저는 리버스 MTS를 만드는 일을 하고 있습니다. 어드바이저가 BUY 및 SELL 신호를 주고 시스템이 거래 방향을 반대로 합니다.
이러한 신호에 따라.
SELL은 지표의 최대값에 나타나고 BUY는 최소값에 나타납니다. 지표는 다음을 기반으로 하는 자체 개발입니다.
가격 변화의 충동인 여러 이동 평균에서(RSI와 유사하지만 그렇지 않음).
인디케이터 자체가 노이즈가 많아서 스무딩을 위해 저주파 필터와 웨이블릿을 사용해 보았습니다.
웨이블릿에 의한 평활화가 가장 성공적인 것으로 판명되었지만 에지 효과(극단점에서의 왜곡)가 모든 것을 망칩니다.
실험 수행: EURUSD에 대한 2000년부터 2008년까지 웨이블릿에 의한 지표의 분 차트 근사.
시스템은 MM 및 기타 추가 사항이 없는 경우 한 달에 평균 2000-4000점을 제공합니다. 순수한 조언자.
균형 성장 그래프는 매끄럽고 거의 직선입니다.
물론 실제 온라인 거래에서 가장자리 효과는 마이너스 만 제공하기 때문에 기뻐할 것은 없습니다.
질문: 함수를 근사하거나 극값을 찾기 위해 다른 방법을 시도한 사람이 있습니까?
아니면 실패인가요?
아니면 여전히 뭔가를 생각해낼 수 있습니까?
친애하는 데스페라도! 가장자리 효과와의 싸움에서 진행 상황은 어떻습니까?
Meyer 웨이블릿에 대한 나의 실험은 몇 가지 흥미로운 아이디어로 이어졌습니다. 예를 들어, Meyer 웨이블릿 근사의 주목할만한 속성은 부드러움과 미분 가능성입니다. 추세의 강도를 결정하는 데 사용할 수 있습니까? 예를 들어, 고차 근사를 취하고 변곡점을 보면 추세가 약화되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
웨이블릿 변환 자체는 어떤 예측도 할 수 없는 것 같습니다. 그러나 모든 예측 알고리즘의 입력을 사전 처리하기 위한 훌륭한 도구처럼 보입니다. 노이즈를 필터링하고 장기/단기 추세로 분해하는 데는 웨이블릿 분석이 제 생각에 매우 적합합니다. 예를 들어, 웨이블릿 근사는 MA와 달리 지연되지 않습니다. 유일한 문제는 가장자리 효과입니다. 아마도 고차 선형 근사를 계속하는 것과 같은 적절한 패딩 방법을 찾아야 할 것입니다.
그것이 지금 나의 실험이다. 아래 그림에서:
상위 차트에서:
- 가는 회색 선 - 가격
- 진한 빨간색 - 5단계의 Meyer 웨이블릿에 의한 근사. 별표는 최대/최소 표시
- 짙은 녹색 - 근사치. 3단계. 별표는 최대/최소 표시
중간 차트에서:
- 얇은 빨간색 - 3차 수준 근사의 1차 도함수
- 얇은 파란색 - 3차 근사치의 2차 도함수
하단 차트에서:
- 얇은 빨간색 - 5차 수준 근사의 1차 도함수
- 얇은 파란색 - 5차 수준 근사의 2차 도함수
다음 사항에 주의하는 것이 좋습니다.
1. 장기 및 단기 추세가 매우 아름답게 정의됩니다. 라인이 흔들리지 않고 매끄럽다.
2. 1차 도함수를 통해 최소/최대 포인트(하단 그래프의 빨간색 선)를 결정할 수 있습니다. 예를 들어 판독값 1850-2000, 발음 채널에서. 채널의 경우 거래 시스템에서 응용 프로그램을 만드는 것은 매우 쉽습니다. "고전"과의 가장 큰 차이점은 편견이 없지만 다시 가장자리 효과가 가능합니다.
