"고통스러운" 여러분, 하지만 다시 쓰기 위해 나는 일반적으로 Mikhail Sergeyevich, State Emergency Committee(나는 이 바보 같은 순간에 DB와 BP에 있을 수 있었습니다), 그리고 Boris Nikolaich - 이야기는 예측할 수 없습니다 :))) ....... .외환에 적합)
Mathemat 이 말했듯이 ..... 여기에서 시도하고 시도합니다 ..... :(하지만 여전히 자신을 위해, 자기 :)
아니요, 실제로 테스트를 통해 문제를 어떻게든 해결했다면 이 영역의 최적화는 완전한 실패입니다 ...... 그리고 Granit77 , 내가 첨부한 화면이 그렇지 않다는 것을 인정해야 합니다. 쓰레기를 버리다)
그리고 여기에서 그가 이 일련의 입장을 열지 않도록 히스토리를 제거하거나 예상대로 닫을 수 있도록 히스토리를 추가해야 할 것입니다.
예, 무엇을 제거해야 하는지 미리 알았으면 좋겠습니다. :)
Vita 옵션을 사용하면 데이터 적합성을 얻을 수 있으며 좋은 결과가 나올지 의심스럽습니다.
"순차적"보다 더 나쁜 것은 없습니다 ..... 나는 나 자신을 반복하고 싶지 않습니다 - 당신은 세트와 부분 집합에 대한 그의 게시물을주의 깊게 읽으십시오 .... - 그가 옳습니다))
그리고 보장도 없고...
시간이 걸린다는 점은 최적화 주기의 코드라기 보다는 Expert Advisor 코드나 많은 양의 데이터를 최적화 시킨다는 점에서 최적화에 시간이 많이 걸린다는 점이라고 생각합니다.
그것이 제가 항상 하는 일입니다. 무엇보다도 코드 최적화입니다. 기계가 약했을 때 머리가 신선했지만 멋진 것보다 더 짜내서 ..... 그래서 그것은 질문이 아닙니다 -
최적화가 진행 중이며 요청되었습니다(지금 살펴보겠습니다) - 26195400 실행, 실제로 출력에서(저는 3년 동안 최적화했습니다) 약 천 가지 옵션이 얻어집니다. 이 번호를 수동으로 확인할 수 있는 방법은 없습니다. 포워드 "2008"에 대한 "조각"이 완전히있었습니다. 그리고 여기에서 이 1000개의 옵션을 "연속적인" 옵션으로 만들 수 있습니다. 500개는 거부해도 상관없습니다. :)
그러나 기계가 나에게 26개의 레몬을 요구했을 때 5000개의 패스를 만났고 이 1000개는 유전학 없이 하루를 요구합니다 :(((
다른 사람이 아닌 공휴일을 십여 개 더 나열할 수 있습니다만..... 꼭 필요한가요? )))))))
질문은 쉽지 않습니다.
일반적으로 지금까지는 일단 표준에 병합되지 않는 시스템을 만들어야 한다고 생각했는데, 변경되지 않은 로트.......더 나아가..... "표준 하나만이 작동하는 것처럼 저것'은 적습니다만.... 이제 조심하면 (저는 'NEAT' 돈을 조이는 것을 강조하는데, 그 의미 자체가 왜곡되지 않고 결과가 완전히 달라집니다.)
