중간 결론이 거의 없습니다. 처음부터 작업을 명확하게 설명할 필요가 있었습니다. 인식을 "촉진"하려는 시도는 추가 및 설명으로 이어졌습니다.
실제로 다음 기준 으로 지표를 생성 해야 합니다. 레벨에서 레벨로 세그먼트를 작성합니다. 고정 채널 너비로 포인트(또는 백분율로 표시되지만 추가 평가는 포인트 단위이므로 첫 번째 것이 더 좋습니다)로 제공됩니다. (채널 및 부재를 표시(그리기)하는 기능 유지)
동시에 가격 변동에 따라 레벨이 이동합니다. 가격은 채널을 "이동"합니다. (ZZ와 유사) 어쩌면 옵션으로 ZigZag에 포함시킬 수 있습니까?
표시기는 가상 거래의 상태를 표시하는 시각적으로 세그먼트를 그려야 합니다. (적용한 옵션 콤포스터가 짱임 )
동시에 가격 값(예: Bid)이 상위 수준과 같으면 하위 값이 Sell이면 조건부 Buy를 엽니다. 가격이 도달하면 "거래"를 종료합니다. 반대쪽 채널 경계, 동시에 다음 채널을 엽니다. 그림 1을 참조하십시오.
그림_1 TFS 표시기 표시
스프레드 크기를 설정하는 기능이 있으므로 Expert Advisor를 실행하지 않고도 이 알고리즘의 "활동" 결과에 대한 정보를 추가로 얻을 수 있습니다.
(물론 슬리피지 없이, 스프레드로 인한 손실의 수는 세그먼트 수에 스프레드 값을 곱하여 쉽게 계산할 수 있지만)
작은 탈선.
트렌드와 평탄도를 평가하기 위해 우리는 플랫으로 간주된 채널에서 가격을 찾는 개념을 사용했습니다. 다음 섹션의 시작에 대한 신호는 채널의 가격이 닿을 때 옵니다. 그러나 가격이 채널의 반대쪽 경계에 "올" 때만 거래 세그먼트의 조건이 충족되었는지 여부를 알 수 있습니다. 사실 트랜지션 자체는 플랫으로 인식되어야 하는 채널에서 가격을 찾는 것입니다. 그림 2를 참조하십시오.
Figure_2 TFS는 평면의 실제 길이와 시간 경과에 따른 추세를 표시합니다.
이 조건은 어떤 식으로든 포인트의 세그먼트 차원에 영향을 미치지 않지만 시간 차원에는 상당한 영향을 미칩니다. 추가 계산 및 정보로 지표와 스크립트를 "오버로딩"할 가치가 있는지 여부에 대한 명확한 의견은 나오지 않았습니다. 이는 시간 세그먼트 크기의 비율을 평가하는 데 유용하지만 거래 기준으로 적용할 수 없습니다. 불가능한. 옵션으로 이러한 조건은 시간적 관계의 계산에만 적용하고 표시는 "경계에서 경계까지" 옵션을 사용하십시오. 따라서 이 문제에 대한 귀하의 의견을 듣고 싶습니다.
요약하자면 지표와 이에 대한 추가 스크립트는 연구 기간 동안 다음 정보를 제공해야 합니다.
- 계산된(카운트된) 막대의 총 수 - 수신된 세그먼트의 총 수(개)(주어진 시간 간격에서) - 모든 포지티브 세그먼트의 총 수(개), 전체의 % - 모든 음수 세그먼트의 총 수(개), 총계의 %
- 모든 긍정적인 거래 세그먼트의 합계(포인트+%, 막대+%)(전체의 %) 양수 세그먼트의 분포를 얻는 것이 매우 유용할 것입니다. 평균값은 그다지 유익하지 않지만 적어도 평균값을 제공하십시오.
- 모든 마이너스 거래 세그먼트의 합계(포인트+%, 바+%) 상대적으로 좁은 범위를 감안할 때 이러한 세그먼트의 분포는 거의 균일하므로 계산이 유용하지 않으므로 필요하지 않다고 생각합니다.
- 최대(1) 긍정적인 거래(포인트), - 최대(1) 양수(막대 단위) 는 개별적으로 막대로 표시됩니다. 다른 영역일 수 있습니다. - 포지티브 거래 세그먼트의 최대 시퀀스(개+숫자+포인트+바) - 마이너스 거래 세그먼트의 최대 순서(개+숫자+포인트+바) - 기준이 "양수 + 양수"인 두 섹션의 시퀀스 수(매수에서 매도 또는 그 반대로) - 기준이 "양수 + 음수"인 두 섹션의 시퀀스 수
추가적인 유용한 옵션은 시간 경과에 따른 % 비율 변화의 역학을 가진 샘플 시퀀스의 형태로 Candid 가 제안한 구현입니다. 그리고 최대값과 주어진 시그마(기본값은 2시그마)를 표시하여 이 시퀀스의 분포를 얻을 수 있으면 매우 좋습니다. (소수 부분에 시그마를 지정하는 기능 필요)
수신된 데이터가 통계 수집에 사용되기 때문에 스크립트 사용이 일상화될 가능성은 낮습니다(지표는 일상생활에서 유용할 수 있음).
