각 양자 주파수에서 EA는 N 거래를 합니다. 따라서 이 계열의 최대값과 최소값이 표시됩니다.
첫 페이지의 그림에는 최대 트랜잭션 수가 음수 값을 취하는 "빈도"(예: ~52, 112, 특히 ~350 및 435)가 있습니다. 다른 부정적인 것도 있습니다. 어쩌면 실수일까요? 상황은 최소 거래 수와 동일합니다(정확히 반대)(이 차트는 명확성을 위해 단순히 거절되었다는 사실로 판단).
kiimar : 첫 페이지의 그림에는 최대 트랜잭션 수가 음수 값을 취하는 "빈도"(예: ~52, 112, 특히 ~350 및 435)가 있습니다. 다른 부정적인 것도 있습니다. 어쩌면 실수일까요? 상황은 최소 거래 수와 동일합니다(정확히 반대)(이 차트는 명확성을 위해 단순히 거절되었다는 사실로 판단).
거래 수 (활동 범위)는 항상 양수이고 척도는 오른쪽에 있습니다. 왼쪽은 손익 규모입니다.
우리는 그가 하나의 주어진 주파수에서만 우리 신호에 따라 거래할 수 있도록 합니다. 제 경우에는 512개의 주파수 각각에 대해
우리는 결과 스펙트럼을 분석하고 수익성 있는 주파수를 강조 표시한 다음 엄청난 감소로 수익성 있는 주파수를 제외합니다.
필터 만들기
이것에 대해 나는 주제를 닫을 것을 제안합니다.
최적화 모드 에서 어드바이저가 최대 이익을 제공하는 빈도를 간단히 결정할 수 있습니다. 7 포인트의 복잡한 알고리즘이 왜 이점이 있습니까? 예를 들어 동일한 이동 평균 전문가 고문에서 사용되는 마우스 기간의 동일한 최적화와 효율성이 다른가요? 실제 긍정적인 효과가 있습니까?
가장 가난한 Expert Advisor의 경우에도 수익성 있는 주파수의 수는 하나 이상일 수 있습니다. 수익성 있는 주파수가 많기 때문에 최대의 수익을 내는 주파수를 찾는 것은 잘못된 것입니다.
결과는 수익성이 없는 Expert Advisor가 수익성이 있다는 것입니다!
실생활에서는 일주일에 한 번(주말) 수익성 있는 주파수 목록을 업데이트해야 합니다.
답변 해주셔서 감사합니다. 어떤 이유로 가장 수익성이 높은 주파수 하나에 대한 결과가 가장 수익성이 높은 세 주파수에 대한 결과보다 낫습니다. 분명히 그것은 특정 고문에 달려 있습니다.
이 메커니즘을 사용하여 테스터에서 Expert Advisor를 수익성 있게 만들 수 있음이 분명합니다. 나는 다른 것에 관심이 있었다. 이동 평균 Expert Advisor도 이동 평균 기간을 최적화할 때 수익성이 있지만 이것은 역사에 있지만 실제 생활에서 항상 관찰되는 것은 아닙니다. 그러나 이 메커니즘을 사용하는 것은 어떻습니까? 수익성 효과가 일주일 이상 지속된다고 생각하십니까? 이것이 실제로 실제로 입증되었습니까?
단계를 언급하지 않은 것 같습니다. 그것을 사용합니까, 아니면 어드바이저가 시작된 순간부터 카운트다운이 시작됩니까?
각 양자 주파수에서 EA는 N 거래를 합니다. 따라서 이 계열의 최대값과 최소값이 표시됩니다.
첫 페이지의 그림에는 최대 트랜잭션 수가 음수 값을 취하는 "빈도"(예: ~52, 112, 특히 ~350 및 435)가 있습니다. 다른 부정적인 것도 있습니다. 어쩌면 실수일까요? 상황은 최소 거래 수와 동일합니다(정확히 반대)(이 차트는 명확성을 위해 단순히 거절되었다는 사실로 판단).
거래 수 (활동 범위)는 항상 양수이고 척도는 오른쪽에 있습니다. 왼쪽은 손익 규모입니다.
거래 수(활동 범위)는 항상 양수이고 척도는 오른쪽에 있습니다. 왼쪽은 손익 규모입니다.
