가격에서 추세를 제거한다는 사실은 확실합니다. 평균과 회귀, 그리고 물론이 모든 것을 정규화로 제거하려고했지만 비용이 드는 값을 얻을 수 없었습니다. 그리고 일반적으로 상관 계수를 계산하지 않고 결정 계수 R ^ 2를 계산한다는 의혹이 있습니다. 그리고 그 과정에서 발산과의 상관관계를 지속적으로 계산하고 테스터에서 조정 없이 최적의 주기를 설정하는 것이 좋을 것입니다. 그러다가 최적의 주기가 너무 많이 바뀌는데... 저는 이미 이전 테스터에서 기간을 1일에서 1주일로, 1일 단위로 최적화를 시도했습니다. 그러나 결과는 매우 좋지 않았습니다. 그리고 물론, 2월부터 약 2주 전의 시장에서는 다이버전스가 가장 좋은 결과를 얻었지만 불행히도 이것은 테스터에 대한 조정입니다. 사실 시장 변동의 빈도는 시시각각 변하는데 이 바이퍼를 잡을 방법은 없다.
고맙습니다! 매우 귀중한 경험 - 이 방향으로 저장하겠습니다! - 즉석에서 최적화하려는 시도는 결과를 악화시킬 뿐입니다(시도 자체로는 충분하지 않았지만)) 그것은 발견적 방법, 즉. 프로그래밍 접근 방식은 단순히 적합하지 않으며 일부 이론이 막후에서 사용됩니다.
글쎄, 당신은 이미 대답하고 시간을 절약했기 때문에 당신과 괴물은 생각할 시간이 없을 것입니다 :)
더 조언해주실 수 있나요? 아무도 볼륨을 기반으로 기간을 형성하려고 시도하지 않았습니다. 아이디어는 다음과 같습니다 . 매개변수의 지표 기간 - P , 예를 들어 마지막 1000개 막대를 취하여 평균 막대 부피 - Av를 찾고 S=P*Av를 계산하고 시작합니다. 부피의 역합, 합계 >= S 가 계산을 위한 지표의 기간이 되는 막대 번호 ...... 명확하게 설명되었습니까? :)
분 단위로 이동 횟수를 + -로 하는 또 다른 옵션이 있습니다...... 그냥 해보면 돈도 아낄 수 있을 것 같아요 :)
분명한. 나는 오래 전에 그것을 시도하고 그것을 버렸다 - 결과는 특히 촛불에서 불쾌하다)))) 이 촛불은 누구를 위한 것입니까? 보기에 좋지 않다면. 등량 MA를 구축하는 것이 조금 더 흥미로웠지만 시장의 자연적 시대에 대한 구속력이 없어진다!!!!! MA 해석에 어려움이 있습니다. - 음, 교차점이 있지만 시간에 얽매이지 않습니다((( 인력의 양에 따라 지형도를 작성하는 것과 같습니다.
글쎄, 당신은 이미 대답하고 시간을 절약했기 때문에 당신과 괴물은 생각할 시간이 없을 것입니다 :)
더 조언해주실 수 있나요? 아무도 볼륨을 기반으로 기간을 형성하려고 시도하지 않았습니다. 아이디어는 다음과 같습니다 . 매개변수의 지표 기간 - P , 예를 들어 마지막 1000개 막대를 취하여 평균 막대 부피 - Av를 찾고 S=P*Av를 계산하고 시작합니다. 부피의 역합, 합계 >= S 가 계산을 위한 지표의 기간이 되는 막대 번호 ...... 명확하게 설명되었습니까? :)
분 단위로 이동 횟수를 + -로 하는 또 다른 옵션이 있습니다...... 그냥 해보면 돈도 아낄 수 있을 것 같아요 :)
나는 지표 기간을 볼륨으로 조정하려고 시도하지 않았습니다. 나는 표준편차와 선형회귀각도에 따라 적응하려고 노력했다. 사진은 다음과 같습니다. OsMa 9/21/5 - 시간, 위쪽은 일반적인 EMA이고 아래쪽은 같은 기간이지만 Std에 맞게 조정되었습니다.
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그리고 이것은 MACD입니다. MT4 패키지의 맨 위 표준은 선형 회귀에 의해 조정된 맨 아래입니다.
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순전히 기술적인 측면(부드러움과 더 큰 명확성)의 일부 개선에도 불구하고 공명을 놓치는 문제는 이것으로 해결되지 않습니다.
