실제로 몇 가지 Hurst 계산 방법이 있지만 grasn 에만 올바른 방법이 있다고 가정하도록 경고합니다. 사실, 수학이 그렇게 핫한 것은 아니므로 어떤 방법이든 이해할 수 있습니다. 코드를 가져와서 다른 행으로 실험하기만 하면 됩니다.
주요 질문은 다음과 같습니다. 로그의 비율을 사용하거나 직선의 근사치를 사용합니까? Feder를 제외한 모든 사람(특히 Peters)과 모든 곳(인터넷에서 논문 검색)이 로그 비율을 사용합니다. 토론에서 거의 모든 사람들이 직선을 근사해야한다고 인정했습니다. 저는 수학자가 아니라 그냥 읽었습니다 :) 수학이 그렇게 핫하지 않습니다 ...
실제로 몇 가지 Hurst 계산 방법이 있지만 grasn 에만 올바른 방법이 있다고 가정하도록 경고합니다. 사실, 수학이 그렇게 핫한 것은 아니므로 어떤 방법이든 이해할 수 있습니다. 코드를 가져와서 다른 행으로 실험하기만 하면 됩니다.
주요 질문은 다음과 같습니다. 로그의 비율을 사용하거나 직선의 근사치를 사용합니까? Feder를 제외한 모든 사람(특히 Peters)과 모든 곳(인터넷에서 논문을 찾았음)은 로그 비율을 사용합니다. 토론에서 거의 모든 사람들이 직선을 근사해야한다고 인정했습니다. 저는 수학자가 아니라 그냥 읽었습니다 :) 수학이 그렇게 핫하지 않습니다 ...
Peters의 경우 Hurst 지수 = 점 집합에 구축된 회귀선의 기울기(Log(R/S),Log(N/2)). 이러한 로그의 간단한 비율은 근사 직선의 기울기가 아니라 좌표(Log(R/S),Log(N/2))가 있는 점의 반경 벡터의 기울기를 제공합니다. 특히 시퀀스에 포인트가 거의 없는 경우 차이가 상당할 수 있습니다.
grasn'' 방법을 사용하여 Hurst 지수를 계산하는 것은 나에게 영감을 주지 않았습니다. 그에 대한 모든 존경심과 함께(나는 그의 경험과 지식이 한 방울도 없습니다), Hurst 지수를 기반으로 한 지표는 다음과 같아야 합니다.
허스트 지수의 기하학적 의미는 회귀선의 기울기이기 때문에 이 계수가 제트 속도에 따라 변하는 것이 매우 이상해 보입니다. 따라서 나는 허스트 지수를 기반으로 나만의 지표를 작성하기로 결정했습니다. 첫 번째 변형에서는 일련 의 종가 를 기반으로 구축했습니다. 동시에 모든 시리즈를 기반으로 지표를 계산하면 결과가 동일하게 보이고 몇 막대만 더 빠릅니다. 회귀선의 기울기가 약간 이상하지만 이미 더 좋아 보입니다. 일반적으로 다음 지표를 얻었습니다.
이에 대한 Hurst 지수의 범위는 0.2에서 0.9입니다. 부드럽게 진동하지만 변화하는 정도는 그다지 좋지 않습니다. 지표는 대체로 재미있었지만 :)
동일하게 유지되었습니다. 유일한 차이점은 계산이 여러 종가가 아니라 그 차이를 기반으로 한다는 것입니다. 결과는 정말 놀라웠습니다.
그것이 밝혀 져야 할 것이 밝혀졌습니다 - 0.5. 즉, 시리즈가 정말 혼란스럽습니다! 그리고 D1 아래의 모든 통화와 기간에서 거의 동일한 그림입니다. 0.3-0.4로 밝혀진 날. 그리고 이것은 지속성, 즉 평균으로의 회귀를 의미합니다. 지표 계산 기간은 500입니다. H1 내에서 이것은 약 한 달입니다.
Hurst 지수를 기반으로 한 결론은 Forex 가격 시리즈가 혼란스럽고 예측할 수 없다는 것입니다 :) 계산이 잘못된 경우 수정하십시오.