작업), 따라서 예를 들어 저장 및 분석을 위해 수신된 모든 데이터를 Excel로 전송할 수 있다면 매우 편리할 것입니다.
이것이 큰 어려움이 아니라면 즉시 세트를 얻기 위해 Script 매개변수에서 채널 폭의 범위와 단계 설정을 제공할 수 있습니다. (시퀀스) 다양한 입력 조건에 대한 위 데이터(포인트 단위 채널 크기). 이것은 일련의 통계 데이터를 제공합니다. TS에서의 적용을 위해 연구된 통화 쌍에.
무심코 채널(범위 집합)의 너비(범위)를 설정하지 않으려면 다음 값이 필요하다고 제안합니다.
- 막대의 평균 통계 값. TFS 표시기는 적어도 인접한 막대에서 세그먼트를 올바르게 그릴 수 있습니다(그러나 접촉 순서가 알려져 있지 않기 때문에 하나에서는 그렇지 않음). TF 막대의 최대 값에 가까운 채널 너비를 선택해야 하는 채널 경계(전문가가 없는 경우)가 있습니다. 따라서 완전성을 위해 다음을 얻는 것이 좋습니다. 주어진 TF에 대한 막대 값 분포(포인트).
- 지그재그 세그먼트별 분포 통계. 중요한! 주로 평평한 쌍에서 채널 너비를 결정하는 데 필요합니다.
Excel로의 전송과 유사한 옵션은 물론 환영합니다.
결과.
언뜻보기에는 지표와 스크립트의 도움으로 얻은 데이터가 "주관적"인 것처럼 보일 수 있습니다. "긍정적" 거래와 "부정적" 거래의 차이점 저것들. 추세에서 평평한 것은 외부(주관적) 조건에 의해 설정됩니다. 그러나 이러한 데이터 세트(입력 조건이 변경될 때)를 통해 특정 종속성의 존재에 대해 말할 수 있습니다. (추세 등) 연구 중인 쌍과 관련하여. 우리의 임무는 이 의존성을 드러내는 것입니다. 식별된 종속성은 TS에서 거래 조건(또는 필터)으로 사용할 수 있습니다.
1번 함정이 있는 것 같아요. 당신은 ZZ를 사용하지만 사실은 그것이 역사에서 좋지만 시간 t = 0에 있다는 것입니다. 즉, 언제 TC가 작동해야 하는지 = 결정을 내리는 것은 완전히 다른 지표입니다. 그리고 이 요소를 고려하지 않고 수집된 모든 통계는 불행히도 카드의 집처럼 무너질 것입니다.
1 함정이 있는 것 같아요. 당신은 ZZ를 사용하지만 사실은 그것이 역사에서 좋지만 시간 t = 0에 있다는 것입니다. 즉, 언제 TC가 작동해야 하는지 = 결정을 내리는 것은 완전히 다른 지표입니다. 그리고 이 요소를 고려하지 않고 수집된 모든 통계는 불행히도 카드의 집처럼 무너질 것입니다.
나는 또 다른 지표를 설명하고 있습니다. 그림 1은 채널과 TFS 추세 플랫 세그먼트(녹색, 빨간색 및 흰색 선으로 표시)가 있는 지그재그를 보여줍니다. "우리는 매수 및 매도 거래를 엽니다"라는 문구로 혼동하지 마십시오. 이것은 거래 시스템에 관한 것이 아니라 통계 정보를 수집하는 방법에 관한 것 입니다. 이 경우 결정이 내려지지 않습니다. 이러한 통계는 (적어도 수행된 작업에서) 통계적 이점이 있는 채널 분석을 위해 주어진 간격에 가장 유리한 매개변수가 설정된 특정 쌍에 대해 작업한 경우(즉, 더 많은 추세가 있다는 통계가 있음을 보여줍니다. 평면보다 세그먼트) 그러면 출구에서 이익을 얻을 것입니다. 나는 추세가 가까운 장래 또는 다른 기간에 변하지 않을 것이라고 말하는 것이 아니라 "통계는 완고한 것"이라고 말합니다.
사실 저도 이 순간이 많이 혼란스럽습니다. 글쎄, 우리는 통계를 얻을 것이지만 그것을 사용하는 방법은 무엇입니까?
