스프레드가 없으면 TS에는 스프레드가 있는 일부 지표가 있고, 다른 지표에는 이중 스프레드가 있고, 세 번째는 각 경우에 대해 백분율이 있습니다.
중성자- 나는 softinka를 만들 것을 제안합니다. 목적 - MM이 없는 최소 로트의 보고서를 기반으로 소프트웨어 가 최적의 백분율을 제공합니다. 진짜야?
아니오, 아니오, TheXpert,"커틀릿은 개별적으로, 개별적으로 날아갑니다" - 우리는 첫 번째 근사치로 두 개의 독립 블록이 있습니다. 이것은 거래 전략(TS)이며, 그 목표는 가능한 가격 이동 방향을 순서대로 정확하게 예측하는 것입니다. 스프레드를 고려하지 않고 시장에 올바르게 진입하고 퇴장하는 것, 그리고 특정 DC의 기존 거래 비용과 TS의 예측 속성을 고려할 수 있는 자금 재투자 시스템 ( MM) 예상되는 움직임을 정확하게 예측할 확률 +MM).
이 탠덤의 두 번째 구성 요소인 단일 상품에서 거래할 때 최적의 자산 관리 블록을 자세히 조사했으며 개설할 포지션의 최적 크기, 최적의 TP 및 SL 수준을 TS- p 매개변수와 연결하는 표현식을 수신했습니다. 그리고 기존 DC 커미션. 두 번째 블록에 대한 입력 매개변수인 p 를 결정하는 방법이 있는 경우 이 공식에서 문제가 해결됩니다. 위에서 이미 전략 테스터 보고서의 표시에서 이에 필요한 정보를 추출하는 방법을 제안했습니다.
물론 일반적인 거래 문제를 성공적으로 해결하려면 이 번들의 첫 번째 블록에 대한 솔루션을 찾아야 합니다. 즉, 특정 상품에 대해 최상의 p 매개변수를 얻을 수 있는 효과적인 TS입니다. 내 생각에 이 문제는 이미 고려한 것보다 훨씬 더 복잡하지만 한 사람의 평균적인 시간보다 훨씬 짧은 시간 안에 해결될 것이라고 확신합니다.
다음으로 최적의 포트폴리오 투자로 전환해야 합니다. 이것이 우리의 밝고 번영하는 미래의 열쇠입니다!
- 우리는 첫 번째 근사치에서 두 개의 독립 블록을 가지고 있습니다. 이것은 거래 전략(TS)입니다. 그 목적은 시장에 올바르게 진입하고 종료하기 위해 가능한 가격 움직임 방향을 정확하게 예측하는 것입니다(고려하지 않고 스프레드) 및 자금 재투자 시스템(MM) , 이는 특정 DC의 기존 거래 비용과 TS의 예측 속성(예상 움직임을 정확하게 예측할 확률 1/2 + p)을 고려하여 허용합니다. , 전체 우주에서 MTS의 가능한 최대 수익성을 얻으려면(TS + MM의 동점).
예언자.
예측(eng) -- 진술.
예측(eng) -- 예측.
이 탠덤의 두 번째 구성 요소를 자세히 조사했습니다. 단일 상품에서 거래할 때 최적의 자산 관리 블록과 개설할 포지션의 최적 크기, TS-p 매개변수가 있는 최적의 TP 및 SL 수준과 관련된 표현식을 수신했습니다. 그리고 기존 DC 커미션. 두 번째 블록에 대한 입력 매개변수인 p를 결정하는 방법이 있는 경우 이 공식에서 문제가 해결됩니다. 위에서 이미 전략 테스터 보고서의 표시에서 이에 필요한 정보를 추출하는 방법을 제안했습니다.
의심이 있습니다. NG 이후에 이 문제를 면밀히 다루겠습니다.
Nakraynyak은 정확히 신경망이 지배하는 영역이므로 분석적으로 아무 것도 해결되지 않으면 신경망 분석기를 사용하려고 합니다. 작동해야 합니다.
