분석 - 예, 모든 데이터에 적용됩니다. 분석의 예: "이러한 기간에 대한 EURUSD H1 차트가 있습니다. 여기에 통계가 있으며 이러한 결론을 도출하는 등입니다."
제 생각에는 답은 뻔하고 뻔하기 때문에 질문을 암시하는 것은 아니지만 질문이 있을 곳이 있기 때문에 질문을 이해하지 못했다는 의미이거나 ( 말 그대로 ) 뻔한 질문 아래에 더 깊은 것이 있는데, 그 의미는 저를 이해하지 못합니다. :))
다시 해보자. 그러나 먼저, 나는 우리 연구의 목적을 다시 한 번 강조하고 싶습니다. 이것은 시장 평면 또는 추세를 지배하는 것이 무엇인지에 대한 질문에 대한 답변입니다.
트렌드가 플랫과 어떻게 다른지에 대한 답을 찾으려고 하거나(외부에서 이 차이를 설정함) 일종의 TS를 구축하려고 하지 않았습니다. 저것들. 우리는 통계 보고를 얻어 현상을 조사해야 했습니다.
하지만 이 어려운 질문에 답하기 위해 플랫과 트렌드에 대한 기준을 도입해야 했습니다. 일부 패널리스트는 다음과 같이 언급했습니다.
lna01 은 다음과 같이 썼습니다.
시장이 100% 프랙탈이라면 추세/고정 비율은 모든 기간 동안 동일해야 합니다(물론 "측정" 기술에 따라 달라질 수 있음). 비율이 기간에 따라 달라지는 것으로 판명되면 이는 근무 기간 선택에 영향을 미치는 요인 중 하나일 수 있습니다. 방법론인 IMHO는 게임의 의도된 전략에 초점을 맞춰야 합니다. 나 자신은 그러한 연구를 수행하지 않았으며 다른 이유로 게임의 시간 범위를 결정합니다.
그러나 결과는 흥미로울 것입니다.
2008년 3월 28일 14:17
Xadviser에게
제 생각에는 귀하가 제기한 질문을 통계적 이점이 있는 전략의 탐색을 크게 좌우하는 근본적인 질문 중 하나로 분류하고 싶습니다. 내가 쓴 방식으로 그것을 이해하고, 나는 적어도 나 자신을 위해 질문에 답하는 데 시간을 보냈습니다. 그러나 불행히도 솔루션에 대한 검색과 그에 대한 답변은 하나의 엄격한 기준이 없기 때문에 오히려 철학적 측면에 있습니다.
기준의 식별은 문제를 해결하기 위한 가장 중요한 요구 사항입니다.
기준으로 가격 움직임이 플랫으로 간주 될 특정 범위를 선택하고이 값이 설정 범위의 너비를 초과하면 (실제로 2 배) 추세가됩니다. 각 정의(트렌드 및 플랫)의 시작과 끝은 범위의 반대 경계(설정 채널)로 간주되어야 합니다. 이 스레드의 6페이지에 있는 그림을 참조하십시오( 여기).
내 추론은 다음과 같았다. 한 틱의 가격 움직임을 상상해 봅시다. 하나는 상승, 다른 하나는 하락, ... 하나는 상승, 다른 하나는 하락.... 이 경우 가격의 균형 상태는 어디에 있습니까? 그는 아니다. 왜냐하면 변경 사항은 불연속적입니다(작지만 고정된 양만큼 변경). 저것들. 가격은 동시에 두 가지 안정적인 상태(불확실성 원칙 :))를 가지며, 이는 특정 값(이 예에서는 1틱 값)으로 설정됩니다. 그러나 실제로는 그러한 값을 사용할 수 없지만 아무도 이 예제를 확장하지 않고 외부에서 직접 이 값을 설정합니다. 그래서 기준이 정해졌습니다. 플랫 섹션(트렌드 플랫 세그먼트, 이하 TFS라고 함)에 대한 트렌드 섹션의 동일한 비율에 대한 가정과 지정된 매개변수(채널 너비)에 따라 결과가 어떻게 다른지 확인해야 합니다.