거래:
Expert Advisor의 주파수 응답을 결정하려면:
- 선택한 역사 섹션에 대한 전문가 자문 테스트
- 우리는 그가 하나의 주어진 주파수에서만 우리 신호에 따라 거래할 수 있도록 합니다. 제 경우에는 512개의 주파수 각각에 대해
- 우리는 결과 스펙트럼을 분석하고 수익성 있는 주파수를 강조 표시한 다음 엄청난 감소로 수익성 있는 주파수를 제외합니다.
- 필터 만들기
이것에 대해 나는 주제를 닫을 것을 제안합니다.최적화 모드 에서 어드바이저가 최대 이익을 제공하는 빈도를 간단히 결정할 수 있습니다. 7 포인트의 복잡한 알고리즘이 왜 이점이 있습니까? 예를 들어 동일한 이동 평균 전문가 고문에서 사용되는 마우스 기간의 동일한 최적화와 효율성이 다른가요? 실제 긍정적인 효과가 있습니까?
최적화 모드에서 어드바이저가 최대 이익을 제공하는 빈도를 간단히 결정할 수 있습니다. 7 포인트의 복잡한 알고리즘이 왜 이점이 있습니까?
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가장 가난한 Expert Advisor의 경우에도 수익성 있는 주파수의 수는 하나 이상일 수 있습니다. 수익성 있는 주파수가 많기 때문에 최대의 수익을 내는 주파수를 찾는 것은 잘못된 것입니다.
결과는 수익성이 없는 Expert Advisor가 수익성이 있다는 것입니다!
실생활에서는 일주일에 한 번(주말) 수익성 있는 주파수 목록을 업데이트해야 합니다.
가장 가난한 Expert Advisor의 경우에도 수익성 있는 주파수의 수는 하나 이상일 수 있습니다. 수익성 있는 주파수가 많기 때문에 최대의 수익을 내는 주파수를 찾는 것은 잘못된 것입니다.
결과는 수익성이 없는 Expert Advisor가 수익성이 있다는 것입니다!
실생활에서는 일주일에 한 번(주말) 수익성 있는 주파수 목록을 업데이트해야 합니다.
답변 해주셔서 감사합니다. 어떤 이유로 가장 수익성이 높은 주파수 하나에 대한 결과가 가장 수익성이 높은 세 주파수에 대한 결과보다 낫습니다. 분명히 그것은 특정 고문에 달려 있습니다.
이 메커니즘을 사용하여 테스터에서 Expert Advisor를 수익성 있게 만들 수 있음이 분명합니다. 나는 다른 것에 관심이 있었다. 이동 평균 Expert Advisor도 이동 평균 기간을 최적화할 때 수익성이 있지만 이것은 역사에 있지만 실제 생활에서 항상 관찰되는 것은 아닙니다. 그러나 이 메커니즘을 사용하는 것은 어떻습니까? 수익성 효과가 일주일 이상 지속된다고 생각하십니까? 이것이 실제로 실제로 입증되었습니까?
단계를 언급하지 않은 것 같습니다. 그것을 사용합니까, 아니면 어드바이저가 시작된 순간부터 카운트다운이 시작됩니까?
답변 해주셔서 감사합니다. 어떤 이유로 가장 수익성이 높은 주파수 하나에 대한 결과가 가장 수익성이 높은 세 주파수에 대한 결과보다 낫습니다. 분명히 그것은 특정 고문에 달려 있습니다.
유리, Sergey가 대답하는 동안 질문은 다음과 같습니다. 빈도 개념은 무엇을 의미합니까? 어떻게 계산합니까?
나 자신도 아카이브에 있는 동안 여러 "주파수 측정기"를 작성했습니다.
그리고 그 주제는 의심할 여지 없이 비옥한 주제입니다.
... 적어도 1주일은 수익성 효과가 지속된다고 보십니까? 이것이 실제로 실제로 입증되었습니까?
여기 최근에 제 아카이브를 뒤지다가 2009년에 평판 좋은 투자자의 주문으로 실제 현금으로 만들어진 고문을 보았습니다. 그래서 2010년부터 2011년까지 운영했는데 꾸준한 수익을 냈습니다. 즉, 2년 동안 대부분의 수익성 있는 주파수는 아무데도 가지 않았습니다.
유료 제품 제거 링크에 주파수 측정기를 게시했습니다! .