Sergey, "기대되는 가격 움직임의 정확한 예측"은 무엇입니까? 다음 틱? 카기 세그먼트? 다른 것 ? 그리고 이 예측은 얼마나 자주 성취됩니까? 이것이 실제로 가격 변화의 부호에 대한 예측이고 모든 틱 에서 수행되는 경우 매개변수 p는 실제로 다른 매개변수와 독립적으로 결정될 수 있습니다. 그러나 다른 조건이 있다면 그러한 확신이 없을 수도 있습니다.
일반적으로 이 스레드에 게시한 결과가 인상적이라고 말하고 싶습니다. 흥미로운 직업. 불행히도 나는 아직 출력의 모든 세부 사항을 다루지 않았기 때문에 내 질문이 어리석은 것일 수 있습니다. 그러나 자산 관리에 대한 스레드의 첫 번째 게시물에서 (내가 올바르게 이해한다면) 실제로 유지 시간 t는 예측이 수행되는 t 단계의 모음임을 의미합니다. 그러나 한 단계가 무엇인지는 명시되어 있지 않습니다. 뭐, 상관없어?
중성자 작성>> 그렇지. 이것은 주어진 도구에 대한 TS(예측 품질)의 특성입니다. 따라서 스프레드가 이 매개변수를 왜곡해서는 안 됩니다. 그건 그렇고, 테스터의 보고서에서 값은 "수익성 있는 거래. 전체의 백분율"입니다. DC 커미션과 관련하여. 유감스럽게도 이 중요한 가치를 텐션 없이 가져갈 수 있었을 텐데...
그리고 스프레드를 고려하지 않은 공식을 취하고 테스터의 p를 (스프레드가 포함된) 대체하면 이 스레드의 공식에서와 동일한 레버 값을 얻어야 합니까?
Sergey, "기대되는 가격 움직임의 정확한 예측"은 무엇입니까? 다음 틱? 카기 세그먼트? 다른 것 ? 그리고 이 예측은 얼마나 자주 성취됩니까? 이것이 실제로 가격 변화의 부호에 대한 예측이고 모든 틱에서 수행되는 경우 매개변수 p는 실제로 다른 매개변수와 독립적으로 결정될 수 있습니다. 그러나 다른 조건이 있다면 그러한 확신이 없을 수도 있습니다.
거래 전략과 시장의 다양한 상호 작용은 최대 세 가지 주요 움직임으로 축소될 수 있습니다. "매수", "매도" 및 "시장 외" 포지션을 여는 것 시장을 능가하는 하나의 목표를 가진 미묘한 동기와 비밀 음모의 모든 복잡성은 결국 단순하다는 점에서 진부한 계획에 들어 맞습니다.
이제 최적인지 생각해 봅시다(여기서 최적화 매개변수는 소란입니다. DC 커미션으로 비용을 지불해야 함)? 따라서 이러한 관점에서 볼 때 MTS가 시장에서 나오지 않는 경우는 이상하게 보입니다. 퇴근하는 즐거움을 위해 수수료도 지불해야 하기 때문입니다! 얼굴에 강제 휴식의 이점이 있습니까? 아마 아닐거야! 정보가 부족한 상황에서(그리고 이것이 거래자가 시장에서 나갈 수 있는 유일한 방법) 최적의 행동은 아무것도 하지 않는 것으로 알려져 있습니다. 우리는 똑같이 할 것입니다 - 우리는 쿠데타에 대한 TS의 분석 장치로부터 신호가 수신될 때까지 열린 입장을 유지할 것입니다. 따라서 MTS의 관점에서 시장에서 최적의 행동은 시장에 지속적으로 존재하는 반전 전략처럼 보이며 우리는 "구매" 또는 "판매"의 두 가지 가능한 MTS 상태에만 도달했습니다. 모든 것, 세 번째는 주어지지 않습니다! 가격 차트에서 이러한 TS의 거래 활동은 파선처럼 보이며 각 세그먼트는 항상 이전 세그먼트와 반대 방향으로 향합니다. 뭔가 생각나지 않으세요? 맞습니다. 이상적으로는 이것은 과거 데이터를 기반으로 구축된 지그재그입니다 :-)) 본질적으로 과거 데이터에서 이보다 더 수익성 있는 전략은 없으며 우리의 임무는 다음에서 작업할 수 있는 TS 알고리즘을 찾는 것입니다. 시계열의 오른쪽 끝(미래를 내다보지 않고)은 가능한 한 이 이상에 가까워질 것입니다. 이 근사의 정도는 분석 장치에서 올바르게 추측한 예상 가격 움직임 방향의 수를 계산하여 추정할 수 있습니다.