SK. 2008년 3월 30일 19:00 .... 알게되면 저희에게 알려주십시오. 흥미롭게 들을 수 있습니다. 물론 일반적인 경우에는 모든 것이 다를 것입니다.
uv의 영웅적인 작업 덕분에 이 문제를 해결하기 위해 엘리트 프로그래머 부서가 투입되었습니다. Composter는 통화 쌍의 추세와 평탄도를 평가하기 위한 고유한 도구를 받았습니다.
결과는 예상한 결과에 가까웠으며 (일부 쌍의 경우) 특정 추세를 보이기도 했습니다. 그러나 강한 의존성(특정 채널의 폭과의 차이)은 발견되지 않았으며(하나의 통화 쌍(VP)과 관련하여) 이는 그의 연구에서 Candide에 의해 확인되었습니다. p_14 참조 (여기)
얻은 데이터는 연구에 큰 범위를 제공합니다. 특히 다음을 받았습니다.
TFS 범위는 시간(막대 수) 및 값(포인트 단위 길이)
TFS의 최대, 최소 및 평균 값
주어진(조사된) 간격에 대한 모든 TFS 및 해당 비율의 합계
하나의 기준(또는 추세 또는 플랫)을 충족하는 최대 TFS 시퀀스와 막대 및 포인트 단위의 크기
최대 너비(막대) 및 가장 긴(포인트) TFS 시퀀스 및 크기
pic_1을 참조하십시오. 지정된 매개변수(30, 60, 90포인트)가 있는 Expert Advisor의 보고서 유형입니다. (라인 표시기 포인트 참조)
그림_1
이 보고서에서 어떤 결론을 얻을 수 있습니까?
가장 먼저 눈에 띄는 것은 주어진 범위에 따라 너비와 길이 모두 크게 변하지 않는 TFS 비율로 이러한 종속성이 없다는 초기 가정을 확인합니다. 이는 거래를 위한 거래 범위의 선택이 다른 요소(예: 스프레드에 대한 범위의 비율, 거래 빈도, 허용 가능한 인출 수준 등)에 의해 결정되어야 함을 의미합니다. 그리고 얻은 데이터의 적용 가능성은 실질적으로 모든 TF에 가능합니다.
두 번째는 충분히 오랜 기간 동안 강화될 수 있는 작지만 정적인 이점이 있다는 것입니다(아래는 첫 번째 근사치의 옵션 목록입니다)
유사한 채널을 사용하지만 이전 채널의 우선 순위에 따라 더 낮은 채널(더 작은 범위)과 이미 "함께 재생"합니다. 저것들. 반대 채널에서 더 어린 채널을 더 오래된 채널이 표시한 방향으로만 엽니다. (옵션은 이 항목의 15페이지에 있는 그림에서 고려됨)
또는 그 반대의 경우, 시니어 수로 내부의 움직임을 평평한 것으로 평가하고, 경계에서 안쪽으로 젊은 채널을 엽니다.
기준에 의해 표시된 방향으로 위치를 증가시키기 위한 다른 알고리즘(최적의 알고리즘은 여전히 생각해야 함)을 사용합니다.
같은 경향이 있는 관련 없는 쌍을 사용합니다(관련 없음 - 쌍에 동일한 값(이름)이 없는 것).
제삼. 이 평가 기법은 다양한 거래 상품에 사용할 수 있습니다.
넷째 . 획득한 통계(통화 쌍과 관련된 다른 기준, 특성 등과 결합)의 도움으로 수동 또는 자동 거래를 위한 다른 거래 기준을 형성하는 것이 가능합니다.
얻은 데이터는 결론을 일반화하기에는 분명히 충분하지 않습니다(다양한 연구 간격으로 다양한 매개변수를 사용하여 다양한 통화 쌍에서 데이터를 수집하고 다시 확인해야 함). 그러나 문제를 해결하기 위한 그러한 연구의 필요성과 유용성에 대한 결정과 TS에서 거래 기준의 합성에 대한 적용 가능성에 대한 결정은 모든 사람이 독립적으로 결정할 것입니다.
그림에서 나는 레벨이 0이지만 막대 수가 0이 아닌 평면의 섹션을 표시했습니다(1보다 작을 수 없음)
이와 관련하여 평면(증가) 및 추세(감소) 영역 모두의 시간(막대 수)을 계산하는 것은 완전히 정확하지 않습니다. 포인트 값에는 영향을 미치지 않습니다. 계산된 세그먼트의 총 수를 기준으로 한 포인트의 평균 값도 지표 값이 아닙니다. 상당한 수의 "null" 세그먼트가 있습니다. 왜냐하면 연속 섹션의 최대 수는 중요하지 않으므로(지금까지 적용 경험에 따르면 10을 초과하지 않음) 1 단계로 (연구 간격에서) 발생한 시퀀스 수를 지정할 수 있습니다.
