여러 DC의 다중 통화 분석을 기반으로 한 효과적인 거래 전략

 

'여러 통화쌍을 화폐별로 분석'이라는 주제로 토론회에 참여하여 활용 가능하다고 생각하십니까? 다중 통화 분석에 대해 이 원칙에 기반한 거래 시스템의 생성에 대한 관심의 출현을 보았습니다. 또한 포럼의 여러 스레드에서 참가자의 대부분이 프로그래머이지만 모두가 자신의 전략을 찾지 못하고 비효율적인 전략을 실험하려고 하는 것을 보고 실험적으로 테스트된 아이디어를 제공하기로 결정했습니다. ​일반 대중에게 효과적인 거래 전략.

저는 오랫동안 전문가 시스템 구축을 위한 다중통화 분석 방향으로 연구를 해왔습니다. 간단히 말해서, 이것의 본질은 최적으로 선택된 다른 도구 그룹이 전문가 시스템 작동을 위한 입력 매개변수로 사용된다는 것입니다. 분석 및 의사 결정은 그룹 전체에서 수행됩니다. 최적 그룹의 선택은 거래되어야 하는 상품과 관련하여 양의 상관관계와 음의 상관관계가 최대인 기준에 따라 수행됩니다. 시스템의 동적 성능을 저하시키지 않기 위해 지연 인수는 사용되지 않습니다. 입력 기능의 정보 내용을 늘리기 위해 입력 데이터의 공분산이 자체적으로 사용되는 반면 조합 방법은 가장 원시적인 곱셈에서 개별 매개변수를 일종의 비선형 다항식으로 줄이는 것까지 매우 다를 수 있습니다.

그리고 작년에 이러한 연구를 기반으로 다중 통화 분석에서 하나가 아닌 여러 DC의 따옴표를 사용하는 아이디어를 생각해 냈습니다. 다른 DC의 차트에서 동일한 상품의 가격 역학을 관찰할 때 눈으로 보기에도 역학의 상당한 차이가 눈에 띄기 때문에 이 작업을 수행하게 되었습니다. 그리고 일부 DC에서는 시장의 변화에 더 일찍 반응이 나타나고 다른 DC에서는 상당한 지연이 발생한다는 것이 분명했습니다.

데모 계정에서 수동으로 거래하여 이것을 실험적으로 테스트하기로 결정했습니다. 나는 세 개의 터미널을 열었습니다. 하나는 러시아 DC, 두 번째는 유럽, 세 번째는 미국입니다. 각 터미널에서 거래할 금을 포함하여 4개의 차트를 열었습니다. 모든 작업은 1분 단위로 진행되었습니다. 금에 대한 가장 지연된 시세는 러시아 DC에 있었고 나는 그것을 거래했습니다. 저는 찾을 수 있는 가장 역동적인 시세를 가진 다른 두 DC를 선택했습니다. 그는 보조 지표를 사용하지 않았고 고문을 사용하지 않았으며 가격 변화의 상호 역학에만 초점을 맞춘 결정을 내렸습니다. 실험은 내 가정을 확인했습니다. 눈으로도 유럽과 미국 DC의 예상되는 반응을 미리 알 수 있었고 수동 모드에서도 시장 추세의 반전 및 롤백에 반응하고 시간에 포지션을 마감할 수 있었습니다. , 뿐만 아니라 더 큰 효율성 주문으로 열리는 추세의 방향을 예측합니다.

3주간의 거래 후, 나는 이 전략이 매우 효과적이었고 더 이상의 거래가 결과에 큰 변화를 주지 않을 것이라는 매우 분명한 수준에 도달했습니다. 아래에 거래실적을 첨부합니다.