우선 통계가 필요한 이유는 무엇입니까? 통계는 현상 및(또는) 속성을 연구하는 방법입니다. 예를 들어, 닫힌 전류가 다른 전기장과 상호 작용하는 자기장을 생성한다는 것을 알고 있습니다. 이 속성은 규칙적으로 나타납니다. 결과적으로 속성을 사용하여 전기 모터를 얻었습니다. 혜택. 또 다른 것은 강우입니다. 이러한 대기 속성은 정기적으로 나타나지 않습니다. 그리고 강수량의 징후를 식별하기 위해 통계 데이터(온도, 기압, 풍향, 계절, 동물계의 행동 등)를 수집하기 시작했으며 이를 기반으로 FORECAST를 작성할 수 있습니다. 결국 그는 이렇게 말합니다. "강수 확률은 약 70%입니다." 나는 나무를 따라 더 이상 내 생각을 퍼뜨리지 않을 것이며 모든 것이 분명하다고 생각합니다. 이런 식으로 우리는 시장을 연구하려고 합니다. 그리고 이것은 제 생각에 다양한 지표의 조합을 찾는 것보다 훨씬 더 중요합니다. 시장은 기존의 역사 덕분에 연구할 수 있고 연구한 후에 작업에 적용할 수 있는 특정 속성으로 나타납니다. 많이 찾아보았지만 시장통계에 대한 자료는 거의 찾아볼 수 없었습니다. 나는 이것이 분명하다고 생각합니다. 이와 관련하여 MT4는 자동화를 사용하여 주제를 연구한 다음 Grails 를 작성할 수 있다는 점에서 독특합니다. 결국, 사람은 그의 정신적 속성 덕분에, 그리고 나도 예외는 아닙니다. 항상 그가 보고 싶은 것을 봅니다. 그 때문에 그의 삶은 그의 머리에 달려 있습니다(Forex에서 뿐만 아니라). 그러나 테스터에서 인생을 스크롤할 수는 없고 쓰라린 경험만 있을 뿐입니다. 그리고 통화 쌍의 역사가 가능합니다. 왜 하지 않습니까?
우리는 추세가 얼마나 오래 걸리는지, 몇 개의 아파트가 있는지, 한 상태에서 다른 상태로 전환되는 순간을 안다면 가정적 으로 얼마를 벌 수 있는지 알고 있습니다. 그래서 무엇?
이 버전에서는 전환 순간을 알 필요가 없습니다. 우리는 그들에게 묻습니다. 그러나 묻기 전에 우리는 어떤 것이 최적인지 연구합니다. (질문을 제대로 이해했다면)
"거래 조건(또는 필터)"(특히 공식 포함)은 어떻게 생겼습니까?
거래 조건은 데이터 수집 후에 공식화될 수 있습니다. 무언가(데이터)를 비교할 수 있다는 것. (날씨 옵션 참조)
지그재그 극한값으로 수입을 계산하는 것보다 2개의 채널을 차감하는 것이 확실히 더 낫지만, 나로서는 이것으로 충분하지 않습니다. 상당한 지연이 있는 경우에만 정점의 "고정" 순간을 결정할 수 있습니다.
솔직히 말해서, 나는 질문을 잘 이해하지 못했습니다(있는 경우). 우리는 정점을 고정하는 순간을 어떤 식으로든 정의하지 않습니다. 우리는 채널의 경계에서 작업합니다.
1 함정이 있는 것 같아요. 당신은 ZZ를 사용하지만 사실은 그것이 역사에서 좋지만 시간 t = 0에 있다는 것입니다. 즉, TC가 작동해야 할 때 = 결정을 내리는 것은 완전히 다른 지표입니다. 그리고 이 요소를 고려하지 않고 수집된 모든 통계는 불행히도 카드의 집처럼 무너질 것입니다.
모든 지표는 아니지만 대부분의 지표에 대해 똑같이 말할 수 있습니다. 역사의 아름다운 그림은 한 가지이며, 진입점과 출구점은 원으로 동그라미를 치고 있습니다(트렌드의 시작과 끝). 그리고 실제 거래는 완전히 다른 것입니다...
알겠습니다. 저것들. 지금까지는 통계를 수집한 후 몇 가지 결론을 도출하는 것이 가능할 것이라는 가정 만 있습니다. 근거가 있습니까? ;)
모든 사람은 시장과 (주의, 중요합니다!) 시장 이 표시하는 진행 중인 프로세스에 대한 자신의 이해와 비전을 가지고 있습니다. 날씨, 우리는 이제 비의 원인이 대기 중 습도의 집중과 그 결과 - 비라는 것을 알고 있습니다. 우리는 하늘에서 발생하는 현상을 보지 못하고 측정하지 않지만 다가오는 이벤트를 판단 할 수 있습니다. 간접적 인 표시에 의해) 나는 이것에 대해 몇 가지 가정이 있다고 앞서 말했습니다. 이것은 내가 그들과 함께 다음에 무엇을 할 것인지 제안하지 않는다는 것을 의미하지는 않지만(내 TS에 대해 이야기했습니다), 아마도 그 결과가 우리를 훨씬 더 흥미로운 결론으로 이끌고 결정을 내리게 할 것입니다. 나에게 그것은 이미 얻은 데이터(그러나 그것들은 체계화될 필요가 있음)인 큰 계시였습니다. 더욱이 나는 아직도 그것들을 믿지 않으니, 연구 중인 문제에 주의 깊게 접근하여 입수한 정보를 다시 한 번 확인하시기 바랍니다. 나는 모든 것을 손으로 확인할 수 없습니다. 예, 그리고 당신은 Grail에 대해 시작했습니다.)
