회사의 자본화 수준이 해당 상품의 위험 금액에 어떤 영향을 줍니까? 물론 직접적인 관계가 있지만 위험별로 상품을 정렬해야 하며 거래된 상품의 자본화 수준을 알 필요는 없습니다. 베타 계수가 말하는 바와 같이 참조의 위험을 감수합니다. 포트폴리오를 분모로 합니다. 합성 지수의 위험을 결정하고 그것에 포함된 상품의 계수를 이에 따라 표현합니다.
두뇌 제거 .............. 논쟁하고 싶지 않습니다 (위험은 지수에 포함 된 회사의 선택 등과 관련이 없지만).
다시 묻겠습니다.
" 합성 지수의 위험을 결정하고 그것을 통해 그것에 포함된 상품의 계수를 표현하십시오. " (C)
따라서 다시 한 번 작업의 관점에서 내가 이해한 것을 공식화할 것입니다. N 개의 도구가 있습니다. 그 중에서 k 개의 상품을 찾으십시오. 이 상품의 총 수익률은 일부 G 지수보다 높고 총 위험은 N 상품을 모두 포함하는 G 지수보다 낮습니다. 아니면 무엇입니까? 그리고 그것은 전혀 명확하지 않습니다. 작업은 무엇입니까? 최고의 상품을 선택하거나 페어 트레이딩 등을 위한 베타 중립적 포트폴리오를 구축하십시오.
C-4 : 따라서 다시 한 번 작업의 관점에서 내가 이해한 것을 공식화할 것입니다. N 개의 도구가 있습니다. 그 중에서 k 개의 상품을 찾으십시오. 이 상품의 총 수익률은 일부 G 지수보다 높고 총 위험은 N 상품을 모두 포함하는 G 지수보다 낮습니다. 아니면 무엇입니까?
아니요. 이렇게 합시다 - "참조" 외환 지수를 결정하는 것이 필요합니다. 주식 시장에서 - 지수, 최대 시가 총액을 가진 기업의 중앙 은행의 가격 역학 지표(예:).
무엇을 위해? Forex에서 페어 트레이딩이 구현되었다고 가정해 보겠습니다. 두 개의 상관관계가 높은 상품이 식별되고 베타 중립적 포트폴리오가 작성되며 "참조" 시장 포트폴리오를 기반으로 계산된 각 상품의 베타 계수를 사용하여 이 포트폴리오에서 두 상품의 점유율을 계산합니다. .
"벤치마크" 시장 포트폴리오가 반드시 최대 수율일 필요는 없으며 "챔버의 평균 온도"를 반영합니다.
아니요. 이렇게 합시다 - "참조" 외환 지수를 결정하는 것이 필요합니다. 주식 시장에서 - 지수, 최대 시가 총액을 가진 기업의 중앙 은행의 가격 역학 지표(예:).
무엇을 위해? Forex에서 페어 트레이딩이 구현되었다고 가정해 보겠습니다. 두 개의 상관관계가 높은 상품이 식별되고 베타 중립적 포트폴리오가 작성되며 "참조" 시장 포트폴리오를 기반으로 계산된 각 상품의 베타 계수를 사용하여 이 포트폴리오에서 두 상품의 점유율을 계산합니다. .
자, 그렇다면 표준 달러 인덱스는 어떤 문제가 있습니까? 계산을 위해 회사의 대문자 대신 특정 통화의 회전율에 대한 데이터가 사용됩니다. 즉, 통화는 "통화 자본화"(상품 보안)에 따라 가중 평균이 됩니다.
포트폴리오 투자의 아이디어는 전 세계적인 규모로 피노키오를 속이는 범죄 커뮤니티의 아이디어입니다. 이 커뮤니티의 수장은 노벨 마코위츠와 그와 같은 사람들입니다.
