sergeev : 좋은. 그렇다면 주문이 실행된 후 가격 움직임의 메커니즘은 무엇입니까? 좋은 답변 미리 감사드립니다.
내 대답도 당신에게 정상으로 보일 것 같지는 않지만 내 "5 센트"를 넣을 것입니다. 양동이를 떠서 세계 바다의 수위가 얼마나 변했는지 측정하는 것이 가능하다고는 기대할 수 없습니다. 저울은 비교할 수 없습니다. 당신과 함께 도착한만큼 정확히 거기에서 감소했지만. 그것을 다시 부으면 "상호 흡수"가 확실히 발생하지만 갑자기 파도 나 조수가 들어 와서 "주입"결과를 평가할 수 없습니다. 가격은 "주문 시작"에서 움직이지 않거나 정확히 하나의 버킷을 움직이지 않습니다. 이는 핍에 미치지 못합니다. 가격은 근본적인 이유에 의해 결정되며, 이것이 아마도 수백만 개의 작은 가격이 시간과 공간에서 무작위로 추가되어 추가적인 작은 "파문"을 형성하는 이유일 것입니다. 쓰나미가 발생하지만 나름의 이유가 있습니다. 그런 복잡한 비선형 동적 시스템에서 가격과 주문 사이의 직접적인 인과 관계를 찾으려고 할 수 있지만 지금까지 내가 아는 한 아무도 성공하지 못했습니다.
세르게예프 : 좋은. 그렇다면 주문이 실행된 후 가격 움직임의 메커니즘은 무엇입니까? 좋은 답변 미리 감사드립니다.
내 대답도 당신에게 정상으로 보일 것 같지는 않지만 내 "5 센트"를 넣을 것입니다. 양동이를 떠서 세계 바다의 수위가 얼마나 변했는지 측정하는 것이 가능하다고는 기대할 수 없습니다. 저울은 비교할 수 없습니다. 당신과 함께 도착한만큼 정확히 거기에서 감소했지만. 그것을 다시 부으면 "상호 흡수"가 확실히 발생하지만 갑자기 파도 나 조수가 들어 와서 "주입"결과를 평가할 수 없습니다. 가격은 "주문 시작"에서 움직이지 않거나 정확히 하나의 버킷을 움직이지 않습니다. 이는 핍에 미치지 못합니다. 가격은 근본적인 이유에 의해 결정되며, 이것이 아마도 수백만 개의 작은 가격이 시간과 공간에서 무작위로 추가되어 추가적인 작은 "파문"을 형성하는 이유일 것입니다. 쓰나미가 발생하지만 나름의 이유가 있습니다. 그런 복잡한 비선형 동적 시스템에서 가격과 주문 사이의 직접적인 인과 관계를 찾으려고 할 수 있지만 지금까지 내가 아는 한 아무도 성공하지 못했습니다.
점원 : 결론은 틱은 거래가 이루어질 때 발생하는 것이 아니라 구매 또는 판매 요청이 수신 될 때 발생한다는 것입니다.
확인. 요청 시에도. 하지만 제가 알기로는 중개인(은행이나 펀드 또는 그 위에 있는 다른 사람)은 제 로트를 사지 않고 거래 상대방을 찾고 있습니다. 따라서 동일한 반대 요청을 찾습니다. 그리고 모든 것은 정확히 반대의 인용문으로 반복됩니다. 그래서?
상대방은 궁극적으로 어떤 큰 은행입니다. 모든 구매 주문을 실행하는 사람입니다. 우리는 항상 구매하고 그는 우리에게 판매합니다.
가격 변동의 이유는 배치가 아니라 주문 실행입니다.
모든 것이 여기에서 간단합니다. 3개의 매도 주문이 있다고 가정해 보겠습니다. 1000만 개에 1.39, 500만 개에 1.40, 300만 개에 1.42입니다. 동시에 매수자에게 가장 좋은 가격은 1.39이지만 1000만개까지의 구매수량까지만 가능합니다.어떤 구매자가 1500만개를 주문하면 1.39와 1.40(이것들 가격은 틱으로 시스템에 들어가지만 다음 구매 가격은 이미 1.42입니다.
시장의 유동성이 감소하는 경우가 있습니다(예: 중요한 경제 뉴스가 발표될 때) - 은행은 단순히 주문을 취소하고 위험을 감수하고 사은품을 제공하기를 원하지 않습니다. 동시에 단방향 수요로 인해 가격이 급격히 상승합니다.
토론에 응해주신 모든 참가자들에게 깊은 감사를 드립니다. 귀하의 게시물에서 인용문으로 결론을 도출하고 싶습니다.
klerk : - 틱은 트랜잭션이 만들어질 때가 아니라 요청이 수신될 때 발생합니다.
nickbilak : - 가격 변동의 이유는 배치가 아니라 주문 실행입니다. - 상대방은 궁극적으로 어떤 큰 은행입니다.
Vita : - 두 가지 요청을 상호 흡수한다고 해서 수요와 공급의 차이가 균등하지 않음
rsi : - 가격은 근본적인 이유에 의해 결정됩니다.
rsi : 가격과 주문 사이의 직접적인 인과 관계를 찾으십시오. 아무도 성공하지 못했습니다.
그렇다면 외환은 일반적으로 어떻게 작동합니까? Forex의 창시자조차 그것이 어떻게 작동하는지 이해하지 못한다는 인상을 받습니다!
