[경고, 주제 닫힘!] 포럼을 어지럽히지 않도록 모든 초보자 질문. 프로, 놓치지 마세요. 당신 없이는 어디에도 없습니다. - 페이지 202

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핍을 측정하면 MarketInfo ()의 MODE_POINT와 차이를 곱합니다.
 
splxgf >> :
핍을 측정하는 경우 MarketInfo()의 MODE_POINT와 차이를 곱합니다.

"척치야, 똑똑하지 말고 손가락을 보여!"

South_west_three_rumba_에서 오른쪽으로

예를 들어주세요 :)

 
tmp.0 >> :
사실이 아닙니다 :)

일반적으로 나는 그것에 대해 결코 생각하지 않지만 문제가 발생할 수 있음을 알고 있습니다. 따라서 나눌 때 분자와 분모에서 나는 항상 이중 숫자를 찾습니다. 다른 언어에서는 모든 것이 훨씬 간단합니다. 거기에서 당신은 이것을 할 수 있습니다:


더블 x = (더블)a / (더블)b;


그러나 나는 그것에 대해 생각하지 않습니다. 왜냐하면 저는 다른 프로그래밍 언어를 다루어야 하고 도처에 다른 규칙이 있기 때문입니다. 따라서 추가 대괄호 쌍을 즉시 삽입하거나 변수를 특정 유형으로 캐스팅하는 것이 더 좋습니다(필요하지 않을 수도 있음). 하지만 코드를 자세히 살펴보고 문제를 찾을 필요가 없습니다. 결국 컴파일러는 그것을 알아내고 불필요한 모든 것을 고칠 것입니다. 그러나 무언가가 누락되면 컴파일러는 더 이상 수정할 수 없습니다. 프로그래머가 완전히 다르게 생각하더라도 텔레파시 능력이 없으며 자체 규칙에 따라 엄격하게 수행됩니다.

 
tmp.0 >> :

"척치야, 똑똑하지 말고 손가락을 보여!"

South_west_three_rumba_에서 오른쪽으로

예를 들어주세요 :)

 int start ( )
   {
//----
for ( int i = 1 ; i < = 500 ; i + + ) 
   {
     int candle = MathAbs( (High [ i ] - Low [ i ])*MarketInfo( Symbol () , MODE_POINT) );
     int sum = sum + candle ;
   }   
//----
double total_size = sum / 500 ;
Alert ( " средний размер свечи (High-Low) = " , total_size ) ;
//----
   return ( 0 ) ;
   }
평균 양초 크기에 대해 이야기하면 여전히 양초 크기 모듈로를 사용합니다. DC에서는 최소값이 최대값보다 클 수 있습니다.
 
splxgf >> :

다음과 같이:

 int candle = MathAbs ( ( High [ i ] - Low [ i ] ) / MarketInfo ( Symbol ( ) , MODE_POINT ) ) ;


집단지성은 무서운 힘입니다 :)

 
tmp.0 >> :

다음과 같이:


집단지성은 무서운 힘입니다 :)


실제로, 그것은 흑맥주가 끝나고 두 번째 밤에 가벼운 코냑을 마셔야 함을 의미합니다.

 
dmmikl86 писал(а) >>

내가 이해할 수 없는 도움말: 왜 Alert=0 ???

여기에 스크립트 코드가 있습니다 - 평균 양초 크기를 계산합니다

 int start ( )
   {
//----
double sum = 0 ;
double candle ;
for ( int i = 1 ; i < = 500 ; i + + ) 
   {
    candle = High [ i ] - Low [ i ] ;
    sum = sum + candle ;
   }   
//----
double total_size = sum / 500.0 ;
Alert ( " средний размер свечи (High-Low) = " , total_size ) ;
//----
   return ( 0 ) ;
   }
 
친애하는 전문가 여러분, OrderCloseBy () 함수를 이해하는 데 도움을 주십시오. 나는 완전히 혼란 스럽다. 나는 미러 반대 조건에서 포지션을 열고 닫는 Expert Advisor가 있습니다. 즉, OPEN SELL과 CLOSE BUY와 마찬가지로 OPEN BUY와 CLOSE SELL의 조건이 동일하기 때문에 같은 가격으로 한 포지션을 청산한 직후 같은 거래량으로 다른 방향으로 포지션이 열린다. 그래서 나는 두 배의 거래량에서 반대 방향으로 포지션을 열고 OrderCloseBy() 함수로 반대 주문을 마감함으로써 OrderClose()를 대체하기로 결정했습니다. 즉, 결국에도 밝혀졌어야 했지만 각 트랜잭션에서 하나의 스프레드를 저장했지만 테스터는 완전히 다른 것을 보여줍니다. 그래서 제가 코드를 잘못 쓴건지, 아니면 아이디어 자체가 제가 잘못 이해한건지 도무지 알 수가 없습니다...설명을 해주시면 정말 감사하겠습니다...
 
Dmirtiy >> :
즉, 결국에도 밝혀졌어야 했지만 각 트랜잭션에서 하나의 스프레드를 저장했지만 테스터는 완전히 다른 것을 보여줍니다. 그래서 제가 코드를 잘못 쓴건지, 아니면 아이디어 자체가 제가 잘못 이해한건지 도무지 알 수가 없습니다...설명을 해주시면 정말 감사하겠습니다...

이 모든 것이 스프레드를 저장하기 때문이라면 이 스프레드에서는 저장하지 않을 것이라고 말씀드립니다!!! 두 배의 로트, 두 배의 스프레드, 또는 오히려 스프레드에 대한 수수료, 즉 예를 들어 2p. 1랏에서 스프레드는 $20, 2랏에서 스프레드는 2p입니다. 40$

추신: 무료 진저브레드는 없습니다)))

 
그러나 교과서의 예제에서 OrderCloseBy ()로 반대 주문을 마감하는 것이 개별적으로 마감하는 것보다 수익성이 높다는 것이 어떻게 밝혀졌습니까?
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