나는 무엇에 대해 묻고 있습니다. 모든 사람이 찾으려고하고 완전히 다른 각도에서 접근하고 과학적 기초를 강화하고 ... 결과는 무엇입니까?
다른 측면은 무엇입니까? 나는 비슷한 연구를 보지 못했다고 말했다. 사실입니다. Diagnostics of the market by pulse , 비슷한 것을 다루려는 시도가 있는 것이 사실입니다. 이것은 (통계) 과학적 근거입니다. (V. Suvorov의 "Control"을 읽어 보셨습니까?) 아마도 다른 접근 방식이 있을 수 있지만 저는 단순함과 우리가 말하는 것이 측정되고 계산될 수 있다는 사실을 지지합니다. 결과는 ....모르겠습니다. 왜냐하면 나는 자료와 그에 따른 결론을 보지 못했습니다. 아마도 그들을 수행하고 결론을 내린 사람은 자신을 유지하기로 결정한 것 같습니다 .... 예, 내 앞에 두 가지 작업이 있습니다. 찾기 (첫 번째 검색;)) 결과의 확인 (반박) .
왜 이 통계가 정확하고 예측을 더 정확하게 만드는 데 도움이 될까요?
접근 가능하고 이해할 수 있기 때문입니다. 그리고 또 무엇이 될 수 있습니까? 바 크기 분포, ZigZag 세그먼트 크기 분포(가변 매개변수 포함), TFS 분포(가변 매개변수 포함). 모든 것이 표면에 있는 것처럼 보이지만(마지막 것을 제외하고), 어떤 이유로 아무도 이것을 하지 않았습니다(또는 했으나 침묵했습니다).
나는 일기예보에 대해 이야기한 것이 아니라(날씨에 관한 것이 아니라면) 거래 조건이 될 것입니다. 더 정확하게는 stat. 데이터는 우리가 개발한 거래 조건이 성공적인 거래를 위해 허용될 것이라는 확신(50% 이상 또는 그 이상)을 얻는 데 "도움이 됩니다".
이와 같은 데이터가 있다고 가정합니다(우리 보고서의 특정 수치를 상상해 보세요). 다음에 무엇을 할까요?
나는 상상할 수 있습니다. 요점이 무엇입니까? 마치 하늘을 올려다보고 비가 올지 안 올지 결정하는 것과 같습니다. 이제 온도계, 기압계, 습도계 등을 보면 그럼 내일 우산을 쓸지 말지 내가 결정할게. 결국, 거래 조건의 선택을 결정하기 위해서는 모두 동일하게 데이터를 먼저 수집해야 합니다. 아니면 그것이 당신에게 효과가 없을 것이라고 생각합니까?
주제에 대해 조금 더. 정말 많은 것을 측정할 수 있습니다. 다음은 스토캐스틱 유형의 일부 지표의 예입니다. 그의 "신호"를 기반으로 손실 및 수익성 있는 거래의 수를 계산하기 시작한 사람이 있습니까? 그들이 그것을 계산했다면, 그들은 50/50 닫기 옵션이 거래에서 완전히 받아들여질 수 없다는 결론에 오래전에 도달했을 것입니다. 그러나 이러한 수준의 교차 수와 관련하여 주어진 수준에서 전환 수를 계산하면 어떻게 될까요? 다른 그림이 나왔을 것입니다.(아마도 계산하지 않았기 때문일 것입니다.) 통계는 이러한 신호 해석 방식이 거래 시스템에서 어떤 점에서 유용한지 답을 줄 것입니다. 그림의 예입니다.
확인하신 분 계신가요? 나는 이것이 지표의 "작업"의 관점에서 작동할 것이라고 주장하지 않습니다. 나 자신은 잘못된 표시로 인해 표시기를 사용하지 않습니다. 그러나 이것은 통계 작업을 위한 옵션입니다. 그리고 주어진 간격에 주어진 매개변수에 대해 가능한 모든 거래 중 얼마나 많은 거래가 생산적입니까? 대다수는 특히 처음에는 보고 싶은 것만 보고 즉시 전투에 임합니다. 그리고 자신의 지갑만 배우기 시작합니다(일부에게는 이것이 작동하지 않지만).
처음부터 작업을 명확하게 설명할 필요가 있었습니다. 인식을 "촉진"하려는 시도는 추가 및 설명으로 이어졌습니다.
실제로 다음 기준 으로 지표를 생성 해야 합니다. 레벨에서 레벨로 세그먼트를 작성합니다.
