순례자 : 그러나 그 작업에 대해 간단히 이야기하면: 15개 통화 쌍을 분석하는 원칙에 따라 구축되며, 고가, 저가, 종가에 따라 내가 이미 쓴 것처럼 12단계 앞으로 각각의 새로운 막대에 대한 예측이 이루어집니다. 변환의 웨이블릿을 사용하여 닫기에서 선택한 추세에 대해 동시에 이러한 각 신호의 예측은 시스템의 첫 번째 출력(첫 번째 막대, 두 번째 출력)에서 첫 번째 및 두 번째 출력에서 독립적으로 이루어집니다. , 세 번째 - 첫 번째와 두 번째, 세 번째 등 최대 12번째 출력 , 이는 12개 막대 모두에 대한 예측을 만듭니다. 전체적으로 전문가 시스템에는 독립적인 솔루션을 제공하는 48개의 출력이 있습니다. 따라서 예측 간격이 짧을수록 정확도가 높아집니다. 결과 신호는 첫 번째 막대에 대해 12개 값, 두 번째 막대에 대해 11개 값, 세 번째 막대에 대해 10개 등을 합산하여 얻습니다. 4개 신호 모두에 대해 이런 식으로 계속됩니다. 이러한 유형의 평균화를 사용하면 합산의 결과로 보상되는 예측자의 임의 노이즈 및 오류를 제거할 수 있으며 이 경우 정확도는 일회성 예측보다 훨씬 높습니다. 또한 얻은 결과는 시스템의 이전 주기에서 이전 막대에 대해 만들어진 예측 값과 합산됩니다.
"시스템의 첫 번째 출구", "두 번째 출구."가 무엇인지 이해하지 못했습니다. 등. 또한 알 수 있다면 예측 12-바 세그먼트의 단순 평균화가 계산에 고려되는 이유는 무엇입니까? 결국 내가 이해하는 한 예측이 이루어지는 현재 순간에 가까울수록 그 신뢰도는 더 높아지고 마지막 예측에 대한 것이 가장 높습니다. 동시에 11개 막대 전에 만들어진 예측(전체 예측에 여전히 영향을 미치며, 가장 가까운 형성되지 않은 막대)이 가장 신뢰할 수 없습니다. 예측 자체는 크게 다를 수 있습니다. 예측의 단순 평균에 대한 신뢰 또는 상관 계수에 비례하는 가중치를 사용하여 결과 예측 곡선을 얻기 위해 예측을 평균화해야 한다고 생각하십니까?
그리고 DC 간의 신호 지연에 대한 또 다른 질문입니다. 이 지연을 대략적으로 정량화할 수 있습니까? 그것은 "푹신함"을 의미합니까, 즉. 지연은 진행과 번갈아 나타나거나 다른 DC의 평균에 비해 한 DC의 총 평균에 이동이 있습니까? 그렇다면 얼마나(초) 정도입니까?
전문가 시스템에는 각 신호에 대해 12개, High, Low, Close 및 추세에 대해 12개의 출력이 있으며 각 출력에 대해 독립적인 병렬 예측이 제공되지만 첫 번째 출력은 예측을 1바 앞, 두 번째 - 2바 앞, 등 . 그리고 그것들은 모두 현재 수행되며 모든 출구에 대한 예측을 위한 입력 매개변수로 15개 통화 쌍에 대해 마지막으로 형성된 막대의 값이 지연 인수 없이 사용됩니다. 다음으로, 앞의 한 막대에 대한 모든 예측은 모든 출구, 두 번째 막대의 모든 예측에 대해 평균을 냈지만 이미 2에서 12까지의 11개 이상의 출구에 대해 평균을 냈습니다. 첫 번째 출구는 두 번째 미래 막대 등에 대한 예측을 제공하지 않습니다. 이 경우 이 방법으로 예측 정확도를 높이지 않는 작업을 설정하기 때문에 가중치 계수를 도입하지 않습니다. 서로 다른 출력에 대한 예측값은 크게 다르지 않을 뿐 예측 유닛의 노이즈 및 왜곡 보상은 동일한 진동 진폭을 가지며 이 방법을 사용하면 이를 크게 줄일 수 있습니다.