유라님, 1/2+ p 매개변수의 추정에서 우리는 스프레드가 없는 거래에서 성공적으로 완료된 거래의 상대적인 수에 대해서만 이야기하고 있습니다. TS가 최적이 아니며 이전 방향으로 다음 위치를 여는 것이 가능하다고 생각하는 경우(예: TP에서 이익을 얻고 같은 방향으로 다시 열림), 이 작업은 다음을 결합하여 이전 작업으로 축소됩니다. 동일한 방향 세그먼트를 하나의 공통 세그먼트로 만들고 효과적인 스프레드를 도입합니다. 물론 병합된 세그먼트의 평균 링크 수와 동일한 TS 비효율의 양만큼 DC보다 클 것입니다.
그러나 자산 관리에 대한 스레드의 첫 번째 게시물에서 (내가 올바르게 이해한다면) 실제로 유지 시간 t는 예측이 수행되는 t 단계의 모음임을 의미합니다. 그러나 한 단계가 무엇인지는 명시되어 있지 않습니다. 뭐, 상관없어?
그 첫 번째 글에서 예금 성장률 산정식에 포함된 승수의 의미에 대해 이야기했지만, 나는 여전히 그 물리적 의미를 완전히 이해하지 못했습니다. 다음은 변경 사항이 있는 공식입니다(타우로 칠함).
MTS가 거래되는 시간 t 외에도 최적화 매개변수, 즉 열린 포지션의 평균 값과 시장 레버리지(오픈 로트의 크기와 예금의 현재 가치를 연결함)가 포함되어 있습니다. 최적의 매개변수가 결정되면(위 참조) 예금에 대한 방정식은 아래 방정식의 형식을 취합니다.
여기서 tau/sigma^2 는 sigma 가 SQRT( t )에 비례하므로 선택한 장비의 안정적인 특성입니다. 표준 편차가 발견된 시간 간격에 대한 비율을 보여줍니다. 이 값은 광범위한 시간 변화에 걸쳐 일정합니다. 또는 sigma를 평균 틱 크기로 간주하면 tau는 평균 틱 도달 시간이고 t (시간 양자)는 이 평균 시간 크기입니다. 또는 시그마가 일일 막대[포인트]의 변동성인 경우 tau 는 일이고 공식의 t 는 일 단위로 측정됩니다.
왜 부드러운가? 곧 기사가 공개될 예정입니다. 저는 오랫동안 조각을 해왔습니다.
소프티나 멋지다! 중성자를 따르십시오. 우리는 당신을 지원할 것입니다 .... 도덕적으로 (나는 나 자신에 대해 말하는 것입니다)
예, 중지합니다. 스프레드 제외은 무슨 뜻인가요?
스프레드가 없으면 TS에는 스프레드가 있는 일부 지표가 있고, 다른 지표에는 이중 스프레드가 있고, 세 번째는 각 경우에 대해 백분율이 있습니다.
중성자 - 나는 softinka를 만들 것을 제안합니다. 목적 - MM이 없는 최소 로트의 보고서를 기반으로 소프트웨어 가 최적의 백분율을 제공합니다. 진짜야?