몇 가지 수정 사항이 더 있습니다.
- TFS의 최소 너비를 나타내는 보고서 라인을 막대와 포인트로 표시하는 것은 의미가 없습니다. 이 양은 항상 0에 가깝거나 같습니다(중요하지 않음)
처음으로 어떤 이유로 와이드 채널에서 렌더링되지 않았습니다. 그러나 그 일이 일어났습니다. 명확성을 위해 채널이 추가되었습니다.
이 그림에서 역추세 기법은 KTT입니다. 노란색으로 시니어 채널의 트렌드(수익성) 섹션을 추가했습니다. 나는 장로의 평평한 것을 그리지 않았습니다.
시니어 채널의 "신호"(레벨)로 거래를 마감하는 변형이 사용되었습니다. 이 그림에서는 이 방법의 장점이 보이지 않고 반대로 모든 폐쇄가 더 깁니다(밝은 분홍색으로 표시).
이 그림은 (왼쪽에서 네 번째 및 일곱 번째 손실 거래) 시니어 채널 수준에서 중지로 인해 손실이 각각 인접한 녹색 및 빨간색 세그먼트에 비해 제한되었음을 보여줍니다(안타깝게도 표시하지 않았습니다) 그림에 나와 있지만 설명에서 명확하기를 바랍니다. 이 수치 역시 시니어 채널의 등급 활용이 별다른 이점을 제공하지 못하는 것으로 보이지만(7개 중 2개는 제한이 있었고, 반대로 5개는 증가했다) 결론을 내리기에는 아직 이르고, 연구 간격이 너무 작습니다.
이 그림에서 트렌드 기법은 PTT입니다. 주니어 채널의 누락된 추세 세그먼트가 표시됩니다.
이 그림에는 PTT도 있지만 시니어 채널의 수준을 포함하여 개설(폐쇄) 논리를 고려합니다. (이 섹션의 경우) 수익성 있는 세그먼트의 상당한 증가를 볼 수 있습니다.
실생활에서 나는 30 점으로 하루 종일 회의록에 앉아있었습니다. 약 10번의 거래, 약간의 손실(약 $15). 예를 들어 15, 30 포인트 및 휴식 전 주문과 같이 다른 목표를 가진 여러 주문으로 시작하면 IMHO 성능을 향상시킬 수 있기 때문입니다. 추세 거래는 말할 것도 없고 플랫 거래도 긍정적이었습니다.
실생활에서 나는 30 점으로 하루 종일 회의록에 앉아있었습니다. 약 10 거래, 약간의 손실(약 $15). 예를 들어 15, 30 포인트 및 휴식 전 주문과 같이 다른 목표를 가진 여러 주문으로 시작하면 IMHO 성능을 향상시킬 수 있기 때문입니다. 추세 거래는 말할 것도 없고 플랫 거래도 긍정적이었습니다.
분석 - 예, 모든 데이터에 적용됩니다. 분석의 예: "이러한 기간에 대한 EURUSD H1 차트가 있습니다. 여기에 통계가 있으며 이러한 결론을 도출하는 등입니다."
제 생각에는 답은 뻔하고 뻔하기 때문에 질문을 암시하는 것은 아니지만 질문이 있을 곳이 있기 때문에 질문을 이해하지 못했다는 의미이거나 ( 말 그대로 ) 뻔한 질문 아래에 더 깊은 것이 있는데, 그 의미는 저를 이해하지 못합니다. :))
다시 해보자. 그러나 먼저, 나는 우리 연구의 목적을 다시 한 번 강조하고 싶습니다. 이것은 시장 평면 또는 추세를 지배하는 것이 무엇인지에 대한 질문에 대한 답변입니다.
트렌드가 플랫과 어떻게 다른지에 대한 답을 찾으려고 하거나(외부에서 이 차이를 설정함) 일종의 TS를 구축하려고 하지 않았습니다. 저것들. 우리는 통계 보고를 얻어 현상을 조사해야 했습니다.
