마진콜을 두려워하지 않는 Expert Advisor. 누가 테스트하고 싶습니까? - 페이지 11

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지금 나는 이 포트폴리오를 가지고 있습니다:



기호 위험 유형


GBPJPY 0.2647 1

USDCAD 0.2718 1

EURUSD 0.2861 0

USDCHF 0.1573 1


어디:

유형 = 1 - 판매

유형 = 0 - 구매



따라서 마진 수준은 100% / (0.2647 + 0.2718 + 0.2861 + 0.1573) = 100% / 0.9799 = 102.051%입니다.

 
각 쌍의 위험이 다른 이유는 무엇입니까?
 
kharko >> :
각 쌍의 위험이 다른 이유는 무엇입니까?

위험은 최적화된 매개변수에서 과소평가됩니다. 우리는 많은 도구를 사용하여 최적화하고 다음을 얻습니다. Risk1, Risk2 ... Riskn



우리는 상품에 대한 모든 위험의 합을 얻습니다. 이는 1보다 커야 합니다.


allrisks = 위험 1 + 위험 2 + ... + 위험 n



이제 우리는 위험 감소 비율을 가져와야하지만 예금이 98 % 사용되는 방식으로 위험 자체가 비율을 유지합니다.


k = 0.98 / allrisk


그게 다야, 이제 첫 번째 쌍을 넣지 만 입력 매개 변수 위험에 값을 씁니다.risk1 * k

두 번째 쌍의 경우 입력 매개변수는 위험 = 위험 2 * k입니다.

...

n번째 쌍의 경우 입력 매개변수는 Risk = Riskn * k입니다.



포트폴리오가 준비되었습니다.



위에서 언급했듯이 마진 수준은 다음 값으로 유지됩니다.



mariginlevel = 100% / (allrisk * k) = 100% / 0.98 ~ 102.04%



무료 마진 수준:



freemargin = (1 - (allrisk * k)) * 100% = (1 - 0.98) * 100% = 자기자본의 2%
 

포지션을 채우고 부분적으로 청산하기 위해 레벨을 분리한다는 내 아이디어를 구현했습니다...

여백 수준

상징 EURUSD(유로 vs USD)
기간 1분 (M1) 2008.11.05 00:00 - 2008.11.07 22:59 (2008.11.05 - 2008.11.08)
모델 모든 틱(가용 가능한 모든 시간 프레임을 기반으로 한 가장 정확한 방법)
옵션 매수 매도=1; TF=1; Magic_#=1; 중지=거짓; 위험 1=0.91; 위험 2=0.29; 프리빌=12; MinLot=0.1; AllClose=거짓;
역사의 바 5238 시뮬레이션된 진드기 56083 시뮬레이션 품질 25.00%
그래프 불일치 오류 0
초기 보증금 10000.00
순이익 7672.23 총 이윤 10423.23 총 손실 -2751.00
수익성 3.79 우승 기대 306.89
절대 드로다운 5208.00 최대 드로다운 11231.00 (70.09%) 상대적인 하락 70.09% (11231.00)
총 거래 25 숏포지션(%원) 25 (88.00%) 롱포지션(%원) 0(0.00%)
수익성 있는 거래(전체의 %) 22 (88.00%) 거래 손실(전체의 %) 3 (12.00%)
가장 큰 수익성 있는 거래 2332.70 무역 손실 -2068.00
중간 수익성 있는 거래 473.78 무역 손실 -917.00
최대 금액 연속 우승(이익) 11 (5778.00) 연속 손실(손실) 2 (-2127.00)
최고 연속 이익 (승수) 5778.00 (11) 연속 손실(손실 수) -2127.00 (2)
평균 연속 이득 열하나 지속적인 손실 2

