.....저것들. 포트폴리오의 핵심에 있는 공식 상관 계수 외에 d.b. 본질적으로 서로 다른 시스템 - "이념적으로 독립적" :)
분산에는 두 가지 유형이 있으며, 하나는 상관되지 않은 따옴표를 사용합니다. 두 번째는 거래 시스템에 내장된 "다른 아이디어"입니다. 첫 번째 경우에는 모든 것이 명확해 보이지만 두 번째 경우에는 항상 불편함을 느꼈습니다. 내가 이념적으로 다른 두 대의 차량을 가지고 있다면 한 쌍에 넣을 수 있다고 설명하겠습니다. 상황이 발생합니다. 하나의 시스템은 Sell , 두 번째 시스템은 Buy 가 되었지만 Pontryagin 최대 원칙은 이러한 위치 중 하나만 정확합니다.
따라서 다른 아이디어가 포함된 TS가 필요하지 않습니다. 각 통화에는 자체 TS가 있습니다(매개변수적이긴 하지만 이 쌍에 대해 특별히 최적화됨).그런시스템에서 가장 관련이 없는 인용문을 선택합니다.
중성자 죄송하지만 일반적으로 곡선 아래 영역이 1, 확률 밀도와 같도록 정규화하고 그래프에서 NZR을 전혀 본 적이 없다고 가정합니다.)).
Avals 는 균형 곡선을 최소 제곱으로 직선( y ( x )= a * x + b )으로 근사화하면 이 곡선의 차이 y잔고 곡선은 충분히 많은 수의 거래로 WIP를 준수해야 합니다.
중성자 죄송하지만 일반적으로 곡선 아래 영역이 1, 확률 밀도와 같도록 정규화하고 그래프에서 NZR을 전혀 본 적이 없다고 가정합니다.)).
안녕하세요, 세르게이입니다.
급하게 용어를 잘못 썼네요 :-)
자본을 증권별로 동일한 몫으로 나누는 것이었습니다. 이 경우 진폭 계수가 각각 1/n인 n BP를 추가해야 했습니다. 첫 번째 차트에서는 잊어버렸고 두 번째 차트에서는 수정했습니다.
그리고 지금, 나는 이것이 전혀 옳지 않다는 것에 Avals 의 의견에 동의합니다. 왜냐하면 왜냐하면. 실생활에서 트랜잭션은 동시에 발생하지 않으며 추가하는 방법이 명확하지 않습니다. 그러나 공정성을 위해 이 어려움은 그래픽 표현에만 관련된다는 점에 유의해야 합니다. 트랜잭션의 비동시성이 가산성을 위반하지 않기 때문에 얻은 추정치에 대해 이것이 중요하지 않습니다.
분산에는 두 가지 유형이 있으며, 하나는 상관되지 않은 따옴표를 사용합니다. 두 번째는 거래 시스템에 내장된 "다른 아이디어"입니다. 첫 번째 경우에는 모든 것이 명확해 보이지만 두 번째 경우에는 항상 불편함을 느꼈습니다. 내가 이념적으로 다른 두 대의 차량을 가지고 있다면 한 쌍에 넣을 수 있다고 설명하겠습니다. 상황이 발생합니다. 하나의 시스템은 Sell , 두 번째 시스템은 Buy 가 되었지만 Pontryagin 최대 원칙은 이러한 위치 중 하나만 정확합니다.
