저것들. 기간에 대한 종속성을 포함하는 특정 MTS가 있습니다. 사실, 당신은 기간이 정의된 조건에 대한 MTS(거래 시스템)의 행동이 참 불변이라고 주장합니다... 즉, 기간을 결정하고 MTS에 수치를 입력하면 MTS가 *정확하게* 그리고 이전 데이터와 동일한 방식으로 작동합니까?
mts가 신호에 따라 거래되지 않고 시간에 따라 거래되더라도(예: 거래는 매주 화요일 14:00에 열립니다) 주파수 필터링은 여전히 가능합니다. 한 가지 경우에만 시스템에 전원이 공급되지 않습니다. 신호는 난수 생성기에 의해 생성됩니다. 이러한 신호의 반복성은 무작위입니다.
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그리고 미래에 그 주파수로부터 이익이 있을지에 대해 이야기한다면, 음, "돈은 어디에"? 거의 모든 것과 대다수에 - 예. 이전에 수익성이 없었던 일부 주파수는 수익성이 있을 수 있고 다른 주파수는 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 모든 것이 개발 중입니다.
"... 평균적으로 몇 번이나 수익성이 있는 주파수가 계속 수익성이 있습니까?.." - 이것은 너무 구체적인 질문입니다. 이에 대한 답을 얻으려면 특정 mts를 분석해야 합니다. 양자 주파수 측면에서 대다수 MTS의 활동 스펙트럼은 모든 사람에게 진폭이 다르지만 질적으로 일치합니다(즉, 동일한 주파수의 공명 영역). 그러나 주파수 응답은 지문과 같습니다. 각 MTS는 고유하고 고유합니다.
"... 어떤 시간 간격으로, 어떤 평균 창 크기 통계가 수집 됩니까?.." - 그것이 요점까지 질문입니다! 과거 데이터를 분석한 기간이 길수록 통계적 관점에서 결과가 나올 가능성이 높아 보인다. 그러나 여기에 한 가지 뉘앙스가 있습니다. 2006년 이전의 데이터는 사용할 수 없다고 생각합니다. 왜요? 이 기간에는 게으른 Expert Advisor만 뛰어난 결과를 보여주지 않습니다. 따라서 분석을 위해 2006-2008년 기간을 사용합니다. 그리고 2009년에는 기성품 고문을 확인하고 있습니다.
"... 우리는 다른 유형의 사고로의 전환에 대해 이야기하고 있습니다. 매개 변수가 있는 특정 MTS가 아니라 MTS 집합입니다 ..." - BRAVO!!! 그것이 바로 해야 할 일입니다. 사실, 이 모든 양자 분석은 바로 그러한 조언자를 만들기 위해 개발되었으며 그 반대는 아닙니다. 연구가 아직 완료되지 않았기 때문에 통계가 없습니다. 하나의 양자와 512개의 주파수를 연구하는 데 약 16시간이 걸리므로 얼마나 많은 작업이 필요한지 고려하십시오. 속도를 내기 위해 노력하고 있지만 아직 돌파구가 없습니다.
"... 우리는 다른 유형의 사고로의 전환에 대해 이야기하고 있습니다. 매개 변수가 있는 특정 MTS가 아니라 MTS 집합입니다 ..." - BRAVO!!! 그것이 바로 해야 할 일입니다. 사실, 이 모든 양자 분석은 바로 그러한 조언자를 만들기 위해 개발되었으며 그 반대는 아닙니다. 아직 연구가 완료되지 않았기 때문에 통계가 없습니다. 하나의 양자와 512개의 주파수를 연구하는 데 약 16시간이 걸리므로 얼마나 많은 작업이 필요한지 고려하십시오. 속도를 내기 위해 노력하고 있지만 아직 돌파구가 없습니다.
16시간은 좀 과하네요. 통계를 수동으로 수집합니까? 예를 들어, 여기 내 데이터가 있습니다. 입력 데이터의 다양한 조합(3000개의 거래 시스템 :-)에 대해 3000개의 결과를 수집하고, 20개의 최상의 결과를 가져와 "최적화"에서 실행한 다음, "최적화"에서 5개의 최상의 결과를 실행합니다. " - 이것은 정확히 1분의 시간입니다! 확률적 네트워크에서 입력 데이터를 선택하는 문제를 해결한 것은 바로 나였습니다. 사실 데이터 선정이나 선생님 선정에 있어서도 제대로 된 상상력을 발휘하지 못해서 계산 속도 빼고는 자랑할게 없네요 ;-)
이와 유사한 일이 오랫동안 수행되었습니다. '자율학습전문가(lsv)'
아니요, 패턴과 훈련이라는 또 다른 노래가 있습니다.
