글쎄요, 당신은 눈사태를 보고 싶어합니다. 제가 최근에 그 장점에 대해 이야기했기 때문에 당신을 화나게 할 수 있습니다. 이것은 눈사태와 완전히 다른 잠금 전술을 사용하는 코드베이스의 Ilan입니다(구매 및 매도 하고 더 큰 카운터포지션을 설정하지 않음)
팀보 : 주식은 단순히 모든 포지션을 청산하여 언제든지 거래 계좌에서 현금으로 전환하고 인출할 수 있습니다. 저울 "라 니로바"로 이것은 작동하지 않을 것입니다.
나는 아마도 끝까지 설명하지 않았을 것입니다 - "시간은 돈이다"라는 말에 대한 매우 논쟁의 여지가있는 문제입니다. 사용할 전략 - SL이 있는 저수익 및 명확하고 입증된 거래 신호에 대한 기대 또는 잠금/반전이 있는 SL이 없는 공격적 등
나는 여전히 공격적인 전략을 선택하는 것이 더 낫다고 생각하지만 어떤 경우에도 이미 거래에서 얻은 자금을 포함해서는 안됩니다. 아무도 이익을 내는 전략을 바꾸지 않고 단순히 시작 로트를 늘리지만 ..... 그리고 여기와 "여기가 개가 뒤지는 곳입니다"- "에 작동하는 전략에 대한 시작 로트를 선택/계산할 수 있습니다. 쿠데타" - 할 수 있습니다(복잡한 것은 테스터에서 전략을 테스트하고 지속적으로 실패한 거래의 최대 수를 찾을 수 없음). 그러나 Forex에는 어떤 이유로 상인이 시작 로트를 늘리고 계좌 잔고 가 여전히 그를 잠그고 나가기에 충분하다고 확신하지 못하거나 거래 과정에서 위험을 두려워하고 거래를 중단하면 그는 여전히 그의 전략에 긍정적인 결과가 나오는 시기를 놓칠 수 있습니다.
faa , 죄송합니다. 하지만 내가 우리에게 제공되는 PAMM에 대한 정보에 대해 이야기하는 동안 당신은 위험에 대한 일종의 학문적 논쟁을 시작했습니다. PAMM이 가지고 있는 허용 가능한 레버리지(100:1)를 사용하면 30-40% 이상의 로드는 이미 상당한 위험이며 위험과의 연결을 거부할 가능성이 낮습니다. 기복 곡선이 있는 모든 계정은 매우 위험합니다. 너무 높은 부하가 이를 확인합니다. 그때 우리는 무엇에 대해 논쟁하고 있습니까?
나는 나 자신, 특히 당신을 고려하지 않는 완전한 바보 만 주장합니다.
제 요점을 반복합니다. 계정을 로드하는 것은 위험과 관련이 없습니다. 님이 밝히신 상관관계는 그렇지 않고, 그렇게 생각하신다면 입증이 되어야 하는데, 공탁 일정은 증거자료를 제공하지 않습니다. 상관 연결의 정당성은 정규 분포 확률 변수에 대해 아주 간단하게 해결되며 공개된 상관 관계의 신뢰 구간에 대한 질문은 항상 제기되어야 함을 상기시켜 드리겠습니다. 다른 배포판의 경우, 그리고 고정되지 않은 따옴표의 경우 더욱 그렇습니다. 이것은 복잡한 질문 그 이상입니다.
사실로. 위험이란 자기자본 비율을 의미하며 TS에서는 이 값이 일정할 것이라는 것을 항상 달성할 수 있다고 생각합니다. 이것은 SL을 이동하거나 TS에서 알고리즘적으로 시장이 포지션에 대해 역전할 때 위험 가치에 도달할 때 포지션의 전체 또는 일부를 청산함으로써 달성할 수 있습니다.
다음 질문에 대한 귀하의 의견을 듣고 싶습니다. 문헌에서 위험에 대한 일반적인 수치는 2%입니다. 나는 이것에 의문을 품고 TS를 테스터로 실행했는데, 여기에서 위험을 기능으로 간주했습니다: 위험(수익 요소) 및 위험(회수 요소). 이 기능들이 최대 약 10% 정도 되는 결과를 얻었습니다! 이 값은 상수이며 할당량 섹션에 의존하지 않고 TS에 의존합니다(다른 TS는 다른 최대값을 가짐).
다양화의 경이로움. 수십 가지 거래 전략이 계정에서 거래됩니다. 시간이 지남에 따라 모두 수익성이 있고 지속 가능합니다. 이 경우에 저장소를 로드하는 것은 정확히 그것을 말합니다. 다양한 상품에 대해 수십 개의 다방향 포지션이 동시에 열릴 때 예금의 로딩의 대부분은 분산화의 효과라고 확신합니다. 이것은 기계의 도움이 있어야만 가능합니다. 브라보!