고정마진레벨_v3

상징 EURUSD(유로 vs USD)
기간 1분 (M1) 2008.11.05 00:00 - 2008.11.07 22:59 (2008.11.05 - 2008.11.08)
모델 모든 틱(가용 가능한 모든 시간 프레임을 기반으로 한 가장 정확한 방법)
옵션 위험=0.21; 유형=1;
역사의 바 5238 시뮬레이션된 진드기 56083 시뮬레이션 품질 25.00%
그래프 불일치 오류 0
초기 보증금 10000.00
순이익 2716.20 총 이윤 7322.82 총 손실 -4606.62
수익성 1.59 우승 기대 10.69
절대 드로다운 2261.00 최대 드로다운 5779.00 (42.75%) 상대적인 하락 42.75% (5779.00)
총 거래 254 숏포지션(%원) 254명 (40.16%) 롱포지션(%원) 0(0.00%)
수익성 있는 거래(전체의 %) 102 (40.16%) 거래 손실(전체의 %) 152 (59.84%)
가장 큰 수익성 있는 거래 3247.01 무역 손실 -122.00
중간 수익성 있는 거래 71.79 무역 손실 -30.31
최대 금액 연속 우승(이익) 12 (665.00) 연속 손실(손실) 27 (-1377.62)
최고 연속 이익 (승수) 3490.01 (10) 연속 손실(손실 수) -1377.62 (27)
평균 연속 이득 4 지속적인 손실 7

 

10.11.08 현재 포트폴리오


GPBJPY 매도: Risk1 = 0.25; 위험 2 = 0.136;

EURUSD 매도: Risk1 = 0.25; 위험 2 = 0.164;

USDCHF 구매: 위험1 = 0.25; 위험 2 = 0.184;

USDCAD 구매: 위험 1 = 0.25; 위험 2 = 0.230;

140% 이상 충전을 위한 MarginLevel, 부분 위치 고정을 위한 - 100% 미만...

 

한 쌍에 대한 고문이 없을 것입니까? 소스도 스튜디오에서 바람직합니다. 아이디어가 있습니다.

 
그런데 매도, 매수 방향을 설정할 때 어드바이저를 어떤 방향으로 설정할지 결정할 때 무엇을 기준으로 해야 하는지 이해하지 못했습니다.
 

레셰토프가 쓴 >>
결국 그는 잘못 행동하고 있습니다. 가격이 하락하면 매도하고 가격이 상승하면 공매도(즉, 매수)합니다.
Sart_repair 작성 >>
이상한 진술. 가격이 내리면 팔고 가격이 오르면 사는 것이 당연하지 않습니까?

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정확히! ArbitrageReverse_1.1을 작성하는 단계에서 가격이 내려갔을 때 매도하고 가격이 올라갔을 때 사는 원칙을 구현할 필요가 있었습니다.

 
Sart_repair >> :

모습을 드러냅니다. 그것의 가장 가까운 목표는 1.1890입니다..지금 가격은 1.1741입니다...

Frank는 지금 며칠 동안 1.1800 수준을 습격하고 있습니다. 이제 가격은 1.1795-1.1800 범위에서 요동치고 있습니다.


누구든지 아이디어가 있습니까? 테스트가 있습니까?


내 예측에 따르면 위에 표시된 즉각적인 목표는 여전히 관련이 있습니다 ...


푸리에 급수에서 가격 함수를 확장하여 가격 움직임을 예측하는 동료가 있습니다.

그들이 실제로 예측을 시도하는 좋은 이유가 있습니다 ...

 
Sart_repair >> :

Frank는 지금 며칠 동안 1.1800 수준을 습격하고 있습니다. 이제 가격은 1.1795-1.1800 범위에서 요동치고 있습니다.


누구든지 아이디어가 있습니까? 테스트가 있습니까?


내 예측에 따르면 위에 표시된 즉각적인 목표는 여전히 관련이 있습니다 ...


푸리에 급수에서 가격 함수를 확장하여 가격 움직임을 예측하는 동료가 있습니다.

그들이 실제로 예측을 시도하는 좋은 이유가 있습니다 ...


매우 흥미로운 공격 ... 아시아 인이 밤에 모든 것을 결정할 것이라는 의혹이 있습니다.

추신: 저는 푸리에 급수에서 가격 함수의 확장을 연습하지 않습니다.

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