-1/+1 내에서 정규화를 적용하고 -1에서 +1까지의 상대 단위로 표시기 판독값을 적용했습니다. 그러나 물론 정규화도 제공됩니다. 그리고 기간은 시간과 연결되어 있으므로 한 기간에서 다른 기간으로 전환할 때 판독값이 변경되지 않습니다. p = hrma * 60 / Period(); 여기서 hrma는 시간 단위의 기간입니다.
-1/+1 내에서 정규화를 적용하고 -1에서 +1까지의 상대 단위로 표시기 판독값을 적용했습니다. 그러나 물론 정규화도 제공됩니다. 그리고 기간은 시간과 연결되어 있으므로 한 기간에서 다른 기간으로 전환할 때 판독값이 변경되지 않습니다. p = hrma * 60 / Period(); 여기서 hrma는 시간 단위의 기간입니다.
나는 일반적으로 산술과 친구가 되는 것을 중단했습니다)).... 이 상대 단위를 계산하는 공식을 사용할 수 있습니까?
스크립트에 메시지를 작성했습니다. https://www.mql5.com/en/forum/110344/page4 를 도와주실 수 있습니까 ? 라인을 드래그하는 것은 매우 편리합니다.
이것은 이전 게시물에 대한 것입니다
추세는 다음과 같은 포메이션으로 구성됩니다.
- 무브먼트 포메이션:
높음 [ i +1]> 높음 [ i +2]&& 낮음 [ i +1]> 낮음 [ i +2] - 강세 형성 및
높음 [ i +1]< 높음 [ i +2]&& 낮음 [ i +1]< 낮음 [ i +2] - 약세 형성,
- 추가 일시 정지 형성:
높음 [ i +1]< 높음 [ i +2]&& 낮음 [ i +1]> 낮음 [ i +2] - 압축 형성 및
높음 [ i +1]> 높음 [ i +2]&& 낮음 [ i +1]< 낮음 [ i +2] - 확장 포메이션,
- 수정 또는 반전의 추가 형성:
높음 [ i +1]< 높음 [ i +2]&& 높음 [ i +2]> 높음 [ i +3] 또는 낮음 [ i +1]> 낮음 [ i +2]&& 낮음 [ i +2]< 낮음 [ i +3] - 극단의 형성.
닫기 및 열기 좌표 문제가되지 않는다.
추가 분석:
완성된 각 막대를 이전 막대와 함께 고려하여 포메이션을 결정합니다.
포지션에 진입하기 위해서는 포메이션 방향으로 포지션을 열어야 합니다.
위치를 일시 중지하거나 닫으려면 확장 포메이션의 막대가 필요합니다.
이전 포메이션을 넘어선
낮음 [ i +2]< 낮음 [ i +3] 강세 형성 또는 높음 [ i +2] >높음 [ i + 3] 약세 형성 또는
익스트림 포메이션을 통해 포메이션을 반대로 변경
높음 [ i +1]< 높음 [ i +2]&& 높음 [ i +2]< 높음 [ i +3]&& 높음 [ i +3]> 높음 [ i +4] 또는 낮음 [ i +1]> 낮음 [ i +2] &&낮음 [ i +2] > 낮음 [ i +3]&& 낮음 [ i +3]< 낮음 [ i +4] .
따라서 가장 간단한 시각적 분석을 사용하면 지표를 사용하지 않고도 오랫동안 추세를 유지할 수 있습니다.
- 나는 Geronimo 에 동의합니다 . 비슷한 방법(그는 이미 링크를 제공했습니다)이 M1-10 및 H6- W 1에서 잘 작동합니다.
가격에서 추세를 제거한다는 사실은 확실합니다. 평균과 회귀, 그리고 물론이 모든 것을 정규화로 제거하려고했지만 비용이 드는 값을 얻을 수 없었습니다. 그리고 일반적으로 상관 계수를 계산하지 않고 결정 계수 R ^ 2를 계산한다는 의혹이 있습니다. 그리고 그 과정에서 발산과의 상관관계를 지속적으로 계산하고 테스터에서 조정 없이 최적의 주기를 설정하는 것이 좋을 것입니다. 그러다가 최적의 주기가 너무 많이 바뀌는데... 저는 이미 이전 테스터에서 기간을 1일에서 1주일로, 1일 단위로 최적화를 시도했습니다. 그러나 결과는 매우 좋지 않았습니다. 그리고 물론, 2월부터 약 2주 전의 시장에서는 다이버전스가 가장 좋은 결과를 얻었지만 불행히도 이것은 테스터에 대한 조정입니다. 사실 시장 변동의 빈도는 시시각각 변하는데 이 바이퍼를 잡을 방법은 없다.
ANG3110으로
고맙습니다! 매우 귀중한 경험 - 이 방향으로 저장하겠습니다!
