첫 성소: "추세가 시작되면 계속될 것" - 페이지 77

 
저는 키위를 "조건부" 메이저로 생각합니다 :) 계산에 포함되지만 거래를 거의 하지 않아 차트에 넣지 않았습니다.
여기 더 큰 그림이 있습니다. 추세와 재앙이 모두 보입니다. 그리고 그들은 반복 될 것 같습니다 ;)
 
그리고 인덱스 - 당신이 고려하는 뿌리가있는 대칭 공식에 있습니까?
추신: 알겠습니다. 고문했습니다. 죄송합니다, Sergey .
 
Mathemat >> :
А индексы - по симметричной формуле с корнями считаешь?
PS Ладно, замучил я тебя, извини, Сергей .

불편하지 않아요 ;)
예, 뿌리가 있지만 대칭이라는 것은 무엇을 의미합니까? 출력은 백분율 또는 상대적(절대적이지 않음, 즉 포인트가 아님) 차이입니다.

 
글쎄, 나는 일반적으로 권장되는 지수의 공식을 의미하는 것이 아니라 (힘을 가진 합으로) 매우 대칭적인 공식을 의미했습니다. 어디선가 그녀를 보았습니다. 여기에서도요. 예를 들어, 다른 쌍으로 구성된 분수의 4차 근과 같은 것(4개의 쌍이 있는 경우).
 
Mathemat >> :
Ну я имел в виду не ту формулу для индекса, которую рекомендуют обычно (как сумма со степенями), а очень даже симметричную. Где-то я ее видел, вроде даже тут. Ну что-то типа корня, скажем, 4-й степени из дроби, составленной из разных пар (если пары четыре).
그녀는 그녀가 가장 정확합니다.)
 
신청 결과


 
플랫 스프레드의 주제에 대한 사람들 ...
신호 그러나 ;)
 
avatara >> :
Народ на тему флэт перекинулся...
Cигнал однако ;)

네. 재앙은 끝났다.

우리는 다음을 기대하고 있습니다.

 
HideYourRichess >> :

엄밀히 말하면 이 개념은 마팅게일(수학적) 이론에서 나온 것입니다. 잊어 버리거나 모르는 사람들을위한 알림입니다. 마틴게일의 가장 중요한 속성은 계열의 기대값에 대한 최상의 추정치가 현재 값이라는 것입니다. 저것들. E[x(i+1)]=E[x(i)]. 그러나 하위 및 수퍼 마틴도 있습니다. 이것은 예상되는 다음 값의 최상의 추정치가 현재 값과 같지 않을 때입니다. 저것들. 각각 E[x(i+1)]>E[x(i)] 또는 E[x(i+1)]<E[x(i)]입니다. 마틴게일에서 "수익"을 낼 수 없는 경우 하위 또는 슈퍼 마틴게일에서 "수익"을 얻을 수 있다는 것은 분명합니다. 에 따라 "항상 길게" 또는 "항상 짧게" 재생합니다. 그리고 예, "다음 값의 최상의 추정치"가 반드시 산술 평균은 아니며 더 복잡한 절차가 될 수 있습니다. 무엇이든 상관없이 가장 중요한 것은 통계적 의미에서 "최상의 추정치"가 된다는 것입니다. 일반적으로 지표를 사용하는 것은 바로 이 "최상의 추정치"를 찾기 위한 시도입니다. 문제는 추정치(지표 형태)가 적절하지 않거나 결과가 마팅게일일 수 있다는 것입니다. 결과는 알려져 있습니다. 그건 그렇고, 시리즈의 다음 가치는 하나의 인용문이 아니라 시장에 대한 정보의 일부 조합 일 수 있습니다.

예, 하지만 더 넓을 수 있습니다. E[x(i+1)]=E[x(i)]는 마틴게일만이 아닙니다.
E[x(i+1)]=E[x(i)]는 아파트이며 내일 가격은 오늘과 같습니다. 이것은 거래하기에 매우 재미있는 평균을 되돌리는 과정입니다.
아니면 수익성 있는 거래가 불가능한 랜덤 워크입니다.
저것들. 시장은 의사 고정 기간과 랜덤 워크의 교대 기간으로 볼 수 있습니다. 이 경우 항상 E[x(i+1)]=E[x(i)]이고 추세가 없습니다. 이것이 가설입니다.

 
timbo писал(а) >>

예, 하지만 더 넓을 수 있습니다. E[x(i+1)]=E[x(i)]는 마틴게일만이 아닙니다.
E[x(i+1)]=E[x(i)]는 아파트이며 내일 가격은 오늘과 같습니다. 이것은 거래하기에 매우 재미있는 평균을 되돌리는 과정입니다.
아니면 수익성 있는 거래가 불가능한 랜덤 워크입니다.
저것들. 시장은 의사 고정 기간과 랜덤 워크의 교대 기간으로 볼 수 있습니다. 이 경우 항상 E[x(i+1)]=E[x(i)]이고 추세가 없습니다. 이것이 가설입니다.


이 모든 이론은 매우 이론적입니다)))), 그러나 실제로는 부적합합니다. 그들은 최고의 예측의 개념으로 운영되기 때문에: 내일의 최고의 가격 예측은 오늘의 가격이 될 것입니다. 그러한 예측이 최선이라는 증거가 될 수 있습니다. 우리가 어떤 종류의 프로세스와 분포를 예측하는지 선험적으로 알고 있는 경우에만 가능하지만 실제로는 그렇지 않습니다. 특정 예측/예측 기술이 비현실적인 가능한 모든 항목을 정렬하는 것 외에 최상의 예측(표준 편차 측면에서)을 제공한다는 것을 어떻게 증명할 수 있습니까? 그리고 돈을 벌기 위해 미래의 특정 시점에서 가격을 예측할 필요가 없습니다.