그러나 나는 그러한 결론에 대해 너무 적은 연구를 수행했습니다. 탐색할 사람들 - 모든 것을 지점에 게시하거나 soap favoritefx [woof-woof]mail.ru로 보내주십시오.
>>> Forex 가격 시리즈는 혼란스럽고 예측할 수 없습니다. 여기 이 스레드에서 저자는 혼란스러운 Forex 가격 시리즈에 대한 몇 가지 연구를 수행합니다. Forex에서 우리가 다루고 있는 것을 진지하게 다루기로 결정했다면 살펴보는 것이 흥미로울 것입니다. 제 생각에는 매우 유익한 스레드입니다.
나는 아주 우연히 이 스레드에 왔고, Hurst 지수에 대한 나의 연구가 누군가에게 흥미로워지는 것조차 몰랐습니다. 내가 할 수 있다면 내 의견을 추가하겠습니다. 내가 하려고 했던 모든 것 중에서 나는 모든 것을 했다. https://www.mql5.com/ru/forum/50458 에 제공된 지표 계산을 오랫동안 사용하지 않았습니다. 또한 내가 모든 것을 출판하지 않았으며 여러 가지 이유로 이것을 하지 않을 것임을 명심해야 합니다(게시할 경우 축약 형식으로).
Hurst 지수의 값은 항상 0.5이므로 거래자가 모든 돈을 절약할 수 있는 훌륭한 결과입니다.
일반적으로 Hurst는 현상을 발견했으며 지표(그의 이름을 딴)는 정량적 평가입니다. 그리고 이것이 핵심입니다! 그리고 0.5의 결과는 매우 복잡한 프로세스에 대한 한 가지 관점일 뿐입니다. 검사하는 움직임에 따라 간단하게 설명합니다. 그건 그렇고, 당신은 무엇을 연구하고 허스트에게 무엇을 원하는가? 말할 필요는 없지만 스스로 결정해야 합니다.
매우 부드러운 허스트 지수는 계산 오류이거나 매우 대략적인 추정치입니다. 본질적으로 매우 매끄럽지 못합니다.
인터넷의 링크에서 볼 수 있는 "단순한 수학"은 실제로 정확하지 않습니다(내가 틀렸다고 쓰지 않습니다). 여기에 더 간단한 수학을 추가해야 합니다.
나는 아주 우연히 이 스레드에 왔고, Hurst 지수에 대한 나의 연구가 누군가에게 흥미로워지는 것조차 몰랐습니다. 내가 할 수 있다면 내 의견을 추가하겠습니다. 내가 하려고 했던 모든 것 중에서 나는 모든 것을 했다. https://www.mql5.com/ru/forum/50458 에 제공된 지표 계산을 오랫동안 사용하지 않았습니다. 또한 내가 모든 것을 출판하지 않았으며 여러 가지 이유로 이것을 하지 않을 것임을 명심해야 합니다(게시할 경우 축약 형식으로).
안녕하세요! 나는 그 스레드에서 질문을하고 교육 부족으로 쓰레기를 버리는 것이 불편했기 때문에 매우 기쁩니다. 나는 그 지점을 주의 깊게 읽었고 지금은 무엇인가를 이해하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 거기에서 Sergey의 Hurst 지수를 계산하는 변형이 더 정확하다고 말합니다. 명확히 해주세요. 고맙습니다! 성공과 행운을 빕니다!
나는 아주 우연히 이 스레드에 왔고, Hurst 지수에 대한 나의 연구가 누군가에게 흥미로워지는 것조차 몰랐습니다. 당신이 나를 허용한다면, 나는 내 의견을 추가 할 것입니다. 내가 하려고 했던 모든 것 중에서 나는 모든 것을 했다. https://www.mql5.com/ru/forum/50458 에 제공된 지표 계산을 오랫동안 사용하지 않았습니다. 또한 내가 모든 것을 출판하지 않았으며 여러 가지 이유로 이것을 하지 않을 것임을 명심해야 합니다(게시할 경우 축약 형식으로).