나는 다른 DC로부터의 신호 지연에 대한 정량적 추정을 수행하지 않았습니다. 그러나 제 생각에는 인용의 "부드러움"뿐만 아니라 다른 DC의 인용 출처의 차이 및 처리 방법과도 관련이 있습니다. 사실 적절하게 선택된 DC의 경우 항상 지연이 있지만 이 지연의 정도는 다른 순간에 다르며 이는 이 지연에 영향을 미치는 많은 요인을 나타냅니다. 나는 이 지연을 시각적으로 인지했고, 최소한으로 줄여도 잡을 수 있었다.
xnsnet : 아이디어 자체에 관해서는 여전히 아이디어의 뒷받침이 필요한데, 대화가 아니라 정확히 방문할 생각에 그래픽 출력을 기반으로 하고, 물론 생각할 것이 없을 때는 생각이 나오지 않고, 모든 것은 아마도 생각하는 사람의 생각의 깊이에 달려 있습니다.
DC에서 일하면서 12개 은행의 견적을 클러스터 분석한 적이 있습니다. 그런 다음 미래의 호가 변동과 수령 시점의 차이와 이들 은행 자체의 호가 가치 사이의 연관성을 찾는 것이 가능하다고 가정했습니다. 그래서 그때에도 우리가 발견한 패턴은 핍스에만 사용할 수 있고 그 다음에는 강력한 엔진에 사용할 수 있다고 결정되었습니다. 또한 클러스터링뿐만 아니라 몇 가지 더 많은 방법(또는 분기 작성자가 일부라고 하는 전문가 시스템)에 의한 데이터 분석이 수행되었습니다. 그리고 클린에서도 실질적으로 쓸만한게 하나도 없다면 단기적으로도(중장기적으로는 침묵) 저자가 제시한 분석과 매매 방법에서 무엇을 볼 수 있는지 도저히 이해가 되지 않는다. "깨끗한"(거래 센터에서 평균하지 않음) 따옴표?
xnsnet : 예, 출력에서 손실되는 속도는 클라이언트 수와 업데이트 속도, 시간과 작업 수와 관련이 있을 수 있으며 궁극적으로 서버 부하에 의해 결정되며 이는 예리함을 나타냅니다. 드롭 및 채널당 많은 수의 작업 및 기타 여러 요인에 대해 설명합니다.
따라서 모든 요소를 고려하는 것은 불가능하며 이 방법을 사용하여 안정적이고 고품질의 예측을 위해서는 4~5개 DC의 데이터를 처리할 수 있는 강력한 실시간 전문가 시스템이 필요합니다. , 그리고 이러한 DC가 아시아, 유럽, 미국 등 세계 여러 지역에 위치하는 것이 바람직하며, Reiter 등의 뉴스 에이전시에서 직접 인용문을 입력하는 것이 효과적일 것이라고 생각합니다.
Piligrimm писал (а): 전문가 시스템에는 각 신호에 대해 12개, High, Low, Close 및 추세에 대해 12개의 출력이 있으며 각 출력에 대해 독립적인 병렬 예측이 제공되지만 첫 번째 출력은 예측을 1바 앞, 두 번째 - 2바 앞, 등. . 그리고 그것들은 모두 현재 수행되며 모든 출구에 대한 예측을 위한 입력 매개변수로 15개 통화 쌍에 대해 마지막으로 형성된 막대의 값이 지연 인수 없이 사용됩니다. 다음으로, 앞의 한 막대에 대한 모든 예측은 모든 출구, 두 번째 막대의 모든 예측에 대해 평균을 냈지만 이미 2에서 11까지 11개 이상의 출구에서 평균을 냈습니다. 첫 번째 출구는 두 번째 미래 막대 등에 대한 예측을 제공하지 않습니다. 이 경우 이 방법으로 예측 정확도를 높이지 않는 작업을 설정하기 때문에 가중치 계수를 도입하지 않습니다. 서로 다른 출력에 대한 예측값은 크게 다르지 않을 뿐 예측 유닛의 노이즈 및 왜곡 보상은 동일한 진동 진폭을 가지며 이 방법을 사용하면 이를 크게 줄일 수 있습니다.
