Meta Trader에서 스프레드 거래 - 페이지 120

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그리고 여기에 당신을 위한 겸손한 선물이 있습니다 - 설탕 스프레드의 계절적 추세 차트, 공급 계약 - 2010년 5월-2011년 3월:
 
rid >> :

왜 뻔뻔스럽습니까?

별말씀을요! 그러한 전술은 매우 좋은 것으로 간주됩니다. 생산적인! 그러나 계절 추세 차트 없이는 여기에서 할 일이 전혀 없습니다. 그렇지 않으면 날아갈 수 있습니다. 그리고 불행히도 이 차트는 대부분 유료입니다 ....

뻔뻔함은 그런 전술이 오산하기 쉽고 리스크가 없는 보장된 수입이기 때문이다. 그리고 만약 그렇다면, 그것은 유통 창에 더 가까이 앉아 있는 삼촌들에 의해 오랫동안 계산되어 왔으며 이 접시가 당신에게 도달하기 훨씬 전에 접시에서 모든 것을 핥습니다. 위험한 전략만 남았습니다. 저것들. 약간의 위험을 감수하는 전략. 이 위험을 올바르게 평가하면 전문가가 될 것입니다. 차익거래인 무위험 전략을 기대하지 마십시오. 중재가 존재하지 않기 때문에 그들은 우리보다 먼저 그것을 먹습니다.

 
뻔뻔함은 그런 전술이 오산하기 쉽고 리스크가 없는 보장된 수입이기 때문이다. 그리고 만약 그렇다면, 그것은 유통 창에 더 가까이 앉아 있는 삼촌들에 의해 오랫동안 계산되어 왔으며 이 접시가 당신에게 도달하기 훨씬 전에 접시에서 모든 것을 핥습니다. 위험한 전략만 남았습니다. 저것들. 약간의 위험을 감수하는 전략. 이 위험을 올바르게 평가하면 전문가가 될 것입니다. 차익거래인 무위험 전략을 기대하지 마십시오. 중재가 존재하지 않기 때문에 그들은 우리보다 먼저 그것을 먹습니다.
제 의견도 같습니다. 자전거는 이미 발명되어 오랫동안 탔습니다. 차익 거래를 찾아야 하는 곳은 계절적 추세가 아니라 역사적 시나리오와의 편차입니다. 즉, 결정 요인을 평가하고 적절한 결정을 내리는 것입니다. 그들이 중재가 영원한 현금 소가 아니라 일시적인 수입이라고 말하는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
 
코드가 올바르게 작성되었습니까?
 //+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   //int    counted_bars=IndicatorCounted();
//----
   int k;
   if (pretime == 0 ) k = MinBars;
   else k = iBarShift(Symbol_1,Timeframe,pretime, true );
   pretime = iTime(Symbol_1,Timeframe, 0 );
   while (k >= 0 )
   {
    int symb2Shift = iBarShift(Symbol_2,Timeframe,iTime(Symbol_1,Timeframe,k), true );
    Spread[k] = iClose(Symbol_1,Timeframe,k) - iClose(Symbol_2,Timeframe,symb2Shift);
    AvSpread[k] = CalculateAvarageSpread(Symbol_1, Symbol_2, Timeframe, NBars, k);
    k--;
   }
//----
   return ( 0 );
  }
//+------------------------------------------------------------------+
double CalculateAvarageSpread( string Symbol_1, string Symbol_2,
                              int Timeframe, int NBars, int Shift)
{
   int k;
   double N = 0 ;
   double Sum = 0 ;
   for (k = Shift; k < iBars(Symbol_1,Timeframe); k++)
   {
      if (N == NBars)
         break ;

      int symb2Shift = iBarShift(Symbol_2,Timeframe,iTime(Symbol_1,Timeframe,k), true );
      if (symb2Shift != - 1 )
      {
         Sum += iClose(Symbol_1,Timeframe,k) - iClose(Symbol_2,Timeframe,symb2Shift);
         N++;
      }
   }
   double avarageSpread = Sum / N;
   return (avarageSpread);
}
//+------------------------------------------------------------------+
 
rid >> :

이 아이디어를 바탕으로 이제 EURJPY(녹색) 0.54랏을 매수하고 매도해야 합니다.

각 구성 쌍은 0.1랏입니다.

이제 급여를 지급하기 전에 데모에서 이 작업을 수행해 보겠습니다.



이 위치를 완전히 잊어 버렸습니다! (당일여행 5.03 오픈 - 116페이지 참조)
다음은 이러한 열린 직책의 현재 상황입니다.

 
yuripk >> :
Правильно ли код составил?


이 코드가 프로세서를 느리게 하지 않습니까?
(Timeframe 대신 - 나는 모든 곳에 Period()를 삽입했다)
 
rid писал(а) >>

서두르면 이렇게 됩니다(노란색 선은 7엔 쌍 전체의 총 산술 평균 선입니다)

CADJPY 레드

EURJPY - 녹색

USDJPY - 파란색

GBPJPY - 아쿠아

NZDJPY - 브라운

AUDJPY - 필렛

CHFJPY - 오렌지




그림으로 보면 이론상으로는 eurjpy가 아닌 cadjpy를 사야 하는데 왜 같은 eurjpy 0.1을 팔았는지 아직도 이해가 안가네요.
 
흥미로운 칠면조를 찾았습니다. 얼마 전에 포지션을 열었을 때 달러로 손익을 보여줍니다. 두 개의 지표를 넣으면,
그런 다음 쌍 사이의 스프레드가 어떻게 변하는지 관찰할 수 있으며 여러 개의 개별 도구로 구성된 합성 도구를 만들 수 있습니다.
파일:
emarza_v2.3.mq4  7 kb
 
안녕 모두!
러시아인으로 알려져 있다. FR은 대부분 유가를 따릅니다.
현재에 순간 - 석유 가격선( CL - 차트의 파란색 선)이 Rosneft 주식 가격선(녹색)에서 분기되었습니다.
그리고 델타 스프레드 라인이 아래쪽으로 이탈했습니다.
지금 BUY ROSN + SELL BRN (Eur. Brent oil) 항목을 입력해야 하는 이유가 있습니다.
위치 크기 비율은 칠면조에 의해 3:0.03으로 계산되었지만 이 계산의 정확성에 대해 완전히 확신할 수 없습니다.
누군가 이 스레드에 관심이 있다면 이 위치의 크기에 대한 의견을 표현해 주시기 바랍니다.
(Broco에서는 전체 "로트"만 주식에 배치할 수 있음을 상기시킵니다.)

 
rid писал(а) >>
안녕 모두!
러시아인으로 알려져 있다. FR은 대부분 유가를 따릅니다.
현재에 순간 - 석유 가격선( CL - 차트의 파란색 선)이 Rosneft 주식 가격선(녹색)에서 분기되었습니다.
그리고 델타 스프레드 라인이 아래쪽으로 이탈했습니다.
지금 BUY ROSN + SELL BRN (Eur. Brent oil) 항목을 입력해야 하는 이유가 있습니다.
위치 크기의 비율은 칠면조에 의해 3:0.03으로 계산되었지만 이 계산의 정확성에 대해 완전히 확신할 수 없습니다.
누군가 이 스레드에 관심이 있다면 이 위치의 크기에 대한 의견을 표현해 주시기 바랍니다.
(Broco의 주식에는 전체 "로트"만 베팅할 수 있음을 상기시킵니다.)


정보 감사합니다. 저도 1:10으로 계산했는데 이제 직접 수동으로 계산해 보겠습니다.
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