VBAG : usdjpy 와 이 주제에 진지하게 관심이 있는 모든 분들! 영구 수학 검열관 Mathemat 의 의견을 기다립니다.
VBAG 라는 제목에 감사드립니다. 솔직히 말해서, 나는 그것을 주장한 적이 없습니다. 아마도 닉네임은 처음에 보이는 것보다 포럼에서 훨씬 더 큰 역할을 할 것입니다 ...
나는 이 파일을 보았다. 나는 완전히 확신하지 못하지만 이것은 내가 "대각선" 수준에서만 친숙한 전통적인 포트폴리오 이론에 대한 간략한 설명인 것 같습니다. 주요 문제는 다음과 같습니다(기사 인용).
고전적 접근 방식에서 변동성은 위험의 척도, 보다 엄격하게는 포트폴리오의 기대 수익으로부터의 표준 편차로 선택됩니다. 포트폴리오 수익률의 정규 분포를 가정 할 때 [ R0 - µ , R0 + µ ] 구간은 실제 수익률의 68.3%를 포함해야 합니다.
실제로 정규 분포 가설은 시장에서 반박하고 매우 잔인합니다. 정규 가설에 따르면 3 시그마를 초과하는 규범과의 편차는 370분의 1(0.27%)만 발생하지만 실제로는 60분의 1(1.65) %). 더 나아가 - 더 나쁘게: 4시그마 이상의 편차는 정규 가설(1:16000)에서는 극히 드물지만 실제로는 1:140입니다. 그리고 6 시그마 이상의 편차도 있습니다. 정상 가설에 따르면, 그들은 단순히 믿을 수 없을 정도입니다... 이것은 EURUSD의 수익률에 대한 데이터입니다.
이제 비정상 분포를 고려한 고전적 포트폴리오 이론의 수정이 있는 것 같지만 나는 그것에 익숙하지 않습니다. Rosh 에 이어 Peters의 "Fractal Analysis of Financial Markets"를 숙지하는 것이 좋습니다. 책은 거미에 있습니다.
Mathemat , 댓글 감사합니다. 생각해보겠습니다. 나는 Peters의 책을 가지고 있지만 Rosha 기사 또는 제목은 어디에서 얻을 수 있습니까? 나는 기꺼이 그것을 읽을 것입니다. 그건 그렇고, 나는 거래 주제, 신경망 등에 관한 책을 가지고 있습니다. 2에서 Giga를 그렇게 축적했습니다. 나는 모두가 그것을 사용할 것이라고 레이아웃 할 수 있습니다. 어딘지 모르겠어? 포럼에서 그러한 라이브러리를 구성하는 것이 좋을 것입니다.
일주일에 백분율보다 조금 더 많은 것으로 나타났습니다.
자기 자본은 주당 4%를 조금 넘습니다. 그러나 펀드는 비선형적으로 성장하고 불안정하게 행동합니다.
여름에는 평평한 곳이있을 것입니다 - 지표가 개선되어야합니다.
스왑 거래. Viac First 경쟁에서
전략 설명 http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69&st=0
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포트폴리오라는 주제에 대해 공부하기 시작한 지 얼마 되지 않아 아직까지 명확한 말씀을 드릴 수 없습니다. 내 생각에 흥미로운 것은 자료가 퍼질 것입니다.
지식이 있는 사람들이 이 어려운 작업을 이해하는 데 도움이 되기를 바랍니다.
스왑 거래. Viac First 경쟁에서
전략 설명 http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69&st=0
전문가의 저자에 따르면 스왑은 전체 수익의 약 15-20%를 차지하며 안정성을 높이는 요소일 뿐 결코 수익의 기반이 되지는 않습니다. 그의 전략에서 가장 중요한 것은 저자가 공개하지 않을 통화 포트폴리오를 다시 계산하는 바로 그 원칙입니다.
usdjpy 와 이 주제에 진지하게 관심이 있는 모든 분들!
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나는 이 파일을 보았다. 나는 완전히 확신하지 못하지만 이것은 내가 "대각선" 수준에서만 친숙한 전통적인 포트폴리오 이론에 대한 간략한 설명인 것 같습니다. 주요 문제는 다음과 같습니다(기사 인용).
고전적 접근 방식에서 변동성은 위험의 척도, 보다 엄격하게는 포트폴리오의 기대 수익으로부터의 표준 편차로 선택됩니다. 포트폴리오 수익률의 정규 분포를 가정 할 때 [ R0 - µ , R0 + µ ] 구간은 실제 수익률의 68.3%를 포함해야 합니다.
실제로 정규 분포 가설은 시장에서 반박하고 매우 잔인합니다. 정규 가설에 따르면 3 시그마를 초과하는 규범과의 편차는 370분의 1(0.27%)만 발생하지만 실제로는 60분의 1(1.65) %). 더 나아가 - 더 나쁘게: 4시그마 이상의 편차는 정규 가설(1:16000)에서는 극히 드물지만 실제로는 1:140입니다. 그리고 6 시그마 이상의 편차도 있습니다. 정상 가설에 따르면, 그들은 단순히 믿을 수 없을 정도입니다... 이것은 EURUSD의 수익률에 대한 데이터입니다.이제 비정상 분포를 고려한 고전적 포트폴리오 이론의 수정이 있는 것 같지만 나는 그것에 익숙하지 않습니다. Rosh 에 이어 Peters의 "Fractal Analysis of Financial Markets"를 숙지하는 것이 좋습니다. 책은 거미에 있습니다.
Mathemat , 댓글 감사합니다. 생각해보겠습니다.
나는 Peters의 책을 가지고 있지만 Rosha 기사 또는 제목은 어디에서 얻을 수 있습니까? 나는 기꺼이 그것을 읽을 것입니다.
그건 그렇고, 나는 거래 주제, 신경망 등에 관한 책을 가지고 있습니다. 2에서 Giga를 그렇게 축적했습니다. 나는 모두가 그것을 사용할 것이라고 레이아웃 할 수 있습니다. 어딘지 모르겠어? 포럼에서 그러한 라이브러리를 구성하는 것이 좋을 것입니다.
글쎄, 이것은 중재자에 대한 질문입니다.