안녕하세요! 나는 그 스레드에서 질문을하고 교육 부족으로 쓰레기를 버리는 것이 불편했기 때문에 매우 기쁩니다. 나는 그 지점을 주의 깊게 읽었고 지금은 무엇인가를 이해하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 거기에서 Sergey의 Hurst 지수를 계산하는 변형이 더 정확하다고 말합니다. 명확히 해주세요. 고맙습니다! 성공과 행운을 빕니다!
당신은 매우 자기 비판적이며 나는 그것이 헛된 것이라고 생각합니다. 결국 포럼은 의사 소통하고, 질문하고, 토론하는 등을 위해 존재합니다. Sergey가 제안한 Hurst 지수를 계산하는 방법은 정말 매우 흥미롭습니다. 보는 것도 추천합니다.
favoritefx писал(а)>> 그 후, 그라스가 하려고 하는 대로 가격 차이에 대한 허스트 지수를 계산했습니다. 일련의 종가를 가격 시리즈로 간주했습니다. 연산:
동일하게 유지되었습니다. 유일한 차이점은 계산이 여러 종가가 아니라 그 차이를 기반으로 한다는 것입니다. 결과는 정말 놀라웠습니다.
그것이 밝혀 져야 할 것이 밝혀졌습니다 - 0.5. 즉, 시리즈가 정말 혼란스럽습니다! 그리고 D1 아래의 모든 통화와 기간에서 거의 동일한 그림입니다. 0.3-0.4로 밝혀진 날. 그리고 이것은 지속성, 즉 평균으로의 회귀를 의미합니다. 지표 계산 기간은 500입니다. H1 내에서 이것은 약 한 달입니다.
Hurst 지수를 기반으로 한 결론은 Forex 가격 시리즈가 혼란스럽고 예측할 수 없다는 것입니다 :) 계산이 잘못된 경우 수정하십시오.
그러나 나는 그러한 결론에 대해 너무 적은 연구를 수행했습니다. 탐색할 사람들 - 모든 것을 지점에 게시하거나 soap favoritefx [woof-woof]mail.ru로 보내주십시오.
허스트는 나일강을 연구하는 동안 자신의 경험 법칙을 발견했습니다. 그 후, 이 법칙에 의해 다른 많은 자연 현상이 잘 기술되어 있음이 밝혀졌습니다. 온도, 강의 흐름, 강수량, 나이테 두께 또는 해수면 높이와 같은 양의 측정 시간 시퀀스는 정규화 범위 방법 또는 허스트 방법을 사용하여 연구할 수 있음이 밝혀졌습니다. 이러한 시퀀스는 지수 H, Hurst 지수 를 특징으로 합니다.
H가 0.5보다 큰 시간 시퀀스는 기존 추세를 유지하는 지속성 클래스에 속합니다. 증가가 과거 일정 기간 동안 양수였다면, 즉 증가가 있었다면 평균적으로 계속 증가할 것입니다. 따라서 H > 0.5인 공정의 경우 과거의 상승 추세는 미래의 상승 추세를 의미합니다. 반대로 과거의 하락 추세는 평균적으로 미래의 지속적인 하락을 의미합니다. H가 많을수록 추세가 강해집니다.
H=0.5에서 뚜렷한 프로세스 추세가 확인되지 않았으며 미래에 나타날 것이라고 믿을 이유가 없습니다.
H < 0.5의 경우는 반지속성(anti-persistence)이 특징이다. 과거의 증가는 미래의 감소를 의미하고, 과거의 하향 추세는 미래의 증가 가능성을 의미한다. 그리고 H가 작을수록 이 확률이 커집니다. 이러한 과정에서 변수가 증가하면 일반적으로 감소하고 감소한 후에는 증가합니다.
실제로 몇 가지 Hurst 계산 방법이 있지만 grasn 에만 올바른 방법이 있다고 가정하도록 경고합니다. 사실, 수학이 그렇게 핫한 것은 아니므로 어떤 방법이든 이해할 수 있습니다. 코드를 가져와서 다른 행으로 실험하기만 하면 됩니다.