아니오, 아니오, TheXpert, "커틀릿은 개별적으로, 개별적으로 날아갑니다" - 우리는 첫 번째 근사치로 두 개의 독립 블록이 있습니다. 이것은 거래 전략(TS)이며, 그 목표는 가능한 가격 이동 방향을 순서대로 정확하게 예측하는 것입니다. 스프레드를 고려하지 않고 시장에 올바르게 진입하고 퇴장하는 것, 그리고 특정 DC의 기존 거래 비용과 TS의 예측 속성을 고려할 수 있는 자금 재투자 시스템 ( MM) 예상되는 움직임을 정확하게 예측할 확률 +MM).
이 탠덤의 두 번째 구성 요소인 단일 상품에서 거래할 때 최적의 자산 관리 블록을 자세히 조사했으며 개설할 포지션의 최적 크기, 최적의 TP 및 SL 수준을 TS- p 매개변수와 연결하는 표현식을 수신했습니다. 그리고 기존 DC 커미션. 두 번째 블록에 대한 입력 매개변수인 p 를 결정하는 방법이 있는 경우 이 공식에서 문제가 해결됩니다. 위에서 이미 전략 테스터 보고서의 표시에서 이에 필요한 정보를 추출하는 방법을 제안했습니다.
물론 일반적인 거래 문제를 성공적으로 해결하려면 이 번들의 첫 번째 블록에 대한 솔루션을 찾아야 합니다. 즉, 특정 상품에 대해 최상의 p 매개변수를 얻을 수 있는 효과적인 TS입니다. 내 생각에 이 문제는 이미 고려한 것보다 훨씬 더 복잡하지만 한 사람의 평균적인 시간보다 훨씬 짧은 시간 안에 해결될 것이라고 확신합니다.
다음으로 최적의 포트폴리오 투자로 전환해야 합니다. 이것이 우리의 밝고 번영하는 미래의 열쇠입니다!
No-no, TheXpert, "커틀릿은 따로, 따로 날아요"
네. 첫 번째가 있을 때 자동으로 두 번째에 대해 생각해야 한다는 것뿐입니다.
- 우리는 첫 번째 근사치에서 두 개의 독립 블록을 가지고 있습니다. 이것은 거래 전략(TS)입니다. 그 목적은 시장에 올바르게 진입하고 종료하기 위해 가능한 가격 움직임 방향을 정확하게 예측하는 것입니다(고려하지 않고 스프레드) 및 자금 재투자 시스템(MM) , 이는 특정 DC의 기존 거래 비용과 TS의 예측 속성(예상 움직임을 정확하게 예측할 확률 1/2 + p)을 고려하여 허용합니다. , 전체 우주에서 MTS의 가능한 최대 수익성을 얻으려면(TS + MM의 동점).
예언자.
예측(eng) -- 진술.
예측(eng) -- 예측.
이 탠덤의 두 번째 구성 요소를 자세히 조사했습니다. 단일 상품에서 거래할 때 최적의 자산 관리 블록과 개설할 포지션의 최적 크기, TS-p 매개변수가 있는 최적의 TP 및 SL 수준과 관련된 표현식을 수신했습니다. 그리고 기존 DC 커미션. 두 번째 블록에 대한 입력 매개변수인 p를 결정하는 방법이 있는 경우 이 공식에서 문제가 해결됩니다. 위에서 이미 전략 테스터 보고서의 표시에서 이에 필요한 정보를 추출하는 방법을 제안했습니다.
의심이 있습니다. NG 이후에 이 문제를 면밀히 다루겠습니다.
Nakraynyak은 정확히 신경망이 지배하는 영역이므로 분석적으로 아무 것도 해결되지 않으면 신경망 분석기를 사용하려고 합니다. 작동해야 합니다.
Sergey, "기대되는 가격 움직임의 정확한 예측"은 무엇입니까? 다음 틱? 카기 세그먼트? 다른 것 ? 그리고 이 예측은 얼마나 자주 성취됩니까? 이것이 실제로 가격 변화의 부호에 대한 예측이고 모든 틱 에서 수행되는 경우 매개변수 p는 실제로 다른 매개변수와 독립적으로 결정될 수 있습니다. 그러나 다른 조건이 있다면 그러한 확신이 없을 수도 있습니다.
