3RMS를 넘어서는 것은 시스템이 나쁘거나 오른쪽에 나타나면 시스템이 죽어 가고 있다는 신호입니다.
동의합니다. RMS가 계산되는 창의 크기와 평균값에만 의존합니다. 우리가 모든 데이터를 취하고 너비가 3SD인 고정 채널 y=ax+b에서 자산이 변동해야 하는 경우 이는 연속 거래에서 메모리를 가정하는 것과 동일합니다. 자기 상관과 이 직선으로 돌아갑니다. 트랜잭션이 독립적이라고 가정하면 마지막 값에서 3RMS를 어리석게 고려하는 것이 맞지만 MO와 RMS를 다시 계산하는 창의 크기는 실질적으로 중요합니다. 사실, 볼린저 밴드의 시대.
3RMS를 넘어서는 것은 시스템이 나쁘거나 오른쪽에 나타나면 시스템이 죽어 가고 있다는 신호입니다.
동의합니다. RMS가 계산되는 창의 크기와 평균값에만 의존합니다. 우리가 모든 데이터를 취하고 너비가 3SD인 고정 채널 y=ax+b에서 자산이 변동해야 하는 경우 이는 연속 거래에서 메모리를 가정하는 것과 동일합니다. 자기 상관과 이 직선으로 돌아갑니다. 트랜잭션이 독립적이라고 가정하면 마지막 값에서 3RMS를 어리석게 고려하는 것이 맞지만 MO와 RMS를 다시 계산하는 창의 크기는 실질적으로 중요합니다. 사실, 볼린저 밴드의 시대.
다음은 하나의 상품에서 획득한 자본을 빨간색 선으로 비교하고 100개 상품으로 구성된 포트폴리오(파란색(왼쪽) 및 10개)를 오른쪽에서 비교한 것입니다.
TS 균형 곡선의 증분에 대한 초기 비 가우스 분포가 포트폴리오 다양화의 품질을 어떤 식으로든 손상시키지 않는다는 점을 인정해야 합니다.
이것은 매우 강력합니다. Neutron 에게 감사드립니다. 그건 그렇고, 10 개의 도구로도 충분합니다. 곡선은 꽤 괜찮습니다.
그러나 물론 이것이 포트폴리오를 구축하는 유일한 방법은 아닙니다.
추신
글쎄, 아마도 충분하고 상관 관계가 없습니다.