Feder를 제외한 모든 사람(특히 Peters)과 모든 곳(인터넷에서 논문 검색)이 로그 비율을 사용합니다. 토론에서 거의 모든 사람들이 직선을 근사해야한다고 인정했습니다. 저는 수학자가 아니라 그냥 읽었습니다 :)
수학이 그렇게 핫하지 않습니다 ...
실제로 몇 가지 Hurst 계산 방법이 있지만 grasn 에만 올바른 방법이 있다고 가정하도록 경고합니다. 사실, 수학이 그렇게 핫한 것은 아니므로 어떤 방법이든 이해할 수 있습니다. 코드를 가져와서 다른 행으로 실험하기만 하면 됩니다.
Feder를 제외한 모든 사람(특히 Peters)과 모든 곳(인터넷에서 논문을 찾았음)은 로그 비율을 사용합니다. 토론에서 거의 모든 사람들이 직선을 근사해야한다고 인정했습니다. 저는 수학자가 아니라 그냥 읽었습니다 :)
수학이 그렇게 핫하지 않습니다 ...
Peters의 경우 Hurst 지수 = 점 집합에 구축된 회귀선의 기울기(Log(R/S),Log(N/2)).
이러한 로그의 간단한 비율은 근사 직선의 기울기가 아니라 좌표(Log(R/S),Log(N/2))가 있는 점의 반경 벡터의 기울기를 제공합니다. 특히 시퀀스에 포인트가 거의 없는 경우 차이가 상당할 수 있습니다.
허스트 지수의 기하학적 의미는 회귀선의 기울기이기 때문에 이 계수가 제트 속도에 따라 변하는 것이 매우 이상해 보입니다. 따라서 나는 허스트 지수를 기반으로 나만의 지표를 작성하기로 결정했습니다. 첫 번째 변형에서는 일련 의 종가 를 기반으로 구축했습니다. 동시에 모든 시리즈를 기반으로 지표를 계산하면 결과가 동일하게 보이고 몇 막대만 더 빠릅니다. 회귀선의 기울기가 약간 이상하지만 이미 더 좋아 보입니다. 일반적으로 다음 지표를 얻었습니다.
이에 대한 Hurst 지수의 범위는 0.2에서 0.9입니다. 부드럽게 진동하지만 변화하는 정도는 그다지 좋지 않습니다. 지표는 대체로 재미있었지만 :)
Hurst 감정가를 위한 계산 알고리즘은 다음과 같습니다.
모든 것이 맞는 것 같습니다.
동일하게 유지되었습니다. 유일한 차이점은 계산이 여러 종가가 아니라 그 차이를 기반으로 한다는 것입니다. 결과는 정말 놀라웠습니다.
그것이 밝혀 져야 할 것이 밝혀졌습니다 - 0.5. 즉, 시리즈가 정말 혼란스럽습니다! 그리고 D1 아래의 모든 통화와 기간에서 거의 동일한 그림입니다. 0.3-0.4로 밝혀진 날. 그리고 이것은 지속성, 즉 평균으로의 회귀를 의미합니다. 지표 계산 기간은 500입니다. H1 내에서 이것은 약 한 달입니다.
Hurst 지수를 기반으로 한 결론은 Forex 가격 시리즈가 혼란스럽고 예측할 수 없다는 것입니다 :)
계산이 잘못된 경우 수정하십시오.
그러나 나는 그러한 결론에 대해 너무 적은 연구를 수행했습니다. 탐색할 사람들 - 모든 것을 지점에 게시하거나 soap favoritefx [woof-woof]mail.ru로 보내주십시오.
여기 이 스레드에서 저자는 혼란스러운 Forex 가격 시리즈에 대한 몇 가지 연구를 수행합니다. Forex에서 우리가 다루고 있는 것을 진지하게 다루기로 결정했다면 살펴보는 것이 흥미로울 것입니다. 제 생각에는 매우 유익한 스레드입니다.
안녕하세요.
