복잡한 차익거래 - 페이지 3

새 코멘트
 
Mak :
1. 거래 자체의 상관 관계는 절대적으로 쓸모가 없습니다.
상관 관계의 존재는 항상 기정사실의 진술입니다.
상관 관계는 미래 가치에 대해 아무 것도 말할 수 없으며 일어난 일만 말할 수 있습니다.
그리고 거래를 위해서는 50% 이상의 확률로 최소 1바 앞서 가격 가치를 예측해야 합니다.
저는 이 관점에 전적으로 동의합니다.
그리고 상관 원리만이 시스템의 기초라면 곧 저장소를 고갈시키기 시작할 것입니다.
테스터에서 시스템을 테스트한 경험이 없지만 라이브 시장에서 시스템을 테스트한 경험에서 다음과 같이 말할 수 있습니다.
시스템을 실제에 적용하려면 최소 6개월 동안 교육 계정으로 시스템을 구동해야 합니다!
 

네 가능합니다만...

1. 예를 들어 AUD / USD 및 NZD / USD의 경우 상관 계수의 차이 증가분을 분석하면 1999년 이후에 존재했던 몇 가지 패턴을 찾을 수 있습니다(이전 기간의 분은 없음) 그리고 지금도 쉽게 감지할 수 있습니다. 예, 아마도 언젠가는 멈출 것이고 어쩌면 내일도 있겠지만 이 위험은 이미 모든 비즈니스에 내재된 일종의 위험에 속합니다.

2. 1999년 이후 최악의 평균 수익성(객관성을 높이기 위해 의도적으로 낮춤), 재인용 및 슬리피 지를 모방하여 종이에 테스트했을 때 - 재투자 없이 월 8.3% !! 그런 결과가 역사의 조정이라고 볼 수 있을지 의문이다. 예, 사용자 정의할 항목이 없습니다.

3. 위험은 내 것이 아닙니다.

추신 - 제 TC나 고문은 Yura Reshetov의 고문 및 중재의 본질에 대한 이해와 아무 관련이 없습니다. 그리고 내가 말하는 것과 그의 스레드에서 논의된 것은 다른 것입니다.

 
DrawDown :

1. 예를 들어 AUD / USD 및 NZD / USD의 경우 상관 계수의 차이 증가분을 분석하면 몇 가지 패턴을 찾을 수 있습니다.

상관 관계에 대해 이야기하고 있는 시간대는 무엇입니까? 결국 몇 분 또는 5분을 고려하는 것은 의미가 없는 것 같습니다.
 
VBAG :
아래로 그리기 :

1. 예를 들어 AUD / USD 및 NZD / USD의 경우 상관 계수의 차이 증가분을 분석하면 몇 가지 패턴을 찾을 수 있습니다.

상관 관계에 대해 이야기하고 있는 시간 프레임은 무엇입니까? 결국 몇 분 또는 5분을 고려하는 것은 의미가 없는 것 같습니다.

아무거나. 발견된 규칙성은 모든 TF에 존재합니다. 그러나 거래에서 어떻게 사용될 수 있는지 쉽게 이해할 수 있도록 30M 또는 60M을 고려하십시오.
 
상관 관계는 무엇입니까?
AUD/USD와 NZD/USD 사이 또는 AUD/USD와 T 사이, NZD/USD와 T 사이?
 
Mak :
상관 관계는 무엇입니까?
AUD/USD와 NZD/USD 사이 또는 AUD/USD와 T 사이 및 NZD/USD와 T 사이?


AUD/USD와 NZD/USD 사이. 계수의 현재 값과 이전 값의 차이를 분석하기만 하면 됩니다.
 
행운을 빕니다. 나는 당신의 석방을 기대합니다.
 

다음은 동일한 계정에 대한 업데이트된 보고서입니다.

