MA 기간의 질문에. IMHO는 이동 평균의 교차점에서 전통적인 기술이 잘 작동하지 않는 것과 같은 이유로 작동하지 않을 것입니다. 종종 MA 기간은 진동 기간과 일치하지 않습니다. 나는 이익이 특정 역사적 간격에 있도록 이동 평균 을 선택하는 것이 가능하다고 주장하지 않습니다(지연 추정치는 인터넷에서 쉽게 찾을 수 있음). 그러나 이 기간은 꽤 자주 변경되어야 합니다. 저것들. MA는 적응형이어야 합니다. 제 생각에는 이 경우 스프레드 이상의 평균 이득이 보장되지는 않지만 이 경우 가격 범위에 적용하는 것이 훨씬 쉽습니다.
움직임은 추세를 잘 보여줍니다. 그들은 평평한 곳에서 배수됩니다. 균형이 무너지기 시작한다면?
예시:
실생활에서 손실 거래 (또는 여러 손실 거래) 및 이동 평균 미만의 균형. 노트북에 연속으로 두 개의 수익성 있는 거래와 이동 평균에 대한 균형. 이제 우리는 실생활에서 거래를 시작했으며 이 거래(또는 여러 거래)는 수익성이 없습니다. 다시 말하지만, 잔액은 이동 중입니다. 우리는 노트북을 거래합니다. 잔액이 이동 평균 위로 뛰어올랐습니다. 실제 거래를 시작했지만 수익성이 없습니다. 저것들. 실생활에서 우리는 수익성이 없는 거래만 열고 노트북에서는 수익성 있는 거래를 엽니다.
균형이 평평해지면 어떻게 해야 합니까? 이사는 평평한 것을 좋아하지 않습니다.
그리고 볼린저 밴드나 Ichimoku 지표가 아닌 움직임을 기초로 하기로 결정한 이유는 무엇입니까? :)
움직임은 추세를 잘 보여줍니다. 그들은 평평한 곳에서 배수됩니다. 균형이 평평하게 시작된다면?
예시:
실생활에서 손실 거래 (또는 여러 손실 거래) 및 이동 평균 미만의 균형. 노트북에 연속으로 두 개의 수익성 있는 거래와 이동 평균에 대한 균형. 이제 우리는 실생활에서 거래를 시작했으며 이 거래(또는 여러 거래)는 수익성이 없습니다. 다시 말하지만, 잔액은 이동 중입니다. 우리는 노트북을 거래합니다. 잔액이 이동 평균 위로 뛰어올랐습니다. 실제 거래를 시작했지만 수익성이 없습니다. 저것들. 실생활에서 우리는 수익성이 없는 거래만 열고 노트북에서는 수익성 있는 거래를 엽니다.
균형이 평평해지면 어떻게 해야 합니까? 이사는 평평한 것을 좋아하지 않습니다.
그리고 볼린저 밴드나 Ichimoku 지표가 아닌 움직임을 기초로 하기로 결정한 이유는 무엇입니까? :)
나는 이 원칙이 만병통치약이라고 말하는 것이 아닙니다. 또한 나는 메모를 남겼습니다 ... "- 제 생각에는 수익성이없고 수익성이 높은 거래를 장기간 제공하는 고문에게 심각한 영향이 관찰 될 것입니다."
내가 패배하는 고문과 함께 위에서 설명한 예는 이 원칙을 사용하여 거름으로 사탕을 만들 수 있다는 사실을 보여주는 것이 아닙니다. 나는 이것이 불규칙한 EA를 긴 하락에 더 탄력적으로 만드는 데 도움이 될 수 있다고 말합니다.
그리고 근거 없는 상황이 되지 않도록 위의 방식에 따라 PROFITABLE, 그러나 불안정한 Expert Advisors의 테스트 결과를 함께 실행해보자. 통계 기반이 입력되면 몇 가지 심각한 결론을 도출할 수 있습니다.
조언자의 균형 곡선은 의지 여부를 절대적으로 고려합니다.가격 행동에 영향을 미치는 요인과 그 강점, 그러나 EA의 균형 곡선에는 두 가지가 더 있습니다.factor는 이 어드바이저의 운영 원리이자 균형 곡선(스프레드, 스왑, 커미션 등)을 꾸준히 끌어내리는 요소입니다.따라서 범위가 클수록예측 균형 곡선,우리가 찾은 우리 고문의 작동 원리 요소는 큰 힘을 가지고 있습니다.종합적으로 가상균형곡선의 거동을 분석한 후,우리는 이 균형 곡선을 기반으로 Expert Advisor를 작성할 수 있으며, 이는 시장에 새로운 가격 변동 요인이 나타날 때까지 수익성이 있으며, 이는 우리가 찾은 원리보다 가상 균형 곡선에 더 큰 영향을 미칠 것입니다.
