ERUUSD 스펙트럼은 비정상성을 증명합니까? - 페이지 7

 
시장은 다음 240개 바 각각에 대해 다릅니다.
 
OrlandoMagic писал(а) >>
시장은 다음 240개 바 각각에 대해 다릅니다.

Peters를 따를 경우 메모리가 있는 VR의 해당 부분을 가져와 이 부분에 TS를 구축해야 합니다. 그러면 TS는 VR을 따라 다음 변위와 관련하여 불변합니다. IMHO, 창의 크기는 VR을 특징짓는 모든 주파수를 포함하는 크기이며 더 짧지도 않고(모든 주파수가 아님) 더 길지도 않습니다(일부 주파수는 여러 번 반복됨).

 

마크 트웨인 "나는 어떻게 농업 신문을 편집했는가"

"(실제 편집자)

- 당신은 써레와 고랑을 구별하지 않습니다. 소가 깃털을 잃고 있습니다. 페릿은 성격이 쾌활하고 쥐를 잘 잡기 때문에 길들이기를 추천합니다! 음악이 흐르는 동안 굴이 침착하게 행동한다고 씁니다. 그러나이 말은 불필요하고 완전히 불필요합니다. 굴은 항상 조용합니다. 그 무엇도 균형을 무너뜨릴 수 없습니다. 굴은 음악에 대해 전혀 모릅니다. 오, 천둥과 번개! 무지에서 수련하는 것을 인생의 목표로 삼았다면 오늘보다 더 뛰어나지 못할 것입니다. 나는 그런 것을 본 적이 없다. 말 밤나무가 빠르게 시장 점유율을 높이고 있다는 귀하의 보고는 신문을 영원히 망칠 수 있습니다. 나는 즉시 편집국을 떠날 것을 요구합니다. 나는 더 이상 휴가가 필요하지 않습니다 - 당신이 내 자리에 앉아있는 동안 어쨌든 나는 그것을 사용할 수 있는 방법이 없습니다. 나는 당신이 신문의 다음 호에서 독자에게 정확히 무엇을 조언할 것인지 생각하면 항상 두려움에 떨었습니다. 당신이 "장식 정원 가꾸기"라는 제목으로 굴 우리에 대해 쓴 것을 기억하자마자 내 눈이 어두워집니다. 나는 당신이 즉시 떠날 것을 요구합니다! 내 휴가는 끝났어. 왜 농업에 대해 전혀 모른다고 바로 말하지 않았습니까?


"왜 내가 말 안했어, 완두콩 꼬투리, 양배추 줄기, 호박 아들?" 이런 말도 안되는 소리는 처음 듣습니다. 한 가지 말씀드리겠습니다. 저는 14년 동안 편집자로 일했고, 신문을 편집하려면 무언가를 알아야 한다는 말은 처음 듣습니다. "


 

시장에 주기가 있을 때 일정한 주기와 위상 변화가 있는 안정적인 스펙트럼이 있을 것입니다. 주기성은 매우 엄격한 조건입니다. 예를 들어 지구의 낮과 밤이 시간에 따라 얼마나 안정적으로 변하는지 :) 주기성은 덜 엄격한 조건일 뿐입니다. 예를 들어, 일부 프로세스에 시간이 고정된 기간이 있지만 주기적으로 반복할 필요가 없는 경우입니다. 거의 언제든지 시작할 수 있습니다. 변동성에는 주기가 있으며 이는 하루 중 다른 시간에 시장에 다양한 플레이어가 존재하는 것과 관련이 있습니다. 그러나 성장/하락 기간의 순환성, 그것은 어디에서 오는가? 그것은 짧은 샘플에도 없습니다. 이것은 우연의 일치입니다.

 
sab1uk >> :

할머니에게 연구 결과에 대해 이야기하십시오.

어떤 종류의 악기입니까? 신호를 확인하겠습니다. 개인에서 할 수 있습니다.

 
Avals писал(а) >>

시장에 주기가 있을 때 일정한 주기와 위상 변화가 있는 안정적인 스펙트럼이 있을 것입니다. 주기성은 매우 엄격한 조건입니다. 예를 들어 지구의 날은 얼마나 안정적인가 :) 예를 들어 주기성은 덜 엄격한 조건입니다. 예를 들어, 일부 프로세스에 시간이 고정된 기간이 있지만 주기적으로 반복할 필요가 없는 경우입니다. 거의 언제든지 시작할 수 있습니다. 변동성에는 주기가 있으며 이는 하루 중 다른 시간에 시장에 다양한 플레이어가 존재하는 것과 관련이 있습니다. 그러나 성장/하락 기간의 순환성, 그것은 어디에서 오는가? 그것은 짧은 샘플에도 없습니다. 이것은 우연의 일치입니다.