작업이 연속 제어 모델을 구축하는 것이라면, 즉 어느 시점에서 예측이 발행되면 이러한 위치에서 그렇게 되어야 합니다. 모든 작업에 가능한 것은 아닙니다. 특히 시장을 위해. 예를 들어 내가 위에 제공한 링크에서 설명할 수 없는 이유는 무엇입니까? 예측(확률적)은 특정 순간과 특정 기간 동안에만 가능합니다. 동시에 프랙탈리티를 고려하면 반대 예측이 가능하지만 시간 범위가 다릅니다. 저것들. 시스템이 주간 차트에서 매수하고 시간당 차트에서 판매할 때 이러한 시스템이 포지션을 유지하기 위한 다른 지평과 그에 따라 다른 목표(꼭 tp 및 sl은 아님)를 갖는 경우는 아주 정상입니다. 여기서 중요한 것은 기간이 아니라 포지션을 유지하는 데 필요한 예상 기간입니다. 물론 많은 시스템에서 명시적으로 제공되지 않습니다. 그러나 시스템이 동시에 들어오고 나가는 경우, 즉 포지션 보유 기간의 차이가 매우 작기 때문에 그러한 시스템은 확실히 비효율적입니다. 그들은 서로 다른(중첩되지 않은) 기간에 포지션을 보유해야 하거나 보유 기간이 상당히 달라야 합니다.
Avals 는 균형 곡선을 최소 제곱으로 직선( y ( x )= a * x + b )으로 근사화하면 이 곡선의 차이 y잔고 곡선은 충분히 많은 수의 거래로 WIP를 준수해야 합니다.
필요하지 않습니다. 당신이 설명하는 것은 HP의 역사적 시리즈를 당기는 것입니다. 이 곡선의 편차는 RMS에 의해 결정됩니다. 이 직선에서 3SKO의 거리를 두고 2개를 더 연기하면 이들의 에퀴티의 이탈은 정상으로 설명할 수 없는 매우 드문 이벤트입니다. 물론 역사에 나오지는 않을 것이고, 이것은 라트비아 공화국의 재산이지만, 앞으로도 이 직선을 이어간다면 3SKO를 넘어서는 것이 오, 가능하다. 계수와 RMS(각각 3RMS의 경계)를 다시 계산하기 위해 먹었더라도 종료는 여전히 가능합니다. 후자의 경우 볼린저 밴드가 얻어집니다.
저것들. 역사에서 데이터는 Gauss에 따라 거의 항상 MO 및 RMS를 선택할 수 있지만 미래가 아직 도착하지 않은 "오른쪽 벽"의 상황에 대해 이야기하고 있습니다.)
그리고 지금, 나는 이것이 전혀 옳지 않다는 것에 Avals 의 의견에 동의합니다. 왜냐하면 왜냐하면. 실생활에서 트랜잭션은 동시에 발생하지 않으며 추가하는 방법이 명확하지 않습니다. 그러나 공정성을 위해 이 어려움은 그래픽 표현에만 관련된다는 점에 유의해야 합니다. 트랜잭션의 비동시성이 가산성을 위반하지 않기 때문에 얻은 추정치에 대해 이것이 중요하지 않습니다.
Sergey, 트랜잭션의 비동시성은 시계열 상관 계수의 의미를 위반합니다. 동시에 두 SW의 값이 계산에 사용되는 경우 특정 시간 지연(변수도 포함)이 있는 이들 사이에 실제로 관계가 있더라도 이 종속성의 영향으로 인해 시간이 지남에 따라 이 지연보다 훨씬 크며 상관 계수는 여전히 zanchim이고 지연의 영향은 단순히 부드러워집니다. 그러나 두 개의 이산 시스템의 경우 트랜잭션이 다른 시간에 발생하고 지속 시간이 다르기 때문에 위에서 언급한 시차 외에 비교되는 트랜잭션의 시간 시프트 시프트 래그가 추가되어 원활하게 시간 지연도 큰 문제입니다. 이러한 조건에서 상관 관계의 중요성은 명확하지 않습니다. 그리고 포트폴리오 투자의 전체 이론은 그것에 구축됩니다.
물론 고정된 시간 간격으로 돌아가 위의 무작위 영향을 완화할 수 있습니다. 개별 트랜잭션의 값이 아니라 특정 기간 동안의 합계를 취합니다(통계적으로 상당한 수의 트랜잭션이 이러한 간격에 속해야 함). 시스템 간에 동기화(예: 달력 월별 반환 금액)하지만 대표성에 문제가 있습니다. 필요한 양의 데이터가 수집되는 동안 시스템 중 하나가 중단되거나 수정이 필요할 수 있습니다. 저것들. 시스템의 "수명"이 항상 이러한 방식으로 통계적으로 유의미한 상관 계수를 얻을 수 있는 것은 아닙니다. 더 정확하게는 거의 절대(그리고 계산하더라도 이 값이 여전히 관련이 있다는 보장은 어디에 있습니까?