계정: 472823 이름: 드로우다운 통화: USD 2007년 6월 12일 05:53
마감된 거래:
티켓 오픈 시간 유형 제비 안건 가격 S/L T/P 마감 시간 가격 수수료 구실 교환 이익
12838686 2007.05.09 21:07 균형 보증금 10 000.00
12839092 2007.05.09 21:18 구입 1.00 gbpusd 1.9935 0.0000 0.0000 2007.05.09 21:22 1.9936 0.00 0.00 0.00 7.00
12839094 2007.05.09 21:18 팔다 1.00 유로 1.3527 0.0000 0.0000 2007.05.09 21:22 1.3526 0.00 0.00 0.00 10시
12839851 2007.05.09 21:42 구입 1.00 nzdusd 0.7340 0.0000 0.0000 2007.05.09 22:42 0.7342 0.00 0.00 0.00 40.00
12839853 2007.05.09 21:42 팔다 1.00 오더스드 0.8278 0.0000 0.0000 2007.05.09 22:44 0.8279 0.00 0.00 0.00 -20.00
12840181 2007.05.09 21:52 구입 1.00 유르피 162.41 0.00 0.00 2007.05.09 22:10 162.47 0.00 0.00 0.00 49.95
12840185 2007.05.09 21:52 팔다 1.00 chfjpy 98.54 0.00 0.00 2007.05.09 22:10 98.60 0.00 0.00 0.00 -49.94
12842125 2007.05.10 00:55 구입 1.00 nzdusd 0.7330 0.0000 0.0000 2007.05.10 01:07 0.7336 0.00 0.00 0.00 120.00
12842126 2007.05.10 00:55 팔다 1.00 오더스드 0.8277 0.0000 0.0000 2007.05.10 01:24 0.8279 0.00 0.00 0.00 -40.00
12843214 2007.05.10 03:32 구입 1.00 nzdusd 0.7330 0.0000 0.0000 2007.05.10 03:40 0.7342 0.00 0.00 0.00 240.00
12843216 2007.05.10 03:32 팔다 1.00 오더스드 0.8309 0.0000 0.0000 2007.05.10 03:40 0.8320 0.00 0.00 0.00 -220.00
12844768 2007.05.10 06:22 구입 1.00 nzdusd 0.7341 0.0000 0.0000 2007.05.10 10:10 0.7344 0.00 0.00 0.00 60.00
12844769 2007.05.10 06:22 팔다 1.00 오더스드 0.8322 0.0000 0.0000 2007.05.10 10:10 0.8322 0.00 0.00 0.00 0.00
12848518 2007.05.10 09:17 구입 1.00 gbpusd 1.9953 0.0000 0.0000 2007.05.24 09:35 1.9871 0.00 0.00 -15.47 -574.00
12848521 2007.05.10 09:17 팔다 1.00 유로 1.3558 0.0000 0.0000 2007.05.24 09:35 1.3452 0.00 0.00 41.90 1 060.00
12856244 2007.05.10 13:22 구입 1.00 유르피 162.92 0.00 0.00 2007.05.10 14:48 162.90 0.00 0.00 0.00 -16.61
12856247 2007.05.10 13:22 팔다 1.00 chfjpy 98.87 0.00 0.00 2007.05.10 14:49 98.82 0.00 0.00 0.00 41.53
12865033 2007.05.10 17:59 구입 1.00 유르피 162.66 0.00 0.00 2007.05.14 12:09 162.96 0.00 0.00 19.49 249.42
12865044 2007.05.10 17:59 구입 1.00 유르피 162.67 0.00 0.00 2007.05.14 12:08 162.96 0.00 0.00 19.49 241.10
12865045 2007.05.10 17:59 팔다 1.00 chfjpy 98.72 0.00 0.00 2007.05.14 12:08 98.68 0.00 0.00 -9.16 33.25
12912035 2007.05.14 12:10 팔다 1.00 유로 1.3544 0.0000 0.0000 2007.05.17 15:08 1.3488 0.00 0.00 14.90 560.00
12912036 2007.05.14 12:10 구입 1.00 gbpusd 1.9817 0.0000 0.0000 2007.05.17 15:08 1.9746 0.00 0.00 -5.25 -497.00
12926341 2007.05.15 08:58 팔다 1.00 유로 1.3552 0.0000 0.0000 2007.05.17 15:08 1.3488 0.00 0.00 11.90 640.00
12926349 2007.05.15 08:58 구입 1.00 gbpusd 1.9816 0.0000 0.0000 2007.05.17 15:08 1.9745 0.00 0.00 -4.27 -497.00
12986519 2007.05.17 15:26 구입 1.00 chfjpy 98.84 0.00 0.00 2007.05.24 09:35 98.90 0.00 0.00 18.03 49.42
12986520 2007.05.17 15:26 팔다 1.00 유르피 163.46 0.00 0.00 2007.05.24 09:35 163.36 0.00 0.00 -99.75 82.34
