그것은 다른 거래 방법으로 밝혀졌습니다 (포지션 트레일이 있고 신호 닫기가 있고 TP와 SL의 측면이 있고 여기에 Yuri Reshetov의 방법,이 방법 =) .... 흥미롭게도 취해진 것 첫 번째 신호에 대해 / 아니면 직접 배치합니까? 그렇지 않으면 논리적으로 데모 계정 에서 관찰되지 않는 주문이 지속적으로 존재해야 합니다.
느린 융합의 유일한 요인인 폐쇄의 부드러움을 즉시 깨닫지 못했습니다.
사실 , 플랫에서 그것은 ekveti의 빈번한 사소한 상승과 함께 느린 합병과 같은 것으로 밝혀져야 합니다! (플랫은 이익 마감이 작동 할 시간이없는 간격으로 간주되었습니다)
움직임이 우리 방향이 아니며 1포인트에서 0.75%의 비율로 디포를 잃고 있습니다. 10pp 이후에는 약 7%, 20pp 이후에는 약 9% 등입니다. 병합하려면 거기에서 길고 부드러운 움직임이 필요합니다(마침내 계산되지 않은 숫자
그러나 우리 방향으로 이동할 때 실제 돈 인큐베이터가 있으며 1pp에서 0.75%의 미친 속도로 작동합니다. 10pp 이후 8%, 20pp 이후 약 18%
저장소의 MM %를 가진 모든 고문을 받습니다. 우리는 포지션이 열린 후 마진 레벨을 측정하고 이 MM이 또한 하나의 일정한 값에서 마진 레벨을 조절한다는 것을 확인합니다. 그러나 경험적으로 측정할 필요는 없지만 분석적으로는 다음과 같이 증명할 수 있습니다. 열린 위치의 양은 보증금에 정비례하고 마진도 정비례하므로 마진 수준은 일정합니다.
결과적으로 문제의 Expert Advisor는 구성되지 않은 포트폴리오(다중 통화) 거래 방법 이상을 가지고 있지 않은 것으로 나타났습니다. 저것들. 각 통화 쌍에 대해 그는 어리석게도 보증금의 25% 위험을 제공합니다.
따라서 남은 것은 고문을 설정하는 것입니다.
1. 숏포즈가 아닌 진입 방향을 선택하라
2. 거래량 계산 공식에서: 이중 주문 = 주식 / (4.0 * MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED)) - 개수; - 변경이 필요합니다. : 주문 = 위험 * 주식 / MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED) - 개수, 여기서 위험은 위험에 처한 예치금의 %입니다.
결과는 포트폴리오 관리이지만 Harry Markowitz보다 훨씬 단순화된 방법으로 원시 알고리즘 MQL4에서 구현되었습니다.
다중 통화는 반대 방향으로 이동할 때 병합하는 데 시간이 더 오래 걸립니다. 계산이라고 생각합니다. 그러나 단일 통화 버전과 구매 전용 버전은 테스트에 적합합니다. 그리고 저자에 대한 또 다른 제안. gbpusd-usdjpy-gbpjpy 또는 이와 유사한 삼각형에서 유사한 mm를 테스트해 보십시오. 거기에서 우리가 잘못된 방향에 서 있을 경우의 주식 움직임은 줄어들 것이고 결국 우리는 그것을 이길 수 있습니다.
그것은 다른 거래 방법으로 밝혀졌습니다 (포지션 트레일이 있고 신호 닫기가 있고 TP와 SL의 측면이 있고 여기에 Yuri Reshetov의 방법,이 방법 =) .... 흥미롭게도 취해진 것 첫 번째 신호에 대해 / 아니면 직접 배치합니까? 그렇지 않으면 논리적으로 데모 계정 에서 관찰되지 않는 주문이 지속적으로 존재해야 합니다.
느린 융합의 유일한 요인인 폐쇄의 부드러움을 즉시 깨닫지 못했습니다.
사실 , 플랫에서 그것은 ekveti의 빈번한 사소한 상승과 함께 느린 합병과 같은 것으로 밝혀져야 합니다! (플랫은 이익 마감이 작동 할 시간이없는 간격으로 간주되었습니다)
움직임이 우리 방향이 아니며 1포인트에서 0.75%의 비율로 디포를 잃고 있습니다. 10pp 이후에는 약 7%, 20pp 이후에는 약 9% 등입니다. 병합하려면 거기에서 길고 부드러운 움직임이 필요합니다(마침내 계산되지 않은 숫자
그러나 우리 방향으로 이동할 때 실제 돈 인큐베이터가 있으며 1pp에서 0.75%의 미친 속도로 작동합니다. 10pp 이후 8%, 20pp 이후 약 18%
스왑 등 없이 위에서 고려한 모든 것. 133%의 수준에 대해 매우 대략적으로
약 250-700의 수준으로 테스트하는 것이 흥미 롭습니다.
추신: 또는 내가 다시 엉망
어쨌든 유라는 비록 그것이 실수였더라도 사소하지 않은 것을 다시 만들어냈다.
이론상 다 이해했습니다. 사실 고문이 집요하지 않을 것이라는 가정은 잘못된 것이었다.
저장소의 MM %를 가진 모든 고문을 받습니다. 우리는 포지션이 열린 후 마진 레벨을 측정하고 이 MM이 또한 하나의 일정한 값에서 마진 레벨을 조절한다는 것을 확인합니다. 그러나 경험적으로 측정할 필요는 없지만 분석적으로는 다음과 같이 증명할 수 있습니다. 열린 위치의 양은 보증금에 정비례하고 마진도 정비례하므로 마진 수준은 일정합니다.
결과적으로 문제의 Expert Advisor는 구성되지 않은 포트폴리오(다중 통화) 거래 방법 이상을 가지고 있지 않은 것으로 나타났습니다. 저것들. 각 통화 쌍에 대해 그는 어리석게도 보증금의 25% 위험을 제공합니다.
따라서 남은 것은 고문을 설정하는 것입니다.
1. 숏포즈가 아닌 진입 방향을 선택하라
2. 거래량 계산 공식에서: 이중 주문 = 주식 / (4.0 * MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED)) - 개수; - 변경이 필요합니다. : 주문 = 위험 * 주식 / MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED) - 개수, 여기서 위험은 위험에 처한 예치금의 %입니다.
결과는 포트폴리오 관리이지만 Harry Markowitz보다 훨씬 단순화된 방법으로 원시 알고리즘 MQL4에서 구현되었습니다.
다중 통화는 반대 방향으로 이동할 때 병합하는 데 시간이 더 오래 걸립니다.