또한 이해할 수 있습니다. 그러나 그것은 정말로 내가 묻는 것이 아닙니다. 이것은 가급적 최적화 없이 재최적화되지 않은 TS를 구축하는 원칙입니다. 그리고 최적화 기간과 OOS 기간의 리포트를 통해 향후 차량의 성능을 어떻게 판단할지 알아내려고 합니다.
안 돼요. 특정 수의 매개변수를 특징으로 하는 표준 시장 상황이 있습니다. 히스토리의 일부를 테스트할 때 특정 매개변수가 포함된 특정 세트가 히스토리에 들어갑니다. 최적화의 결과로 Expert Advisor는 이러한 세트를 다소 성공적으로 처리합니다. 시장 상황이 OOS에서 너무 다르지 않다면 테스트가 성공할 것이고, 너무 그렇다면 결과는 알 수 없습니다.
Expert Advisor가 성공적으로 거래할 수 있는 능력을 (가정이 아니라) 알기 위해서는 어떤 상황과 어떤 매개변수에서 처리할 수 있고 처리할 수 없는지 알아야 합니다.
그리고 이를 위해서는 기록이 아니라 이러한 상황에서 테스트하고 성공적인 작업 영역을 결정하기 위해 매개변수를 변경하여 테스트해야 합니다.
2레프. 주제에 대해 오랫동안 이야기하십시오. 아직 그런 매개변수가 없다는 것을 모르십니까? 시스템을 모르 더라도 두 개의 테스터 보고서 를 기반으로 성공적인 전망에 대해 자신 있게 말할 수 있는 값에 의해. 여기에서 이미 언급했듯이, 예를 들어 다중 정방향 분석을 통해 시스템의 강력한 속성을 찾을 수 있습니다. 그 후, 과거에 특정 결과가 주어졌을 때 시스템이 미래에 유사하게 작동할 가능성이 있다고 말할 수 있습니다.
Leonid , 나도 오랫동안 이것에 대해 생각해 왔으며 분명히 혼자가 아닙니다. 그리고 Pardo에 따른 "고전적인" 테스트뿐만 아니라 대안적인 방법에 대한 것입니다(한 방법의 개요는 샌드위치에 대한 제 기사에 있지만 이 형식에서는 아마도 적합하지 않을 것입니다). 아마도 나는 기사에 무언가를 넣을 것입니다. 그러나 이것은 그렇게 빨리 이루어지지 않습니다.
내 생각에 히스토리에 대한 테스트와 최적화는 시간 낭비입니다. 일중 전략을 제외하고는 오전에 - 오후에 개장하여 저녁에 문을 닫았습니다. 모두가 알다시피 금리는 항상 변합니다. 장기 전략을 테스트할 때 테스터는 현재 시간에 대한 스왑을 발행합니다. 당연히 금리가 매우 자주 변하기 때문에 테스트 및 최적화 결과 가 왜곡됩니다. 롱 포지션과 숏 포지션을 별도로 테스트하고 최적화하십시오. 아마도 많은 사람들이 그것을 했고 차이점이 무엇인지 알고 있을 것입니다. 스왑이 없는 그런 DC가 있다는 것을 알고 있지만 MT와 함께 작동하지 않고 어떻게든 그들을 별로 신뢰하지 않습니다. 전략을 테스트하고 최적화할 때 이 문제를 해결하는 방법을 아는 사람이 있으면 알려주십시오.
또한 이해할 수 있습니다. 그러나 그것은 정말로 내가 묻는 것이 아닙니다. 이것은 가급적 최적화 없이 재최적화되지 않은 TS를 구축하는 원칙입니다. 그리고 최적화 기간과 OOS 기간의 리포트를 통해 향후 차량의 성능을 어떻게 판단할지 알아내려고 합니다.
안 돼요. 특정 수의 매개변수를 특징으로 하는 표준 시장 상황이 있습니다. 히스토리의 일부를 테스트할 때 특정 매개변수가 포함된 특정 세트가 히스토리에 들어갑니다. 최적화의 결과로 Expert Advisor는 이러한 세트를 다소 성공적으로 처리합니다. 시장 상황이 OOS에서 너무 다르지 않다면 테스트가 성공할 것이고, 너무 그렇다면 결과는 알 수 없습니다.
Expert Advisor가 성공적으로 거래할 수 있는 능력을 (가정이 아니라) 알기 위해서는 어떤 상황과 어떤 매개변수에서 처리할 수 있고 처리할 수 없는지 알아야 합니다.
그리고 이를 위해서는 기록이 아니라 이러한 상황에서 테스트하고 성공적인 작업 영역을 결정하기 위해 매개변수를 변경하여 테스트해야 합니다.
여기에서 이미 언급했듯이, 예를 들어 다중 정방향 분석을 통해 시스템의 강력한 속성을 찾을 수 있습니다.
그 후, 과거에 특정 결과가 주어졌을 때 시스템이 미래에 유사하게 작동할 가능성이 있다고 말할 수 있습니다.
Leonid , 나도 오랫동안 이것에 대해 생각해 왔으며 분명히 혼자가 아닙니다. 그리고 Pardo에 따른 "고전적인" 테스트뿐만 아니라 대안적인 방법에 대한 것입니다(한 방법의 개요는 샌드위치에 대한 제 기사에 있지만 이 형식에서는 아마도 적합하지 않을 것입니다). 아마도 나는 기사에 무언가를 넣을 것입니다. 그러나 이것은 그렇게 빨리 이루어지지 않습니다.
Kon-Cop은 사이트 3D 분석기에 흥미로운 프로그램이 있습니다. 여기 주소는 http://konkop.narod.ru/ 입니다.
최적의 매개변수 지점이 시간에 따라 어떻게 움직이는지 관찰하는 것은 매우 흥미롭습니다.
현재는 오메가 또는 메타스톡을 위해 존재합니다. 아마도 누군가가 스크립트를 작성할 것입니다. 분석에 매우 편리합니다.
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최근 어딘가에서 MT 구현을 보았습니다.
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그 흥미 롭군요. 어디야?
모두가 알다시피 금리는 항상 변합니다. 장기 전략을 테스트할 때 테스터는 현재 시간에 대한 스왑을 발행합니다.
끊임없이 바꾸는??? 1년에 평균 2번 영구적인가요? 그리고 이익이 스왑에 의존하는 이 시스템은 무엇입니까? 아니면 차단할 수 없을 정도로 "수익성"이 있습니까?
훨씬 더 나은 아이디어는 스프레드와 싸우는 것입니다. 어떻게 든 그것들을 우회하십시오 (누군가 확산을 비활성화하는 스크립트가 있습니까? :))