그러나 나는이 전략이 수동 거래에 매우 어렵다고 말해야 만합니다. 나는 몇 시간 동안 산만하지 않아야했습니다. 몇 시간 동안 한 번에 여러 차트를주의 깊게 모니터링하여 가격 움직임의 상호 추세를 파악하고 기억하려고 노력했습니다. 2~3시간 하다보니 이제 막 힘이 빠져서 하루에 1~2개 거래로 제한했습니다. 어떤 사람들에게는 이러한 결과가 충분하지 않은 것처럼 보일 수도 있지만 이것은 다양한 과거 데이터에서 작동을 확인해야 하는 거래 시스템을 테스트하는 것이 아니라 작동 여부를 빠르게 이해할 수 있는 방법을 테스트하는 것이라고 말해야 합니다. 추가 정보 없이 3주 동안 거래하는 행운을 얻었습니다.

결론은 전략이 매우 효과적이라는 것입니다. 그리고 이 방법의 기술적 구현으로 소위 인적 요소가 제거되면 거래 결과가 내 진술보다 5-7배 더 좋을 것이라고 확신합니다.

불행히도 현재 전문가 시스템에서 이 전략을 테스트할 수 있는 리소스가 충분하지 않습니다. 하나의 DC에서 다중 통화 분석을 위한 전문가 시스템을 만들었고 스팀은 이미 내 랩톱에서 나오고 있으며 간신히 끌어들이고 이 전략을 구현하려면 리소스가 훨씬 더 많이 필요합니다.

(주)알파리

계정: 272168 이름: 크리스찬 통화: USD 2006년 9월 12일
마감된 거래:
티켓 오픈 시간 유형 제비 안건 가격 S/L T/P 마감 시간 가격 수수료 구실 교환 이익
7057899 2006.08.22 11:16 균형 보증금 100 000.00
7094941 2006.08.23 16:25 팔다 25.00 625.70 0.00 0.00 2006.08.23 16:41 624.70 0.00 0.00 0.00 6 250.00
7119541 2006.08.24 16:04 팔다 40.00 622.70 0.00 0.00 2006.08.24 18:24 622.20 0.00 0.00 0.00 5 000.00
7138800 2006.08.25 14:02 팔다 40.00 622.00 0.00 0.00 2006.08.25 16:39 621.10 0.00 0.00 0.00 9 000.00
7158358 2006.08.28 12:45 팔다 40.00 623.00 0.00 0.00 2006.08.28 15:44 621.20 0.00 0.00 0.00 18 000.00
7182704 2006.08.29 14:36 팔다 40.00 614.70 0.00 0.00 2006.08.29 15:42 614.20 0.00 0.00 0.00 5 000.00
7185026 2006.08.29 16:04 팔다 40.00 613.50 0.00 0.00 2006.08.29 16:43 608.20 0.00 0.00 0.00 53 000.00
7211048 2006.08.30 14:33 구입 40.00 616.50 0.00 0.00 2006.08.30 15:22 618.20 0.00 0.00 0.00 17 000.00
7232574 2006.08.31 14:20 구입 40.00 624.70 0.00 0.00 2006.08.31 14:45 626.20 0.00 0.00 0.00 15 000.00
7257567 2006.09.01 14:21 팔다 0.10 624.20 0.00 0.00 2006.09.01 16:01 622.20 0.00 0.00 0.00 50.00
7257609 2006.09.01 14:22 팔다 40.00 623.70 0.00 0.00 2006.09.01 15:12 623.20 0.00 0.00 0.00 5 000.00
7262492 2006.09.01 15:20 팔다 40.00 622.20 0.00 0.00 2006.09.01 15:44 620.70 0.00 0.00 0.00 15 000.00
7304168 2006.09.05 14:21 구입 40.00 633.70 0.00 0.00 2006.09.05 14:43 635.50 0.00 0.00 0.00 18 000.00
7305165 2006.09.05 15:03 구입 40.00 637.60 0.00 0.00 2006.09.05 17:46 638.60 0.00 0.00 0.00 10 000.00
7327680 2006.09.06 13:16 팔다 40.00 635.50 0.00 0.00 2006.09.06 16:18 636.20 0.00 0.00 0.00 -7 000.00
7356429 2006.09.07 13:07 팔다 40.00 633.20 0.00 0.00 2006.09.07 13:49 632.70 0.00 0.00 0.00 5 000.00
7388122 2006.09.08 13:14 팔다 40.00 612.10 0.00 0.00 2006.09.08 15:32 610.60 0.00 0.00 0.00 15 000.00
7394499 2006.09.08 16:15 구입 40.00 610.10 0.00 0.00 2006.09.08 19:01 610.50 0.00 0.00 0.00 4 000.00
7416976 2006.09.11 14:37 팔다 40.00 592.70 0.00 0.00 2006.09.11 16:24 589.00 0.00 0.00 0.00 37 000.00
7441840 2006.09.12 14:43 팔다 40.00 593.00 0.00 0.00 2006.09.12 16:19 592.50 0.00 0.00 0.00 5 000.00
0.00 0.00 0.00 235 300.00
마감 손익: 235 300.00
오픈 거래:
티켓 오픈 시간 유형 제비 안건 가격 S/L T/P 가격 수수료 구실 교환 이익
거래 없음
0.00 0.00 0.00 0.00
유동 손익: 0.00
작업 주문:
티켓 오픈 시간 유형 제비 안건 가격 S/L T/P 시장 가격
거래 없음
요약:
입출금: 100 000.00 신용 시설: 0.00
마감된 거래 손익: 235 300.00 유동 손익: 0.00 여유: 0.00
균형: 335 300.00 형평성: 335 300.00 무료 마진: 335 300.00
세부:

