Renat : 더 개념적인 경험 법칙(실제로 테스트에 오랜 시간을 보낸 사람들을 위한) 규칙을 잊었습니다. 가장 짧은 시간 프레임으로 이동하면 피할 수 없는 실패로 이어집니다.
많은 초보자가 미세 분석의 문제에 대한 해결책을 찾고 있으며 진드기 수준에 도달하고 핍니다. 결과적으로 그들의 전략은 1-2핍 편차로 충돌합니다. 이것은 항상 발생합니다. 아무도 노이즈 분석을 거부할 수 없습니다 :-)
그리고 여러 번의 손실을 겪은 사람들은 분과 틱에 대한 분석을 구축하는 것이 미친 짓이라는 것을 이해합니다. 그리고 그들은 반대 방향으로 나아갑니다. 그들은 핍 노이즈가 실제로 중요하지 않은 훨씬 더 높은 기간에서 분석합니다.
우리는 모든 사람이 미세 분석의 갈퀴를 밟고 싶어하는 바램을 완벽하게 이해합니다. 그들은 정말로 밟아 야합니다.
아마도 당신과 당신의 팀이 경험 있고 유능한 프로그래머라는 것을 의심하는 사람은 없을 것입니다. 그러나 때때로 경험 많은 거래자의 입에서 나올 수 있는 말을 하는 경우가 있습니다. 위의 인용문에 그 예가 있습니다. 좋습니다. 하지만 믿음이 개인적인 일이라면 업무에도 간접적으로 영향을 미칩니다. 예(증거 부족으로 금지되지 않기 위해 :-((( )), 모든 사람은 2006년 1월부터 자신의 Expert Advisors를 역사에 대해 테스트할 기회를 가졌습니다. madness!!!)는 2006년 8월 15일부터 테스트에 대한 히스토리를 받았습니다. Alpari의 실제 계정 에서는 2005년 12월 14일 이후 1분 차트에 이력이 있습니다. 무엇이 당신이 정상적인 히스토리를 만들지 못하게 했습니까? 분 차트에서 거래 하지만 이 거래의 기초가 되는 것이 무엇인지 모르지만 확신은 있습니다. 그런 다음 어떤 종류의 소음에 대해 끊임없이 반복합니다. 그것이 무엇인지 보여주세요.
나는 주제 주제를 명확히 하겠다: Modeling Inside Minutes vs Tick History
불행히도, 당신은 "무엇이 당신이 정상적인 역사를 만들지 못하게 했는가? 아마도 당신이 분 차트에서 거래를 소홀히 한 것"이라는 잘못된 결론을 내렸습니다. 그들은 단순히 기술적 계산을 수행하지 않았기 때문입니다. 그리고 그들이 그렇게한다면 모든 것이 즉시 제자리에 떨어질 것입니다. 수년 동안 우리는 metaquotes.ru 포럼에서 풀타임의 심층적인 상세 이력 부족의 모든 기술적 측면을 반복적으로 설명했습니다.
5-7-10년 동안 다양한 상품에 대해 깨끗하고 정규화된 M1 기록을 제공할 MetaTrader History Center 프로젝트 를 간과했다는 것이 이상합니다. 베타 버전의 출시는 2006년 10월로 예정되어 있습니다.
그건 그렇고, 나는 분을 반대 한 적이 없습니다. 나는 " 정확한 테스팅이다"라는 생각으로 1분 안에 틱 스트림에 파고드는 것과 " 메타 트레이더 테스터는 틱 데이터를 사용하지 않기 때문에 나쁘다 "는 근거 없는 진술에 반대합니다. 오히려 나는 트레이더에 대한 내 자신의 연구를 자극하여 투기에서 벗어나 스스로 실용적인 테스트를 수행하고 테스트가 매우 정확하다는 것을 확인하려고합니다. 그리고 포럼에 자신의 연구를 정직하게 게시하고 "하지만 내가 연구를 수행해야 하는 이유는 분명합니다!"에 대한 분노로 멈추지 마십시오.
테스트에 많은 시간을 할애한 거래자는 이미 확인을 완료했으며 테스트 품질과 허용 가능한 오류에 만족합니다. 연구 결과를 발표하는 사람이 거의 없다는 것이 유감입니다.
Renat писал (а): 나는 주제 주제를 명확히 하겠다: Modeling Inside Minutes vs Tick History
<건너뛰기>
기이한. 사실, 주제의 주제는 약간 다릅니다. 헛된 생각은 하지 맙시다. Mandor는 M1의 문제를 예로 들었을 뿐입니다. 내 경우를 포함하여 밝혀진 바와 같이 다른 TF를 사용하는 모든 사람에게 명확하지 않은 것이 있습니다. 따라서 우리는 해답과 가능한 해결책을 찾기 위해 노력하고 있습니다. 그것은 아주 정상입니다. M1이 있는 MetaTrader History Center가 다시 현실의 대체물이 되는 것을 모두가 매우 두려워한다는 것을 깨달았습니다. 그것은 분자 수준에서 핵 물리학을 연구하기 시작하는 것과 같습니다. 아니면 내가 다시 뭔가를 놓치고 있습니까? 글쎄, 그럼 나는 일반적으로 침묵하고 똑똑한 생각만 읽을 것입니다. 요약 데이터를 가지고 있으면 원본 데이터를 얻을 수 없으며 그 반대의 경우도 쉽게 얻을 수 있다는 내 경험을 통해 단호하게 말할 수 있습니다. 기적은 일어나지 않습니다.