우려할 수 있는 유일한 것은 자금 관리 시스템입니다. 그것은 고정 비례 방법을 기반으로하는 것처럼 보입니다 (확실합니다). 이것은 "폭발" 가능성이 매우 높다는 것을 의미합니다. 사실, 지수 법칙에 따라 거의 통제할 수 없는 자본의 성장 또는 하락을 의미합니다. 수학의 관점에서 보면 오늘날의 수준에서 소득의 수천(!)퍼센트의 손실은 운동 초기의 수백퍼센트의 손실보다 나쁘지 않지만, 현실의 관점에서 보면 이것들은 다른 것들.
faa , 죄송합니다. 하지만 내가 우리에게 제공되는 PAMM에 대한 정보에 대해 이야기하는 동안 당신은 위험에 대한 일종의 학문적 논쟁을 시작했습니다. PAMM이 가지고 있는 허용 가능한 레버리지(100:1)를 사용하면 30-40% 이상의 로드는 이미 상당한 위험이며 위험과의 연결을 거부할 가능성이 낮습니다. 기복 곡선이 있는 모든 계정은 매우 위험합니다. 너무 높은 부하가 이를 확인합니다. 그때 우리는 무엇에 대해 논쟁하고 있습니까?
위험에 대한 주장은 학문적일 수 없습니다. 위험과 부하는 관련이 없습니다. 10랏 및 SL = 10핍의 손실은 5랏 및 SL = 20핍의 손실과 같습니다. 그리고 외환 레버리지는 바보를 위한 것입니다. 모든 계약은 인도할 수 없지만 결제는 가능합니다! 메모 하나 더. 거래 전략이 포지션을 채울 수 있는 경우 추세를 따라 이동할 때 반전의 위험이 증가하므로 부분적으로 보충하는 것보다 한 번에 많이 매수하는 것이 좋습니다.
나는 눈사태를 인식하지만 약간의 첨가제가 있습니다 ...
글쎄요, 당신은 눈사태를 보고 싶어합니다. 제가 최근에 그 장점에 대해 이야기했기 때문에 당신을 화나게 할 수 있습니다. 이것은 눈사태와 완전히 다른 잠금 전술을 사용하는 코드베이스의 Ilan입니다(구매 및 매도 하고 더 큰 카운터포지션을 설정하지 않음)
주식은 단순히 모든 포지션을 청산하여 언제든지 거래 계좌에서 현금으로 전환하고 인출할 수 있습니다. 저울 "라 니로바"로 이것은 작동하지 않을 것입니다.
나는 아마도 끝까지 설명하지 않았을 것입니다 - "시간은 돈이다"라는 말에 대한 매우 논쟁의 여지가있는 문제입니다. 사용할 전략 - SL이 있는 저수익 및 명확하고 입증된 거래 신호에 대한 기대 또는 잠금/반전이 있는 SL이 없는 공격적 등
나는 여전히 공격적인 전략을 선택하는 것이 더 낫다고 생각하지만 어떤 경우에도 이미 거래에서 얻은 자금을 포함해서는 안됩니다. 아무도 이익을 내는 전략을 바꾸지 않고 단순히 시작 로트를 늘리지만 ..... 그리고 여기와 "여기가 개가 뒤지는 곳입니다"- "에 작동하는 전략에 대한 시작 로트를 선택/계산할 수 있습니다. 쿠데타" - 할 수 있습니다(복잡한 것은 테스터에서 전략을 테스트하고 지속적으로 실패한 거래의 최대 수를 찾을 수 없음). 그러나 Forex에는 어떤 이유로 상인이 시작 로트를 늘리고 계좌 잔고 가 여전히 그를 잠그고 나가기에 충분하다고 확신하지 못하거나 거래 과정에서 위험을 두려워하고 거래를 중단하면 그는 여전히 그의 전략에 긍정적인 결과가 나오는 시기를 놓칠 수 있습니다.
faa , 죄송합니다. 하지만 내가 우리에게 제공되는 PAMM에 대한 정보에 대해 이야기하는 동안 당신은 위험에 대한 일종의 학문적 논쟁을 시작했습니다. PAMM이 가지고 있는 허용 가능한 레버리지(100:1)를 사용하면 30-40% 이상의 로드는 이미 상당한 위험이며 위험과의 연결을 거부할 가능성이 낮습니다. 기복 곡선이 있는 모든 계정은 매우 위험합니다. 너무 높은 부하가 이를 확인합니다. 그때 우리는 무엇에 대해 논쟁하고 있습니까?
나는 나 자신, 특히 당신을 고려하지 않는 완전한 바보 만 주장합니다.
제 요점을 반복합니다. 계정을 로드하는 것은 위험과 관련이 없습니다. 님이 밝히신 상관관계는 그렇지 않고, 그렇게 생각하신다면 입증이 되어야 하는데, 공탁 일정은 증거자료를 제공하지 않습니다. 상관 연결의 정당성은 정규 분포 확률 변수에 대해 아주 간단하게 해결되며 공개된 상관 관계의 신뢰 구간에 대한 질문은 항상 제기되어야 함을 상기시켜 드리겠습니다. 다른 배포판의 경우, 그리고 고정되지 않은 따옴표의 경우 더욱 그렇습니다. 이것은 복잡한 질문 그 이상입니다.