나는 사이클링에 대해 말하는 것이 아닙니다. 차는 전기가 아닙니다. 오히려 BP 샘플의 대표성에 대해 이야기하고 있습니다. 스펙트럼의 결과 특성은 반드시 일정 기간 동안은 아니지만 이동에 대해 거의 동일합니다.

 
faa1947 писал(а) >>

나는 사이클링에 대해 말하는 것이 아닙니다. 차는 전기가 아닙니다. 오히려 BP 샘플의 대표성에 대해 이야기하고 있습니다. 스펙트럼의 결과 특성은 반드시 일정 기간 동안은 아니지만 이동에 대해 거의 동일합니다.

스펙트럼에서 가까운 다른 변동의 배경에 대해 눈에 띄지 않습니다. 신호는 노이즈와 분리될 수 없습니다. 다른 것보다 우세한 일련의 주파수(또는 기간)가 있는 경우에만.

 
Avals писал(а) >>

스펙트럼에서 가까운 다른 변동의 배경에 대해 눈에 띄지 않습니다. 신호는 노이즈와 분리될 수 없습니다. 다른 것보다 우세한 일련의 주파수(또는 기간)가 있는 경우에만.

이 포럼에서는 어쩐지 묘한 모습이 보였다. 1일의 길이에서 양초의 길이가 측정되었고 일부 축에서는 이러한 치수가 며칠 동안 표시되었습니다. 양초 길이의 절대값은 날마다 다르지만 모양은 놀랍게도 비슷했습니다! 매일의 스펙트럼도 조금씩 달랐던 것 같아요. 그러한 VR 세그먼트를 찾는 것이 가능하다면 SPM도 비슷한 특성을 가질 것입니다. 그것이 바로 우리가 이야기하는 것입니다.

 
faa1947 писал(а) >>

이 포럼에서는 어쩐지 묘한 모습이 보였다. 1일의 길이에서 양초의 길이가 측정되었고 일부 축에서는 이러한 치수가 며칠 동안 표시되었습니다. 양초 길이의 절대값은 날마다 다르지만 모양은 놀랍게도 비슷했습니다! 매일의 스펙트럼도 조금씩 달랐던 것 같아요. 그러한 VR 세그먼트를 찾는 것이 가능하다면 SPM도 비슷한 특성을 가질 것입니다. 그것이 바로 우리가 이야기하는 것입니다.

그렇습니다. 아마도 스펙트럼과 기간은 역사의 특정 부분에서 두드러지게 나타나며, 심지어 이것은 우연의 일치가 아닐 것입니다. 예를 들어, 최근에는 변동이 없었고 실제로 "중요한" 기간을 증분하여 찾을 수 있을 가능성이 큽니다. 그러나 이것이 그러한 순간을 적시에 할당하고 수익을 올릴 시간이 있다는 것을 의미하지는 않습니다. 동일할 수 있습니다. 일부 추세 영역의 경우. 그러나 이 스펙트럼이 이미 변경되었을 때 지연을 통해 항상 이 스펙트럼을 감지하고 적용할 것입니다(이에 대해서는 나중에 배우게 될 것입니다). 시장이 변한 순간은 팩트 이후에야 알 수 있다

 
Avals >> :

그렇습니다. 아마도 스펙트럼과 기간은 역사의 특정 부분에서 두드러지게 나타나며, 심지어 이것은 우연의 일치가 아닐 것입니다. 예를 들어, 최근에는 변동이 없었고 실제로 "중요한" 기간을 증분하여 찾을 수 있을 가능성이 큽니다. 그러나 이것이 그러한 순간을 적시에 할당하고 수익을 올릴 시간이 있다는 것을 의미하지는 않습니다. 동일할 수 있습니다. 일부 추세 영역의 경우. 그러나 이 스펙트럼이 이미 변경되었을 때 지연을 통해 항상 이 스펙트럼을 감지하고 적용할 것입니다(이에 대해서는 나중에 배우게 될 것입니다). 시장이 변한 순간은 팩트 이후에야 알 수 있다

저것들. 슬라이딩 윈도우로 가격 필터링을 사용하는 것은 합리적이지 않습니다. 스펙트럼이 뜨나요? 아니면 적응형 필터를 사용할 수 있습니까? 그리고 어떤 기준에 따라 조정해야 합니까?