연구에 대해. 나는 이미 절대적으로 필요한 경우가 아니면 몇 분이나 틱에 빠지지 않으려고 노력한다고 썼습니다. 테스터와 데모 계정에서 내 프로그램 결과가 일치하지 않는 이유를 이해해야 했습니다. 나는 이미 나 자신에 대해 어떤 결론을 내렸습니다. 저것들. 목표를 달성했다고 말할 수 있습니다. 그러나 결과에 대해 같은 말을 하는 것은 불가능합니다. 일반적으로 챔피언십은 MT4의 자율 테스트 개념이 얼마나 기초가 있는지를 포함하여 모든 것을 보여줄 것입니다. 아무도 검은 색으로 남아 있지 않으면 개발자가 생각할 이유가 있습니다. 솔직히 말해서 실시간으로만 테스트한 프로그램이 이길 거라고 생각하지만 어렵습니다. 그것은 매우 어렵고 길다. 시간이 말해줄 것입니다. 대기 시간이 길지 않습니다.
주제의 주제는 바로 그것입니다. 메시지의 본질을 다시 읽으십시오. 다른 모든 질문은 부차적입니다.
당신은 분명히 주제를 가리키고(모형을 만들지 마십시오!), 그것에 대한 답을 얻었지만 갑자기 질문을 잊어버리고 질문이 다른 것에 관한 것인 척합니다. 동시에, 마지막 메시지에서도 "M1이 있는 MetaTrader History Center가 다시 현실을 대체하는 일종의 대안이 될 것입니다"라고 선언합니다. 이것은 좋지 않습니다. 즉, 여기에 완전한 오해가 있습니다.
사실 "M1과 함께하는 MetaTrader History Center는 다시 일종의 현실 대체가 될 것"이라는 말은 그것을 끝맺는다. 액자에 넣어야 합니다.
Renat писал (а): 주제의 주제는 바로 그것입니다. 메시지의 본질을 다시 읽으십시오. 다른 모든 질문은 부차적입니다.
당신은 분명히 주제를 가리키고(모형을 만들지 마십시오!), 그것에 대한 답을 얻었지만 갑자기 질문을 잊어버리고 질문이 다른 것에 관한 것인 척합니다. 동시에, 마지막 메시지에서도 "M1이 있는 MetaTrader History Center가 다시 현실을 대체하는 일종의 대안이 될 것입니다"라고 선언합니다. 이것은 좋지 않습니다. 즉, 여기에 완전한 오해가 있습니다.
사실 "M1과 함께하는 MetaTrader History Center는 다시 일종의 현실 대체가 될 것"이라는 말은 그것을 끝맺는다. 액자에 넣어야 합니다.
좋아, 난 조용해 :) 아무도 공연하지 않기 때문에 모든 것이 모든 사람에게 적합합니다. 우리는 Andryukha와 단둘이 있습니다 ...
>> 테스트에 많은 시간을 할애한 거래자는 이미 확인을 완료했으며 테스트 품질과 허용 가능한 오류에 만족합니다. 연구 결과를 발표하는 사람이 거의 없다는 것이 유감입니다.
나는 나의 연구에 대해 논평하고 싶다.
서면 고문이 있습니다. M1에서. 삐삐 급에 속하지 않는 것 같습니다(기대치는 3~4 이상, 안정적). 브로커는 하루에 ~2번의 거래를 한다고 해서 강탈당하지 않습니다. 바늘, 스페이드, 틈이 없습니다.
하지만
데모 및 실제 테스트(2개 계정). 포지션 개시 조건 - 입찰 - MA_main > SOMETHING_TO_THE. MA_main - Open으로 이동하므로 바 안에서 춤을 추지 않습니다. EA가 포지션을 열면 Bid-MA_main(약 11포인트여야 함)이라는 로그에 기록됩니다.
정직한 사람으로서 가격이 급격히 상승한 Real은 Bid-MA_main = 11포인트(재호가 없음, OrderSend 의 슬리피지 = 0)인 순간에 정확히 열립니다. 테스터는 Bid-MA_main = 11인 견적을 건너뛰고 Bid-MA_main = 12인 다음 견적을 제공합니다(이 가격에서 열립니다). 그 결과 그는 한 점 더 낙관적이다.
그리고 여기에 구체적인 예가 있습니다 - 나. 나는 앉아서 생각합니다. 이것은 때때로 내 방향으로 재생되는 1핍의 가벼운 노이즈입니까(테스터가 견적을 제공하고 딜러가 이를 놓쳤을 때), 아니면 모델링 알고리즘의 단점입니까? 내 앞에 진드기 이야기가 있다는 것을 알았다면 마음이 차분해질 것입니다.
