당신이 옳은 것 같다. 그러나 보다 정확한 평가를 위해서는 TS의 효과성을 어떻게든 평가할 필요가 있다. 글쎄, 예를 들어 이익/손실 거래의 비율이 감소하면 p 에 대한 수정 또는 TS의 재구성이 필요합니다.
네가 옳아. 그리고 한도 내에서 MTS는 시장 감정의 변화에 따라 시간에 따라 조정하면서 시장의 효율성(매개변수 p )을 지속적으로 모니터링하기 위해 별도의 블록에서 거래 이력을 분석해야 합니다. 여기서 우리는 트렌드 플랫에 대해 이야기하는 것이 아니라 시장의 숨겨진 패턴과 가격대 자체에 묻혀 있는 패턴을 변경하는 것에 대해 이야기하고 있습니다.
Neutron писал(а)>> 오래전부터 묻고 싶었습니다. 실생활에서 트랜잭션의 베르눌이 아닌 특성을 고려한 매개변수가 시스템에 어떻게 입력됩니까? 그리고 스프레드가 얇은 곳에 너와 함께 :-)
1. 잘 모르겠어, Sergey . 그 질문은 아주 사소하지 않아. 샌드위치에 대한 내 기사에서 내가 공격하고 있는 금광인 베르누이 시스템을 확인했습니다. 글쎄, 나는 그것을 개발 중입니다. 왜냐하면 다른 것에 대한 두뇌가 충분하지 않기 때문입니다.
Better 가 ATC-07에서 한 408개 거래 중 어떤 것이 종속적이고 어떤 것이 그렇지 않은지 분석해 보십시오. 수작업이 얻어진다. 나는 이것에 나의 두뇌를 깨뜨렸다. 그러나 모든 트랜잭션을 대략 3으로 나누면 독립 트랜잭션(샘플)의 수에 대한 하한을 얻을 수 있습니다. 트랜잭션은 각각 400개 미만입니다. 표본 크기도 더 작기 때문에 전략 평가가 더 모호할 것입니다. 표본 크기는 추정의 정확도를 결정하는 중요한 매개변수입니다.
2. 아, 여기에서 생리학에 대해 다시 말씀드리겠습니다. 에, 여기 여자애들이 거의 없어요, 그들은 우리를 좀 더 건설적인 것으로 설득했을 것입니다 ...
당신이 기억한다면, 나는 어딘가에 썼습니다.
같은 사이트의 실제 거래자가 거의 같은 수의 거래를 했다면 그의 m.d. 거래가 0.711핍 보다 크거나 같으면 0.0228의 가정된 유의 수준(즉, 0.9772의 확률)에서 거래 흐름의 무작위성에 대한 가설이 확인되지 않습니다. 벌써부터 놀랍죠?
약 400개의 독립적인 거래가 있으며 정지 수준 거래의 매개변수는 승자 ATS-07의 매개변수와 거의 동일합니다. 글쎄, 이 정보는 스프레드의 얇음(아니요, 두께보다 좋음)에 관계없이 저를 정말 많이 괴롭혔습니다. 예, 분명히 독립적인 거래가 더 적었다는 것을 이해하지만 여전히 그렇습니다.
예, 모든 것이 가능합니다. 그러나 이것은 내가 본 것 중 최고의 로트 크기 계산입니다. 어리석게도 보증금의 5%가 아니라 최적입니다. 그리고 TS에서 가장 중요한 것은 어떤 매개변수가 중요한지, 무엇을 봐야 하는지, 무엇을 위해 노력해야 하는지를 보여줍니다.
또 다른 중요한 매개변수가 있습니다: 분산 p. 특히 재투자 할 때.
1/2+p = 0.49-0.53인 시스템, 즉 평균 p=0.01
시스템 0.43-0.63보다 더 최적일 수 있습니다. 평균 p=0.03.
Vince는 최적의 MM을 계산할 때 이를 고려했습니다. 사실, 그의 솔루션은 그러한 전문가에게도 분석적이지 않고 이상합니다.
네, 그리고 파라메트릭 방식에 의한 계산이 잘못된 것 같습니다.
누가 이 책을 이해하고 위의 내 파일을 참조하면 갑자기 도움이 될 것입니다.
예, 모든 것이 가능합니다. 그러나 이것은 내가 본 것 중 최고의 로트 크기 계산입니다. 어리석게도 보증금의 5%가 아니라 최적입니다. 그리고 TS에서 가장 중요한 것은 어떤 매개변수가 중요한지, 무엇을 봐야 하는지, 무엇을 위해 노력해야 하는지를 보여줍니다.
당신이 옳은 것 같다. 그러나 보다 정확한 평가를 위해서는 TS의 효과성을 어떻게든 평가할 필요가 있다. 글쎄요, 예를 들어 이익/손실 거래의 비율이 감소하면 p 에 대한 수정 또는 TS의 재구성이 필요합니다.
"첫 번째 줄은 고려하지 않고 두 번째 줄은 고려하지 않고 ..."에 대한 신체 움직임을 잘 이해하지 못했습니다. 교활하게. p 를 평가할 때 스프레드를 고려하지 않는 것이 가능하다면 두 번째 조치를 취하는 이유는 무엇입니까?
간단하게 공식을 사용하려면 Lever=2p/<|x|>, 여기서 p - 스프레드 고려, 즉 테스터에서 레버를 찾습니다. 저것들. 스프레드가 없는 공식에서 스프레드를 이미 고려한 모든 값을 대체합니다.