나는 아주 우연히 이 스레드에 왔고, Hurst 지수에 대한 나의 연구가 누군가에게 흥미로워지는 것조차 몰랐습니다. 내가 할 수 있다면 내 의견을 추가하겠습니다. 내가 하려고 했던 모든 것 중에서 나는 모든 것을 했다. https://www.mql5.com/ru/forum/50458 에 제공된 지표 계산을 오랫동안 사용하지 않았습니다. 또한 내가 모든 것을 출판하지 않았으며 여러 가지 이유로 이것을 하지 않을 것임을 명심해야 합니다(게시할 경우 축약 형식으로).
Hurst 지수의 값은 항상 0.5이므로 거래자가 모든 돈을 절약할 수 있는 훌륭한 결과입니다.
일반적으로 Hurst는 현상을 발견했으며 지표(그의 이름을 딴)는 정량적 평가입니다. 그리고 이것이 핵심입니다! 그리고 0.5의 결과는 매우 복잡한 프로세스에 대한 한 가지 관점일 뿐입니다. 검사하는 움직임에 따라 간단하게 설명합니다. 그건 그렇고, 당신은 무엇을 연구하고 허스트에게 무엇을 원하는가? 말할 필요는 없지만 스스로 결정해야 합니다.
매우 부드러운 허스트 지수는 계산 오류이거나 매우 대략적인 추정치입니다. 본질적으로 매우 매끄럽지 못합니다.
인터넷의 링크에서 볼 수 있는 "단순한 수학"은 실제로 정확하지 않습니다(내가 틀렸다고 쓰지 않습니다). 여기에 더 간단한 수학을 추가해야 합니다.
자랑의 측면에서가 아니라 Hurst 지수를 사용하는 내 모델의 작업 결과입니다. https://www.mql5.com/en/forum/50458 "grasn 11.01.07 16:16". 물론 포럼이 "죽지 않는 한" 곧 속편을 출판할 것입니다.
행운을 빕니다.
안녕하세요.
나는 아주 우연히 이 스레드에 왔고, Hurst 지수에 대한 나의 연구가 누군가에게 흥미로워지는 것조차 몰랐습니다. 내가 할 수 있다면 내 의견을 추가하겠습니다. 내가 하려고 했던 모든 것 중에서 나는 모든 것을 했다. https://www.mql5.com/ru/forum/50458 에 제공된 지표 계산을 오랫동안 사용하지 않았습니다. 또한 내가 모든 것을 출판하지 않았으며 여러 가지 이유로 이것을 하지 않을 것임을 명심해야 합니다(게시할 경우 축약 형식으로).
나는 그 스레드에서 질문을하고 교육 부족으로 쓰레기를 버리는 것이 불편했기 때문에 매우 기쁩니다.
나는 그 지점을 주의 깊게 읽었고 지금은 무엇인가를 이해하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
거기에서 Sergey의 Hurst 지수를 계산하는 변형이 더 정확하다고 말합니다. 명확히 해주세요.
고맙습니다!
성공과 행운을 빕니다!
안녕하세요.
나는 아주 우연히 이 스레드에 왔고, Hurst 지수에 대한 나의 연구가 누군가에게 흥미로워지는 것조차 몰랐습니다. 당신이 나를 허용한다면, 나는 내 의견을 추가 할 것입니다. 내가 하려고 했던 모든 것 중에서 나는 모든 것을 했다. https://www.mql5.com/ru/forum/50458 에 제공된 지표 계산을 오랫동안 사용하지 않았습니다. 또한 내가 모든 것을 출판하지 않았으며 여러 가지 이유로 이것을 하지 않을 것임을 명심해야 합니다(게시할 경우 축약 형식으로).
나는 그 스레드에서 질문을하고 교육 부족으로 쓰레기를 버리는 것이 불편했기 때문에 매우 기쁩니다.
나는 그 지점을 주의 깊게 읽었고 지금은 무엇인가를 이해하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
거기에서 Sergey의 Hurst 지수를 계산하는 변형이 더 정확하다고 말합니다. 명확히 해주세요.
