그런데 DrawDown , 많은 중개인이 스왑을 매우 자주 매우 강력하게 조정합니다. EURUSD 롱으로 러시아 연방 DC#1에서 롱 오픈. 그 당시 스왑은 1.42p였는데 지금은 1.01p에 불과합니다. 이자율 이 변경되지 않은 동안. 이는 헤지 내 스왑 잔액이 마이너스가 될 수 있음을 의미합니다.
작품의 결과물을 실생활에서 번역하는 것에 대해서는 뭐라 말할 수 없지만 그래도 정리는 해볼 생각이다. 현재 저희는 이미 브로커와 계좌를 개설하고 터미널 및 어드바이저의 안정적인 운영을 위해 필요한 조건을 제공하고 있습니다. 이달 말까지 모든 것이 계획대로 진행된다면 실생활에서 일을 시작할 것입니다.
DD , 실생활은 어때? 간단히 말해서. 나는 낮은 LI: 1-2p, 강제 노출로 인해 포즈가 4p로 증가했지만 실제로는 여전히 치명적으로 작습니다. 결국, 실생활의 모든 브로커는 1p에서 3p로 연 직후 클라이언트에 대해 시세 이동을 적용합니다. 플러스 requotes , 미끄러짐. 결과적으로 MOJ는 0으로 떨어지거나 심지어 마이너스가 됩니다. 투자자는 준비가 미흡하여 포워드 테스트 결과를 믿을 수 있지만 현실을 봐야 할까요?
안타깝게도 아직 출시되지 않았습니다. 자율 전원 공급과 무정전 전용선으로 작업장을 준비하고 있습니다. 열린 거래가 있는 한 MT4를 온라인 상태로 유지해야 합니다. 나는 모든 것이 가능하고 가능한 한 최선의 방법일 때를 좋아합니다. :))
MO 계정의 경우 몇 초 내에 5(AUD 및 NZD의 경우) - 10(다른 쌍의 경우) 포인트의 총 이익이 있어야 거래가 마감되기 시작한다고 말할 수 있습니다. 내 보고서에서도 때때로 가격이 변할 수 있고 결과적으로 마감 이익이 더 적고 때로는 훨씬 적습니다. 하지만! 고문이 거래를 마감하는 동안 금액이 1-3p로 마이너스가 된 경우는 두 번뿐입니다. 또한 15~20핍(중개업의 경우) 이상의 수익을 설정하여 모든 포지션을 유지할 수 있습니다. 그리고 모든 과도하게 노출된 포지션을 청산한 결과에서 알 수 있듯이 모든 헤지는 이 수준에 도달합니다. 스왑도 무섭지 않습니다. 반대 방향으로 거래를 열었습니다. 결과는 동일합니다. 그리고 CHF / JPY 및 EUR / JPY에 대한 최근 거래 중 일부에 주의를 기울였다면, 스왑이 100달러 이상에 달했다면 이것이 휴가 때문에 일어난 일이라고 설명하겠습니다. 거래가 이루어지지 않았고 거래가 한 달 동안 중단되었습니다. 그렇지 않으면 개장 2일 차에 흑자로 마감했을 것입니다.
이 시스템을 구부릴 수 있는 유일한 것은 이벤트이며, 그 결과는 예를 들어 호주인의 변화 없이 뉴질랜드인의 행동 변화(예: 엔화처럼 걷기 시작)가 될 것입니다. 다른 커플들도 마찬가지다. 하지만 프랑과 유로, 또는 유로와 파운드가 상관관계가 있는 것을 멈추려면 어떻게 해야 할까요? 불가항력이라고 할 수 있는 것뿐입니다. 그리고 이것들은 다른 위험입니다.
DD님 , 댓글 감사합니다. 헤지 쌍이 5-10 및 15-20p의 총 이익으로 커버된다면 이것은 또 다른 문제입니다. 그러나 여전히 MTS를 실제로 시도할 때 중개인이 개통 후 시세를 이동하는 2-3포인트를 정신적으로 빼야 합니다. slippage=0은 실제 중개인과의 싸움에서 도움이 될 수 있습니다. MTS를 현실화한 후 전방 테스트와의 차이점에 대해 일반적인 용어로 설명하십시오. 그들이 될 것이 분명합니다.
친애하는 DD, 우리는 한 달 반 동안이 방향으로 친구와 함께 모여있었습니다. 어렵지 않다면 몇 가지 질문에 답하십시오. 우선 우리가 하는 일: 시간별 따옴표를 Excel에 로드한 다음 Excel의 표준 상관 함수를 기간 10으로 적용하고 현재 값과 이전 값의 차이를 고려합니다. 델타 값을 기반으로 그래프를 작성합니다(명확성을 위해). 예를 들어 그래프에 따르면 Eurodol과 Pounddol의 델타는 -0.4와 0.4 사이에서 변동하는 경우가 가장 많습니다. 델타가 이 값에 도달하자마자 진입 신호를 얻습니다. 그게 다야. 이제 질문:
1. 우리의 추론 과정이 올바른가요?