고정 채널 너비로 포인트(또는 백분율로 표시되지만 추가 평가는 포인트 단위이므로 첫 번째 것이 더 좋습니다)로 제공됩니다. (채널 및 부재를 표시(그리기)하는 기능 유지)
동시에 가격 변동에 따라 레벨이 이동합니다. 가격은 채널을 "이동"합니다. (ZZ와 유사) 어쩌면 옵션으로 ZigZag에 포함시킬 수 있습니까?
표시기는 가상 거래의 상태를 표시하는 시각적으로 세그먼트를 그려야 합니다. (적용한 옵션 콤포스터가 짱임 )
동시에 가격 값(예: Bid)이 상위 수준과 같으면 하위 값이 Sell이면 조건부 Buy를 엽니다. 가격이 도달하면 "거래"를 종료합니다.
반대쪽 채널 경계, 동시에 다음 채널을 엽니다. 그림 1을 참조하십시오.
그림_1 TFS 표시기 표시
스프레드 크기를 설정하는 기능이 있으므로 Expert Advisor를 실행하지 않고도 이 알고리즘의 "활동" 결과에 대한 정보를 추가로 얻을 수 있습니다.
(물론 슬리피지 없이, 스프레드로 인한 손실의 수는 세그먼트 수에 스프레드 값을 곱하여 쉽게 계산할 수 있지만)
작은 탈선.
트렌드와 평탄도를 평가하기 위해 우리는 플랫으로 간주된 채널에서 가격을 찾는 개념을 사용했습니다. 다음 섹션의 시작에 대한 신호는 채널의 가격이 닿을 때 옵니다. 그러나 가격이 채널의 반대쪽 경계에 "올" 때만 거래 세그먼트의 조건이 충족되었는지 여부를 알 수 있습니다. 사실 트랜지션 자체는 플랫으로 인식되어야 하는 채널에서 가격을 찾는 것입니다. 그림 2를 참조하십시오.
Figure_2 TFS는 평면의 실제 길이와 시간 경과에 따른 추세를 표시합니다.
이 조건은 어떤 식으로든 포인트의 세그먼트 차원에 영향을 미치지 않지만 시간 차원에는 상당한 영향을 미칩니다. 추가 계산 및 정보로 지표와 스크립트를 "오버로딩"할 가치가 있는지 여부에 대한 명확한 의견은 나오지 않았습니다. 이는 시간 세그먼트 크기의 비율을 평가하는 데 유용하지만 거래 기준으로 적용할 수 없습니다. 불가능한. 옵션으로 이러한 조건은 시간적 관계의 계산에만 적용하고 표시는 "경계에서 경계까지" 옵션을 사용하십시오. 따라서 이 문제에 대한 귀하의 의견을 듣고 싶습니다.
요약하자면
지표와 이에 대한 추가 스크립트는 연구 기간 동안 다음 정보를 제공해야 합니다.
- 계산된(카운트된) 막대의 총 수
- 수신된 세그먼트의 총 수(개)(주어진 시간 간격에서)
- 모든 포지티브 세그먼트의 총 수(개), 전체의 %
- 모든 음수 세그먼트의 총 수(개), 총계의 %
- 모든 긍정적인 거래 세그먼트의 합계(포인트+%, 막대+%)(전체의 %)
양수 세그먼트의 분포를 얻는 것이 매우 유용할 것입니다. 평균값은 그다지 유익하지 않지만 적어도 평균값을 제공하십시오.
- 모든 마이너스 거래 세그먼트의 합계(포인트+%, 바+%)
- 최대(1) 긍정적인 거래(포인트),상대적으로 좁은 범위를 감안할 때 이러한 세그먼트의 분포는 거의 균일하므로 계산이 유용하지 않으므로 필요하지 않다고 생각합니다.
- 최대(1) 양수(막대 단위) 는 개별적으로 막대로 표시됩니다. 다른 영역일 수 있습니다.
- 포지티브 거래 세그먼트의 최대 시퀀스(개+숫자+포인트+바)
- 마이너스 거래 세그먼트의 최대 순서(개+숫자+포인트+바)
- 기준이 "양수 + 양수"인 두 섹션의 시퀀스 수(매수에서 매도 또는 그 반대로)
- 기준이 "양수 + 음수"인 두 섹션의 시퀀스 수
추가적인 유용한 옵션은 시간 경과에 따른 % 비율 변화의 역학을 가진 샘플 시퀀스의 형태로 Candid 가 제안한 구현입니다.
그리고 최대값과 주어진 시그마(기본값은 2시그마)를 표시하여 이 시퀀스의 분포를 얻을 수 있으면 매우 좋습니다.
(소수 부분에 시그마를 지정하는 기능 필요)
수신된 데이터가 통계 수집에 사용되기 때문에 스크립트 사용이 일상화될 가능성은 낮습니다(지표는 일상생활에서 유용할 수 있음).
작업), 따라서 예를 들어 저장 및 분석을 위해 수신된 모든 데이터를 Excel로 전송할 수 있다면 매우 편리할 것입니다.
