Mathemat>> : Ну я имел в виду не ту формулу для индекса, которую рекомендуют обычно (как сумма со степенями), а очень даже симметричную. Где-то я ее видел, вроде даже тут. Ну что-то типа корня, скажем, 4-й степени из дроби, составленной из разных пар (если пары четыре).
엄밀히 말하면 이 개념은 마팅게일(수학적) 이론에서 나온 것입니다. 잊어 버리거나 모르는 사람들을위한 알림입니다. 마틴게일의 가장 중요한 속성은 계열의 기대값에 대한 최상의 추정치가 현재 값이라는 것입니다. 저것들. E[x(i+1)]=E[x(i)]. 그러나 하위 및 수퍼 마틴도 있습니다. 이것은 예상되는 다음 값의 최상의 추정치가 현재 값과 같지 않을 때입니다. 저것들. 각각 E[x(i+1)]>E[x(i)] 또는 E[x(i+1)]<E[x(i)]입니다. 마틴게일에서 "수익"을 낼 수 없는 경우 하위 또는 슈퍼 마틴게일에서 "수익"을 얻을 수 있다는 것은 분명합니다. 에 따라 "항상 길게" 또는 "항상 짧게" 재생합니다. 그리고 예, "다음 값의 최상의 추정치"가 반드시 산술 평균은 아니며 더 복잡한 절차가 될 수 있습니다. 무엇이든 상관없이 가장 중요한 것은 통계적 의미에서 "최상의 추정치"가 된다는 것입니다. 일반적으로 지표를 사용하는 것은 바로 이 "최상의 추정치"를 찾기 위한 시도입니다. 문제는 추정치(지표 형태)가 적절하지 않거나 결과가 마팅게일일 수 있다는 것입니다. 결과는 알려져 있습니다. 그건 그렇고, 시리즈의 다음 가치는 하나의 인용문이 아니라 시장에 대한 정보의 일부 조합 일 수 있습니다.
예, 하지만 더 넓을 수 있습니다. E[x(i+1)]=E[x(i)]는 마틴게일만이 아닙니다. E[x(i+1)]=E[x(i)]는 아파트이며 내일 가격은 오늘과 같습니다. 이것은 거래하기에 매우 재미있는 평균을 되돌리는 과정입니다. 아니면 수익성 있는 거래가 불가능한 랜덤 워크입니다. 저것들. 시장은 의사 고정 기간과 랜덤 워크의 교대 기간으로 볼 수 있습니다. 이 경우 항상 E[x(i+1)]=E[x(i)]이고 추세가 없습니다. 이것이 가설입니다.
예, 하지만 더 넓을 수 있습니다. E[x(i+1)]=E[x(i)]는 마틴게일만이 아닙니다. E[x(i+1)]=E[x(i)]는 아파트이며 내일 가격은 오늘과 같습니다. 이것은 거래하기에 매우 재미있는 평균을 되돌리는 과정입니다. 아니면 수익성 있는 거래가 불가능한 랜덤 워크입니다. 저것들. 시장은 의사 고정 기간과 랜덤 워크의 교대 기간으로 볼 수 있습니다. 이 경우 항상 E[x(i+1)]=E[x(i)]이고 추세가 없습니다. 이것이 가설입니다.
이 모든 이론은 매우 이론적입니다)))), 그러나 실제로는 부적합합니다. 그들은 최고의 예측의 개념으로 운영되기 때문에: 내일의 최고의 가격 예측은 오늘의 가격이 될 것입니다. 그러한 예측이 최선이라는 증거가 될 수 있습니다. 우리가 어떤 종류의 프로세스와 분포를 예측하는지 선험적으로 알고 있는 경우에만 가능하지만 실제로는 그렇지 않습니다. 특정 예측/예측 기술이 비현실적인 가능한 모든 항목을 정렬하는 것 외에 최상의 예측(표준 편차 측면에서)을 제공한다는 것을 어떻게 증명할 수 있습니까? 그리고 돈을 벌기 위해 미래의 특정 시점에서 가격을 예측할 필요가 없습니다.
여기 더 큰 그림이 있습니다. 추세와 재앙이 모두 보입니다. 그리고 그들은 반복 될 것 같습니다 ;)
추신: 알겠습니다. 고문했습니다. 죄송합니다, Sergey .
А индексы - по симметричной формуле с корнями считаешь?
PS Ладно, замучил я тебя, извини, Сергей .