나는 다른 DC로부터의 신호 지연에 대한 정량적 추정을 수행하지 않았습니다. 그러나 제 생각에는 인용의 "부드러움"뿐만 아니라 다른 DC의 인용 출처의 차이 및 처리 방법과도 관련이 있습니다. 사실 적절하게 선택된 DC의 경우 항상 지연이 있지만 이 지연의 정도는 다른 순간에 다르며 이는 이 지연에 영향을 미치는 많은 요인을 나타냅니다. 나는 이 지연을 시각적으로 인지했고, 최소한으로 줄여도 잡아낼 수 있었다.
xnsnet : 아이디어 자체에 관해서는 여전히 아이디어의 뒷받침이 필요한데, 대화가 아니라 정확히 방문할 생각에 그래픽 출력을 기반으로 하고, 물론 생각할 것이 없을 때는 생각이 나오지 않고, 모든 것은 아마도 생각하는 사람의 생각의 깊이에 달려 있습니다.
DC에서 일하면서 12개 은행의 견적을 클러스터 분석한 적이 있습니다. 그런 다음 미래의 호가 변동과 수령 시점의 차이와 이들 은행 자체의 호가 가치 사이의 연관성을 찾는 것이 가능하다고 가정했습니다. 그래서 그때에도 우리가 발견한 패턴은 핍스에만 사용할 수 있고 그 다음에는 강력한 엔진에 사용할 수 있다고 결정되었습니다. 또한 클러스터링뿐만 아니라 몇 가지 더 많은 방법(또는 분기 작성자가 일부라고 하는 전문가 시스템)에 의한 데이터 분석이 수행되었습니다. 그리고 클린에서도 실질적으로 쓸만한게 하나도 없다면 단기적으로도(중장기적으로는 침묵) 저자가 제시한 분석과 매매 방법에서 무엇을 볼 수 있는지 도저히 이해가 되지 않는다. "깨끗한"(거래 센터에서 평균하지 않음) 따옴표?
나는 또한이 주제에 관심이 있지만 그 이후로 나는 새로운 아이디어를 만나지 못했습니다.
로크 ;)
무슨 얘기를 하는 건가요?
포럼의 모든 것을 공개적으로 설명하고 싶지 않습니다. 관심이 있으시면 즐겨찾기fx@mail.ru를 비누로 만들어 봅시다.
아래로 그리기 : DC에서 일하면서 12개 은행의 견적을 클러스터 분석한 적이 있습니다. 그런 다음 미래의 호가 변동과 수령 시점의 차이와 이들 은행 자체의 호가 가치 사이의 연관성을 찾는 것이 가능하다고 가정했습니다. 그래서 그때에도 우리가 발견한 패턴은 핍스에만 사용할 수 있고 그 다음에는 강력한 엔진에 사용할 수 있다고 결정되었습니다. 또한 클러스터링뿐만 아니라 몇 가지 더 많은 방법(또는 분기 작성자가 일부라고 하는 전문가 시스템)에 의한 데이터 분석이 수행되었습니다. 그리고 저자가 제시한 분석과 매매를 위해 단기적으로도(중장기적으로는 침묵한다) 방법론에서 볼 수 있는 것이 무엇인지 이해할 수 없다. "깨끗한"(거래 센터에서 평균하지 않음) 따옴표?
아래로 그리기 : DC에서 일하면서 12개 은행의 견적을 클러스터 분석한 적이 있습니다. 그런 다음 미래의 호가 변동과 수령 시점의 차이와 이들 은행 자체의 호가 가치 사이의 연관성을 찾는 것이 가능하다고 가정했습니다. 그래서 그때에도 우리가 발견한 패턴은 파이핑에만 사용할 수 있고 그 다음에는 강한 움직임에 사용할 수 있다고 결정되었습니다. 또한 클러스터링뿐만 아니라 몇 가지 더 많은 방법(또는 분기 작성자가 일부라고 하는 전문가 시스템)에 의한 데이터 분석이 수행되었습니다. 그리고 클린에서도 실질적으로 쓸만한게 하나도 없다면 단기적으로도(중장기적으로는 침묵) 저자가 제시한 분석과 매매 방법에서 무엇을 볼 수 있는지 도저히 이해가 되지 않는다. "깨끗한"(거래 센터에서 평균하지 않음) 따옴표?