이것이 큰 어려움이 아니라면 즉시 세트를 얻기 위해 Script 매개변수에서 채널 폭의 범위와 단계 설정을 제공할 수 있습니다.
(시퀀스) 다양한 입력 조건에 대한 위 데이터(포인트 단위 채널 크기). 이것은 일련의 통계 데이터를 제공합니다.
TS에서의 적용을 위해 연구된 통화 쌍에.
무심코 채널(범위 집합)의 너비(범위)를 설정하지 않으려면 다음 값이 필요하다고 제안합니다.
- 막대의 평균 통계 값. TFS 표시기는 적어도 인접한 막대에서 세그먼트를 올바르게 그릴 수 있습니다(그러나 접촉 순서가 알려져 있지 않기 때문에 하나에서는 그렇지 않음).
TF 막대의 최대 값에 가까운 채널 너비를 선택해야 하는 채널 경계(전문가가 없는 경우)가 있습니다. 따라서 완전성을 위해 다음을 얻는 것이 좋습니다.
주어진 TF에 대한 막대 값 분포(포인트).
- 지그재그 세그먼트별 분포 통계. 중요한! 주로 평평한 쌍에서 채널 너비를 결정하는 데 필요합니다.
Excel로의 전송과 유사한 옵션은 물론 환영합니다.결과.
언뜻보기에는 지표와 스크립트의 도움으로 얻은 데이터가 "주관적"인 것처럼 보일 수 있습니다. "긍정적" 거래와 "부정적" 거래의 차이점저것들. 추세에서 평평한 것은 외부(주관적) 조건에 의해 설정됩니다. 그러나 이러한 데이터 세트(입력 조건이 변경될 때)를 통해 특정 종속성의 존재에 대해 말할 수 있습니다.
(추세 등) 연구 중인 쌍과 관련하여. 우리의 임무는 이 의존성을 드러내는 것입니다. 식별된 종속성은 TS에서 거래 조건(또는 필터)으로 사용할 수 있습니다.
1번 함정이 있는 것 같아요. 당신은 ZZ를 사용하지만 사실은 그것이 역사에서 좋지만 시간 t = 0에 있다는 것입니다. 즉, 언제 TC가 작동해야 하는지 = 결정을 내리는 것은 완전히 다른 지표입니다. 그리고 이 요소를 고려하지 않고 수집된 모든 통계는 불행히도 카드의 집처럼 무너질 것입니다.
1 함정이 있는 것 같아요.
사실 저도 이 순간이 많이 혼란스럽습니다. 글쎄, 우리는 통계를 얻었지만 그것을 사용하는 방법은 무엇입니까?
우리는 추세가 얼마나 오래 걸리는지, 몇 개의 아파트가 있는지, 한 상태에서 다른 상태로 전환되는 순간을 안다면 가정적 으로 얼마를 벌 수 있는지 알고 있습니다. 그래서 무엇?
"거래 조건(또는 필터)"(특히 공식 포함)은 어떻게 생겼습니까?
지그재그 극한값으로 수입을 계산하는 것보다 2개의 채널을 차감하는 것이 확실히 더 낫지만, 나로서는 이것으로 충분하지 않습니다. 상당한 지연이 있는 경우에만 정점의 "고정" 순간을 결정할 수 있습니다.
지표/스크립트를 작성하는 것은 어렵지 않지만, 왜 하는지 이해해야 합니다 =)
1 함정이 있는 것 같아요. 당신은 ZZ를 사용하지만 사실은 그것이 역사에서 좋지만 시간 t = 0에 있다는 것입니다. 즉, 언제 TC가 작동해야 하는지 = 결정을 내리는 것은 완전히 다른 지표입니다. 그리고 이 요소를 고려하지 않고 수집된 모든 통계는 불행히도 카드의 집처럼 무너질 것입니다.
사실 저도 이 순간이 많이 혼란스럽습니다. 글쎄, 우리는 통계를 얻을 것이지만 그것을 사용하는 방법은 무엇입니까?