불편하지 않아요 ;)
예, 뿌리가 있지만 대칭이라는 것은 무엇을 의미합니까? 출력은 백분율 또는 상대적(절대적이지 않음, 즉 포인트가 아님) 차이입니다.
Ну я имел в виду не ту формулу для индекса, которую рекомендуют обычно (как сумма со степенями), а очень даже симметричную. Где-то я ее видел, вроде даже тут. Ну что-то типа корня, скажем, 4-й степени из дроби, составленной из разных пар (если пары четыре).
신호 그러나 ;)
Народ на тему флэт перекинулся...
Cигнал однако ;)
네. 재앙은 끝났다.
우리는 다음을 기대하고 있습니다.
엄밀히 말하면 이 개념은 마팅게일(수학적) 이론에서 나온 것입니다. 잊어 버리거나 모르는 사람들을위한 알림입니다. 마틴게일의 가장 중요한 속성은 계열의 기대값에 대한 최상의 추정치가 현재 값이라는 것입니다. 저것들. E[x(i+1)]=E[x(i)]. 그러나 하위 및 수퍼 마틴도 있습니다. 이것은 예상되는 다음 값의 최상의 추정치가 현재 값과 같지 않을 때입니다. 저것들. 각각 E[x(i+1)]>E[x(i)] 또는 E[x(i+1)]<E[x(i)]입니다. 마틴게일에서 "수익"을 낼 수 없는 경우 하위 또는 슈퍼 마틴게일에서 "수익"을 얻을 수 있다는 것은 분명합니다. 에 따라 "항상 길게" 또는 "항상 짧게" 재생합니다. 그리고 예, "다음 값의 최상의 추정치"가 반드시 산술 평균은 아니며 더 복잡한 절차가 될 수 있습니다. 무엇이든 상관없이 가장 중요한 것은 통계적 의미에서 "최상의 추정치"가 된다는 것입니다. 일반적으로 지표를 사용하는 것은 바로 이 "최상의 추정치"를 찾기 위한 시도입니다. 문제는 추정치(지표 형태)가 적절하지 않거나 결과가 마팅게일일 수 있다는 것입니다. 결과는 알려져 있습니다. 그건 그렇고, 시리즈의 다음 가치는 하나의 인용문이 아니라 시장에 대한 정보의 일부 조합 일 수 있습니다.
예, 하지만 더 넓을 수 있습니다. E[x(i+1)]=E[x(i)]는 마틴게일만이 아닙니다.
E[x(i+1)]=E[x(i)]는 아파트이며 내일 가격은 오늘과 같습니다. 이것은 거래하기에 매우 재미있는 평균을 되돌리는 과정입니다.
아니면 수익성 있는 거래가 불가능한 랜덤 워크입니다.
저것들. 시장은 의사 고정 기간과 랜덤 워크의 교대 기간으로 볼 수 있습니다. 이 경우 항상 E[x(i+1)]=E[x(i)]이고 추세가 없습니다. 이것이 가설입니다.
예, 하지만 더 넓을 수 있습니다. E[x(i+1)]=E[x(i)]는 마틴게일만이 아닙니다.
E[x(i+1)]=E[x(i)]는 아파트이며 내일 가격은 오늘과 같습니다. 이것은 거래하기에 매우 재미있는 평균을 되돌리는 과정입니다.
아니면 수익성 있는 거래가 불가능한 랜덤 워크입니다.
저것들. 시장은 의사 고정 기간과 랜덤 워크의 교대 기간으로 볼 수 있습니다. 이 경우 항상 E[x(i+1)]=E[x(i)]이고 추세가 없습니다. 이것이 가설입니다.
이 모든 이론은 매우 이론적입니다)))), 그러나 실제로는 부적합합니다. 그들은 최고의 예측의 개념으로 운영되기 때문에: 내일의 최고의 가격 예측은 오늘의 가격이 될 것입니다. 그러한 예측이 최선이라는 증거가 될 수 있습니다. 우리가 어떤 종류의 프로세스와 분포를 예측하는지 선험적으로 알고 있는 경우에만 가능하지만 실제로는 그렇지 않습니다. 특정 예측/예측 기술이 비현실적인 가능한 모든 항목을 정렬하는 것 외에 최상의 예측(표준 편차 측면에서)을 제공한다는 것을 어떻게 증명할 수 있습니까? 그리고 돈을 벌기 위해 미래의 특정 시점에서 가격을 예측할 필요가 없습니다.