igor00 : Omega Tradestation 2000i에서 Classic Stochastic을 찾을 수 있기를 바랍니다.
여기 있어요: {************************************************ *********************** 설명: 이 표시기는 조정 가능한 %K 및 %D로 스토캐스틱을 표시합니다. 제공 : (주)오메가리서치 (c) 저작권 1999 ************************************************** ***** **************}
IF CurrentBar > 길이 다음 시작 플롯1(K조정, "%K"); 플롯2(D조정됨, "%D"); 끝; Plot3(과매수, "과매수"); Plot4(과매도, "과매도");
{경고 기준} 플롯 1 > 과매수인 경우 Alert("%K 라인은 과매수 영역에 있습니다.") 또 다른 플롯1 < 과매도된 경우 Alert("%K 라인은 과매도 영역에 있습니다.");
{확률 전문가 논평} #BeginCmtry 해설(ExpertStochastic(Plot1, Plot2, Plot3, Plot4)); #끝;
{************************************************ *********************** 설명: 이 함수 는 슬로우 스토캐스틱 %K 클래식을 반환합니다. 제공 : (주)오메가리서치 (c) 저작권 1999 ************************************************** ***** **************}
입력: FastKLen(NumericSimple), 길이(NumericSimple);
SlowKClassic = Average(FastK(FastKLen), 길이);
{************************************************ *********************** 설명: 빠른 확률론적 %K 제공: Omega Research, Inc. (c) 저작권 1999 ************************************************** ***** **************}
입력: 길이(NumericSimple);
값1 = 최저(낮음, 길이); 값2 = 최고(높음, 길이) - 값1; 값3 = 닫기;
값2 > 0이면 FastK = (값3 - 값1) / 값2 * 100 또 다른 FastK = 0;
{************************************************ *********************** 설명: 이 함수는 슬로우 스토캐스틱 %D 클래식을 반환합니다. 제공 : (주)오메가리서치 (c) 저작권 1999 ************************************************** ***** **************}
{**************************************************** *********************** 설명: 이 함수는 FastDClassic을 반환합니다. 제공 : (주)오메가리서치 (c) 저작권 1999 *********************************************** ***** **************}
파하, 고양이와 관련된 매개변수를 찾을 수 없습니다. 그 결과를 얻었다. 총액도 기억나지 않는다. 테스트 직후에 최적화에 넣었습니다.
놀랍게도 최적화 후 숏 포지션에 대해 수익성 있는 거래 수가 52%를 넘지 않는 것으로 나타났습니다! 그리고 때로는 긴 것의 경우 75%에 도달합니다!
내 발에서 떨어졌다! 그 설정을 복원할 수 없습니다. 이미 테스터에서 모든 것을 실행했습니다. 안 돼요! 아마도 최근 몇 년 동안 GBPUSD 쌍에 대한 추세 시장이 있었을 것입니다. 또는 매도 포지션에 따라 스토캐스틱의 미러 버전을 취해야 합니다. 길이에 대한 테스터의 "코멘트"에 마법을 입력하십시오. 그리고 코. 자세와 이해.
그리고 최적화 후 결과를 게시합니다.
기호 GBPUSD (영국 파운드 vs 미국 달러) 기간 4시간(H4) 2006.01.02 00:00 - 2007.08. 31 00:00 (2006.01.01 - 2007.08.31) 모델 모든 틱 (기준 ...
시뮬레이션 품질 90.00%
초기 보증금 10000.00
순이익 4188.54
수익성 1.70 우승 기대 16.11
절대 하락 141.02 최대 하락 355.32 (2.57%) 상대 하락 2.86% (341.00)
총 거래 260
숏포지션(%원) 132(50.76%)
롱포지션(%원) 128(65.63%)
수익성 있는 거래(전체의 %) 151(58.08%) 손실 거래(전체의 %) 109(41.92%)
가장 큰 승리 무역 130.00 무역 손실 -60.56
평균 승리 거래 67.34 거래 손실 -54.86
최대 연속 승리(이익) 7(316.22) 연속 손실(손실) 5(-233.58)
롱 및 숏 포지션에 대한 확률적 기간만 최적화되었습니다. 그리고 발. 트롤이 최적화되지 않았습니다.
음디아)
Omega Tradestation 2000i에서 Classic Stochastic을 찾을 수 있기를 바랍니다.