그러나 그 작업에 대해 간단히 이야기하면: 15개 통화 쌍을 분석하는 원칙에 따라 구축되며, 고가, 저가, 종가에 따라 내가 이미 쓴 것처럼 12단계 앞으로 각각의 새로운 막대에 대한 예측이 이루어집니다. 변환의 웨이블릿을 사용하여 닫기에서 선택한 추세에 대해 동시에 이러한 각 신호의 예측은 시스템의 첫 번째 출력(첫 번째 막대, 두 번째 출력)에서 첫 번째 및 두 번째 출력에서 독립적으로 이루어집니다. , 세 번째 - 첫 번째와 두 번째, 세 번째 등 최대 12번째 출력 , 이는 12개 막대 모두에 대한 예측을 만듭니다. 전체적으로 전문가 시스템에는 독립적인 솔루션을 제공하는 48개의 출력이 있습니다. 따라서 예측 간격이 짧을수록 정확도가 높아집니다. 결과 신호는 첫 번째 막대에 대해 12개 값, 두 번째 막대에 대해 11개 값, 세 번째 막대에 대해 10개 등을 합산하여 얻습니다. 4개 신호 모두에 대해 이런 식으로 계속됩니다. 이러한 유형의 평균화를 사용하면 합산의 결과로 보상되는 예측자의 임의 노이즈 및 오류를 제거할 수 있으며 이 경우 정확도는 일회성 예측보다 훨씬 높습니다. 또한 얻은 결과는 시스템의 이전 주기에서 이전 막대에 대해 만들어진 예측 값과 합산됩니다.
또한 알 수 있다면 예측 12-바 세그먼트의 단순 평균화가 계산에 고려되는 이유는 무엇입니까?
결국 내가 이해하는 한 예측이 이루어지는 현재 순간에 가까울수록 그 신뢰도는 더 높아지고 마지막 예측에 대한 것이 가장 높습니다.
동시에 11개 막대 전에 만들어진 예측(전체 예측에 여전히 영향을 미치며, 가장 가까운 형성되지 않은 막대)이 가장 신뢰할 수 없습니다. 예측 자체는 크게 다를 수 있습니다. 예측의 단순 평균에 대한 신뢰 또는 상관 계수에 비례하는 가중치를 사용하여 결과 예측 곡선을 얻기 위해 예측을 평균화해야 한다고 생각하십니까?
그리고 DC 간의 신호 지연에 대한 또 다른 질문입니다. 이 지연을 대략적으로 정량화할 수 있습니까? 그것은 "푹신함"을 의미합니까, 즉. 지연은 진행과 번갈아 나타나거나 다른 DC의 평균에 비해 한 DC의 총 평균에 이동이 있습니까? 그렇다면 얼마나(초) 정도입니까?
나는 다른 DC로부터의 신호 지연에 대한 정량적 추정을 수행하지 않았습니다. 그러나 제 생각에는 인용의 "부드러움"뿐만 아니라 다른 DC의 인용 출처의 차이 및 처리 방법과도 관련이 있습니다. 사실 적절하게 선택된 DC의 경우 항상 지연이 있지만 이 지연의 정도는 다른 순간에 다르며 이는 이 지연에 영향을 미치는 많은 요인을 나타냅니다. 나는 이 지연을 시각적으로 인지했고, 최소한으로 줄여도 잡을 수 있었다.
아이디어 자체에 관해서는 여전히 아이디어의 뒷받침이 필요한데, 대화가 아니라 정확히 방문할 생각에 그래픽 출력을 기반으로 하고, 물론 생각할 것이 없을 때는 생각이 나오지 않고, 모든 것은 아마도 생각하는 사람의 생각의 깊이에 달려 있습니다.
나는 또한이 주제에 관심이 있지만 그 이후로 나는 새로운 아이디어를 만나지 못했습니다.
무슨 얘기를 하는 건가요?
예, 출력에서 손실되는 속도는 클라이언트 수와 업데이트 속도, 시간과 작업 수와 관련이 있을 수 있으며 궁극적으로 서버 부하에 의해 결정되며 이는 예리함을 나타냅니다. 드롭 및 채널당 많은 수의 작업 및 기타 여러 요인에 대해 설명합니다.
전문가 시스템에는 각 신호에 대해 12개, High, Low, Close 및 추세에 대해 12개의 출력이 있으며 각 출력에 대해 독립적인 병렬 예측이 제공되지만 첫 번째 출력은 예측을 1바 앞, 두 번째 - 2바 앞, 등. . 그리고 그것들은 모두 현재 수행되며 모든 출구에 대한 예측을 위한 입력 매개변수로 15개 통화 쌍에 대해 마지막으로 형성된 막대의 값이 지연 인수 없이 사용됩니다. 다음으로, 앞의 한 막대에 대한 모든 예측은 모든 출구, 두 번째 막대의 모든 예측에 대해 평균을 냈지만 이미 2에서 11까지 11개 이상의 출구에서 평균을 냈습니다. 첫 번째 출구는 두 번째 미래 막대 등에 대한 예측을 제공하지 않습니다. 이 경우 이 방법으로 예측 정확도를 높이지 않는 작업을 설정하기 때문에 가중치 계수를 도입하지 않습니다. 서로 다른 출력에 대한 예측값은 크게 다르지 않을 뿐 예측 유닛의 노이즈 및 왜곡 보상은 동일한 진동 진폭을 가지며 이 방법을 사용하면 이를 크게 줄일 수 있습니다.