2. 어떤 기간을 사용하는 것이 더 낫습니까(예: 24(하루의 시간 수) 또는 8(작업 세션)을 사용하는 것이 더 나을 수 있음)?
3. 어떤 기간에 작업하는 것이 더 낫습니까?
4. 통계가 있다면 세 쌍의 최대 드로다운은 얼마입니까?
5. 나는 돌프랑과 돌레나 쌍에도 이것을 사용했습니다. 키예프 시간 19:03에 19.07에 입장했습니다. 지금 심각한 하락이있었습니다 (돌치프가 실제로 서 있고 돌레나가 굴러 내려 가고 있기 때문에). +로 갈 가능성이 있습니까?
2. 및 3. 기간은 기간에 따라 선택해야 합니다. 예를 들어, 1분 TF의 경우 30이라는 기간이 적합합니다.실험을 할 수는 있지만 이와 관련하여 저는 특별히 의욕이 없었습니다. 나는 두 가지 옵션을 시도했습니다 - 하나의 결과를 얻었고 그대로 두었습니다. 비록 헛된 일이지만.
4. 예, 누락된 모든 순간을 고려하기 위해 명백한 이유로 Excel에서 드로다운 통계를 핸들로 계산해야 했습니다. 최대 자산 드로우다운은 3개의 헤지에서 -2186$로 자연스럽게 동시에 개설되었습니다. 그건 그렇고, 나는이 순간을 직접 관찰했지만 동시에 시스템이 나올 것이라는 데 의심이 없었습니다. 실제 출시하기 전에 3000의 감소를 기다리기를 희망하고 나서 마음을 바꿀 것입니다.
그건 그렇고, 어제부터 약 1700의 하락으로 매달린 3 개의 헤지가 있습니다. 나는 AUD / NZD 헤지에도 수동으로 채워 넣었습니다. 그래서 아마도 이번에는 운이 저를 직면하게 될 것이고 -3000$의 DD는 여전히 일 것입니다. 도달했다.
5. USD/CHF와 USD/JPY는 차익거래에 대해 충분히 상관관계가 없습니다. 따라서 이 헤지에 대한 심각한 손실은 정상이며 동일한 헤지에 대한 예금의 100% 손실입니다.
똑같이 말해, 상관 관계를 어떻게 계산합니까? 일종의 지표가 아닐까요?
죄송합니다. 이것을 말할 수는 없지만 모든 것이 매우 간단하다는 것을 고백합니다. 또한 그래프를 보고 대략적으로 상관관계를 파악할 수 있습니다. 즉, 어드바이저, 지표 또는 계산기를 사용하지 않고 이 시스템을 사용하여 거래할 수 있습니다.)
그런데 DrawDown , 많은 중개인이 스왑을 매우 자주 매우 강력하게 조정합니다. EURUSD 롱으로 러시아 연방 DC#1에서 롱 오픈. 그 당시 스왑은 1.42p였는데 지금은 1.01p에 불과합니다. 이자율 이 변경되지 않은 동안. 이는 헤지 내 스왑 잔액이 마이너스가 될 수 있음을 의미합니다.
추신. 이제 그들은 스왑 기록을 가지고 있습니다. 거의 매일 검토됩니다.
작품의 결과물을 실생활에서 번역하는 것에 대해서는 뭐라 말할 수 없지만 그래도 정리는 해볼 생각이다. 현재 저희는 이미 브로커와 계좌를 개설하고 터미널 및 어드바이저의 안정적인 운영을 위해 필요한 조건을 제공하고 있습니다. 이달 말까지 모든 것이 계획대로 진행된다면 실생활에서 일을 시작할 것입니다.
안타깝게도 아직 출시되지 않았습니다. 자율 전원 공급과 무정전 전용선으로 작업장을 준비하고 있습니다. 열린 거래가 있는 한 MT4를 온라인 상태로 유지해야 합니다. 나는 모든 것이 가능하고 가능한 한 최선의 방법일 때를 좋아합니다. :))
MO 계정의 경우 몇 초 내에 5(AUD 및 NZD의 경우) - 10(다른 쌍의 경우) 포인트의 총 이익이 있어야 거래가 마감되기 시작한다고 말할 수 있습니다. 내 보고서에서도 때때로 가격이 변할 수 있고 결과적으로 마감 이익이 더 적고 때로는 훨씬 적습니다. 하지만! 고문이 거래를 마감하는 동안 금액이 1-3p로 마이너스가 된 경우는 두 번뿐입니다. 또한 15~20핍(중개업의 경우) 이상의 수익을 설정하여 모든 포지션을 유지할 수 있습니다. 그리고 모든 과도하게 노출된 포지션을 청산한 결과에서 알 수 있듯이 모든 헤지는 이 수준에 도달합니다. 스왑도 무섭지 않습니다. 반대 방향으로 거래를 열었습니다. 결과는 동일합니다. 그리고 CHF / JPY 및 EUR / JPY에 대한 최근 거래 중 일부에 주의를 기울였다면, 스왑이 100달러 이상에 달했다면 이것이 휴가 때문에 일어난 일이라고 설명하겠습니다. 거래가 이루어지지 않았고 거래가 한 달 동안 중단되었습니다. 그렇지 않으면 개장 2일 차에 흑자로 마감했을 것입니다.