결론:
균형 곡선을 분석하여 거래 품질을 개선하고 거래 원칙을 강화하기만 하면 가격 변동의 새로운 강력한 요소가 시장에 나타날 때 고갈될 수 있습니다.그러나 초기 가상 균형 곡선의 고품질 구성의 경우 새로운 강력한 요소가 매 순간 나타나지 않기 때문에 끊임없이 변화하는 시장에서 수익성 있는 Expert Advisors를 만들 수 있습니다.
MA 기간의 질문에. IMHO는 이동 평균의 교차점에서 전통적인 기술이 잘 작동하지 않는 것과 같은 이유로 작동하지 않을 것입니다. 종종 MA 기간은 진동 기간과 일치하지 않습니다. 나는 이익이 특정 역사적 간격에 있도록 이동 평균 을 선택하는 것이 가능하다고 주장하지 않습니다(지연 추정치는 인터넷에서 쉽게 찾을 수 있음). 그러나 이 기간은 꽤 자주 변경되어야 합니다. 저것들. MA는 적응형이어야 합니다. 제 생각에는 이 경우 스프레드 이상의 평균 이득이 보장되지는 않지만 이 경우 가격 범위에 적용하는 것이 훨씬 쉽습니다.
결과:
- 이렇게 뻔뻔하게 소모하는 Expert Advisor라도 결과를 향상시킬 수 있습니다. (말하자면, 죽음의 경련을 완화 :-)
- 위의 스크린샷에서 볼 수 있듯이 New Balance는 드로다운에 대해 훨씬 "더 단단하게" 동작하고 더 부드러운 모양을 갖습니다.
- 이 거래 관리 방법이 어떻게 작동하는지 더 잘 이해하려면 수익성 있는 고문에 대해 수행한 Excel 형식의 테스트를 보내십시오.
메모. 내 의견으로는, 수익성이 없는 거래와 수익성 있는 거래를 긴 시리즈로 제공하는 고문들에게서 심각한 영향이 관찰될 것입니다.
그런 결론을 내리기에는 너무 이르다? 이 방법은 손실을 줄이지만 이익도 줄 수 있습니다. 이것은 30-250 거래 기간에 육안으로 볼 수 있습니다.
움직임은 추세를 잘 보여줍니다. 그들은 평평한 곳에서 배수됩니다. 균형이 무너지기 시작한다면?
예시:
실생활에서 손실 거래 (또는 여러 손실 거래) 및 이동 평균 미만의 균형. 노트북에 연속으로 두 개의 수익성 있는 거래와 이동 평균에 대한 균형. 이제 우리는 실생활에서 거래를 시작했으며 이 거래(또는 여러 거래)는 수익성이 없습니다. 다시 말하지만, 잔액은 이동 중입니다. 우리는 노트북을 거래합니다. 잔액이 이동 평균 위로 뛰어올랐습니다. 실제 거래를 시작했지만 수익성이 없습니다. 저것들. 실생활에서 우리는 수익성이 없는 거래만 열고 노트북에서는 수익성 있는 거래를 엽니다.
균형이 평평해지면 어떻게 해야 합니까? 이사는 평평한 것을 좋아하지 않습니다.
그리고 볼린저 밴드나 Ichimoku 지표가 아닌 움직임을 기초로 하기로 결정한 이유는 무엇입니까? :)
움직임은 추세를 잘 보여줍니다. 그들은 평평한 곳에서 배수됩니다. 균형이 평평하게 시작된다면?
예시:
실생활에서 손실 거래 (또는 여러 손실 거래) 및 이동 평균 미만의 균형. 노트북에 연속으로 두 개의 수익성 있는 거래와 이동 평균에 대한 균형. 이제 우리는 실생활에서 거래를 시작했으며 이 거래(또는 여러 거래)는 수익성이 없습니다. 다시 말하지만, 잔액은 이동 중입니다. 우리는 노트북을 거래합니다. 잔액이 이동 평균 위로 뛰어올랐습니다. 실제 거래를 시작했지만 수익성이 없습니다. 저것들. 실생활에서 우리는 수익성이 없는 거래만 열고 노트북에서는 수익성 있는 거래를 엽니다.