분산 도구의 수를 100으로 늘리고 원래 분포의 매개 변수를 약간 변경했습니다. 놀랍게도 포트폴리오 전체에 대한 균형 곡선 증분 분포의 정규화를 관찰하지 못하거나(첫 번째 그림, 빨간색 점 참조) 약합니다.
반면에 초기 분포(파란색 점)에 비해 이 분포가 눈에 띄게 좁아져 위험이 비례적으로 감소함을 나타냅니다. 물론 이것은 Avals 가 자신의 게시물에서 인용한 모든 의견과 추가 사항에 대해서만 사실입니다.
주어진 분포는 균형 곡선 a=+/-0.5 사이의 상관 계수에 대해 동일한 양으로 작성됩니다.
그러나 대부분의 균형 곡선이 동등하게 상관되는 경우에는 완전히 다른 그림이 관찰됩니다(오른쪽 그림). 이전의 경우 내 균형 곡선의 50%는 양의 상관 관계가 있었고 나머지는 음의 상관 관계가 있었습니다(동일한 시간 간격에 발생하는 서로 다른 차량의 소득 증가 간의 상관 관계를 말하는 것입니다). 모든 것이 매우 나쁩니다! 이 경우 다각화의 문제는 없습니다. 저것들. TS 작업의 결과가 서로 상관 관계가 없거나 동일한 기여와 상관 관계가 있지만 다른 부호와 상관 관계가 있는지 면밀히 모니터링해야합니다 . 이것은 이해할 수 있지만.
다음은 하나의 상품에서 획득한 자본을 빨간색 선으로 비교하고 100개 상품으로 구성된 포트폴리오(파란색(왼쪽) 및 10개)를 오른쪽에서 비교한 것입니다.
TS 균형 곡선의 증분에 대한 초기 비 가우스 분포가 포트폴리오 다양화의 질을 조금도 손상시키지 않는다는 점을 인정해야 합니다. 포트폴리오에 포함된 상품에 대한 거래의 독립성에 대해서만 엄격한 요구사항이 부과됩니다.
100개 악기 각각에 대해 긍정적이고 독립적인 균형을 제공할 TS를 만들고 구축하는 일만 남았습니다! :-)
분산 도구의 수를 100으로 늘리고 원래 분포의 매개 변수를 약간 변경했습니다. 놀랍게도 포트폴리오 전체에 대한 균형 곡선 증분 분포의 정규화를 관찰하지 못하거나(첫 번째 그림, 빨간색 점 참조) 약합니다.
반면에 초기 분포(파란색 점)에 비해 이 분포가 눈에 띄게 좁아져 위험이 비례적으로 감소함을 나타냅니다. 물론 이것은 Avals 가 자신의 게시물에서 인용한 모든 의견과 추가 사항에 대해서만 사실입니다.
주어진 분포는 균형 곡선 a=+/-0.5 사이의 상관 계수에 대해 동일한 양으로 작성됩니다.
그러나 대부분의 균형 곡선이 동등하게 상관되는 경우에는 완전히 다른 그림이 관찰됩니다(오른쪽 그림). 이전의 경우 내 균형 곡선의 50%는 양의 상관 관계가 있었고 나머지는 음의 상관 관계가 있었습니다(동일한 시간 간격에 발생하는 서로 다른 차량의 소득 증가 간의 상관 관계를 말하는 것입니다). 모든 것이 매우 나쁩니다! 이 경우 다각화의 문제는 없습니다. 저것들. TS 작업의 결과가 서로 상관 관계가 없거나 동일한 기여와 상관 관계가 있지만 다른 부호와 상관 관계가 있는지 면밀히 모니터링해야합니다 . 이것은 이해할 수 있지만.