3. 2차 도함수를 통해 장기 또는 단기 추세의 변곡점을 결정할 수 있습니다(하단 차트의 파란색 선). 가장 낮은 차트의 파란색 선에주의하십시오. 제로 크로싱은 장기 추세가 느려지는 순간에 발생합니다. 예를 들어, 1620년경에 상승 추세가 시작되어 1670년경에 둔화되었습니다. 추가로 사용할 수도 있습니다. 신호
시스템은 예측하지 않습니다 = 그런 확률로 가격이 특정 수준에 도달할 것이라고 말할 수는 없지만, 특정 횟수의 거래 후에 특정 수준의 총 이익이 발생할 확률은 다음과 같습니다. 등등.
mql4com , 물론, 나는 다른 사람과 마찬가지로 당신의 관점을 존중합니다. 그것은 (관점의) 존재할 권리가 있습니다. 문제는 그것이 나에게 얼마나 흥미로운지 입니다... 그것이 지금 제가 파악하려고 하는 것입니다.
여러분, 좋은 하루 되세요.
저는 리버스 MTS를 만드는 일을 하고 있습니다. 어드바이저가 BUY 및 SELL 신호를 주고 시스템이 거래 방향을 반대로 합니다.
이러한 신호에 따라.
SELL은 지표의 최대값에 나타나고 BUY는 최소값에 나타납니다. 지표는 다음을 기반으로 하는 자체 개발입니다.
가격 변화의 충동인 여러 이동 평균에서(RSI와 유사하지만 그렇지 않음).
인디케이터 자체가 노이즈가 많아서 스무딩을 위해 저주파 필터와 웨이블릿을 사용해 보았습니다.
웨이블릿에 의한 평활화가 가장 성공적인 것으로 판명되었지만 에지 효과(극단점에서의 왜곡)가 모든 것을 망칩니다.
실험 수행: EURUSD에 대한 2000년부터 2008년까지 웨이블릿에 의한 지표의 분 차트 근사.
시스템은 MM 및 기타 추가 사항이 없는 경우 한 달에 평균 2000-4000점을 제공합니다. 순수한 조언자.
균형 성장 그래프는 매끄럽고 거의 직선입니다.
물론 실제 온라인 거래에서 가장자리 효과는 마이너스 만 제공하기 때문에 기뻐할 것은 없습니다.
질문: 함수를 근사하거나 극값을 찾기 위해 다른 방법을 시도한 사람이 있습니까?
아니면 실패인가요?
아니면 여전히 뭔가를 생각해낼 수 있습니까?
친애하는 데스페라도! 가장자리 효과와의 싸움에서 진행 상황은 어떻습니까?
Meyer 웨이블릿에 대한 나의 실험은 몇 가지 흥미로운 아이디어로 이어졌습니다. 예를 들어, Meyer 웨이블릿 근사의 주목할만한 속성은 부드러움과 미분 가능성입니다. 추세의 강도를 결정하는 데 사용할 수 있습니까? 예를 들어, 고차 근사를 취하고 변곡점을 보면 추세가 약화되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
웨이블릿 변환 자체는 어떤 예측도 할 수 없는 것 같습니다. 그러나 모든 예측 알고리즘의 입력을 사전 처리하기 위한 훌륭한 도구처럼 보입니다. 노이즈를 필터링하고 장기/단기 추세로 분해하는 데는 웨이블릿 분석이 제 생각에 매우 적합합니다. 예를 들어, 웨이블릿 근사는 MA와 달리 지연되지 않습니다. 유일한 문제는 가장자리 효과입니다. 아마도 고차 선형 근사를 계속하는 것과 같은 적절한 패딩 방법을 찾아야 할 것입니다.
그것이 지금 나의 실험이다. 아래 그림에서:
상위 차트에서:
- 가는 회색 선 - 가격
- 진한 빨간색 - 5단계의 Meyer 웨이블릿에 의한 근사. 별표는 최대/최소 표시
- 짙은 녹색 - 근사치. 3단계. 별표는 최대/최소 표시
중간 차트에서:
- 얇은 빨간색 - 3차 수준 근사의 1차 도함수
- 얇은 파란색 - 3차 근사치의 2차 도함수
하단 차트에서:
- 얇은 빨간색 - 5차 수준 근사의 1차 도함수
- 얇은 파란색 - 5차 수준 근사의 2차 도함수
다음 사항에 주의하는 것이 좋습니다.