{************************************************ ***********************
설명: 이 표시기는 조정 가능한 %K 및 %D로 스토캐스틱을 표시합니다.
제공 : (주)오메가리서치 (c) 저작권 1999
************************************************** ***** **************}
입력: 길이(5), KAdjust(3), DAdjust(3), 과매수(80), 과매도(20);
변수: KAdjusted(0), DAdjusted(0);
KAdjusted = SlowKClassic(KAdjust, 길이);
DAdjusted = SlowDClassic(DA조정, 길이);
IF CurrentBar > 길이 다음 시작
플롯1(K조정, "%K");
플롯2(D조정됨, "%D");
끝;
Plot3(과매수, "과매수");
Plot4(과매도, "과매도");
{경고 기준}
플롯 1 > 과매수인 경우
Alert("%K 라인은 과매수 영역에 있습니다.")
또 다른
플롯1 < 과매도된 경우
Alert("%K 라인은 과매도 영역에 있습니다.");
{확률 전문가 논평}
#BeginCmtry
해설(ExpertStochastic(Plot1, Plot2, Plot3, Plot4));
#끝;
{************************************************ ***********************
설명: 이 함수 는 슬로우 스토캐스틱 %K 클래식을 반환합니다.
제공 : (주)오메가리서치 (c) 저작권 1999
************************************************** ***** **************}
입력: FastKLen(NumericSimple), 길이(NumericSimple);
SlowKClassic = Average(FastK(FastKLen), 길이);
{************************************************ ***********************
설명: 빠른 확률론적 %K
제공: Omega Research, Inc. (c) 저작권 1999
************************************************** ***** **************}
입력: 길이(NumericSimple);
값1 = 최저(낮음, 길이);
값2 = 최고(높음, 길이) - 값1;
값3 = 닫기;
값2 > 0이면
FastK = (값3 - 값1) / 값2 * 100
또 다른
FastK = 0;
{************************************************ ***********************
설명: 이 함수는 슬로우 스토캐스틱 %D 클래식을 반환합니다.
제공 : (주)오메가리서치 (c) 저작권 1999
************************************************** ***** **************}
입력: FastKLen(NumericSimple), 길이(NumericSimple);
SlowDClassic = Average(FastDClassic(FastKLen), 길이);
{**************************************************** ***********************
설명: 이 함수는 FastDClassic을 반환합니다.
제공 : (주)오메가리서치 (c) 저작권 1999
*********************************************** ***** **************}
입력 : KLength(NumericSimple);
FastDClassic = Average(FastK(KLength), 3);
아니다. 99/1.
- "스토캐스틱은 값을 소급적으로 바꾸는 역겨운 성질을 가지고 있다"?
제대로 표현하지 못했습니다.
실제로 값은 마지막 몇 개의 막대를 다시 계산하면 소급하여 변경됩니다.
0-bar만 계산되면 모든 것이 정상입니다.
이것은 예를 들어 MN1에서 W1까지 Stochastic을 표시하면 명확하게 알 수 있습니다.
포럼을 위한 비디오를 만드는 방법을 몰라서 유감입니다. 그렇지 않으면 보여드릴 것입니다.
99/1 포레바.
А из коротких, - в лучшем случае, - 50/55 %.
또한 이것은 신호 라인과 과매수 / 과매도 수준, 심지어 iOnArray의 입구에 있습니다 ...
결론 - 스토캐스틱을 사용하는 경우 매수와 매도의 매개변수를 별도로 설정해야 합니다. 저것들. 두 가지 지표를 사용합니다.
결론은 다소 논란의 여지가 있습니다.
장기 상승 추세가 있기 때문에 일반적으로 롱 포지션이 더 성공적입니다. 스토캐스틱은 쓸모가 없습니다.
그리고 짧은 것에서 - 기껏해야 - 50/55%.
또한 이것은 신호 라인과 과매수 / 과매도 수준, 심지어 iOnArray의 입구에 있습니다 ...
결론 - 스토캐스틱을 사용하는 경우 매수와 매도의 매개변수를 별도로 설정해야 합니다. 저것들. 두 개의 지표를 사용하십시오.
결론은 다소 논란의 여지가 있습니다.
장기 상승 추세가 있기 때문에 일반적으로 롱 포지션이 더 성공적입니다. 스토캐스틱은 쓸모가 없습니다.
시장 비대칭 원칙에 기반한 성공적인 거래 시스템은 이미 존재합니다. '문서: 비표준 자동 거래' 참조
그리고 짧은 것에서 - 기껏해야 - 50/55%.