다음은 하나의 상품에서 획득한 자본을 빨간색 선으로 비교하고 100개 상품으로 구성된 포트폴리오(파란색(왼쪽) 및 10개)를 오른쪽에서 비교한 것입니다.
TS 균형 곡선의 증분에 대한 초기 비 가우스 분포가 포트폴리오 다양화의 질을 조금도 손상시키지 않는다는 점을 인정해야 합니다. 포트폴리오에 포함된 상품에 대한 거래의 독립성에 대해서만 엄격한 요구사항이 부과됩니다.
100개 악기 각각에 대해 긍정적이고 독립적인 균형을 제공할 TS를 만들고 구축하는 일만 남았습니다! :-)
작업이 연속 제어 모델을 구축하는 것이라면, 즉 어느 시점에서 예측이 발행되면 이러한 위치에서 그렇게 되어야 합니다. 모든 작업에 가능한 것은 아닙니다. 특히 시장을 위해. 예를 들어 위에 내가 제공한 링크에서 설명할 수 없는 이유는 무엇입니까? 예측(확률적)은 특정 순간과 특정 기간 동안에만 가능합니다. 동시에 프랙털리티가 주어지면 반대 예측이 가능하지만 시간 범위가 다릅니다. 저것들. 시스템이 주간 차트에서 매수하고 시간당 차트에서 판매할 때 이러한 시스템이 포지션을 유지하기 위한 다른 지평과 그에 따라 다른 목표(꼭 tp 및 sl은 아님)를 갖는 경우는 아주 정상입니다. 여기서 중요한 것은 기간이 아니라 포지션을 유지하는 데 필요한 예상 기간입니다. 물론 많은 시스템에서 명시적으로 제공되지 않습니다. 그러나 시스템이 동시에 들어오고 나가는 경우, 즉 포지션 보유 기간의 차이가 매우 작기 때문에 그러한 시스템은 확실히 비효율적입니다. 그들은 서로 다른(중첩되지 않은) 기간에 포지션을 보유해야 하거나 보유 기간이 상당히 달라야 합니다.
필요하지 않습니다. 당신이 설명한 것은 HP의 역사적인 시리즈를 끌어들이는 것입니다. 이 곡선의 편차는 RMS에 의해 결정됩니다. 이 직선에서 3SKO의 거리를 두고 2개를 더 연기하면 이들의 에퀴티의 이탈은 정상으로 설명할 수 없는 매우 드문 이벤트입니다. 물론 역사에 나오지는 않을 것이고, 이것은 라트비아 공화국의 재산이지만, 앞으로도 이 직선을 이어간다면 3SKO를 넘어서는 것이 오, 가능하다. 계수와 RMS(각각 3RMS의 경계)를 다시 계산하기 위해 먹었더라도 종료는 여전히 가능합니다. 후자의 경우 볼린저 밴드가 얻어집니다.
저것들. 역사에서 데이터는 Gauss에 따라 거의 항상 MO 및 RMS를 선택할 수 있지만 미래가 아직 도착하지 않은 "오른쪽 벽"의 상황에 대해 이야기하고 있습니다.)
1. 좋습니다. 첫 번째 요점에 전적으로 동의합니다. 일반적으로 tp와 sl을 사용하는 것은 용납할 수 없다고 생각합니다. TC는 이를 스스로 결정해야 합니다.
2. 역사에서 (나에게 이것은 좋은 TS의 주요 신호이기 때문에) 3RMS를 넘어서는 것은 나쁜 시스템 또는 시스템이 오른쪽에 나타나면 시스템이 죽어 가고 있다는 신호입니다.
꼬리(빨간색 점)는 exp(-|x|)와 비슷해 보이지만 물론 데이터가 충분하지 않습니다. 너무 얇지는 않지만 그렇다고 너무 두껍지도 않습니다.