13013986 2007.05.18 19:48 구입 1.00 chfjpy 98.75 0.00 0.00 2007.05.24 09:35 98.90 0.00 0.00 15.31 123.54
13013987 2007.05.18 19:48 팔다 1.00 유르피 163.63 0.00 0.00 2007.05.24 09:35 163.36 0.00 0.00 -85.48 222.31
13288079 2007.06.06 12:21 구입 1.00 nzdusd 0.7498 0.0000 0.0000 2007.06.06 12:55 0.7495 0.00 0.00 0.00 -60.00
13288080 2007.06.06 12:21 팔다 1.00 오더스드 0.8414 0.0000 0.0000 2007.06.06 12:55 0.8408 0.00 0.00 0.00 120.00
13288525 2007.06.06 12:40 구입 1.00 gbpusd 1.9916 0.0000 0.0000 2007.06.06 12:55 1.9922 0.00 0.00 0.00 42.00
13288527 2007.06.06 12:40 팔다 1.00 유로 1.3517 0.0000 0.0000 2007.06.06 12:55 1.3519 0.00 0.00 0.00 -20.00
13289278 2007.06.06 13:18 구입 1.00 nzdusd 0.7503 0.7480 0.7508 2007.06.06 15:05 0.7508 0.00 0.00 0.00 100.00
13289928 2007.06.06 13:46 구입 1.00 gbpusd 1.9928 0.0000 0.0000 2007.06.06 14:14 1.9927 0.00 0.00 0.00 -7.00
13289933 2007.06.06 13:46 팔다 1.00 유로 1.3519 0.0000 0.0000 2007.06.06 14:14 1.3515 0.00 0.00 0.00 40.00
13290249 2007.06.06 13:54 구입 1.00 유르피 163.66 0.00 0.00 2007.06.07 08:05 163.91 0.00 0.00 28.99 206.08
13290251 2007.06.06 13:54 팔다 1.00 chfjpy 99.47 0.00 0.00 2007.06.07 08:05 99.71 0.00 0.00 -13.13 -197.79
13292373 2007.06.06 14:36 구입 1.00 gbpusd 1.9934 0.0000 0.0000 2007.06.06 14:40 1.9915 0.00 0.00 0.00 -133.00
13292386 2007.06.06 14:36 팔다 1.00 유로 1.3523 0.0000 0.0000 2007.06.06 14:40 1.3503 0.00 0.00 0.00 200.00
13292729 2007.06.06 14:41 구입 1.00 gbpusd 1.9921 0.0000 0.0000 2007.06.06 18:42 1.9929 0.00 0.00 0.00 56.00
13292736 2007.06.06 14:41 팔다 1.00 유로 1.3501 0.0000 0.0000 2007.06.06 18:42 1.3502 0.00 0.00 0.00 -10.00
13299137 2007.06.06 18:46 구입 1.00 gbpusd 1.9926 0.0000 0.0000 2007.06.07 09:13 1.9932 0.00 0.00 -5.46 42.00
13299138 2007.06.06 18:46 팔다 1.00 유로 1.3497 0.0000 0.0000 2007.06.07 09:13 1.3498 0.00 0.00 9.60 -10.00
13299153 2007.06.06 18:47 구입 1.00 오더스드 0.8413 0.8396 0.8418 2007.06.06 23:14 0.8418 0.00 0.00 0.00 100.00
13300514 2007.06.06 20:43 구입 1.00 유르피 163.47 0.00 0.00 2007.06.07 05:08 163.60 0.00 0.00 28.99 107.32
13300516 2007.06.06 20:43 팔다 1.00 chfjpy 99.47 0.00 0.00 2007.06.07 05:08 99.57 0.00 0.00 -13.13 -82.53
13305011 2007.06.07 05:22 팔다 1.00 유르피 163.55 0.00 163.64 2007.06.07 11:20 163.64 0.00 0.00 0.00 -74.19
13307518 2007.06.07 08:21 구입 1.00 nzdusd 0.7557 0.0000 0.0000 2007.06.07 08:46 0.7553 0.00 0.00 0.00 -80.00
13307519 2007.06.07 08:21 팔다 1.00 오더스드 0.8473 0.0000 0.0000 2007.06.07 08:46 0.8466 0.00 0.00 0.00 140.00
13308515 2007.06.07 09:04 팔다 1.00 유르피 163.74 0.00 163.64 2007.06.07 11:20 163.64 0.00 0.00 0.00 82.44
13308951 2007.06.07 09:15 구입 1.00 gbpusd 1.9925 0.0000 0.0000 2007.06.07 09:25 1.9933 0.00 0.00 0.00 56.00
13308954 2007.06.07 09:15 팔다 1.00 유로 1.3495 0.0000 0.0000 2007.06.07 09:25 1.3496 0.00 0.00 0.00 -10.00