나는 다른 DC로부터의 신호 지연에 대한 정량적 추정을 수행하지 않았습니다. 그러나 제 생각에는 인용의 "부드러움"뿐만 아니라 다른 DC의 인용 출처의 차이 및 처리 방법과도 관련이 있습니다. 사실 적절하게 선택된 DC의 경우 항상 지연이 있지만 이 지연의 정도는 다른 순간에 다르며 이는 이 지연에 영향을 미치는 많은 요인을 나타냅니다. 나는 이 지연을 시각적으로 인지했고, 최소한으로 줄여도 잡아낼 수 있었다.
확인. 고맙습니다.
포럼에서 특정 DC에 대해 논의하는 것은 금지되어 있으며, 중요한 것은 적합한 DC를 찾는 것이 어렵지 않다는 것입니다. :) 무엇보다도 가장 좋은 점은 외국에서 인기가 없고 우리나라에서 가장 인기가 없다는 것입니다.
아이디어 자체에 관해서는 여전히 아이디어의 뒷받침이 필요한데, 대화가 아니라 정확히 방문할 생각에 그래픽 출력을 기반으로 하고, 물론 생각할 것이 없을 때는 생각이 나오지 않고, 모든 것은 아마도 생각하는 사람의 생각의 깊이에 달려 있습니다.
나는 또한이 주제에 관심이 있지만 그 이후로 나는 새로운 아이디어를 만나지 못했습니다.
무슨 얘기를 하는 건가요?
DC에서 일하면서 12개 은행의 견적을 클러스터 분석한 적이 있습니다. 그런 다음 미래의 호가 변동과 수령 시점의 차이와 이들 은행 자체의 호가 가치 사이의 연관성을 찾는 것이 가능하다고 가정했습니다. 그래서 그때에도 우리가 발견한 패턴은 핍스에만 사용할 수 있고 그 다음에는 강력한 엔진에 사용할 수 있다고 결정되었습니다. 또한 클러스터링뿐만 아니라 몇 가지 더 많은 방법(또는 분기 작성자가 일부라고 하는 전문가 시스템)에 의한 데이터 분석이 수행되었습니다. 그리고 저자가 제시한 분석과 매매를 위해 단기적으로도(중장기적으로는 침묵한다) 방법론에서 볼 수 있는 것이 무엇인지 이해할 수 없다. "깨끗한"(거래 센터에서 평균하지 않음) 따옴표?
나는 또한이 주제에 관심이 있지만 그 이후로 나는 새로운 아이디어를 만나지 못했습니다.
- 예, 그들은 삐걱 거리는 것처럼 requots로 점수 를 매길 것입니다. :)
DC에서 일하면서 12개 은행의 견적을 클러스터 분석한 적이 있습니다. 그런 다음 미래의 호가 변동과 수령 시점의 차이와 이들 은행 자체의 호가 가치 사이의 연관성을 찾는 것이 가능하다고 가정했습니다. 그래서 그때에도 우리가 발견한 패턴은 파이핑에만 사용할 수 있고 그 다음에는 강한 움직임에 사용할 수 있다고 결정되었습니다. 또한 클러스터링뿐만 아니라 몇 가지 더 많은 방법(또는 분기 작성자가 일부라고 하는 전문가 시스템)에 의한 데이터 분석이 수행되었습니다. 그리고 클린에서도 실질적으로 쓸만한게 하나도 없다면 단기적으로도(중장기적으로는 침묵) 저자가 제시한 분석과 매매 방법에서 무엇을 볼 수 있는지 도저히 이해가 되지 않는다. "깨끗한"(거래 센터에서 평균하지 않음) 따옴표?
나는 또한이 주제에 관심이 있지만 그 이후로 나는 새로운 아이디어를 만나지 못했습니다.
- 예, 그들은 피서처럼 따옴표로 점수를 매길 것입니다 :)