관련 기사 http://risk.keldysh.ru/risk/gl10.htm http://risk.keldysh.ru/risk/gl11.htm
.....저것들. 포트폴리오의 핵심에 있는 공식 상관 계수 외에 d.b. 본질적으로 서로 다른 시스템 - "이념적으로 독립적" :)
분산에는 두 가지 유형이 있으며, 하나는 상관되지 않은 따옴표를 사용합니다. 두 번째는 거래 시스템에 내장된 "다른 아이디어"입니다. 첫 번째 경우에는 모든 것이 명확해 보이지만 두 번째 경우에는 항상 불편함을 느꼈습니다. 내가 이념적으로 다른 두 대의 차량을 가지고 있다면 한 쌍에 넣을 수 있다고 설명하겠습니다. 상황이 발생합니다. 하나의 시스템은 Sell , 두 번째 시스템은 Buy 가 되었지만 Pontryagin 최대 원칙은 이러한 위치 중 하나만 정확합니다.
따라서 다른 아이디어가 포함된 TS가 필요하지 않습니다. 각 통화에는 자체 TS가 있습니다(매개변수적이긴 하지만 이 쌍에 대해 특별히 최적화됨). 그런 시스템에서 가장 관련이 없는 인용문을 선택합니다.
중성자 죄송하지만 일반적으로 곡선 아래 영역이 1, 확률 밀도와 같도록 정규화하고 그래프에서 NZR을 전혀 본 적이 없다고 가정합니다.)).
Avals 는 균형 곡선을 최소 제곱으로 직선( y ( x )= a * x + b )으로 근사화하면 이 곡선의 차이 y 잔고 곡선은 충분히 많은 수의 거래로 WIP를 준수해야 합니다.
중성자 죄송하지만 일반적으로 곡선 아래 영역이 1, 확률 밀도와 같도록 정규화하고 그래프에서 NZR을 전혀 본 적이 없다고 가정합니다.)).
안녕하세요, 세르게이입니다.
급하게 용어를 잘못 썼네요 :-)
자본을 증권별로 동일한 몫으로 나누는 것이었습니다. 이 경우 진폭 계수가 각각 1/n인 n BP를 추가해야 했습니다. 첫 번째 차트에서는 잊어버렸고 두 번째 차트에서는 수정했습니다.
그리고 지금, 나는 이것이 전혀 옳지 않다는 것에 Avals 의 의견에 동의합니다. 왜냐하면 왜냐하면. 실생활에서 트랜잭션은 동시에 발생하지 않으며 추가하는 방법이 명확하지 않습니다. 그러나 공정성을 위해 이 어려움은 그래픽 표현에만 관련된다는 점에 유의해야 합니다. 트랜잭션의 비동시성이 가산성을 위반하지 않기 때문에 얻은 추정치에 대해 이것이 중요하지 않습니다.
분산에는 두 가지 유형이 있으며, 하나는 상관되지 않은 따옴표를 사용합니다. 두 번째는 거래 시스템에 내장된 "다른 아이디어"입니다. 첫 번째 경우에는 모든 것이 명확해 보이지만 두 번째 경우에는 항상 불편함을 느꼈습니다. 내가 이념적으로 다른 두 대의 차량을 가지고 있다면 한 쌍에 넣을 수 있다고 설명하겠습니다. 상황이 발생합니다. 하나의 시스템은 Sell , 두 번째 시스템은 Buy 가 되었지만 Pontryagin 최대 원칙은 이러한 위치 중 하나만 정확합니다.