13309346 2007.06.07 09:29 구입 1.00 nzdusd 0.7562 0.0000 0.0000 2007.06.07 15:07 0.7553 0.00 0.00 0.00 -180.00
13309348 2007.06.07 09:29 팔다 1.00 오더스드 0.8462 0.0000 0.0000 2007.06.07 15:07 0.8448 0.00 0.00 0.00 280.00
13310297 2007.06.07 10:22 구입 1.00 gbpusd 1.9923 0.0000 0.0000 2007.06.07 11:03 1.9922 0.00 0.00 0.00 -7.00
13310298 2007.06.07 10:22 팔다 1.00 유로 1.3501 0.0000 0.0000 2007.06.07 11:03 1.3498 0.00 0.00 0.00 30.00
13311698 2007.06.07 11:46 구입 1.00 gbpusd 1.9919 0.0000 0.0000 2007.06.07 11:53 1.9922 0.00 0.00 0.00 21시
13311700 2007.06.07 11:46 팔다 1.00 유로 1.3495 0.0000 0.0000 2007.06.07 11:54 1.3494 0.00 0.00 0.00 10시
13312009 2007.06.07 11:59 구입 1.00 gbpusd 1.9918 0.0000 0.0000 2007.06.07 12:57 1.9894 0.00 0.00 0.00 -168.00
13312011 2007.06.07 11:59 팔다 1.00 유로 1.3491 0.0000 0.0000 2007.06.07 12:59 1.3472 0.00 0.00 0.00 190.00
13313149 2007.06.07 12:26 구입 1.00 유르피 163.58 0.00 0.00 2007.06.07 13:24 163.66 0.00 0.00 0.00 65.89
13313156 2007.06.07 12:26 팔다 1.00 chfjpy 99.24 0.00 0.00 2007.06.07 13:25 99.28 0.00 0.00 0.00 -32.94
13315619 2007.06.07 13:12 구입 1.00 gbpusd 1.9864 0.0000 0.0000 2007.06.12 05:49 1.9721 0.00 0.00 -4.62 -1 001.00
13315628 2007.06.07 13:12 팔다 1.00 유로 1.3474 0.0000 0.0000 2007.06.12 05:49 1.3363 0.00 0.00 8.90 1 110.00
13320929 2007.06.07 15:53 구입 1.00 nzdusd 0.7571 0.0000 0.0000 2007.06.07 18:24 0.7558 0.00 0.00 0.00 -260.00
13320931 2007.06.07 15:53 팔다 1.00 오더스드 0.8461 0.0000 0.0000 2007.06.07 18:24 0.8443 0.00 0.00 0.00 360.00
13354374 2007.06.08 15:47 팔다 1.00 nzdusd 0.7526 0.0000 0.0000 2007.06.11 13:35 0.7505 0.00 0.00 -13.40 420.00
13354377 2007.06.08 15:47 구입 1.00 오더스드 0.8423 0.0000 0.0000 2007.06.11 13:35 0.8427 0.00 0.00 1.80 80.00
13360167 2007.06.08 22:09 구입 1.00 오더스드 0.8446 0.0000 0.0000 2007.06.11 13:35 0.8427 0.00 0.00 1.80 -380.00
0.00 0.00 -48.02 3 060.59
마감 손익: 3 012.57
오픈 거래:
티켓 오픈 시간 유형 제비 안건 가격 S/L T/P 가격 수수료 구실 교환 이익
13316389 2007.06.07 13:29 팔다 1.00 chfjpy 99.23 0.00 0.00 98.33 0.00 0.00 -13.92 739.47
13316388 2007.06.07 13:29 구입 1.00 유르피 163.65 0.00 0.00 162.62 0.00 0.00 29.30 -846.48
0.00 0.00 15.38 -107.01
유동 손익: -91.63
작업 주문:
티켓 오픈 시간 유형 제비 안건 가격 S/L T/P 시장 가격
거래 없음
요약:
입출금: 10 000.00 신용 시설: 0.00
마감된 거래 손익: 3 012.57 유동 손익: -91.63 여유: 2 165.56
균형: 13 012.57 형평성: 12 920.94 무료 마진: 10 755.38
세부:
총 이익: 7 702.45 총 손실: 4 689.88 총 순이익: 3 012.57
이익 계수: 1.64 예상 지불금: 44.30
절대 드로다운: 0.00 최대 드로다운(%): 1 383.82 (10.42%)
총 거래: 68 숏 포지션(원 %): 33 (60.61%) 롱 포지션(승률 %): 35 (60.00%)
이익 거래(총 %): 41 (60.29%) 손실 거래(총 %): 27 (39.71%)
가장 큰 이익 거래: 1 118.90 손실 거래: -1 005.62
평균 이익 거래: 187.86 손실 거래: -173.70
최고 연속 우승($): 4 (595.12) 연속 손실($): 2 (-1 383.82)
최대 연속 이익(개수): 1 118.90 (1) 연속 손실(개수): -1 383.82 (2)
평균 연속 우승: 2 연속 패배: 하나