주제가 잠잠해졌습니다. 질문이 공중에 떠 있습니다. "멍청한"(단일 패스) 최적화 에서 수익성이 있는 많은 Expert Advisors를 사용한 다음 포워드가 아닌 경우 병합한 다음 데모에서, 데모가 아닌 경우 실제에서 병합할 때까지 깨달았습니다. 나는이 질문을 스스로 결정합니다. 더 이상 움직이지 않을 것입니다 .... 아무데도 :)
Символ EURGBP (Euro vs Great Britain Pound ) Период 4 Часа (H4) 2005.07.04 00:00 - 2008.10.02 20:00 (2005.07.03 - 2008.10.03) Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) Параметры Counter=0; Filename="opt1.txt"; nameEA="Tango-Mini_EG240"; PauseBeforeTrade=11; MaxWaiting_sec=60; Dolya=0.5; Down=50; Lot=0.1; LotsMeneg=0; MinProfit=115; SumProfit=85; Tral=2; VF=2; StopLoss=225; Баров в истории 6054 Смоделировано тиков 2905866 Качество моделирования 90.00% Ошибки рассогласования графиков 0 Начальный депозит 1000000.00 Чистая прибыль 14620.93 Общая прибыль 32433.61 Общий убыток -17812.68 Прибыльность 1.82 Матожидание выигрыша 24.91 Абсолютная просадка 1096.96 Максимальная просадка 1824.99 (0.18%) Относительная просадка 0.18% (1824.99) Всего сделок 587 Короткие позиции (% выигравших) 270 (79.26%) Длинные позиции (% выигравших) 317 (75.71%) Прибыльные сделки (% от всех) 454 (77.34%) Убыточные сделки (% от всех) 133 (22.66%) Самая большая прибыльная сделка 415.05 убыточная сделка -442.03 Средняя прибыльная сделка 71.44 убыточная сделка -133.93 Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 42 (2200.88) непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-2822.10) Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 2200.88 (42) непрерывный убыток (число проигрышей) -2822.10 (7) Средний непрерывный выигрыш 6 непрерывный проигрыш 2
Дополнительно: - максимум текущего убытка:- 1157 пунктов - максимальное количество одновременно открытых позиций: - 21
그리고 이것은 센세이셔널한 Reshetov 퍼셉트론을 기반으로 하고 있지만 거기에서 나는 내 방식으로 입장 및 퇴장 규칙을 변경했습니다.
전략 테스트 보고서 NCM Alpari 데모(빌드 218)
기호 USDJPY(미국 달러 vs 일본 엔) 기간 1시간(H1) 2005.07.04 00:00 - 2008.10.02 23:00 (2005.07.03 - 2008.10.03) 모든 틱 모델(가용 가능한 모든 최소 기간을 기반으로 한 가장 정확한 방법) 매개변수 카운터=0; 파일명="opt1.txt"; nameEA="NACM_UJ60"; PauseBeforeTrade=11; MaxWaiting_sec=60; 돌리야=0.5; 아래로 = 50; 로트=0.1; 랏메네그=0; x1=100; x2=148; x3=20; x4=111; 최소 이익 = 44; 트랄=0; VF=2; 테이크프로핏=73; 손절매 = 296; 허용=7; 역사의 막대 21058 시뮬레이션된 틱 6173610 시뮬레이션 품질 90.00% 그래프 불일치 오류 0 초기 보증금 1000000.00 당기순이익 4642.05 총이익 12595.05 총손실 -7953.00 수익성 1.58 승률 16.52 절대 하락 118.55 최대 하락 1434.04 (0.14%) 상대 하락 0.14% (1434.04) 총 거래량 281 숏포지션(%원) 155(89.03%) 롱포지션(%원) 126(90.48%) 수익성 있는 거래(전체의 %) 252(89.68%) 손실 거래(전체의 %) 29(10.32%) 가장 큰 승리 무역 75.65 무역 손실 -306.86 평균 거래 성공 49.98 거래 손실 -274.24 최대 연속 승(이익) 41(1932.69) 연속 손실(패) 2(-605.28) 최대 연속 이익(승수) 1932.69(41) 연속 손실(패자) -605.28(2) 평균 연속 승 10 연속 패 1
초기 보증금 1000000(?). 최적화할 때 드로다운에 제한을 두는데 비율이 있습니다. 10,000의 30%와 15,000이 다른 차수의 값이라면 백만의 0.3% 또는 그보다 조금 더 많은 값은 거의 같은 금액입니다.
예, 차트 끝에서 쪼아, 이것은 "종료 시 닫힘"입니다.
최적화 24/6/6/3 - 개월 수.
24 - 수용 가능한 결과를 제공하는 매개 변수 집합을 식별하는 주요 부분.
2에서 6은 OOS입니다. 이 간격 동안 수신된 세트를 실행합니다.
추가 Excel 및 분석: - 용납할 수 없을 정도로 작은 이익 - 스크랩에 - 메인 기간에 70-80 미만으로 거래됨 - 스크랩용 - OOS의 마이너스 잔액 - 스크랩 - 이익 비율과 거래 건수 대 기간 비율 간의 총체적 불일치 - 스크랩에 대한
그 후, 10-15 줄이 남아 있습니다 ....... 그래서 창은 3 개월입니다. 그냥 들여다 보지만 더 선택할 가치가 있습니까? 아마도 마이너스 만있을 수 있습니다. :)
가치가 있는 것이 무엇인지 확인하면 전체 간격에 대해 2개, 최대 3개 및 최종 최적화의 그룹화를 수행합니다. 가장 좋은 것을 선택한 다음 데모를 선택합니다. ... 보장 없음, 아니오 아직 통계 :)
..... 그리고 이 모든 것은 최적화의 주요 부분에서 최대 이익을 제공하는 세트에서 상당히 멀리 발생합니다.
