위해 글을 썼습니다.
예금 통화에서 금 5% 변동과 은 5% 변동이 동일하도록 랏의 균형을 맞출 필요가 있습니다. 따라서 변동성에 대한 정규화. 금의 경우 5%는 100핍이 될 수 있고 은의 경우 50핍이 될 수 있습니다.
균형을 맞추는 데 무엇이 있습니까? 로트 크기가 달러로 동일하면 로트가 5% 변경되고 은이 5% 변경되어도 잔액이 0으로 변경되기 때문입니다. 수렴/발산이 없었습니다. 핍과 변동성은 어떻습니까? 그들은 백분율입니다.
예를 들어 금의 변동성 증가 효과를 줄이려면 은의 5% 변화가 금의 10% 변화에 해당하도록 균형을 맞춰야 합니다. 그런 다음 다시 달러로 금을 은 1:2로 거래해야 합니다. 그러나 이것은 확산 프로세스를 구축하는 방법의 결과일 뿐입니다. 이것이 기본입니다. 스프레드를 구축한 후에는 복잡한 계산 없이 로트 크기가 자동으로 따릅니다.
팀보, 똑똑한 사람이여, 교과서와 기사에서 변동성과 포인트 비용을 고려하도록 가르치는 이유를 설명해 주시겠습니까?
다음은 기사에서 발췌한 내용입니다.
이 글을 쓴 사람은 6주 동안의 평균 일일 ATR을 계산하고 포인트 비용을 고려하여 FDAX와 FESX가 1:5 로트에서 상관관계가 있어야 한다는 것을 알아냈습니다.
그리고 이 바나나(그런데 여기 사장인 John Netto입니다)
그는 공적분(cointegration)에 대해 한 마디도 말하지 않았으며, 거래를 위해 상관 관계가 > 0.9인 도구를 사용한다고만 말했습니다.
---
개인적으로 변동성을 고려해야 하는 이유와 정확히
8주나 246주 대신 6주 안에? 그러나 사실은 사실입니다. 모든 종류의 LLC 회장조차도 변동성을 고려합니다.
둘째, 이 공식은 일종의 공적분 계수 계산입니다. 그는 제국적으로 기간을 집어 들었고 아마도 역사에 대한 테스트를 실행했을 것입니다. 그러한 최적화. 이 기간이 미래에 최적이 될 것이라는 보장은 없습니다. 수익성 있는 전략에 대한 자세한 지침을 제공하는 공개 기사를 기대하지 마십시오.
공적분(Cointegration)은 쌍 거래가 가능한 이유를 설명하는 이론입니다. 공적분에는 상관관계가 필요하지 않습니다. 그러나 실제로는 대부분의 금융상품이 공적분되어 있어 공적분 정도가 높을수록 높은 상관관계를 갖는다. 저것들. 상관 관계가 0.9인 두 개의 도구를 사용하면 거의 확실하게 공적분된 도구를 얻을 수 있습니다. 저것들. 그는 공적분에 대해 말하지 않지만 여전히 그것을 사용합니다.
그가 확산 과정을 어떻게 구성하는지 보는 것은 흥미로울 것입니다. 나는 그가 프로세스 1에서 5까지 구축한다고 확신합니다. 스프레드 프로세스는 기본이고 로트는 자동으로 따릅니다.
다음은 기사에서 발췌한 내용입니다.
이 글을 쓴 사람이 일일 평균 ATR을 계산했습니다.6주 동안 포인트 비용을 고려하여
FDAX와 FESX는 1:5 로트와 일치해야 합니다.
그리고 이 바나나(그런데 여기, John Netto 회장 ):
나는 또한 이 상품들을 1:5로 계산하고 거래합니다.(그러나 나는 가격 라인이 있습니다 - 계수 포함)
Во-первых, из приведённой формулы видно, что стоимость пункта нафиг не нужна, просто он меряет волатильность в пунктах, а потом переводит её в доллары. Если бы он мерял сразу в долларах, т.е. в данном случае в евро, то пункты бы не возникли. Это ненужная информация.
아니요, 두 계약 모두 즉시 유로로 거래됩니다(내가 이해하는 한)
그것들은 Eurex에서 왔으며, 이 두 개의 유럽 지수 외에 유로로 표시되어야 합니다.
로트당 포인트 비용을 고려한다는 사실은 이해할 수 있습니다.
FESX 1랏은 FDAX 1랏(유로)과 같지 않으므로 균등화합니다.
또 다른 것은 명확하지 않습니다. 어떤 측면에서 변동성이 있습니까?
즉, 제 생각에는 1:2.5를 취해야합니다. 왜냐하면 유로로 로트당 포인트 비용이 발생하기 때문입니다.
FDAX = 25유로 및 FESX = 10유로
어떻게 이해하지 못했습니까? 빌드 프로세스 1:5
하지만 다음과 같이 표시됩니다.
그러나 일반적으로 여기에 이 기사가 있습니다. 관심 있는 사람이 있으면 읽으십시오.
쌀 ZR - 보라색 가격 라인
엘니뇨의 자연 현상은 아시아의 벼 작물에 피해를 줄 수 있습니다 .
유엔식량농업기구(FAO) 공식 대표는 “폭풍우를 유발하는 엘니뇨 현상과 그에 따른 가뭄의 영향으로 동남아시아의 봄 벼 수확이 위협받고 있다”고 말했다.
FAO 수석 경제학자 Concepcion Calpe에 따르면, 이미 겨울-봄 벼를 수확하고 있는 베트남에서 가뭄이 큰 피해를 입혔다고 합니다.
Concepción에 따르면 올해의 수확량이 크게 증가해야 합니다. 그러나 메콩강과 홍하강의 가뭄으로 인한 유량 감소가 심각한 손실로 이어질 것이라는 우려가 커지고 있다.
세계 최대의 쌀 수출국인 태국은 600만 톤 미만으로 예상되는 곡물을 12월에 820만 톤으로 예상했습니다.
지난 봄에 태국에서 수확된 작물은 840만 톤이었습니다.
ZC - 녹색
ZW - 파란색
ZS - 레드
ZM - 브라운
ZL - 하늘색.
유로로 로트당 포인트 가치
FDAX = 25유로 및 FESX = 10유로
지금은 B를 살펴보았지만 전혀 그렇지 않다.
포인트 값:
FESX = 10유로
FDAX = 12.5유로
---
나는 아무것도 이해하지 못한다
실제 선물이 아니라 B. CFD 때문입니까, 아니면 무엇입니까?
이 John은 FDAX가 2배 더 비싸다는 것을 어디서 얻었습니까?
---
아마도 그것은 정상화에 관한 것입니까?
이 John은 스프레드를 구축할 때 도구 간의 관계를 정규화합니다.
(누군가 이 기사를 읽고 있다면 섹션 6.2 "두 시장 간의 비율 정규화"를 참조하십시오.)
그는 "어느 시장이 다른 시장보다 우월한지"를 분명히 하기 위해 글을 썼습니다.
세그먼트 아침에, 바로 지금 - 나는 밤에, 무례하게, 무례하게, SELL ZWN0가 어떤 경고나 통지도 없이 닫혔다는 것을 발견했습니다.
2010.03.12 17:28 매도 0.08 zwn0 494.00 0.00 0.00 2010.03.16 04:04 493.25 -0.80 0.00 0.00 3.00이전 계약을 사용하십시오
이제 B. 그런 가능성은 없습니다 ....