하지만 이 어려운 질문에 답하기 위해 플랫과 트렌드에 대한 기준을 도입해야 했습니다. 일부 패널리스트는 다음과 같이 언급했습니다.
lna01 은 다음과 같이 썼습니다.
시장이 100% 프랙탈이라면 추세/고정 비율은 모든 기간 동안 동일해야 합니다(물론 "측정" 기술에 따라 달라질 수 있음). 비율이 기간에 따라 달라지는 것으로 판명되면 이는 근무 기간 선택에 영향을 미치는 요인 중 하나일 수 있습니다. 방법론인 IMHO는 게임의 의도된 전략에 초점을 맞춰야 합니다. 나 자신은 그러한 연구를 수행하지 않았으며 다른 이유로 게임의 시간 범위를 결정합니다.
그러나 결과는 흥미로울 것입니다.
2008년 3월 28일 14:17
Xadviser에게
제 생각에는 귀하가 제기한 질문을 통계적 이점이 있는 전략의 탐색을 크게 좌우하는 근본적인 질문 중 하나로 분류하고 싶습니다. 내가 쓴 방식으로 그것을 이해하고, 나는 적어도 나 자신을 위해 질문에 답하는 데 시간을 보냈습니다. 그러나 불행히도 솔루션에 대한 검색과 그에 대한 답변은 하나의 엄격한 기준이 없기 때문에 오히려 철학적 측면에 있습니다.
기준의 식별은 문제를 해결하기 위한 가장 중요한 요구 사항입니다.
기준으로 가격 움직임이 플랫으로 간주 될 특정 범위를 선택하고이 값이 설정 범위의 너비를 초과하면 (실제로 2 배) 추세가됩니다. 각 정의(트렌드 및 플랫)의 시작과 끝은 범위의 반대 경계(설정 채널)로 간주되어야 합니다. 이 스레드의 6페이지에 있는 그림을 참조하십시오( 여기).
내 추론은 다음과 같았다. 한 틱의 가격 움직임을 상상해 봅시다. 하나는 상승, 다른 하나는 하락, ... 하나는 상승, 다른 하나는 하락.... 이 경우 가격의 균형 상태는 어디에 있습니까? 그는 아니다. 왜냐하면 변경 사항은 불연속적입니다(작지만 고정된 양만큼 변경). 저것들. 가격은 동시에 두 가지 안정적인 상태(불확실성 원칙 :))를 가지며, 이는 특정 값(이 예에서는 1틱 값)으로 설정됩니다. 그러나 실제로는 그러한 값을 사용할 수 없지만 아무도 이 예제를 확장하지 않고 외부에서 직접 이 값을 설정합니다. 그래서 기준이 정해졌습니다. 플랫 섹션(트렌드 플랫 세그먼트, 이하 TFS라고 함)에 대한 트렌드 섹션의 동일한 비율에 대한 가정과 지정된 매개변수(채널 너비)에 따라 결과가 어떻게 다른지 확인해야 합니다.
SK. 2008년 3월 30일 19:00
.... 알게되면 저희에게 알려주십시오. 흥미롭게 들을 수 있습니다. 물론 일반적인 경우에는 모든 것이 다를 것입니다.
uv의 영웅적인 작업 덕분에 이 문제를 해결하기 위해 엘리트 프로그래머 부서가 투입되었습니다. Composter는 통화 쌍의 추세와 평탄도를 평가하기 위한 고유한 도구를 받았습니다.
결과는 예상한 결과에 가까웠으며 (일부 쌍의 경우) 특정 추세를 보이기도 했습니다. 그러나 강한 의존성(특정 채널의 폭과의 차이)은 발견되지 않았으며(하나의 통화 쌍(VP)과 관련하여) 이는 그의 연구에서 Candide에 의해 확인되었습니다. p_14 참조 (여기)
얻은 데이터는 연구에 큰 범위를 제공합니다. 특히 다음을 받았습니다.pic_1을 참조하십시오. 지정된 매개변수(30, 60, 90포인트)가 있는 Expert Advisor의 보고서 유형입니다. (라인 표시기 포인트 참조)
그림_1
이 보고서에서 어떤 결론을 얻을 수 있습니까?