작업이 연속 제어 모델을 구축하는 것이라면, 즉 어느 시점에서 예측이 발행되면 이러한 위치에서 그렇게 되어야 합니다. 모든 작업에 가능한 것은 아닙니다. 특히 시장을 위해. 예를 들어 내가 위에 제공한 링크에서 설명할 수 없는 이유는 무엇입니까? 예측(확률적)은 특정 순간과 특정 기간 동안에만 가능합니다. 동시에 프랙탈리티를 고려하면 반대 예측이 가능하지만 시간 범위가 다릅니다. 저것들. 시스템이 주간 차트에서 매수하고 시간당 차트에서 판매할 때 이러한 시스템이 포지션을 유지하기 위한 다른 지평과 그에 따라 다른 목표(꼭 tp 및 sl은 아님)를 갖는 경우는 아주 정상입니다. 여기서 중요한 것은 기간이 아니라 포지션을 유지하는 데 필요한 예상 기간입니다. 물론 많은 시스템에서 명시적으로 제공되지 않습니다. 그러나 시스템이 동시에 들어오고 나가는 경우, 즉 포지션 보유 기간의 차이가 매우 작기 때문에 그러한 시스템은 확실히 비효율적입니다. 그들은 서로 다른(중첩되지 않은) 기간에 포지션을 보유해야 하거나 보유 기간이 상당히 달라야 합니다.
Avals 는 균형 곡선을 최소 제곱으로 직선( y ( x )= a * x + b )으로 근사화하면 이 곡선의 차이 y 잔고 곡선은 충분히 많은 수의 거래로 WIP를 준수해야 합니다.
필요하지 않습니다. 당신이 설명하는 것은 HP의 역사적 시리즈를 당기는 것입니다. 이 곡선의 편차는 RMS에 의해 결정됩니다. 이 직선에서 3SKO의 거리를 두고 2개를 더 연기하면 이들의 에퀴티의 이탈은 정상으로 설명할 수 없는 매우 드문 이벤트입니다. 물론 역사에 나오지는 않을 것이고, 이것은 라트비아 공화국의 재산이지만, 앞으로도 이 직선을 이어간다면 3SKO를 넘어서는 것이 오, 가능하다. 계수와 RMS(각각 3RMS의 경계)를 다시 계산하기 위해 먹었더라도 종료는 여전히 가능합니다. 후자의 경우 볼린저 밴드가 얻어집니다.
저것들. 역사에서 데이터는 Gauss에 따라 거의 항상 MO 및 RMS를 선택할 수 있지만 미래가 아직 도착하지 않은 "오른쪽 벽"의 상황에 대해 이야기하고 있습니다.)
그리고 지금, 나는 이것이 전혀 옳지 않다는 것에 Avals 의 의견에 동의합니다. 왜냐하면 왜냐하면. 실생활에서 트랜잭션은 동시에 발생하지 않으며 추가하는 방법이 명확하지 않습니다. 그러나 공정성을 위해 이 어려움은 그래픽 표현에만 관련된다는 점에 유의해야 합니다. 트랜잭션의 비동시성이 가산성을 위반하지 않기 때문에 얻은 추정치에 대해 이것이 중요하지 않습니다.
Sergey, 트랜잭션의 비동시성은 시계열 상관 계수의 의미를 위반합니다. 동시에 두 SW의 값이 계산에 사용되는 경우 특정 시간 지연(변수도 포함)이 있는 이들 사이에 실제로 관계가 있더라도 이 종속성의 영향으로 인해 시간이 지남에 따라 이 지연보다 훨씬 크며 상관 계수는 여전히 zanchim이고 지연의 영향은 단순히 부드러워집니다. 그러나 두 개의 이산 시스템의 경우 트랜잭션이 다른 시간에 발생하고 지속 시간이 다르기 때문에 위에서 언급한 시차 외에 비교되는 트랜잭션의 시간 시프트 시프트 래그가 추가되어 원활하게 시간 지연도 큰 문제입니다. 이러한 조건에서 상관 관계의 중요성은 명확하지 않습니다. 그리고 포트폴리오 투자의 전체 이론은 그것에 구축됩니다.
물론 고정된 시간 간격으로 돌아가 위의 무작위 영향을 완화할 수 있습니다. 개별 트랜잭션의 값이 아니라 특정 기간 동안의 합계를 취합니다(통계적으로 상당한 수의 트랜잭션이 이러한 간격에 속해야 함). 시스템 간에 동기화(예: 달력 월별 반환 금액)하지만 대표성에 문제가 있습니다. 필요한 양의 데이터가 수집되는 동안 시스템 중 하나가 중단되거나 수정이 필요할 수 있습니다. 저것들. 시스템의 "수명"이 항상 이러한 방식으로 통계적으로 유의미한 상관 계수를 얻을 수 있는 것은 아닙니다. 더 정확하게는 거의 절대(그리고 계산하더라도 이 값이 여전히 관련이 있다는 보장은 어디에 있습니까?