총 이익: 242 300.00 총 손실: 7 000.00 총 순이익: 235 300.00
이익 계수: 34.61 예상 지불금: 12384.21
절대 드로다운: 0.00 최대 드로다운(%): 7 000.00 (2.5%)
총 거래: 십구 숏 포지션(원 %): 14 (92.86%) 롱 포지션(승률 %): 5 (100.00%)
이익 거래(총 %): 18 (94.74%) 손실 거래(전체 대비 %): 1 (5.26%)
가장 큰 이익 거래: 53 000.00 손실 거래: -7 000.00
평균 이익 거래: 13 461.11 손실 거래: -7 000.00
최고 연속 우승($): 13 (176 300.00) 연속 손실($): 1 (-7 000.00)
최대 연속 이익(개수): 176 300.00 (13) 연속 손실(개수): -7 000.00 (1)
평균 연속 우승: 아홉 연속 손실: 하나

 
일부 러시아 DC의 이러한 단점은 오래 가지 않을 것이라고 생각합니다. 한 DC의 홀에 앉아 있는 사람들이 TV에서 한 통신사의 인용문을 시청하고 DC의 인용문이 거의 1분 늦었다는 것을 알게 된 한 사례를 알고 있습니다. 요령을 터득한 그들은 짧은 시간에 거의 100K 그린을 만들었습니다. 이 시간까지 Essno는 계산되었습니다. 사무실이 싸지 않았기 때문에 이익이 그들에게 지불되었습니다. 그러나 지연이 제거되었습니다.

이 접근 방식의 유일한 장점은 돈을 벌 수 있는 기회 외에 눈으로도 제동 DC에 의한 시세 지연 제거를 결정하는 기능입니다. 덕분에 손실 없이 제시간에 거래를 중단할 수 있습니다. 나머지는 아직 감히 말할 수 없습니다.
 
DC의 데모 계정의 견적이 늦어진다고 동일한 DC의 실제 계정 의 견적이 늦어지는 것은 사실이 아닙니다. 또한 큰 미끄러짐으로 열리지 않거나 열리지 않을 수 있습니다.
 
DrawDown :
요령을 터득한 그들은 짧은 시간에 거의 100K 그린을 만들었습니다. 이 시간까지 Essno는 계산되었습니다.
DrawDown , 하지만 어떻게 계산되었습니까? 따옴표가 1분 안에 너무 멀리 실행되지 않을 것이기 때문에 이것이 헛소리였음이 분명합니다. 이것이 DC가 그들에게 관심을 기울인 공식적인 이유가 아닐까?
 
Mathemat :
아래로 그리기 :
요령을 터득한 그들은 짧은 시간에 거의 100K 그린을 만들었습니다. 이 시간까지 Essno는 계산되었습니다.
DrawDown , 하지만 어떻게 계산되었습니까? 따옴표가 1분 안에 너무 멀리 실행되지 않을 것이기 때문에 이것이 헛소리였음이 분명합니다. 이것이 DC가 그들에게 관심을 기울인 공식적인 이유가 아닐까?