사실로. 위험이란 자기자본 비율을 의미하며 TS에서는 이 값이 일정할 것이라는 것을 항상 달성할 수 있다고 생각합니다. 이것은 SL을 이동하거나 TS에서 알고리즘적으로 시장이 포지션에 대해 역전할 때 위험 가치에 도달할 때 포지션의 전체 또는 일부를 청산함으로써 달성할 수 있습니다.
다음 질문에 대한 귀하의 의견을 듣고 싶습니다. 문헌에서 위험에 대한 일반적인 수치는 2%입니다. 나는 이것에 의문을 품고 TS를 테스터로 실행했는데, 여기에서 위험을 기능으로 간주했습니다: 위험(수익 요소) 및 위험(회수 요소). 이 기능들이 최대 약 10% 정도 되는 결과를 얻었습니다! 이 값은 상수이며 할당량 섹션에 의존하지 않고 TS에 의존합니다(다른 TS는 다른 최대값을 가짐).
새로운 챔피언은 Anton Trefelev와 Larry Williams를 추월할 모든 기회가 있습니다. 물론 연간 11,000% 미만으로 벌었지만 장기적으로는 모든 것이 앞서 있습니다.
새로운 챔피언은 Anton Trefelev와 Larry Williams를 추월할 모든 기회가 있습니다. 물론 연간 11,000% 미만으로 벌었지만 장기적으로는 모든 것이 앞서 있습니다.
젠장, 그런 종류의 거래가 인상적입니다. 예금의 적재가 높은 위험(아마도 마틴)을 나타내지만 상대적으로 낮은 인출액으로 1년 동안 보유하고 있습니다.
젠장, 이런 종류의 거래는 인상적입니다. 예금의 로딩은 높은 위험(아마도 마틴)을 나타내지만 상대적으로 낮은 인출액으로 1년 동안 보유하고 있습니다.
정말 멋진!
탈레브용인가요?
;)
다양화의 경이로움. 수십 가지 거래 전략이 계정에서 거래됩니다. 시간이 지남에 따라 모두 수익성이 있고 지속 가능합니다. 이 경우에 저장소를 로드하는 것은 정확히 그것을 말합니다. 다양한 상품에 대해 수십 개의 다방향 포지션이 동시에 열릴 때 예금의 로딩의 대부분은 분산화의 효과라고 확신합니다. 이것은 기계의 도움이 있어야만 가능합니다. 브라보!
우려할 수 있는 유일한 것은 자금 관리 시스템입니다. 그것은 고정 비례 방법을 기반으로하는 것처럼 보입니다 (확실합니다). 이것은 "폭발" 가능성이 매우 높다는 것을 의미합니다. 사실, 지수 법칙에 따라 거의 통제할 수 없는 자본의 성장 또는 하락을 의미합니다. 수학의 관점에서 보면 오늘날의 수준에서 소득의 수천(!)퍼센트의 손실은 운동 초기의 수백퍼센트의 손실보다 나쁘지 않지만, 현실의 관점에서 보면 이것들은 다른 것들.
탈레브용인가요?
;)
마틴처럼. :)
사실 2위인 InvisibleTrader가 훨씬 더 인상적입니다. 거래는 훨씬 덜 위험한 IMHO입니다. 나는 이것이 가능하다고 믿지도 않는다.
5월부터 10월까지 6개월간 활발한 성장을 고려한다면
6개월 7000% -
12 개월.....
faa , 죄송합니다. 하지만 내가 우리에게 제공되는 PAMM에 대한 정보에 대해 이야기하는 동안 당신은 위험에 대한 일종의 학문적 논쟁을 시작했습니다. PAMM이 가지고 있는 허용 가능한 레버리지(100:1)를 사용하면 30-40% 이상의 로드는 이미 상당한 위험이며 위험과의 연결을 거부할 가능성이 낮습니다. 기복 곡선이 있는 모든 계정은 매우 위험합니다. 너무 높은 부하가 이를 확인합니다. 그때 우리는 무엇에 대해 논쟁하고 있습니까?
위험에 대한 주장은 학문적일 수 없습니다. 위험과 부하는 관련이 없습니다. 10랏 및 SL = 10핍의 손실은 5랏 및 SL = 20핍의 손실과 같습니다. 그리고 외환 레버리지는 바보를 위한 것입니다. 모든 계약은 인도할 수 없지만 결제는 가능합니다! 메모 하나 더. 거래 전략이 포지션을 채울 수 있는 경우 추세를 따라 이동할 때 반전의 위험이 증가하므로 부분적으로 보충하는 것보다 한 번에 많이 매수하는 것이 좋습니다.
마틴처럼. :)
사실 2위인 InvisibleTrader가 훨씬 더 인상적입니다. 거래는 훨씬 덜 위험한 IMHO입니다. 나는 이것이 가능하다고 믿지도 않는다.
마틴이 아니에요. 지수 곡선은 마틴게일의 특징이 아니며 아마도 반대로 - 마틴게일에 반대합니다.