1. 장기 및 단기 추세가 매우 아름답게 정의됩니다. 라인이 흔들리지 않고 매끄럽다.
2. 1차 도함수를 통해 최소/최대 포인트(하단 그래프의 빨간색 선)를 결정할 수 있습니다. 예를 들어 판독값 1850-2000, 발음 채널에서. 채널의 경우 거래 시스템에서 응용 프로그램을 만드는 것은 매우 쉽습니다. "고전"과의 가장 큰 차이점은 편견이 없지만 다시 가장자리 효과가 가능합니다.
3. 2차 도함수를 통해 장기 또는 단기 추세의 변곡점을 결정할 수 있습니다(하단 차트의 파란색 선). 가장 낮은 차트의 파란색 선에주의하십시오. 제로 크로싱은 장기 추세가 느려지는 순간에 발생합니다. 예를 들어, 1620년경에 상승 추세가 시작되어 1670년경에 둔화되었습니다. 추가로 사용할 수도 있습니다. 신호
동료,
Meyer 웨이블릿 구현에 대한 정보(링크, 책, 코드)에 대해 알려주시면 감사하겠습니다. 인터넷 전체를 뒤졌지만 참조 외에는 아무것도 찾지 못했습니다. 실례가 되지 않는다면 공유 부탁드립니다.
글쎄, 가장자리 효과는 누군가에 의해 패배하거나 그렇지 않습니다.
글쎄, 이것이 동일한 웨이블릿의 기본 속성이라면 그를 물리 칠 방법.
다른 방법을 사용해야 합니다.
동료,
Meyer 웨이블릿 구현에 대한 정보(링크, 책, 코드)에 대해 알려주시면 감사하겠습니다. 인터넷을 다 뒤져보았지만 참고문헌 외에는 아무것도 찾을 수 없었습니다. 실례가 되지 않는다면 공유 부탁드립니다.
이상하다, 구글이 나를 완벽하게 찾았다, 여기 http://zhurnal.gpi.ru/articles/2007/093.pdf
글쎄, 이것이 동일한 웨이블릿의 기본 속성이라면 그를 물리 칠 방법.
다른 방법을 사용해야 합니다.
예를 들어...
나는 알고 싶다 (ㄷ)
사실, 질문 자체에 대해 생각해 볼 가치가 있습니다.
오른쪽 가장자리에 너무 가깝게 가격을 조사할 필요가 있습니까? 에보차.
당신은 여행의 시작 단계에 있습니다.
예측하려면 질문에 답해야 합니다. 안정적인 방정식 이 있습니까? 안정적이지 않으면 예측이 불가능합니다.
안정성에 대한 답을 얻으려면 지표와 견적 사이의 나머지를 분석해야 합니다. 결국 정보도 있고 이 정보가 방정식의 안정성에 답할 수 있습니다.
내 의견으로는 웨이블릿의 도움으로 잔차의 정상성을 달성할 수 있고 정상 잔차가 정상 예측 오차를 줄 것이기 때문에 성공의 시작이 있습니다.
당신은 여행의 시작 단계에 있습니다.
예측하려면 질문에 답해야 합니다. 안정적인 방정식 이 있습니까? 안정적이지 않으면 예측이 불가능합니다.
안정성에 대한 답을 얻으려면 지표와 견적 사이의 나머지를 분석해야 합니다. 결국 정보도 있고 이 정보가 방정식의 안정성에 답할 수 있습니다.
내 의견으로는 웨이블릿의 도움으로 잔차의 정상성을 달성할 수 있고 정상 잔차가 정상 예측 오차를 줄 것이기 때문에 성공의 시작이 있습니다.