당신이 옳은 것 같다. 나는 이 사람들을 몰랐다. 이 사건은 이 이야기가 일어난 DC의 지부 중 한 곳의 국장이 저에게 말했습니다. "음악이 오래가지 않는다.. 프레이가 춤을 오래 못 춘다.."라는 속담처럼 거래실적의 급격한 변화에 딜링룸 매니저들이 주목했다. 게다가 이 변화는 분명히 일반적인 틀을 넘어섰습니다. 그들은 조용히 앉아 한 달에 몇 조각의 채소로 균형을 높이고 초콜릿을 먹습니다. 하지만 탐욕이 아니었다면 따옴표가 지연되는 것을 거의 눈치 채지 못했을 것입니다. :))

Pilgrim의 진술에 나타난 결과는 또한 일반적인 틀을 넘어선다고 생각합니다. 왜냐하면 그러한 볼륨은 무거운 창고 없이 작업할 수 있기 때문에 결과에 상당한 확신을 갖고 작업할 수 있기 때문입니다.
 
Mathemat :
아래로 그리기 :
요령을 터득한 그들은 짧은 시간에 거의 100K 그린을 만들었습니다. 이 시간까지 Essno는 계산되었습니다.
DrawDown , 하지만 어떻게 계산되었습니까? 따옴표가 1분 안에 너무 멀리 실행되지 않을 것이기 때문에 이것이 헛소리였음이 분명합니다. 이것이 DC가 그들에게 관심을 기울인 공식적인 이유가 아닐까?

무스가 전혀 없었을 가능성이 큽니다.
 
어떤 늙은 정치가, 이제 그렇게 장사할 수 없습니까?
 

원칙적으로 이 전략에는 형식적으로 불법이 없으며 단순히 DC 자체의 단점입니다. 그리고 복도에 앉아 있는 대신 집에서 똑같이 할 수 있습니다. 또 다른 것은 이 핍박이... 그래서, 아아, 나는 그것에 관심이 없습니다.

 
내 생각에, 당신은 무엇이 문제이고 내가 이 전략에서 제안하는 것을 잘 이해하지 못하고 있습니다.
DrawDown 은 특정 DC의 단점이 아니며 이것은 러시아 DC에만 적용되는 것은 아닙니다. 다른 DC는 다른 출처로부터 견적을 받고 일부는 중개자 체인을 통해 받습니다. 게다가 다른 DC에 대한 틱 기록에서 막대를 형성하는 방법도 다릅니다. 그리고 내가 하나의 유럽 DC와 다른 하나의 미국 DC를 추가로 선택한 것은 우연이 아닙니다.
Belford - 실생활에서 똑같은 그림.
DrawDown "Pilgrim의 진술에 나타난 결과도 일반적인 한계를 뛰어 넘었다고 생각합니다. 왜냐하면 그러한 양은 무거운 창고가 아니라면 작업할 수 있기 때문입니다." - 창고도 그것과 아무 관련이 없으며 1k를 가질 수 있었고, 많은 0.4로 거래할 때 문제는 이익의 총액이 아니라 그 곱셈의 안정성과 속도입니다.
"그래서 결과에 대해 큰 확신을 가지고." - 3주 동안 거래한 후 이러한 확신은 절대적이었습니다.
brOOt - 나는 이 아이디어가 떠올랐을 때의 진술을 했고 나는 그것을 확인하기로 결정했고, 다시 한 번 확인하기로 결정했습니다. 지금도 나중에도 필요하지 않다고 생각합니다. 또한, 제가 쓴 것처럼 이 전략은 수동 거래에 매우 어렵습니다.
Mathemat - 여기에서 핍싱은 문제가 되지 않습니다. 다중 통화 분석을 기반으로 전문가 시스템을 교육할 때 해당 알고리즘은 다양한 도구의 변화 역학 비교를 기반으로 하며 이러한 변화가 안정적이고 한 도구가 매우 짧은 시간 동안에도 움직임에서 지속적으로 다른 도구보다 앞서 있는 경우 둘째, 이것은 전문가 시스템이 이 사실을 파악하고 기억하기에 충분할 것입니다. 이것은 단기 및 중기 예측의 정확도를 향상시킵니다. 그리고 여러 DC의 인용문을 사용할 때 역학의 불일치가 훨씬 더 중요해집니다.
 