우선 통계가 필요한 이유는 무엇입니까? 통계는 현상 및(또는) 속성을 연구하는 방법입니다. 예를 들어, 닫힌 전류가 다른 전기장과 상호 작용하는 자기장을 생성한다는 것을 알고 있습니다. 이 속성은 규칙적으로 나타납니다. 결과적으로 속성을 사용하여 전기 모터를 얻었습니다. 혜택. 또 다른 것은 강우입니다. 이러한 대기 속성은 정기적으로 나타나지 않습니다. 그리고 강수량의 징후를 식별하기 위해 통계 데이터(온도, 기압, 풍향, 계절, 동물계의 행동 등)를 수집하기 시작했으며 이를 기반으로 FORECAST를 작성할 수 있습니다. 결국 그는 이렇게 말합니다. "강수 확률은 약 70%입니다." 나는 나무를 따라 더 이상 내 생각을 퍼뜨리지 않을 것이며 모든 것이 분명하다고 생각합니다. 이런 식으로 우리는 시장을 연구하려고 합니다. 그리고 이것은 제 생각에 다양한 지표의 조합을 찾는 것보다 훨씬 더 중요합니다. 시장은 기존의 역사 덕분에 연구할 수 있고 연구한 후에 작업에 적용할 수 있는 특정 속성으로 나타납니다. 많이 찾아보았지만 시장통계에 대한 자료는 거의 찾아볼 수 없었습니다. 나는 이것이 분명하다고 생각합니다. 이와 관련하여 MT4는 자동화를 사용하여 주제를 연구한 다음 Grails 를 작성할 수 있다는 점에서 독특합니다. 결국, 사람은 그의 정신적 속성 덕분에, 그리고 나도 예외는 아닙니다. 항상 그가 보고 싶은 것을 봅니다. 그 때문에 그의 삶은 그의 머리에 달려 있습니다(Forex에서 뿐만 아니라). 그러나 테스터에서 인생을 스크롤할 수는 없고 쓰라린 경험만 있을 뿐입니다. 그리고 통화 쌍의 역사가 가능합니다. 왜 하지 않습니까?
우리는 추세가 얼마나 오래 걸리는지, 몇 개의 아파트가 있는지, 한 상태에서 다른 상태로 전환되는 순간을 안다면 가정적 으로 얼마를 벌 수 있는지 알고 있습니다. 그래서 무엇?
이 버전에서는 전환 순간을 알 필요가 없습니다. 우리는 그들에게 묻습니다. 그러나 묻기 전에 우리는 어떤 것이 최적인지 연구합니다. (질문을 제대로 이해했다면)
"거래 조건(또는 필터)"(특히 공식 포함)은 어떻게 생겼습니까?
거래 조건은 데이터 수집 후에 공식화될 수 있습니다. 무언가(데이터)를 비교할 수 있다는 것. (날씨 옵션 참조)
지그재그 극한값으로 수입을 계산하는 것보다 2개의 채널을 차감하는 것이 확실히 더 낫지만, 나로서는 이것으로 충분하지 않습니다. 상당한 지연이 있는 경우에만 정점의 "고정" 순간을 결정할 수 있습니다.
솔직히 말해서, 나는 질문을 잘 이해하지 못했습니다(있는 경우). 우리는 정점을 고정하는 순간을 어떤 식으로든 정의하지 않습니다. 우리는 채널의 경계에서 작업합니다.
지표/스크립트를 작성하는 것은 어렵지 않지만, 왜 하는지 이해해야 합니다 =)
작업할 대상을 연구하기 위해(하려는 경우).
거래 조건은 데이터 수집 후에 공식화될 수 있습니다. 무언가(데이터)를 비교할 수 있다는 것. (날씨 옵션 참조)
알겠습니다. 저것들. 지금까지는 통계를 수집한 후 몇 가지 결론을 도출하는 것이 가능할 것이라는 가정 만 있습니다. 근거가 있습니까? ;)
나는 무엇에 대해 묻고 있습니다. 모든 사람이 찾으려고하고 완전히 다른 각도에서 접근하고 과학적 기초를 강화하고 ... 결과는 무엇입니까?
왜 이 통계가 정확하고 예측을 더 정확하게 만드는 데 도움이 될까요?
이와 같은 데이터가 있다고 가정합니다(우리 보고서의 특정 수치를 상상해 보세요). 다음에 무엇을 할까요?
아니면 이 "다음"이 아닌 동안? 저것들. 찌르고, 시도하고, 행운을 믿습니까? ;)
xadviser
1 함정이 있는 것 같아요. 당신은 ZZ를 사용하지만 사실은 그것이 역사에서 좋지만 시간 t = 0에 있다는 것입니다. 즉, TC가 작동해야 할 때 = 결정을 내리는 것은 완전히 다른 지표입니다. 그리고 이 요소를 고려하지 않고 수집된 모든 통계는 불행히도 카드의 집처럼 무너질 것입니다.
알겠습니다. 저것들. 지금까지는 통계를 수집한 후 몇 가지 결론을 도출하는 것이 가능할 것이라는 가정 만 있습니다. 근거가 있습니까? ;)
모든 사람은 시장과 (주의, 중요합니다!) 시장 이 표시하는 진행 중인 프로세스에 대한 자신의 이해와 비전을 가지고 있습니다. 날씨, 우리는 이제 비의 원인이 대기 중 습도의 집중과 그 결과 - 비라는 것을 알고 있습니다. 우리는 하늘에서 발생하는 현상을 보지 못하고 측정하지 않지만 다가오는 이벤트를 판단 할 수 있습니다. 간접적 인 표시에 의해) 나는 이것에 대해 몇 가지 가정이 있다고 앞서 말했습니다. 이것은 내가 그들과 함께 다음에 무엇을 할 것인지 제안하지 않는다는 것을 의미하지는 않지만(내 TS에 대해 이야기했습니다), 아마도 그 결과가 우리를 훨씬 더 흥미로운 결론으로 이끌고 결정을 내리게 할 것입니다. 나에게 그것은 이미 얻은 데이터(그러나 그것들은 체계화될 필요가 있음)인 큰 계시였습니다. 더욱이 나는 아직도 그것들을 믿지 않으니, 연구 중인 문제에 주의 깊게 접근하여 입수한 정보를 다시 한 번 확인하시기 바랍니다. 나는 모든 것을 손으로 확인할 수 없습니다. 예, 그리고 당신은 Grail에 대해 시작했습니다.)