일반적으로 이 스레드에 게시한 결과가 인상적이라고 말하고 싶습니다. 흥미로운 직업. 불행히도 나는 아직 출력의 모든 세부 사항을 다루지 않았기 때문에 내 질문이 어리석은 것일 수 있습니다. 그러나 자산 관리에 대한 스레드의 첫 번째 게시물에서 (내가 올바르게 이해한다면) 실제로 유지 시간 t는 예측이 수행되는 t 단계의 모음임을 의미합니다. 그러나 한 단계가 무엇인지는 명시되어 있지 않습니다. 뭐, 상관없어?
그렇지. 이것은 주어진 도구에 대한 TS(예측 품질)의 특성입니다. 따라서 스프레드가 이 매개변수를 왜곡해서는 안 됩니다. 그건 그렇고, 테스터의 보고서에서 값은 "수익성 있는 거래. 전체의 백분율"입니다. DC 커미션과 관련하여. 유감스럽게도 이 중요한 가치를 텐션 없이 가져갈 수 있었을 텐데...
그리고 스프레드를 고려하지 않은 공식을 취하고 테스터의 p를 (스프레드가 포함된) 대체하면 이 스레드의 공식에서와 동일한 레버 값을 얻어야 합니까?
그것들만 사용하면 되나요?
예언자.
예측(eng) -- 진술.
예측(eng) -- 예측.
또는 예측 그리고 러시아어로 "예측"으로 작성하는 것이 좋습니다. 혼동하지 않도록 모든 사람에게 분명할 것입니다. 주제넘어서 죄송합니다 .... 어 .. 주제에서 조금 벗어나네요
Sergey, "기대되는 가격 움직임의 정확한 예측"은 무엇입니까? 다음 틱? 카기 세그먼트? 다른 것 ? 그리고 이 예측은 얼마나 자주 성취됩니까? 이것이 실제로 가격 변화의 부호에 대한 예측이고 모든 틱에서 수행되는 경우 매개변수 p는 실제로 다른 매개변수와 독립적으로 결정될 수 있습니다. 그러나 다른 조건이 있다면 그러한 확신이 없을 수도 있습니다.
거래 전략과 시장의 다양한 상호 작용은 최대 세 가지 주요 움직임으로 축소될 수 있습니다. "매수", "매도" 및 "시장 외" 포지션을 여는 것 시장을 능가하는 하나의 목표를 가진 미묘한 동기와 비밀 음모의 모든 복잡성은 결국 단순하다는 점에서 진부한 계획에 들어 맞습니다.
이제 최적인지 생각해 봅시다(여기서 최적화 매개변수는 소란입니다. DC 커미션으로 비용을 지불해야 함)? 따라서 이러한 관점에서 볼 때 MTS가 시장에서 나오지 않는 경우는 이상하게 보입니다. 퇴근하는 즐거움을 위해 수수료도 지불해야 하기 때문입니다! 얼굴에 강제 휴식의 이점이 있습니까? 아마 아닐거야! 정보가 부족한 상황에서(그리고 이것이 거래자가 시장에서 나갈 수 있는 유일한 방법) 최적의 행동은 아무것도 하지 않는 것으로 알려져 있습니다. 우리는 똑같이 할 것입니다 - 우리는 쿠데타에 대한 TS의 분석 장치로부터 신호가 수신될 때까지 열린 입장을 유지할 것입니다. 따라서 MTS의 관점에서 시장에서 최적의 행동은 시장에 지속적으로 존재하는 반전 전략처럼 보이며 우리는 "구매" 또는 "판매"의 두 가지 가능한 MTS 상태에만 도달했습니다. 모든 것, 세 번째는 주어지지 않습니다! 가격 차트에서 이러한 TS의 거래 활동은 파선처럼 보이며 각 세그먼트는 항상 이전 세그먼트와 반대 방향으로 향합니다. 뭔가 생각나지 않으세요? 맞습니다. 이상적으로는 이것은 과거 데이터를 기반으로 구축된 지그재그입니다 :-)) 본질적으로 과거 데이터에서 이보다 더 수익성 있는 전략은 없으며 우리의 임무는 다음에서 작업할 수 있는 TS 알고리즘을 찾는 것입니다. 시계열의 오른쪽 끝(미래를 내다보지 않고)은 가능한 한 이 이상에 가까워질 것입니다. 이 근사의 정도는 분석 장치에서 올바르게 추측한 예상 가격 움직임 방향의 수를 계산하여 추정할 수 있습니다.