이 시스템을 구부릴 수 있는 유일한 것은 이벤트이며, 그 결과는 예를 들어 호주인의 변화 없이 뉴질랜드인의 행동 변화(예: 엔화처럼 걷기 시작)가 될 것입니다. 다른 커플들도 마찬가지다. 하지만 프랑과 유로, 또는 유로와 파운드가 상관관계가 있는 것을 멈추려면 어떻게 해야 할까요? 불가항력이라고 할 수 있는 것뿐입니다. 그리고 이것들은 다른 위험입니다.
DD님 , 댓글 감사합니다. 헤지 쌍이 5-10 및 15-20p의 총 이익으로 커버된다면 이것은 또 다른 문제입니다. 그러나 여전히 MTS를 실제로 시도할 때 중개인이 개통 후 시세를 이동하는 2-3포인트를 정신적으로 빼야 합니다. slippage=0은 실제 중개인과의 싸움에서 도움이 될 수 있습니다. MTS를 현실화한 후 전방 테스트와의 차이점에 대해 일반적인 용어로 설명하십시오. 그들이 될 것이 분명합니다.
진심으로 행운을 빕니다!
소원에 감사드립니다.
나는 확실히 언급 할 것입니다, 그것은 실제로 가야만 남아 있습니다))
친애하는 DD, 우리는 한 달 반 동안이 방향으로 친구와 함께 모여있었습니다. 어렵지 않다면 몇 가지 질문에 답하십시오. 우선 우리가 하는 일: 시간별 따옴표를 Excel에 로드한 다음 Excel의 표준 상관 함수를 기간 10으로 적용하고 현재 값과 이전 값의 차이를 고려합니다. 델타 값을 기반으로 그래프를 작성합니다(명확성을 위해). 예를 들어 그래프에 따르면 Eurodol과 Pounddol의 델타는 -0.4와 0.4 사이에서 변동하는 경우가 가장 많습니다. 델타가 이 값에 도달하자마자 진입 신호를 얻습니다. 그게 다야. 이제 질문:
1. 우리의 추론 과정이 올바른가요?
2. 어떤 기간을 사용하는 것이 더 낫습니까(예: 24(하루의 시간 수) 또는 8(작업 세션)을 사용하는 것이 더 나을 수 있음)?
3. 어떤 기간에 작업하는 것이 더 낫습니까?
4. 통계가 있다면 세 쌍의 최대 드로다운은 얼마입니까?
5. 나는 돌프랑과 돌레나 쌍에도 이것을 사용했습니다. 키예프 시간 19:03에 19.07에 입장했습니다. 지금 심각한 하락이있었습니다 (돌치프가 실제로 서 있고 돌레나가 굴러 내려 가고 있기 때문에). +로 갈 가능성이 있습니까?
다른걸 물어보고 싶었는데 ........... 깜빡했네요.
아이디어 주셔서 감사합니다. 아직 확실하지 않지만 그 안에 뭔가가 있습니다 .......
행운을 빕니다.
예, 편리한 경우 truslan@meta.ua 상자에 답할 수 있다고 말하는 것을 잊었습니다.
나는 나 자신을 반복하지 않기 위해 여기에서 대답할 것이다.
1. 추리의 과정은 정확하지만 이것을 위해 Excel을 사용하는 것이 다소 불편합니다.
2. 및 3. 기간은 기간에 따라 선택해야 합니다. 예를 들어, 1분 TF의 경우 30이라는 기간이 적합합니다.실험을 할 수는 있지만 이와 관련하여 저는 특별히 의욕이 없었습니다. 나는 두 가지 옵션을 시도했습니다 - 하나의 결과를 얻었고 그대로 두었습니다. 비록 헛된 일이지만.
4. 예, 누락된 모든 순간을 고려하기 위해 명백한 이유로 Excel에서 드로다운 통계를 핸들로 계산해야 했습니다. 최대 자산 드로우다운은 3개의 헤지에서 -2186$로 자연스럽게 동시에 개설되었습니다. 그건 그렇고, 나는이 순간을 직접 관찰했지만 동시에 시스템이 나올 것이라는 데 의심이 없었습니다. 실제 출시하기 전에 3000의 감소를 기다리기를 희망하고 나서 마음을 바꿀 것입니다.
그건 그렇고, 어제부터 약 1700의 하락으로 매달린 3 개의 헤지가 있습니다. 나는 AUD / NZD 헤지에도 수동으로 채워 넣었습니다. 그래서 아마도 이번에는 운이 저를 직면하게 될 것이고 -3000$의 DD는 여전히 일 것입니다. 도달했다.
5. USD/CHF와 USD/JPY는 차익거래에 대해 충분히 상관관계가 없습니다. 따라서 이 헤지에 대한 심각한 손실은 정상이며 동일한 헤지에 대한 예금의 100% 손실입니다.
MKL4에서 프로그래밍하지 않기 때문에 Excel에서 작업합니다.
감사합니다. 계속 작업하겠습니다.