나는 무엇에 대해 묻고 있습니다. 모든 사람이 찾으려고하고 완전히 다른 각도에서 접근하고 과학적 기초를 강화하고 ... 결과는 무엇입니까?
다른 측면은 무엇입니까? 나는 비슷한 연구를 보지 못했다고 말했다. 사실입니다. Diagnostics of the market by pulse , 비슷한 것을 다루려는 시도가 있는 것이 사실입니다. 이것은 (통계) 과학적 근거입니다. (V. Suvorov의 "Control"을 읽어 보셨습니까?) 아마도 다른 접근 방식이 있을 수 있지만 저는 단순함과 우리가 말하는 것이 측정되고 계산될 수 있다는 사실을 지지합니다. 결과는 ....모르겠습니다. 왜냐하면 나는 자료와 그에 따른 결론을 보지 못했습니다. 아마도 그들을 수행하고 결론을 내린 사람은 자신을 유지하기로 결정한 것 같습니다 .... 예, 내 앞에 두 가지 작업이 있습니다. 찾기 (첫 번째 검색;)) 결과의 확인 (반박) .
왜 이 통계가 정확하고 예측을 더 정확하게 만드는 데 도움이 될까요?
접근 가능하고 이해할 수 있기 때문입니다. 그리고 또 무엇이 될 수 있습니까? 바 크기 분포, ZigZag 세그먼트 크기 분포(가변 매개변수 포함), TFS 분포(가변 매개변수 포함). 모든 것이 표면에 있는 것처럼 보이지만(마지막 것을 제외하고), 어떤 이유로 아무도 이것을 하지 않았습니다(또는 했으나 침묵했습니다).
나는 일기예보에 대해 이야기한 것이 아니라(날씨에 관한 것이 아니라면) 거래 조건이 될 것입니다. 더 정확하게는 stat. 데이터는 우리가 개발한 거래 조건이 성공적인 거래를 위해 허용될 것이라는 확신(50% 이상 또는 그 이상)을 얻는 데 "도움이 됩니다".
이와 같은 데이터가 있다고 가정합니다(우리 보고서의 특정 수치를 상상해 보세요). 다음에 무엇을 할까요?
나는 상상할 수 있습니다. 요점이 무엇입니까? 마치 하늘을 올려다보고 비가 올지 안 올지 결정하는 것과 같습니다. 이제 온도계, 기압계, 습도계 등을 보면 그럼 내일 우산을 쓸지 말지 내가 결정할게. 결국, 거래 조건의 선택을 결정하기 위해서는 모두 동일하게 데이터를 먼저 수집해야 합니다. 아니면 그것이 당신에게 효과가 없을 것이라고 생각합니까?
주제 외 질문: 당신은 어느 시간대에 살고 있습니까?
알겠습니다 =)
내일 처리하겠습니다.
저는 GMT +2 - 우크라이나 키예프에 살고 있습니다.
주제에 대해 조금 더. 정말 많은 것을 측정할 수 있습니다. 다음은 스토캐스틱 유형의 일부 지표의 예입니다. 그의 "신호"를 기반으로 손실 및 수익성 있는 거래의 수를 계산하기 시작한 사람이 있습니까? 그들이 그것을 계산했다면, 그들은 50/50 닫기 옵션이 거래에서 완전히 받아들여질 수 없다는 결론에 오래전에 도달했을 것입니다. 그러나 이러한 수준의 교차 수와 관련하여 주어진 수준에서 전환 수를 계산하면 어떻게 될까요? 다른 그림이 나왔을 것입니다.(아마도 계산하지 않았기 때문일 것입니다.) 통계는 이러한 신호 해석 방식이 거래 시스템에서 어떤 점에서 유용한지 답을 줄 것입니다. 그림의 예입니다.
확인하신 분 계신가요? 나는 이것이 지표의 "작업"의 관점에서 작동할 것이라고 주장하지 않습니다. 나 자신은 잘못된 표시로 인해 표시기를 사용하지 않습니다. 그러나 이것은 통계 작업을 위한 옵션입니다. 그리고 주어진 간격에 주어진 매개변수에 대해 가능한 모든 거래 중 얼마나 많은 거래가 생산적입니까? 대다수는 특히 처음에는 보고 싶은 것만 보고 즉시 전투에 임합니다. 그리고 자신의 지갑만 배우기 시작합니다(일부에게는 이것이 작동하지 않지만).