- 즉석에서 최적화하려는 시도는 결과를 악화시킬 뿐입니다(시도 자체로는 충분하지 않았지만))
그것은 발견적 방법, 즉. 프로그래밍 접근 방식은 단순히 적합하지 않으며 일부 이론이 막후에서 사용됩니다.
글쎄, 당신은 이미 대답하고 시간을 절약했기 때문에 당신과 괴물은 생각할 시간이 없을 것입니다 :)
더 조언해주실 수 있나요? 아무도 볼륨을 기반으로 기간을 형성하려고 시도하지 않았습니다. 아이디어는 다음과 같습니다 . 매개변수의 지표 기간 - P , 예를 들어 마지막 1000개 막대를 취하여 평균 막대 부피 - Av를 찾고 S=P*Av를 계산하고 시작합니다. 부피의 역합, 합계 >= S 가 계산을 위한 지표의 기간이 되는 막대 번호 ...... 명확하게 설명되었습니까? :)
분 단위로 이동 횟수를 + -로 하는 또 다른 옵션이 있습니다...... 그냥 해보면 돈도 아낄 수 있을 것 같아요 :)
라이더에게
분명한. 나는 오래 전에 그것을 시도하고 그것을 버렸다 - 결과는 특히 촛불에서 불쾌하다))))
이 촛불은 누구를 위한 것입니까? 보기에 좋지 않다면.
등량 MA를 구축하는 것이 조금 더 흥미로웠지만
시장의 자연적 시대에 대한 구속력이 없어진다!!!!! MA 해석에 어려움이 있습니다.
- 음, 교차점이 있지만 시간에 얽매이지 않습니다(((
인력의 양에 따라 지형도를 작성하는 것과 같습니다.
글쎄, 당신은 이미 대답하고 시간을 절약했기 때문에 당신과 괴물은 생각할 시간이 없을 것입니다 :)
더 조언해주실 수 있나요? 아무도 볼륨을 기반으로 기간을 형성하려고 시도하지 않았습니다. 아이디어는 다음과 같습니다 . 매개변수의 지표 기간 - P , 예를 들어 마지막 1000개 막대를 취하여 평균 막대 부피 - Av를 찾고 S=P*Av를 계산하고 시작합니다. 부피의 역합, 합계 >= S 가 계산을 위한 지표의 기간이 되는 막대 번호 ...... 명확하게 설명되었습니까? :)
분 단위로 이동 횟수를 + -로 하는 또 다른 옵션이 있습니다...... 그냥 해보면 돈도 아낄 수 있을 것 같아요 :)
나는 지표 기간을 볼륨으로 조정하려고 시도하지 않았습니다. 나는 표준편차와 선형회귀각도에 따라 적응하려고 노력했다. 사진은 다음과 같습니다. OsMa 9/21/5 - 시간, 위쪽은 일반적인 EMA이고 아래쪽은 같은 기간이지만 Std에 맞게 조정되었습니다.
-
-
그리고 이것은 MACD입니다. MT4 패키지의 맨 위 표준은 선형 회귀에 의해 조정된 맨 아래입니다.
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순전히 기술적인 측면(부드러움과 더 큰 명확성)의 일부 개선에도 불구하고 공명을 놓치는 문제는 이것으로 해결되지 않습니다.
ANG3110 쓴 (a) >>
덕분에.MACD가 더 이쁜듯....
OsMa 9/21/5 - 시간, 위쪽은 EMA에서 일반적이고 아래쪽은 같은 기간이지만 Std에 맞게 조정되었습니다.
OsMA의 수평도 어떻게 든 계산됩니까?
OsMA의 수평도 어떻게 든 계산됩니까?
-1/+1 내에서 정규화를 적용하고 -1에서 +1까지의 상대 단위로 표시기 판독값을 적용했습니다. 그러나 물론 정규화도 제공됩니다. 그리고 기간은 시간과 연결되어 있으므로 한 기간에서 다른 기간으로 전환할 때 판독값이 변경되지 않습니다. p = hrma * 60 / Period(); 여기서 hrma는 시간 단위의 기간입니다.
-1/+1 내에서 정규화를 적용하고 -1에서 +1까지의 상대 단위로 표시기 판독값을 적용했습니다. 그러나 물론 정규화도 제공됩니다. 그리고 기간은 시간과 연결되어 있으므로 한 기간에서 다른 기간으로 전환할 때 판독값이 변경되지 않습니다. p = hrma * 60 / Period(); 여기서 hrma는 시간 단위의 기간입니다.
나는 일반적으로 산술과 친구가 되는 것을 중단했습니다)).... 이 상대 단위를 계산하는 공식을 사용할 수 있습니까?