한 달이 지났지만 어드바이저가 거래 개시부터 클로징까지 정상적으로 일할 수 있는 기회가 자유 시간에만 발생하기 때문에 시간 부족으로 인해 많은 거래일을 놓쳤습니다. 이제 상관 계수의 차이의 역학이 안정적이고 항상 반복되지만 작은 차이는 있지만 결과는 동일하다고 확실히 말할 수 있습니다. 어떤 통화가 나머지를 지배하고 끌어내는지는 중요하지 않습니다. 예를 들어, AUD 및 NZD의 최근 거래는 이를 매우 명확하게 보여주었습니다. 지난 주 말에 NZD가 크게 증가한 반면 AUD는 거의 금요일 범위 내에서 마감되었습니다. 당시 3개 헤지(6개 포지션)의 손실은 $2,000 소액이었고 대부분이 AUD와 NZD의 헤지에서 떨어졌습니다. 그러나 NZD가 AUD를 따라잡지 못한다면 AUD가 이번 주 중반 이전에 확실히 NZD를 따라잡을 것이라고 확신했습니다(1999년부터 역사 테스트). 보시다시피 월요일의 첫 시간에 이미 NZD는 원래 위치로 돌아와 하락하여 가을에 AUD를 크게 상회했습니다. 결과: NZD로 $420, AUD로 $80. EURUSD와 GBPUSD도 같은 상황입니다. EURJPY와 CHFJPY는 여전히 열려 있지만 여기에서도 하루나 이틀 안에 상관 관계의 차이가 반대 초기 값에 도달하고 이 헤지에서 이익을 얻을 수 있다고 자신 있게 말할 수 있습니다. 그건 그렇고, 스왑 금액이 플러스이기 때문에 원하는만큼 기다릴 수 있지만 여전히 오래 기다릴 필요는 없습니다.

방송에 대해. 작품의 결과물을 실생활에서 번역하는 것에 대해서는 뭐라 말할 수 없지만 그래도 정리는 해볼 생각이다. 현재 저희는 이미 브로커와 계좌를 개설하고 터미널 및 어드바이저의 안정적인 운영을 위해 필요한 조건을 제공하고 있습니다. 이달 말까지 모든 것이 계획대로 진행된다면 실생활에서 일을 시작할 것입니다.

 
상관관계는 어떻게 계산하는지 알려주실 수 있나요?
 
DrawDown :

.. 상관 계수의 차이의 역학은 안정적이고 항상 반복됩니다..

.. 상관의 차이는 초기 값의 반대에 도달합니다

무엇과 무엇의 상관 관계를 알아낼 수 있습니까?

그리고 그것이 비밀이 아니라면 계수의 절대 값을 명명하는 것이 가능합니다. 고양이에 따르면 상관 관계가 있습니다. 거래 결정이 내려졌습니까?

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