분산 도구의 수를 100으로 늘리고 원래 분포의 매개 변수를 약간 변경했습니다. 놀랍게도 포트폴리오 전체에 대한 균형 곡선 증분 분포의 정규화를 관찰하지 못하거나(첫 번째 그림, 빨간색 점 참조) 약합니다.
반면에 초기 분포(파란색 점)에 비해 이 분포가 눈에 띄게 좁아져 위험이 비례적으로 감소함을 나타냅니다. 물론 이것은 Avals 가 자신의 게시물에서 인용한 모든 의견과 추가 사항에 대해서만 사실입니다.
주어진 분포는 균형 곡선 a=+/-0.5 사이의 상관 계수에 대해 동일한 양으로 작성됩니다.
그러나 대부분의 균형 곡선이 동등하게 상관되는 경우에는 완전히 다른 그림이 관찰됩니다(오른쪽 그림). 이전의 경우 내 균형 곡선의 50%는 양의 상관 관계가 있었고 나머지는 음의 상관 관계가 있었습니다(동일한 시간 간격에 발생하는 서로 다른 차량의 소득 증가 간의 상관 관계를 말하는 것입니다). 모든 것이 매우 나쁩니다! 이 경우 다각화의 문제는 없습니다. 저것들. TS 작업의 결과가 서로 상관 관계가 없거나 동일한 기여와 상관 관계가 있지만 다른 부호와 상관 관계가 있는지 면밀히 모니터링해야합니다 . 이것은 이해할 수 있지만.다음은 하나의 상품에서 획득한 자본을 빨간색 선으로 비교하고 100개 상품으로 구성된 포트폴리오(파란색(왼쪽) 및 10개)를 오른쪽에서 비교한 것입니다.
TS 균형 곡선의 증분에 대한 초기 비 가우스 분포가 포트폴리오 다양화의 질을 조금도 손상시키지 않는다는 점을 인정해야 합니다. 포트폴리오에 포함된 상품에 대한 거래의 독립성에 대해서만 엄격한 요구사항이 부과됩니다.
100개 악기 각각에 대해 긍정적이고 독립적인 균형을 제공할 TS를 만들고 구축하는 일만 남았습니다! :-)
분산 도구의 수를 100으로 늘리고 원래 분포의 매개 변수를 약간 변경했습니다. 놀랍게도 포트폴리오 전체에 대한 균형 곡선 증분 분포의 정규화를 관찰하지 못하거나(첫 번째 그림, 빨간색 점 참조) 약합니다.
반면에 초기 분포(파란색 점)에 비해 이 분포가 눈에 띄게 좁아져 위험이 비례적으로 감소함을 나타냅니다. 물론 이것은 Avals 가 자신의 게시물에서 인용한 모든 의견과 추가 사항에 대해서만 사실입니다.
주어진 분포는 균형 곡선 a=+/-0.5 사이의 상관 계수에 대해 동일한 양으로 작성됩니다.
그러나 대부분의 균형 곡선이 동등하게 상관되는 경우에는 완전히 다른 그림이 관찰됩니다(오른쪽 그림). 이전의 경우 내 균형 곡선의 50%는 양의 상관 관계가 있었고 나머지는 음의 상관 관계가 있었습니다(동일한 시간 간격에 발생하는 서로 다른 차량의 소득 증가 간의 상관 관계를 말하는 것입니다). 모든 것이 매우 나쁩니다! 이 경우 다각화의 문제는 없습니다. 저것들. TS 작업의 결과가 서로 상관 관계가 없거나 동일한 기여와 상관 관계가 있지만 다른 부호와 상관 관계가 있는지 면밀히 모니터링해야합니다 . 이것은 이해할 수 있지만.다음은 하나의 상품에서 획득한 자본을 빨간색 선으로 비교하고 100개 상품으로 구성된 포트폴리오(파란색(왼쪽) 및 10개)를 오른쪽에서 비교한 것입니다.