가장 먼저 눈에 띄는 것은 주어진 범위에 따라 너비와 길이 모두 크게 변하지 않는 TFS 비율로 이러한 종속성이 없다는 초기 가정을 확인합니다. 이는 거래를 위한 거래 범위의 선택이 다른 요소(예: 스프레드에 대한 범위의 비율, 거래 빈도, 허용 가능한 인출 수준 등)에 의해 결정되어야 함을 의미합니다. 그리고 얻은 데이터의 적용 가능성은 실질적으로 모든 TF에 가능합니다.
두 번째는 충분히 오랜 기간 동안 강화될 수 있는 작지만 정적인 이점이 있다는 것입니다(아래는 첫 번째 근사치의 옵션 목록입니다)
제삼. 이 평가 기법은 다양한 거래 상품에 사용할 수 있습니다.
넷째 . 획득한 통계(통화 쌍과 관련된 다른 기준, 특성 등과 결합)의 도움으로 수동 또는 자동 거래를 위한 다른 거래 기준을 형성하는 것이 가능합니다.
얻은 데이터는 결론을 일반화하기에는 분명히 충분하지 않습니다(다양한 연구 간격으로 다양한 매개변수를 사용하여 다양한 통화 쌍에서 데이터를 수집하고 다시 확인해야 함). 그러나 문제를 해결하기 위한 그러한 연구의 필요성과 유용성에 대한 결정과 TS에서 거래 기준의 합성에 대한 적용 가능성에 대한 결정은 모든 사람이 독립적으로 결정할 것입니다.
여기, 즐기십시오 ;)
TrendFletAnalysis - EURUSD (1999.01.04-2008.04.16)
X 축에서 - 표시기의 " 포인트 " 매개변수. Y 축 - 플랫 섹션 의 전체 높이에 대한 트렌드 섹션 의 전체 높이 비율. 자신의 결론을 도출하십시오. 예고편 - 차트에 대한 데이터가 있는 xls.
보고서를 마무리합니다.
그림에서 나는 레벨이 0이지만 막대 수가 0이 아닌 평면의 섹션을 표시했습니다(1보다 작을 수 없음)
이와 관련하여 평면(증가) 및 추세(감소) 영역 모두의 시간(막대 수)을 계산하는 것은 완전히 정확하지 않습니다. 포인트 값에는 영향을 미치지 않습니다. 계산된 세그먼트의 총 수를 기준으로 한 포인트의 평균 값도 지표 값이 아닙니다. 상당한 수의 "null" 세그먼트가 있습니다. 왜냐하면 연속 섹션의 최대 수는 중요하지 않으므로(지금까지 적용 경험에 따르면 10을 초과하지 않음) 1 단계로 (연구 간격에서) 발생한 시퀀스 수를 지정할 수 있습니다.
몇 가지 수정 사항이 더 있습니다.
- TFS의 최소 너비를 나타내는 보고서 라인을 막대와 포인트로 표시하는 것은 의미가 없습니다. 이 양은 항상 0에 가깝거나 같습니다(중요하지 않음)
처음으로 어떤 이유로 와이드 채널에서 렌더링되지 않았습니다. 그러나 그 일이 일어났습니다. 명확성을 위해 채널이 추가되었습니다.
이 그림에서 역추세 기법은 KTT입니다. 노란색으로 시니어 채널의 트렌드(수익성) 섹션을 추가했습니다. 나는 장로의 평평한 것을 그리지 않았습니다.
시니어 채널의 "신호"(레벨)로 거래를 마감하는 변형이 사용되었습니다. 이 그림에서는 이 방법의 장점이 보이지 않고 반대로 모든 폐쇄가 더 깁니다(밝은 분홍색으로 표시).
이 그림은 (왼쪽에서 네 번째 및 일곱 번째 손실 거래) 시니어 채널 수준에서 중지로 인해 손실이 각각 인접한 녹색 및 빨간색 세그먼트에 비해 제한되었음을 보여줍니다(안타깝게도 표시하지 않았습니다) 그림에 나와 있지만 설명에서 명확하기를 바랍니다. 이 수치 역시 시니어 채널의 등급 활용이 별다른 이점을 제공하지 못하는 것으로 보이지만(7개 중 2개는 제한이 있었고, 반대로 5개는 증가했다) 결론을 내리기에는 아직 이르고, 연구 간격이 너무 작습니다.