우리는 전문가를 훈련시키지 않고 특정 양자 주파수에서만 거래할 수 있도록 합니다. 그것은 그를 더 똑똑하게 만들지 않을 것입니다.
저것들. 기간에 대한 종속성을 포함하는 특정 MTS가 있습니다. 사실, 당신은 기간이 정의된 조건에 대한 MTS(거래 시스템)의 행동이 참 불변이라고 주장합니다... 즉, 기간을 결정하고 MTS에 수치를 입력하면 MTS가 *정확하게* 그리고 이전 데이터와 동일한 방식으로 작동합니까?
mts가 신호에 따라 거래되지 않고 시간에 따라 거래되더라도(예: 거래는 매주 화요일 14:00에 열립니다) 주파수 필터링은 여전히 가능합니다. 한 가지 경우에만 시스템에 전원이 공급되지 않습니다. 신호는 난수 생성기에 의해 생성됩니다. 이러한 신호의 반복성은 무작위입니다.
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그리고 미래에 그 주파수로부터 이익이 있을지에 대해 이야기한다면, 음, "돈은 어디에"? 거의 모든 것과 대다수에 - 예. 이전에 수익성이 없었던 일부 주파수는 수익성이 있을 수 있고 다른 주파수는 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 모든 것이 개발 중입니다.
{...} 거의 모두에 대해, 그리고 대다수에 대해 - 예. {...}
반론: 평균적으로 몇 번이나 수익성 있는 주파수가 계속되는지
수익성 유지? 그리고 어떤 시간 간격으로 수집된 통계의 평균 창 크기는 얼마입니까?
사실 여기에서는 일반적으로 주파수를 포함할 필요조차 없습니다.
여기에서 우리는 다른 유형의 사고로의 전환에 대해 이야기하고 있습니다. 매개변수가 있는 특정 MTS가 아니라 MTS 집합입니다.
그리고 번호를 매기는 방법(빈도, 지수)은 일반적으로 차이가 없습니다.
특정 영역에서 그들은 결과를 제공합니다 - OOS에서 추가 실행 - 앞으로 (실제) 더 실행.
당연히 최고가 선택됩니다. 최소 1년 동안 시스템에서 이러한 실행에 대한 통계가 있습니까?
jartmailru 작성 >>
jartmailru 작성 >>
16시간은 좀 과하네요. 통계를 수동으로 수집합니까? 예를 들어, 여기 내 데이터가 있습니다. 입력 데이터의 다양한 조합(3000개의 거래 시스템 :-)에 대해 3000개의 결과를 수집하고, 20개의 최상의 결과를 가져와 "최적화"에서 실행한 다음, "최적화"에서 5개의 최상의 결과를 실행합니다. " - 이것은 정확히 1분의 시간입니다! 확률적 네트워크에서 입력 데이터를 선택하는 문제를 해결한 것은 바로 나였습니다. 사실 데이터 선정이나 선생님 선정에 있어서도 제대로 된 상상력을 발휘하지 못해서 계산 속도 빼고는 자랑할게 없네요 ;-)
16시간은 좀 과하다.
그리고 이것은 i7 965와 6이 동시에 작동하는 옵티마이저에 있습니다.
아마도 "모든 틱" 모드에서 테스트하고 있습니까? 내 테스터는 "바가 열릴 때" 작동합니다.
이 두 가지 방법의 결과를 비교했습니다. 시간이 거의 2배 줄어들었지만 계산 품질이 만족스럽지 않았습니다.
원래 이동 평균 전문가 고문
동일한 Expert Advisor이지만 주파수 필터를 적용한 후
Original Moving Average Expert Advisor 동일한 Expert Advisor, 그러나 주파수 필터 적용 후
저것들. 원래 Expert Advisor의 결과가 취해지며 이를 기반으로 필터가 구축됩니다.
그러면 트랜잭션의 분배를 미리 알고 결과를 얻습니까?
그리고 이것은 복사본 수에 대한 통계를 수집하는 것과 어떻게 다른가요?
일련의 성공 및 실패한 거래에서?
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그렇다면 단순히 저장하는 확률적 네트워크를 사용하지 않는 이유는 무엇입니까?
마음을 열어야 하는 모든 순간 - 그리고 그녀를 몰아내지 않으려면?
또는 Reshetov의 EA :-)에서 퍼셉트론으로 거래를 필터링할 수 있습니다.
퍼셉트론의 계수를 알고 있지만 원래 어드바이저가 필요한 이유 :-).
결과는 훨씬 더 좋을 수 있습니다.
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규칙에 따라 플레이한다면 스펙트럼을 측정하십시오.
상반기에, 하반기에 신청합니다.