TS 균형 곡선의 증분에 대한 초기 비 가우스 분포가 포트폴리오 다양화의 질을 조금도 손상시키지 않는다는 점을 인정해야 합니다. 포트폴리오에 포함된 상품에 대한 거래의 독립성에 대해서만 엄격한 요구사항이 부과됩니다.
100개 악기 각각에 대해 긍정적이고 독립적인 균형을 제공할 TS를 만들고 구축하는 일만 남았습니다! :-)
많은 작업 끝에 - 놀라운 결론! :)
작업이 연속 제어 모델을 구축하는 것이라면, 즉 어느 시점에서 예측이 발행되면 이러한 위치에서 그렇게 되어야 합니다. 모든 작업에 가능한 것은 아닙니다. 특히 시장을 위해. 예를 들어 위에 내가 제공한 링크에서 설명할 수 없는 이유는 무엇입니까? 예측(확률적)은 특정 순간과 특정 기간 동안에만 가능합니다. 동시에 프랙털리티가 주어지면 반대 예측이 가능하지만 시간 범위가 다릅니다. 저것들. 시스템이 주간 차트에서 매수하고 시간당 차트에서 판매할 때 이러한 시스템이 포지션을 유지하기 위한 다른 지평과 그에 따라 다른 목표(꼭 tp 및 sl은 아님)를 갖는 경우는 아주 정상입니다. 여기서 중요한 것은 기간이 아니라 포지션을 유지하는 데 필요한 예상 기간입니다. 물론 많은 시스템에서 명시적으로 제공되지 않습니다. 그러나 시스템이 동시에 들어오고 나가는 경우, 즉 포지션 보유 기간의 차이가 매우 작기 때문에 그러한 시스템은 확실히 비효율적입니다. 그들은 서로 다른(중첩되지 않은) 기간에 포지션을 보유해야 하거나 보유 기간이 상당히 달라야 합니다.
필요하지 않습니다. 당신이 설명한 것은 HP의 역사적인 시리즈를 끌어들이는 것입니다. 이 곡선의 편차는 RMS에 의해 결정됩니다. 이 직선에서 3SKO의 거리를 두고 2개를 더 연기하면 이들의 에퀴티의 이탈은 정상으로 설명할 수 없는 매우 드문 이벤트입니다. 물론 역사에 나오지는 않을 것이고, 이것은 라트비아 공화국의 재산이지만, 앞으로도 이 직선을 이어간다면 3SKO를 넘어서는 것이 오, 가능하다. 계수와 RMS(각각 3RMS의 경계)를 다시 계산하기 위해 먹었더라도 종료는 여전히 가능합니다. 후자의 경우 볼린저 밴드가 얻어집니다.
저것들. 역사에서 데이터는 Gauss에 따라 거의 항상 MO 및 RMS를 선택할 수 있지만 미래가 아직 도착하지 않은 "오른쪽 벽"의 상황에 대해 이야기하고 있습니다.)
1. 좋습니다. 첫 번째 요점에 전적으로 동의합니다. 일반적으로 tp와 sl을 사용하는 것은 용납할 수 없다고 생각합니다. TC는 이를 스스로 결정해야 합니다.
2. 역사에서 (나에게 이것은 좋은 TS의 주요 신호이기 때문에) 3RMS를 넘어서는 것은 나쁜 시스템 또는 시스템이 오른쪽에 나타나면 시스템이 죽어 가고 있다는 신호입니다.
많은 작업 끝에 - 놀라운 결론! :)
게다가 결과는 부정적일 수 있습니다! 그러나 그것의 가치는 이것으로 인해 어떤 식 으로든 훼손되지 않을 것입니다.
잘 이해하고 있습니다 :-)