균형이 평평해지면 어떻게 해야 합니까? 이사는 평평한 것을 좋아하지 않습니다.
그리고 볼린저 밴드나 Ichimoku 지표가 아닌 움직임을 기초로 하기로 결정한 이유는 무엇입니까? :)
나는 이 원칙이 만병통치약이라고 말하는 것이 아닙니다. 또한 나는 메모를 남겼습니다 ... "- 제 생각에는 수익성이없고 수익성이 높은 거래를 장기간 제공하는 고문에게 심각한 영향이 관찰 될 것입니다."
내가 패배하는 고문과 함께 위에서 설명한 예는 이 원칙을 사용하여 거름으로 사탕을 만들 수 있다는 사실을 보여주는 것이 아닙니다. 나는 이것이 불규칙한 EA를 긴 하락에 더 탄력적으로 만드는 데 도움이 될 수 있다고 말합니다.
그리고 근거 없는 상황이 되지 않도록 위의 방식에 따라 PROFITABLE, 그러나 불안정한 Expert Advisors의 테스트 결과를 함께 실행해보자. 통계 기반이 입력되면 몇 가지 심각한 결론을 도출할 수 있습니다.
Expert Advisor가 불안정하면 수익성이 있다고 결론을 내리기가 매우 어렵습니다.
회의론자!!!!
너무 게으르지 않고 Excel에서 약간의 조사를했습니다.
1. 나는 Reshetov의 가장 유출된 Expert Advisor를 데려갔습니다. https://www.mql5.com/ru/code/8870 2008년 초부터 2009년 5월까지 그를 몰아냈습니다.
2. 테스트 결과를 엑셀에 올리고 밸런스 커브를 조금 처리했습니다.
3. 마침표 13으로 간단한 이동을 넣어봤습니다.(천정에서 가져와서 최적화는 안했습니다.) 엑셀에서 최적화는 좀 힘드네요.
4. 결과적으로 배수구를 얻었지만 두 배는 작습니다. 아래 스크린샷을 참조하세요.
각 거래에 대한 EA의 손실은 처음에 스프레드 내에 있었습니까?
원래 Expert Advisor는 테스트 기간 동안 얼마나 많은 수익 및 손실 거래를 가졌습니까? (수와 비율)
MM을 사용할 때 얼마나 많은 수익 및 손실 거래가 있었습니까? (수와 비율)
이 세 가지 지표가 배수의 절반에 대한 충분한 설명이 될 것이라고 생각합니다. :)
조언자의 균형 곡선은 의지 여부를 절대적으로 고려합니다. 가격 행동에 영향을 미치는 요인과 그 강점, 그러나 EA의 균형 곡선에는 두 가지가 더 있습니다. factor는 이 어드바이저의 운영 원리이자 균형 곡선(스프레드, 스왑, 커미션 등)을 꾸준히 끌어내리는 요소입니다. 따라서 범위가 클수록 예측 균형 곡선, 우리가 찾은 우리 고문의 작동 원리 요소는 큰 힘을 가지고 있습니다. 종합적으로 가상균형곡선의 거동을 분석한 후, 우리는 이 균형 곡선을 기반으로 Expert Advisor를 작성할 수 있으며, 이는 시장에 새로운 가격 변동 요인이 나타날 때까지 수익성이 있으며, 이는 우리가 찾은 원리보다 가상 균형 곡선에 더 큰 영향을 미칠 것입니다.
결론:
균형 곡선을 분석하여 거래 품질을 개선하고 거래 원칙을 강화하기만 하면 가격 변동의 새로운 강력한 요소가 시장에 나타날 때 고갈될 수 있습니다. 그러나 초기 가상 균형 곡선의 고품질 구성의 경우 새로운 강력한 요소가 매 순간 나타나지 않기 때문에 끊임없이 변화하는 시장에서 수익성 있는 Expert Advisors를 만들 수 있습니다.
추신: 거래 조건을 추가하기 위한 가상 잔고 곡선의 분석은 자금 관리와 관련이 없습니다.
아니, 헛소리야
균형 곡선의 이런 저런 행동에 대한 이유를 분석하는 대신 결과, 곡선 자체를 분석하여 우리는 터치로 살고 주기적으로 충돌을 겪습니다.
그래서 촉각을 향상시키는 대신 이마의 돌기가 어떤 모양이며 어떻게 사용할 수 있는지 분석합니다.