이러한 주제를 시작하기 전에 당사 관리 회사의 전년도 보고서를 가져와 그 결과를 지수의 변화 와 비교하십시오. 마지막으로 위기 이전의 뚱뚱한 해를 비교했습니다. 수치는 대략 다음과 같았습니다. 약 70%는 RTS 지수에 대한 어리석은 투자에 의해 주어졌습니다. 세 회사는 지수보다 몇 퍼센트 높은 수익률을 제공했고 나머지는 엄격하게 낮았습니다. 수백 개의 회사. 그러나 모든 관리자는이 관리에 대해 약한 비율 (자산 평가의 최대 10 % + 이익의 %!!!)이 아닌 스스로를 풀었습니다. 이것은 신성한 것입니다.
이 모든 포트폴리오는 꾸준히 성장하는 시장에서 조금씩 작동하고 있습니다. 그러나 신은 불안정을 금하고 위험 관리의 전체 이데올로기(라 마코위츠)는 효율적인 시장의 이데올로기와 함께 지옥에 간다. 여기에 관리 회사의 부진과 규제 제한이 추가되어야 합니다.
따라서 규제 기관의 웹사이트에 있는 통계로 시작하고, 그런 다음 그러한 욕구가 남아 있는지 질문하십시오. 포트폴리오 투자에서 피노키오를 유치하는 것에 대한 관심을 배제하기 위해 이 주제에 이 정보를 게시하는 것이 매우 바람직합니다.
회사의 자본화 수준이 해당 상품의 위험 금액에 어떤 영향을 줍니까? 물론 직접적인 관계가 있지만 위험별로 상품을 정렬해야 하며 거래된 상품의 자본화 수준을 알 필요는 없습니다. 베타 계수가 말하는 바와 같이 참조의 위험을 감수합니다. 포트폴리오를 분모로 합니다. 합성 지수의 위험을 결정하고 그것에 포함된 상품의 계수를 이에 따라 표현합니다.
두뇌 제거 .............. 논쟁하고 싶지 않습니다 (위험은 지수에 포함 된 회사의 선택 등과 관련이 없지만).
다시 묻겠습니다.
" 합성 지수의 위험을 결정하고 그것을 통해 그것에 포함된 상품의 계수를 표현하십시오. " (C)
이 지수를 "참조" 외환 시장 포트폴리오로 정확히 어떻게 선택(구성)합니까?
참조 포트폴리오에서 선택할 통화는 무엇입니까?
작업이 무엇인지 확인하십시오. 최소한의 위험으로 이익을 극대화하려면 이것은 순전히 최적화 문제입니다. 예를 들어 분산을 통해 위험을 결정하고 유효 VaR 전선을 플로팅합니다. 확률과 요구되는 시장은 자연스럽게 올 것입니다.
작업이 무엇인지 확인하십시오. 최소한의 위험으로 이익을 극대화하려면 이것은 순전히 최적화 문제입니다. 예를 들어 분산을 통해 위험을 결정하고 유효 VaR 전선을 플로팅합니다. 확률과 요구되는 시장은 자연스럽게 올 것입니다.
이익도 없고 위험도 없고 전면도 없습니다.
우리는 외환에서 "참조" 시장 포트폴리오가 필요합니다. 주가지수는 위험을 최소화하면서 이익을 극대화하는 것이 아니라 시장 상황을 나타내는 지표입니다. 어떤 주식 시장에서든 인덱스에 포함된 주식보다 더 많은 수익과 더 적은 위험을 제공하는 주식을 항상 찾을 수 있습니다.
따라서 다시 한 번 작업의 관점에서 내가 이해한 것을 공식화할 것입니다. N 개의 도구가 있습니다. 그 중에서 k 개의 상품을 찾으십시오. 이 상품의 총 수익률은 일부 G 지수보다 높고 총 위험은 N 상품을 모두 포함하는 G 지수보다 낮습니다. 아니면 무엇입니까?
아니요. 이렇게 합시다 - "참조" 외환 지수를 결정하는 것이 필요합니다. 주식 시장에서 - 지수, 최대 시가 총액을 가진 기업의 중앙 은행의 가격 역학 지표(예:).