고맙습니다!
성공과 행운을 빕니다!
그 후, 그라스가 하려고 하는 대로 가격 차이에 대한 허스트 지수를 계산했습니다. 일련의 종가를 가격 시리즈로 간주했습니다. 연산:
동일하게 유지되었습니다. 유일한 차이점은 계산이 여러 종가가 아니라 그 차이를 기반으로 한다는 것입니다. 결과는 정말 놀라웠습니다.
그것이 밝혀 져야 할 것이 밝혀졌습니다 - 0.5. 즉, 시리즈가 정말 혼란스럽습니다! 그리고 D1 아래의 모든 통화와 기간에서 거의 동일한 그림입니다. 0.3-0.4로 밝혀진 날. 그리고 이것은 지속성, 즉 평균으로의 회귀를 의미합니다. 지표 계산 기간은 500입니다. H1 내에서 이것은 약 한 달입니다.
Hurst 지수를 기반으로 한 결론은 Forex 가격 시리즈가 혼란스럽고 예측할 수 없다는 것입니다 :)
계산이 잘못된 경우 수정하십시오.
그러나 나는 그러한 결론에 대해 너무 적은 연구를 수행했습니다. 탐색할 사람들 - 모든 것을 지점에 게시하거나 soap favoritefx [woof-woof]mail.ru로 보내주십시오.
이것은 허스트가 아닙니다.
코드에서 알 수 있듯이 최대값과 최소값은 원래 시리즈에 대해 취해지며 재조정(스케일이 변경된 경우)에는 적용되지 않습니다.
다음도 오류가 있는 것 같습니다. 로그를 취한 후 공식 R/S=c*n^^H 는 다음과 같아야 합니다. log(R/S)=log(c)+H*log(n) , 여기서 H=[log(R/S) -log(c)]/log(n)
어떤 이유로 의 상수 는 R/S 가 아닌 n 으로 마이그레이션되었습니다.
시장 수익률에 대한 상수가 2여야 하는 이유는 무엇입니까? 내가 모르는 이 비밀은 무엇일까? ;)
요컨대, 지체 장애인을 도와주십시오. mql4 또는 다른 일반적인 것에서 Hurst 지수를 계산한 사람이 있습니까? 풀?
친애하는 Metaquotes, Hurst 지수 계산이 MQL5에서 구현됩니까?
허스트는 나일강을 연구하는 동안 자신의 경험 법칙을 발견했습니다. 그 후, 이 법칙에 의해 다른 많은 자연 현상이 잘 기술되어 있음이 밝혀졌습니다. 온도, 강의 흐름, 강수량, 나이테 두께 또는 해수면 높이와 같은 양의 측정 시간 시퀀스는 정규화 범위 방법 또는 허스트 방법을 사용하여 연구할 수 있음이 밝혀졌습니다. 이러한 시퀀스는 지수 H, Hurst 지수 를 특징으로 합니다.
H가 0.5보다 큰 시간 시퀀스는 기존 추세를 유지하는 지속성 클래스에 속합니다. 증가가 과거 일정 기간 동안 양수였다면, 즉 증가가 있었다면 평균적으로 계속 증가할 것입니다. 따라서 H > 0.5인 공정의 경우 과거의 상승 추세는 미래의 상승 추세를 의미합니다. 반대로 과거의 하락 추세는 평균적으로 미래의 지속적인 하락을 의미합니다. H가 많을수록 추세가 강해집니다.
H=0.5에서 뚜렷한 프로세스 추세가 확인되지 않았으며 미래에 나타날 것이라고 믿을 이유가 없습니다.
H < 0.5의 경우는 반지속성(anti-persistence)이 특징이다. 과거의 증가는 미래의 감소를 의미하고, 과거의 하향 추세는 미래의 증가 가능성을 의미한다. 그리고 H가 작을수록 이 확률이 커집니다. 이러한 과정에서 변수가 증가하면 일반적으로 감소하고 감소한 후에는 증가합니다.
추신 ... 관심있는 사람이 있다면