따라서 겉보기에 수익성이 있는 것처럼 보이는 조합의 90-95%가 처음에는 거부됩니다: Expert-Instrument-Timeframe.
누군가는 이익이 충분하지 않다고 말할 수 있습니다. 그러나 나는 신뢰성을 "붙였습니다".
비판은 환영합니다.
PS1 저는 저작권을 주장하지 않습니다. 제가 사용한 대부분은 이 주제와 이 포럼에 설명되어 있습니다.
PS2 :) 때로는 코드에서 작은 실수를 하는 것이 전혀 해롭지 않습니다. 그러면 모든 틱이 아니라 제어점에서 최적화할 수 있습니다.
그리고 고문이 좀 더 편하게 할 수 있도록 이 역사를 통째로 다시 쓰는 게 낫다. :))
예, 그리고 미래는 언제 팔아야 하는지를 알기 위해 스스로 작성하는 것이 좋습니다. :)
예, 그리고 미래는 언제 팔아야 하는지를 알기 위해 스스로 작성하는 것이 좋습니다. :)
"고통스러운" 여러분, 하지만 다시 쓰기 위해 나는 일반적으로 Mikhail Sergeyevich, State Emergency Committee(나는 이 바보 같은 순간에 DB와 BP에 있을 수 있었습니다), 그리고 Boris Nikolaich - 이야기는 예측할 수 없습니다 :))) ....... .외환에 적합)
Mathemat 이 말했듯이 ..... 여기에서 시도하고 시도합니다 ..... :(하지만 여전히 자신을 위해, 자기 :)
아니요, 실제로 테스트를 통해 문제를 어떻게든 해결했다면 이 영역의 최적화는 완전한 실패입니다 ...... 그리고 Granit77 , 내가 첨부한 화면이 그렇지 않다는 것을 인정해야 합니다. 쓰레기를 버리다)
그리고 여기에서 그가 이 일련의 입장을 열지 않도록 히스토리를 제거하거나 예상대로 닫을 수 있도록 히스토리를 추가해야 할 것입니다.
예, 무엇을 제거해야 하는지 미리 알았으면 좋겠습니다. :)
Vita 옵션을 사용하면 데이터 적합성을 얻을 수 있으며 좋은 결과가 나올지 의심스럽습니다.
"순차적"보다 더 나쁜 것은 없습니다 ..... 나는 나 자신을 반복하고 싶지 않습니다 - 당신은 세트와 부분 집합에 대한 그의 게시물을주의 깊게 읽으십시오 .... - 그가 옳습니다))
그리고 보장도 없고...
시간이 걸린다는 점은 최적화 주기의 코드라기 보다는 Expert Advisor 코드나 많은 양의 데이터를 최적화 시킨다는 점에서 최적화에 시간이 많이 걸린다는 점이라고 생각합니다.
그것이 제가 항상 하는 일입니다. 무엇보다도 코드 최적화입니다. 기계가 약했을 때 머리가 신선했지만 멋진 것보다 더 짜내서 ..... 그래서 그것은 질문이 아닙니다 -
최적화가 진행 중이며 요청되었습니다(지금 살펴보겠습니다) - 26195400 실행, 실제로 출력에서(저는 3년 동안 최적화했습니다) 약 천 가지 옵션이 얻어집니다. 이 번호를 수동으로 확인할 수 있는 방법은 없습니다. 포워드 "2008"에 대한 "조각"이 완전히있었습니다. 그리고 여기에서 이 1000개의 옵션을 "연속적인" 옵션으로 만들 수 있습니다. 500개는 거부해도 상관없습니다. :)
그러나 기계가 나에게 26개의 레몬을 요구했을 때 5000개의 패스를 만났고 이 1000개는 유전학 없이 하루를 요구합니다 :(((
.. 제가 첨부한 화면이 휴지통에 버리지 않는다는 점에 동의 \ tes Granit77 )
나는 조언자 인 척하지 않습니다. 아마도 쓰레기 더미에 끌리지 않을 것입니다. 나는 단지 내 감정을 공유했습니다. 나는 그런 단점을 가져야합니다
특질. 물론 아무 것도 버리지 않지만 최적화 결과는 음수로 표시됩니다.
나는 조언자 인 척하지 않습니다. 아마도 쓰레기 더미에 끌리지 않을 것입니다. 난 그냥 내 감정을 공유: 나는 그런 단점을 해야 합니다
특질. 물론 아무 것도 버리지 않지만 최적화 결과는 음수로 표시됩니다.