무엇을 위해? Forex에서 페어 트레이딩이 구현되었다고 가정해 보겠습니다. 두 개의 상관관계가 높은 상품이 식별되고 베타 중립적 포트폴리오가 작성되며 "참조" 시장 포트폴리오를 기반으로 계산된 각 상품의 베타 계수를 사용하여 이 포트폴리오에서 두 상품의 점유율을 계산합니다. .
"벤치마크" 시장 포트폴리오가 반드시 최대 수율일 필요는 없으며 "챔버의 평균 온도"를 반영합니다.
아니요. 이렇게 합시다 - "참조" 외환 지수를 결정하는 것이 필요합니다. 주식 시장에서 - 지수, 최대 시가 총액을 가진 기업의 중앙 은행의 가격 역학 지표(예:).
무엇을 위해? Forex에서 페어 트레이딩이 구현되었다고 가정해 보겠습니다. 두 개의 상관관계가 높은 상품이 식별되고 베타 중립적 포트폴리오가 작성되며 "참조" 시장 포트폴리오를 기반으로 계산된 각 상품의 베타 계수를 사용하여 이 포트폴리오에서 두 상품의 점유율을 계산합니다. .
자, 그렇다면 표준 달러 인덱스는 어떤 문제가 있습니까? 계산을 위해 회사의 대문자 대신 특정 통화의 회전율에 대한 데이터가 사용됩니다. 즉, 통화는 "통화 자본화"(상품 보안)에 따라 가중 평균이 됩니다.
또는 포트폴리오에 있는 상품의 지분을 계산하는 다른 방법이 있습니다.
포트폴리오의 목적은 무엇입니까? 위험과 수익 측면에서 가상의 지수보다 낫습니까?
최적화된 자동 포트폴리오(다각화) 거래의 장단점을 말씀해 주십시오.
포트폴리오 투자의 아이디어는 전 세계적인 규모로 피노키오를 속이는 범죄 커뮤니티의 아이디어입니다. 이 커뮤니티의 수장은 노벨 마코위츠와 그와 같은 사람들입니다.
이러한 주제를 시작하기 전에 당사 관리 회사의 전년도 보고서를 가져와 그 결과를 지수의 변화 와 비교하십시오. 마지막으로 위기 이전의 뚱뚱한 해를 비교했습니다. 수치는 대략 다음과 같았습니다. 약 70%는 RTS 지수에 대한 어리석은 투자에 의해 주어졌습니다. 세 회사는 지수보다 몇 퍼센트 높은 수익률을 제공했고 나머지는 엄격하게 낮았습니다. 수백 개의 회사. 그러나 모든 관리자는이 관리에 대해 약한 비율 (자산 평가의 최대 10 % + 이익의 %!!!)이 아닌 스스로를 풀었습니다. 이것은 신성한 것입니다.
이 모든 포트폴리오는 꾸준히 성장하는 시장에서 조금씩 작동하고 있습니다. 그러나 신은 불안정을 금하고 위험 관리의 전체 이데올로기(라 마코위츠)는 효율적인 시장의 이데올로기와 함께 지옥에 간다. 여기에 관리 회사의 부진과 규제 제한이 추가되어야 합니다.
따라서 규제 기관의 웹사이트에 있는 통계로 시작하고, 그런 다음 그러한 욕구가 남아 있는지 질문하십시오. 포트폴리오 투자에서 피노키오를 유치하는 것에 대한 관심을 배제하기 위해 이 주제에 이 정보를 게시하는 것이 매우 바람직합니다.
자, 그렇다면 표준 달러 인덱스는 어떤 문제가 있습니까? 계산을 위해 회사의 대문자 대신 특정 통화의 회전율에 대한 데이터가 사용됩니다. 즉, 통화는 "통화 대문자"에 따라 가중 평균이 됩니다.
감사합니다. 생각해볼 문제입니다.