유라님, 1/2+ p 매개변수의 추정에서 우리는 스프레드가 없는 거래에서 성공적으로 완료된 거래의 상대적인 수에 대해서만 이야기하고 있습니다. TS가 최적이 아니며 이전 방향으로 다음 위치를 여는 것이 가능하다고 생각하는 경우(예: TP에서 이익을 얻고 같은 방향으로 다시 열림), 이 작업은 다음을 결합하여 이전 작업으로 축소됩니다. 동일한 방향 세그먼트를 하나의 공통 세그먼트로 만들고 효과적인 스프레드를 도입합니다. 물론 병합된 세그먼트의 평균 링크 수와 동일한 TS 비효율의 양만큼 DC보다 클 것입니다.
그 첫 번째 글에서 예금 성장률 산정식에 포함된 승수의 의미에 대해 이야기했지만, 나는 여전히 그 물리적 의미를 완전히 이해하지 못했습니다. 다음은 변경 사항이 있는 공식입니다(타우로 칠함).
MTS가 거래되는 시간 t 외에도 최적화 매개변수, 즉 열린 포지션의 평균 값과 시장 레버리지(오픈 로트의 크기와 예금의 현재 가치를 연결함)가 포함되어 있습니다. 최적의 매개변수가 결정되면(위 참조) 예금에 대한 방정식은 아래 방정식의 형식을 취합니다.
여기서 tau/sigma^2 는 sigma 가 SQRT( t )에 비례하므로 선택한 장비의 안정적인 특성입니다. 표준 편차가 발견된 시간 간격에 대한 비율을 보여줍니다. 이 값은 광범위한 시간 변화에 걸쳐 일정합니다. 또는 sigma를 평균 틱 크기로 간주하면 tau는 평균 틱 도달 시간이고 t (시간 양자)는 이 평균 시간 크기입니다. 또는 시그마가 일일 막대[포인트]의 변동성인 경우 tau 는 일이고 공식의 t 는 일 단위로 측정됩니다.
그리고 스프레드를 고려하지 않은 공식을 취하고 테스터의 p를 (스프레드가 포함된) 대체하면 이 스레드의 공식에서와 동일한 레버 값을 얻어야 합니까?
그것들만 사용하면 되나요?
TS에 대한 매개변수 p 가 시장과 함께 변경되지 않으면 모든 것이 괜찮을 것입니다. 그리고 이러한 정적 형태에서 이 모델은 짧은 시간 간격 동안만 작동하는 반면 TS는 효과적입니다.
예, 모든 것이 가능합니다. 그러나 이것은 내가 본 것 중 최고의 로트 크기 계산입니다. 어리석게도 보증금의 5%가 아니라 최적입니다. 그리고 TS에서 가장 중요한 것은 어떤 매개변수가 중요한지, 무엇을 봐야 하는지, 무엇을 위해 노력해야 하는지를 보여줍니다.
왜 비싼가? 저것들. 수식이 다른 결과를 제공합니까?
같은 차량 의 거래 내역을 가지고,
스프레드가 없는 첫 번째 행에서 p 를 계산한 다음 스프레드를 고려한 공식에 따라 레버를 계산합니다.
두 번째 행은 스프레드를 고려하여 p' 를 계산한 다음 스프레드를 고려하지 않은 공식에 따라 Lever를 계산합니다.
Vince의 최적 f와 비교하는 것도 흥미롭습니다.
당신이 하지 않았다, 뉴트론 ?