:) 자신을 변경하십시오 (자신이 아님))
진지하게 - "특이성"인가 "특이성"인가?
:) 자신을 변경하십시오 (자신이 아님))
나는 헛되이 스마일을 넣었다. 나는 확실히, 그리고 근거가 없는 것이 없도록 최적화의 복잡성을 연구하는 방향으로 정확하게 변경할 것입니다.
지금까지는 내 직감을 믿었지만, 멀어질수록 의심이 커졌다.
추신
Mathemat 는 공통 언어를 찾는 사람들과 "당신"으로 말하는 법을 가르쳤습니다. 실례가 되지 않는다면 "너"에게 가자.
조달청
사전에서 확인해보니 '특이하다'가 맞는데,
특이성 (그리스어에서. ѭѭѭѭѭ - 기이하고, 특별하고, 특이한 및 ѭѭѭѭѭѭѭѭ - 혼합), 편협 - 일부에서 발생하는 고통스러운 반응 ...
그럼, 해피 광부의 날!
Mathemat 는 공통 언어를 찾는 사람들과 "당신"으로 말하는 법을 가르쳤습니다. 실례가 되지 않는다면 "너"에게로 가자.
중국어를 몰라도 질문 없음))
.... 그들은 Yeltsin을 기억했습니다
그럼, 해피 광부의 날!
다른 사람이 아닌 공휴일을 십여 개 더 나열할 수 있습니다만..... 꼭 필요한가요? )))))))
질문은 쉽지 않습니다.
일반적으로 지금까지는 일단 표준에 병합되지 않는 시스템을 만들어야 한다고 생각했는데, 변경되지 않은 로트.......더 나아가..... "표준 하나만이 작동하는 것처럼 저것'은 적습니다만.... 이제 조심하면 (저는 'NEAT' 돈을 조이는 것을 강조하는데, 그 의미 자체가 왜곡되지 않고 결과가 완전히 달라집니다.)
그들은 그것에 대해 우리에게 이야기하지만 완고한 우리는 믿지 않습니다 :))
그래서 8월 27일은 광부의 날이었습니다.
광부가 없었다면 러시아의 초대 대통령은 다른 성을 가졌을 것입니다.
2.
수학적으로 가장 건전한 자금 관리는 10에서 0.1로 시작하고 더 이상은 아닐 때입니다.
주제가 잠잠해졌습니다. 질문이 공중에 떠 있습니다. "멍청한"(단일 패스) 최적화 에서 수익성이 있는 많은 Expert Advisors를 사용한 다음 포워드가 아닌 경우 병합한 다음 데모에서, 데모가 아닌 경우 실제에서 병합할 때까지 깨달았습니다. 나는이 질문을 스스로 결정합니다. 더 이상 움직이지 않을 것입니다 .... 아무데도 :)
달이 거의 다 가네요. 다음은 일부 예비 결과입니다.
Strategy Tester Report
Tango-Mini
Alpari-Demo (Build 218)
Символ EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
Период 4 Часа (H4) 2005.07.04 00:00 - 2008.10.02 20:00 (2005.07.03 - 2008.10.03)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Counter=0; Filename="opt1.txt"; nameEA="Tango-Mini_EG240"; PauseBeforeTrade=11; MaxWaiting_sec=60; Dolya=0.5; Down=50; Lot=0.1; LotsMeneg=0; MinProfit=115; SumProfit=85; Tral=2; VF=2; StopLoss=225;
Баров в истории 6054 Смоделировано тиков 2905866 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000000.00
Чистая прибыль 14620.93
Общая прибыль 32433.61 Общий убыток -17812.68
Прибыльность 1.82
Матожидание выигрыша 24.91
Абсолютная просадка 1096.96 Максимальная просадка 1824.99 (0.18%) Относительная просадка 0.18% (1824.99)
Всего сделок 587
Короткие позиции (% выигравших) 270 (79.26%)
Длинные позиции (% выигравших) 317 (75.71%)
Прибыльные сделки (% от всех) 454 (77.34%) Убыточные сделки (% от всех) 133 (22.66%)
Самая большая прибыльная сделка 415.05 убыточная сделка -442.03
Средняя прибыльная сделка 71.44 убыточная сделка -133.93
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 42 (2200.88) непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-2822.10)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 2200.88 (42) непрерывный убыток (число проигрышей) -2822.10 (7)
Средний непрерывный выигрыш 6 непрерывный проигрыш 2
Дополнительно:
- максимум текущего убытка:- 1157 пунктов
- максимальное количество одновременно открытых позиций: - 21
그리고 이것은 센세이셔널한 Reshetov 퍼셉트론을 기반으로 하고 있지만 거기에서 나는 내 방식으로 입장 및 퇴장 규칙을 변경했습니다.