또한 이것은 신호 라인과 과매수 / 과매도 수준, 심지어 iOnArray의 입구에 있습니다 ...
결론 - 스토캐스틱을 사용하는 경우 매수와 매도의 매개변수를 별도로 설정해야 합니다. 저것들. 두 개의 지표를 사용하십시오.
결론은 다소 논란의 여지가 있습니다.
장기 상승 추세가 있기 때문에 일반적으로 롱 포지션이 더 성공적입니다. 스토캐스틱은 쓸모가 없습니다.
별말씀을요! 거의 모든 쌍에서 추세가 관찰된다는 점을 강조했습니다! 그리고 최근 1~2년(엔) 동안 추세가 유지되고 움직임이 불일치하는 곳. 예를 들어 GBPCHF의 장기 추세는 무엇입니까? 그리고 다른 유사한?
그리고 추세 - 본격화!
IMHO, 논란의 여지가 있는 결론에서 또 다른 결론을 도출할 수 있습니다. Forex는 비대칭입니다. 그렇다면 롱 포지션과 숏 포지션에 대해 별도의 신호가 있고 이러한 신호를 개별적으로 최적화하는 거래 시스템을 만들 수 있습니다.
시장 비대칭 원칙에 기반한 성공적인 거래 시스템은 이미 존재합니다. '문서: 비표준 자동 거래' 참조
정말로. 첫 번째 게시물부터 어드바이저에 별도의 시그널을 제공했습니다. 그리고 수익성 있는 거래의 수는 롱 포지션과 숏 포지션에서 거의 동일했습니다.
IMHO, 논란의 여지가 있는 결론에서 또 다른 결론을 도출할 수 있습니다. Forex는 비대칭입니다. 그렇다면 롱 포지션과 숏 포지션에 대해 별도의 신호가 있고 이러한 신호를 개별적으로 최적화하는 거래 시스템을 만들 수 있습니다.
시장 비대칭 원칙에 기반한 성공적인 거래 시스템은 이미 존재합니다. '문서: 비표준 자동 거래' 참조
정말로. 첫 번째 게시물부터 어드바이저에 별도의 시그널을 제공했습니다. 그리고 수익성 있는 거래의 수는 롱 포지션과 숏 포지션에서 거의 동일했습니다.
파하, 고양이와 관련된 매개변수를 찾을 수 없습니다. 그 결과를 얻었다. 총액도 기억나지 않는다. 테스트 직후에 최적화에 넣었습니다.
놀랍게도 최적화 후 숏 포지션에 대해 수익성 있는 거래 수가 52%를 넘지 않는 것으로 나타났습니다! 그리고 때로는 긴 것의 경우 75%에 도달합니다!
내 발에서 떨어졌다! 그 설정을 복원할 수 없습니다. 이미 테스터에서 모든 것을 실행했습니다. 안 돼요! 아마도 최근 몇 년 동안 GBPUSD 쌍에 대한 추세 시장이 있었을 것입니다. 또는 매도 포지션에 따라 스토캐스틱의 미러 버전을 취해야 합니다. 길이에 대한 테스터의 "코멘트"에 마법을 입력하십시오. 그리고 코. 자세와 이해.
그리고 최적화 후 결과를 게시합니다.
기호 GBPUSD (영국 파운드 vs 미국 달러) 기간 4시간(H4) 2006.01.02 00:00 - 2007.08. 31 00:00 (2006.01.01 - 2007.08.31) 모델 모든 틱 (기준 ...
시뮬레이션 품질 90.00%
초기 보증금 10000.00
순이익 4188.54
수익성 1.70 우승 기대 16.11
절대 하락 141.02 최대 하락 355.32 (2.57%) 상대 하락 2.86% (341.00)
총 거래 260
숏포지션(%원) 132(50.76%)
롱포지션(%원) 128(65.63%)
수익성 있는 거래(전체의 %) 151(58.08%) 손실 거래(전체의 %) 109(41.92%)
가장 큰 승리 무역 130.00 무역 손실 -60.56
평균 승리 거래 67.34 거래 손실 -54.86
최대 연속 승리(이익) 7(316.22) 연속 손실(손실) 5(-233.58)
롱 및 숏 포지션에 대한 확률적 기간만 최적화되었습니다. 그리고 발. 트롤이 최적화되지 않았습니다.