당신이 옳은 것 같다. 그러나 보다 정확한 평가를 위해서는 TS의 효과성을 어떻게든 평가할 필요가 있다. 글쎄요, 예를 들어 이익/손실 거래의 비율이 감소하면 p에 대한 수정 또는 TS의 재구성이 필요합니다.
이미 이 주제에 대한 토론이 있었습니다. 수학자는 단지 기사를 쓰고 있을 뿐입니다.
TS에 대한 매개변수 p 가 시장과 함께 변경되지 않으면 모든 것이 괜찮을 것입니다. 그리고 이러한 정적 형태에서 이 모델은 짧은 시간 간격 동안만 작동하는 반면 TS는 효과적입니다.
당신이 옳은 것 같다. 그러나 보다 정확한 평가를 위해서는 TS의 효과성을 어떻게든 평가할 필요가 있다. 글쎄, 예를 들어 이익/손실 거래의 비율이 감소하면 p 에 대한 수정 또는 TS의 재구성이 필요합니다.
네가 옳아. 그리고 한도 내에서 MTS는 시장 감정의 변화에 따라 시간에 따라 조정하면서 시장의 효율성(매개변수 p )을 지속적으로 모니터링하기 위해 별도의 블록에서 거래 이력을 분석해야 합니다. 여기서 우리는 트렌드 플랫에 대해 이야기하는 것이 아니라 시장의 숨겨진 패턴과 가격대 자체에 묻혀 있는 패턴을 변경하는 것에 대해 이야기하고 있습니다.
간단하게 공식을 사용하려면 Lever=2p/<|x|>, 여기서 p - 스프레드 고려, 즉 테스터에서 레버를 찾습니다. 저것들. 스프레드가 없는 공식에서 스프레드를 이미 고려한 모든 값을 대체합니다.
Erics, 나는 약간의 오타에 대해 사과드립니다. 이러한 스타일의 프레젠테이션에서는 불가피한 것 같습니다. 최적의 MM을 위한 완전한 공식은 다음과 같습니다.
시장에서의 시간 t에 따른 예금 규모의 의존성을 보여줍니다. 이 시간의 양자는 주어진 쌍이 평균 제곱근 진폭 스윙 - 시그마를 갖는 특성 시간에서 측정됩니다. S - 포인트 단위의 보증금.
최적의 평균 뇌물 규모는 다음과 같이 정의됩니다.
부등식은 모수 p 의 작음에 관한 문제를 풀 때 만들어진 가정에 그 성격이 있습니다. 적용된 문제에 대해 충분한 정확도로 다음을 가정할 수 있습니다.
거래 레버리지의 최적 크기:
개설된 로트 포지션의 크기와 예치금 K 의 크기와 거래 레버리지 레버 의 연결은 다음 관계식으로 주어집니다.
여기서 stLot - 선택한 기기의 표준 로트 크기입니다.
가정을 고려하여 최적의 MM을 유지할 때 예금의 성장에 대한 표현은 다음과 같은 형식을 취합니다.
여기서 매개변수 p 는 TS의 예측 속성을 나타내며 스프레드 없이 거래할 때 성공적인 거래 수 대 총 거래 수의 비율에서 1/2를 뺀 값으로 발견됩니다.
들어봐, Erics, 확산 금지!
쓰기. 여기에서 확산은 더 얇게 고려됩니다. 원숭이가 역할을 합니다. 그리고 시스템은 거래 결과를 기반으로 하는 베르누이여야 합니다. 그렇지 않으면 추정치가 정확하지 않을 것입니다. 그러나 나는 순전히 분석적인 해결책에 도달하지 못했습니다.
영형! 알렉세이, 안녕. 만나서 반갑습니다.
당신은 잡혔습니다. 오랫동안 나는 실제 거래의 비Bernull 특성을 고려하는 매개변수가 시스템에 어떻게 포함될 것인지 묻고 싶었습니다. 그리고 스프레드가 얇은 곳에 너와 함께 :-)
1. 잘 모르겠어, Sergey . 그 질문은 아주 사소하지 않아. 샌드위치에 대한 내 기사에서 내가 공격하고 있는 금광인 베르누이 시스템을 확인했습니다. 글쎄, 나는 그것을 개발 중입니다. 왜냐하면 다른 것에 대한 두뇌가 충분하지 않기 때문입니다.
Better 가 ATC-07에서 한 408개 거래 중 어떤 것이 종속적이고 어떤 것이 그렇지 않은지 분석해 보십시오. 수작업이 얻어진다. 나는 이것에 나의 두뇌를 깨뜨렸다. 그러나 모든 트랜잭션을 대략 3으로 나누면 독립 트랜잭션(샘플)의 수에 대한 하한을 얻을 수 있습니다. 트랜잭션은 각각 400개 미만입니다. 표본 크기도 더 작기 때문에 전략 평가가 더 모호할 것입니다. 표본 크기는 추정의 정확도를 결정하는 중요한 매개변수입니다.
2. 아, 여기에서 생리학에 대해 다시 말씀드리겠습니다. 에, 여기 여자애들이 거의 없어요, 그들은 우리를 좀 더 건설적인 것으로 설득했을 것입니다 ...
당신이 기억한다면, 나는 어딘가에 썼습니다.
약 400개의 독립적인 거래가 있으며 정지 수준 거래의 매개변수는 승자 ATS-07의 매개변수와 거의 동일합니다. 글쎄, 이 정보는 스프레드의 얇음(아니요, 두께보다 좋음)에 관계없이 저를 정말 많이 괴롭혔습니다. 예, 분명히 독립적인 거래가 더 적었다는 것을 이해하지만 여전히 그렇습니다.
아마도 가장 강력한 테마 ;)
저자에 대한 존경