이 그림에서 트렌드 기법은 PTT입니다. 주니어 채널의 누락된 추세 세그먼트가 표시됩니다.
이 그림에는 PTT도 있지만 시니어 채널의 수준을 포함하여 개설(폐쇄) 논리를 고려합니다. (이 섹션의 경우) 수익성 있는 세그먼트의 상당한 증가를 볼 수 있습니다.
그러나 역사의 더 큰 부분을 조사하면 더 신뢰할 수 있는 결론을 도출할 수 있습니다.
현재 가지고 있는 것은 다음과 같습니다.
전술 1 : 더 넓은 채널의 추세에 반대하여 거래합니다( 상승 추세에서는 공개 전용 판매, 그 반대의 경우도 마찬가지).
가장 두꺼운 실선 - 채널 200 p.
중간 실선은 100p 채널이며, 포지션이 열릴 것입니다(밝은 색상 - 이익, 옅은 색상 - 손실).
가는 점선 - 채널 100 sts, 위치의 시니어 채널에 의해 취소됨(색상은 유사함).
전술 2 : 더 넓은 채널의 추세 방향으로 거래합니다(상승 추세에서는 매수만 열고 그 반대도 마찬가지입니다).
전설도 비슷합니다.
전술 3 : 더 넓은 채널의 추세 방향으로 거래 + 방향이 더 작은 채널의 기존 세그먼트와 일치할 때 극단적으로 더 넓은 채널을 엽니다.
범례에 대한 추가 사항:
파란색 선 - 더 넓은 채널의 극단에서 열린 수익성 있는 포지션(구매 및 판매 모두).
크림슨 라인(그림에 표시되지 않음) - 유사한 수익성 없는 포지션(구매 및 판매 모두).
테스트할 때 불쾌한 순간을 공개했습니다. 통계는 다음과 같습니다.
그리고 테스터에서 배수는 0입니다. 아마도 이것은 트레일의 개구부 때문일 것입니다. "골절" 막대 뒤에
테스트할 때 불쾌한 순간을 공개했습니다. 통계는 다음과 같습니다.
imsgfx 는 다음과 같이 썼습니다.
그리고 테스터에서 배수는 0입니다. 아마도 이것은 트레일의 개구부 때문일 것입니다. "골절" 막대 뒤에
그것과 아무 관련이 없습니다. 통계는 스프레드와 스왑을 제외한 모든 것을 고려합니다.
저것들. 테스트 결과 는 ~ Count*Spread에 따라 달라야 합니다.
Points = 100으로 테스트해 보세요.
D1
실생활에서 나는 30 점으로 하루 종일 회의록에 앉아있었습니다. 약 10번의 거래, 약간의 손실(약 $15). 예를 들어 15, 30 포인트 및 휴식 전 주문과 같이 다른 목표를 가진 여러 주문으로 시작하면 IMHO 성능을 향상시킬 수 있기 때문입니다. 추세 거래는 말할 것도 없고 플랫 거래도 긍정적이었습니다.
D1
실생활에서 나는 30 점으로 하루 종일 회의록에 앉아있었습니다. 약 10 거래, 약간의 손실(약 $15). 예를 들어 15, 30 포인트 및 휴식 전 주문과 같이 다른 목표를 가진 여러 주문으로 시작하면 IMHO 성능을 향상시킬 수 있기 때문입니다. 추세 거래는 말할 것도 없고 플랫 거래도 긍정적이었습니다.
나는 정직하게 실제에 대해 경고했습니다. 고문을 데모에 매달 수는 없습니다.
나는 정직하게 실제에 대해 경고했습니다. 고문을 데모에 매달 수는 없습니다.
어드바이저에 대한 불만은 없으며 그럴 수도 없습니다(로컬 기능에서 티켓 정의로 한 줄만 제거). 명확하게 작업하면 통계와 실제 간의 불일치 만 명확 해졌습니다.
전환점은 예를 들어 이전에 있습니다. 바 102.40. 그리고 오프닝 트레일. bar 102.45 + 스프레드 2포인트이므로 한 거래에서만 7포인트의 불일치가 발생합니다. 모든 통계. 이점은 느리지만 확실히 사라지고 있습니다. 스프레드와 스왑 때문만은 아닙니다.