전략 테스트 보고서
NCM
Alpari 데모(빌드 218)
기호 USDJPY(미국 달러 vs 일본 엔)
기간 1시간(H1) 2005.07.04 00:00 - 2008.10.02 23:00 (2005.07.03 - 2008.10.03)
모든 틱 모델(가용 가능한 모든 최소 기간을 기반으로 한 가장 정확한 방법)
매개변수 카운터=0; 파일명="opt1.txt"; nameEA="NACM_UJ60"; PauseBeforeTrade=11; MaxWaiting_sec=60; 돌리야=0.5; 아래로 = 50; 로트=0.1; 랏메네그=0; x1=100; x2=148; x3=20; x4=111; 최소 이익 = 44; 트랄=0; VF=2; 테이크프로핏=73; 손절매 = 296; 허용=7;
역사의 막대 21058 시뮬레이션된 틱 6173610 시뮬레이션 품질 90.00%
그래프 불일치 오류 0
초기 보증금 1000000.00
당기순이익 4642.05 총이익 12595.05 총손실 -7953.00
수익성 1.58 승률 16.52
절대 하락 118.55 최대 하락 1434.04 (0.14%) 상대 하락 0.14% (1434.04)
총 거래량 281 숏포지션(%원) 155(89.03%) 롱포지션(%원) 126(90.48%)
수익성 있는 거래(전체의 %) 252(89.68%) 손실 거래(전체의 %) 29(10.32%)
가장 큰 승리 무역 75.65 무역 손실 -306.86
평균 거래 성공 49.98 거래 손실 -274.24
최대 연속 승(이익) 41(1932.69) 연속 손실(패) 2(-605.28)
최대 연속 이익(승수) 1932.69(41) 연속 손실(패자) -605.28(2)
평균 연속 승 10 연속 패 1
초기 보증금 1000000(?). 최적화할 때 드로다운에 제한을 두는데 비율이 있습니다. 10,000의 30%와 15,000이 다른 차수의 값이라면 백만의 0.3% 또는 그보다 조금 더 많은 값은 거의 같은 금액입니다.
예, 차트 끝에서 쪼아, 이것은 "종료 시 닫힘"입니다.
최적화 24/6/6/3 - 개월 수.
24 - 수용 가능한 결과를 제공하는 매개 변수 집합을 식별하는 주요 부분.
2에서 6은 OOS입니다. 이 간격 동안 수신된 세트를 실행합니다.
추가 Excel 및 분석:
- 용납할 수 없을 정도로 작은 이익 - 스크랩에
- 메인 기간에 70-80 미만으로 거래됨 - 스크랩용
- OOS의 마이너스 잔액 - 스크랩
- 이익 비율과 거래 건수 대 기간 비율 간의 총체적 불일치 - 스크랩에 대한
그 후, 10-15 줄이 남아 있습니다 ....... 그래서 창은 3 개월입니다. 그냥 들여다 보지만 더 선택할 가치가 있습니까? 아마도 마이너스 만있을 수 있습니다. :)
가치가 있는 것이 무엇인지 확인하면 전체 간격에 대해 2개, 최대 3개 및 최종 최적화의 그룹화를 수행합니다. 가장 좋은 것을 선택한 다음 데모를 선택합니다. ... 보장 없음, 아니오 아직 통계 :)
..... 그리고 이 모든 것은 최적화의 주요 부분에서 최대 이익을 제공하는 세트에서 상당히 멀리 발생합니다.
따라서 겉보기에 수익성이 있는 것처럼 보이는 조합의 90-95%가 처음에는 거부됩니다: Expert-Instrument-Timeframe.
누군가는 이익이 충분하지 않다고 말할 수 있습니다. 그러나 나는 신뢰성을 "붙였습니다".
비판은 환영합니다.
PS1 저는 저작권을 주장하지 않습니다. 제가 사용한 대부분은 이 주제와 이 포럼에 설명되어 있습니다.
PS2 :) 때로는 코드에서 작은 실수를 하는 것이 전혀 해롭지 않습니다. 그러면 모든 틱이 아니라 제어점에서 최적화할 수 있습니다.