Piligrimm :
내 생각에, 당신은 무엇이 문제이고 내가 이 전략에서 제안하는 것을 잘 이해하지 못하고 있습니다.

1 - 실생활에서 똑같은 그림.

2 - "결과에 대한 큰 확신을 가지고." - 3주 동안 거래한 후 이러한 확신은 절대적이었습니다.

3 - 파이핑은 여기서 문제가 되지 않습니다. 다중 통화 분석을 기반으로 전문가 시스템을 교육할 때 해당 알고리즘은 다양한 도구의 변화 역학 비교를 기반으로 하며 이러한 변화가 안정적이고 한 도구가 매우 짧은 시간 동안에도 움직임에서 지속적으로 다른 도구보다 앞서 있는 경우 둘째, 이것은 전문가 시스템이 이 사실을 파악하고 기억하기에 충분할 것입니다. 이것은 단기 및 중기 예측의 정확도를 향상시킵니다. 그리고 여러 DC의 인용문을 사용할 때 역학의 불일치가 훨씬 더 중요해집니다.

1 - 실생활에서 방법을 테스트 했습니까?

2 - 절대적인 확신 이 있었던 이유는 무엇입니까?

3 - 우리가 핍박에 대해 이야기하고 있지 않다면 단기 및 중기 예측의 정확성이 몇 초 동안이라도 여러 DC의 다양한 도구 역학의 변화에 의해 어떻게 영향을 받을 수 있는지 알려주십시오. ?

비판으로 받아들이지 마십시오. 저는 단지 그것이 무엇에 관한 것이며 이 전략에서 당신이 제공하는 것을 이해하려고 노력하고 있을 뿐입니다. :)
 
DrawDown :
순례자 :
1 - 실생활에서 똑같은 그림.

2 - "결과에 대한 큰 확신을 가지고." - 3주 동안 거래한 후 이러한 확신은 절대적이었습니다.

3 - 파이핑은 여기서 문제가 되지 않습니다. 다중 통화 분석을 기반으로 전문가 시스템을 교육할 때 해당 알고리즘은 다양한 도구의 변화 역학 비교를 기반으로 하며 이러한 변화가 안정적이고 한 도구가 매우 짧은 시간 동안에도 움직임에서 지속적으로 다른 도구보다 앞서 있는 경우 둘째, 이것은 전문가 시스템이 이 사실을 파악하고 기억하기에 충분할 것입니다. 이것은 단기 및 중기 예측의 정확도를 향상시킵니다. 그리고 여러 DC의 인용문을 사용할 때 역학의 불일치가 훨씬 더 중요해집니다.

1 - 실생활에서 방법을 테스트 했습니까?

2 - 절대적인 확신 이 있었던 이유는 무엇입니까?

3 - 우리가 핍박에 대해 이야기하고 있지 않다면 단기 및 중기 모두 예측의 정확도가 1초 미만 동안이라도 다양한 DC의 다양한 도구의 역학 변화에 의해 어떻게 영향을 받을 수 있는지 알려주십시오. ?

비판으로 받아들이지 마십시오. 저는 단지 그것이 무엇에 관한 것이며 이 전략에서 당신이 제공하는 것이 무엇인지 이해하려고 노력할 뿐입니다. :)

나는 저자를 이해하여 다른 쌍에서 특정 색인을 만들었습니다.
그런 다음 몇 가지 dts를 가져갔습니다.
인용 지연을 사용합니다

이러한 전략의 경우 여러 상품에 대한 일련의 시세를 수신하려면 양질의 인터넷이 필요합니다.
다른 DC에서


순례자 맞죠?