결론:
sergeev : - 큰 그림을 알지 못하는 모든 거래 시스템 및 신호(대형 은행의 대량 주문) - 완전한 부조리이며 결코 수익성이 없을 것입니다. 미래 견적 및 보류 중인 주문에 대한 정보 는 시장에서 작업하는 데 필요한 정보이며 C++ 언어에 대한 지식과 MTS를 아름답게 작성하는 능력이 아닙니다.
sergeev : - 큰 그림을 알지 못하는 모든 거래 시스템 및 신호(대형 은행의 대량 주문) - 완전한 부조리이며 결코 수익성이 없을 것입니다. 미래 견적 및 보류 중인 주문에 대한 정보 는 시장에서 작업하는 데 필요한 정보이며 C++ 언어에 대한 지식과 MTS를 아름답게 작성하는 능력이 아닙니다.
좋은. 그렇다면 주문이 실행된 후 가격 움직임의 메커니즘은 무엇입니까?
좋은 답변 미리 감사드립니다.
좋은. 그렇다면 주문이 실행된 후 가격 움직임의 메커니즘은 무엇입니까?
좋은 답변 미리 감사드립니다.
그것이 우리가 결정한 것입니다 :-)
결론은 틱은 거래가 이루어질 때 발생하는 것이 아니라 구매 또는 판매 요청이 수신 될 때 발생한다는 것입니다.
확인. 요청 시에도. 하지만 제가 알기로는 중개인(은행이나 펀드 또는 그 위에 있는 다른 사람)은 제 로트를 사지 않고 거래 상대방을 찾고 있습니다. 따라서 동일한 반대 요청을 찾습니다. 그리고 모든 것은 정확히 반대의 인용문으로 반복됩니다. 그래서?
상대방은 궁극적으로 어떤 큰 은행입니다. 모든 구매 주문을 실행하는 사람입니다. 우리는 항상 구매하고 그는 우리에게 판매합니다.
가격 변동의 이유는 배치가 아니라 주문 실행입니다.
모든 것이 여기에서 간단합니다. 3개의 매도 주문이 있다고 가정해 보겠습니다. 1000만 개에 1.39, 500만 개에 1.40, 300만 개에 1.42입니다. 동시에 매수자에게 가장 좋은 가격은 1.39이지만 1000만개까지의 구매수량까지만 가능합니다.어떤 구매자가 1500만개를 주문하면 1.39와 1.40(이것들 가격은 틱으로 시스템에 들어가지만 다음 구매 가격은 이미 1.42입니다.
시장의 유동성이 감소하는 경우가 있습니다(예: 중요한 경제 뉴스가 발표될 때) - 은행은 단순히 주문을 취소하고 위험을 감수하고 사은품을 제공하기를 원하지 않습니다. 동시에 단방향 수요로 인해 가격이 급격히 상승합니다.
귀하의 게시물에서 인용문으로 결론을 도출하고 싶습니다.
klerk : - 틱은 트랜잭션이 만들어질 때가 아니라 요청이 수신될 때 발생합니다.
nickbilak : - 가격 변동의 이유는 배치가 아니라 주문 실행입니다.
- 상대방은 궁극적으로 어떤 큰 은행입니다.
Vita : - 두 가지 요청을 상호 흡수한다고 해서 수요와 공급의 차이가 균등하지 않음
rsi : - 가격은 근본적인 이유에 의해 결정됩니다.
rsi : 가격과 주문 사이의 직접적인 인과 관계를 찾으십시오. 아무도 성공하지 못했습니다.
그렇다면 외환은 일반적으로 어떻게 작동합니까? Forex의 창시자조차 그것이 어떻게 작동하는지 이해하지 못한다는 인상을 받습니다!
결론:
완전한 부조리이며 결코 수익성이 없을 것입니다.
미래 견적 및 보류 중인 주문에 대한 정보 는 시장에서 작업하는 데 필요한 정보이며 C++ 언어에 대한 지식과 MTS를 아름답게 작성하는 능력이 아닙니다.
토론에 응해주신 모든 참가자들에게 깊은 감사를 드립니다.
귀하의 게시물에서 인용문으로 결론을 도출하고 싶습니다.
klerk : - 틱은 트랜잭션이 만들어질 때가 아니라 요청이 수신될 때 발생합니다.
nickbilak : - 가격 변동의 이유는 배치가 아니라 주문 실행입니다.
- 상대방은 궁극적으로 어떤 큰 은행입니다.
Vita : - 두 가지 요청을 상호 흡수한다고 해서 수요와 공급의 차이가 균등하지 않음
rsi : - 가격은 근본적인 이유에 의해 결정됩니다.
rsi : 가격과 주문 사이의 직접적인 인과 관계를 찾으십시오. 아무도 성공하지 못했습니다.
수업! 고맙습니다! 이것은 나의 최고입니다! :)
한 가지 뉘앙스가 있습니다. 왜냐하면 주문의 전체 그림이 외부에서 보이지 않기 때문입니다. 주문의 "빙산"과 같은 것이 있습니다(주문의 실제 볼륨 중 일부만 공개적으로 게시됨).
이 정보를 얻으려면 같은 은행에서 일해야 합니다. 그러나 이 조건은 이러한 방식으로 수익을 올릴 가능성을 배제합니다. 역설 :)
"이러한 방법으로 벌 수 있는 기회" - 불행히도 시장에서 다른 방법은 보이지 않습니다.
무슨 뜻이야? 주문은 예를 들어 5천만 달러의 가치가 있으며 시스템에서는 5로 표시될 수 있습니다.
글로벌 그림을 이해하는 것은 확실히 해롭지 않습니다. 그리고 누구에게나 자신만의 길이 있다.
결론:
완전한 부조리이며 결코 수익성이 없을 것입니다.
미래 견적 및 보류 중인 주문에 대한 정보 는 시장에서 작업하는 데 필요한 정보이며 C++ 언어에 대한 지식과 MTS를 아름답게 작성하는 능력이 아닙니다.
내부자 거래에 대한 부분도 결론이 틀리다.