네, 하지만 죄송합니다. 실제와 테스터의 10% 차이는 절대적이라고 생각합니다. 이것은 최소 기대 값이 10이어야 함을 의미합니다!!! 그리고 이것은, 당신도 알다시피, 너무 많이! 0.25를 기대하여 grails 를 작성하지 말고 평균 10으로만 작성하십시오!
이것은 여전히 2의 slipadzhi가 있다는 사실에 의해 곱해집니다!!! 점(그리고 한 방향과 다른 방향 모두). 결과적으로 실제 진드기 기록이 무엇인지 이해하는 대신에? 우리는 여기에 앉아서 한 달 동안 slipadzh에 대한 통계를 수집합니다. - 사업을 하는 대신 :)))))
더 개념적인 경험 법칙(실제로 테스트에 오랜 시간을 보낸 사람들을 위한) 규칙을 잊었습니다. 가장 짧은 시간 프레임으로 이동하면 피할 수 없는 실패로 이어집니다.
많은 초보자가 미세 분석의 문제에 대한 해결책을 찾고 있으며 진드기 수준에 도달하고 핍니다. 결과적으로 그들의 전략은 1-2핍 편차로 충돌합니다. 이것은 항상 발생합니다. 아무도 노이즈 분석을 거부할 수 없습니다 :-)
그리고 여러 번의 손실을 겪은 사람들은 분과 틱에 대한 분석을 구축하는 것이 미친 짓이라는 것을 이해합니다. 그리고 그들은 반대 방향으로 나아갑니다. 그들은 핍 노이즈가 실제로 중요하지 않은 훨씬 더 높은 기간에서 분석합니다.
우리는 모든 사람이 미세 분석의 갈퀴를 밟고 싶어하는 바램을 완벽하게 이해합니다. 그들은 정말로 밟아 야합니다.
그러나 때때로 경험 많은 거래자의 입에서 나올 수 있는 말을 하는 경우가 있습니다. 위의 인용문에 그 예가 있습니다.
좋습니다. 하지만 믿음이 개인적인 일이라면 업무에도 간접적으로 영향을 미칩니다. 예(증거 부족으로 금지되지 않기 위해 :-((( )), 모든 사람은 2006년 1월부터 자신의 Expert Advisors를 역사에 대해 테스트할 기회를 가졌습니다. madness!!!)는 2006년 8월 15일부터 테스트에 대한 히스토리를 받았습니다. Alpari의 실제 계정 에서는 2005년 12월 14일 이후 1분 차트에 이력이 있습니다. 무엇이 당신이 정상적인 히스토리를 만들지 못하게 했습니까? 분 차트에서 거래 하지만 이 거래의 기초가 되는 것이 무엇인지 모르지만 확신은 있습니다.
그런 다음 어떤 종류의 소음에 대해 끊임없이 반복합니다. 그것이 무엇인지 보여주세요.
불행히도, 당신은 "무엇이 당신이 정상적인 역사를 만들지 못하게 했는가? 아마도 당신이 분 차트에서 거래를 소홀히 한 것"이라는 잘못된 결론을 내렸습니다. 그들은 단순히 기술적 계산을 수행하지 않았기 때문입니다. 그리고 그들이 그렇게한다면 모든 것이 즉시 제자리에 떨어질 것입니다. 수년 동안 우리는 metaquotes.ru 포럼에서 풀타임의 심층적인 상세 이력 부족의 모든 기술적 측면을 반복적으로 설명했습니다.
5-7-10년 동안 다양한 상품에 대해 깨끗하고 정규화된 M1 기록을 제공할 MetaTrader History Center 프로젝트 를 간과했다는 것이 이상합니다. 베타 버전의 출시는 2006년 10월로 예정되어 있습니다.
그건 그렇고, 나는 분을 반대 한 적이 없습니다. 나는 " 정확한 테스팅이다"라는 생각으로 1분 안에 틱 스트림에 파고드는 것과 " 메타 트레이더 테스터는 틱 데이터를 사용하지 않기 때문에 나쁘다 "는 근거 없는 진술에 반대합니다. 오히려 나는 트레이더에 대한 내 자신의 연구를 자극하여 투기에서 벗어나 스스로 실용적인 테스트를 수행하고 테스트가 매우 정확하다는 것을 확인하려고합니다. 그리고 포럼에 자신의 연구를 정직하게 게시하고 "하지만 내가 연구를 수행해야 하는 이유는 분명합니다!"에 대한 분노로 멈추지 마십시오.
테스트에 많은 시간을 할애한 거래자는 이미 확인을 완료했으며 테스트 품질과 허용 가능한 오류에 만족합니다. 연구 결과를 발표하는 사람이 거의 없다는 것이 유감입니다.
나는 주제 주제를 명확히 하겠다: Modeling Inside Minutes vs Tick History
<건너뛰기>
연구에 대해. 나는 이미 절대적으로 필요한 경우가 아니면 몇 분이나 틱에 빠지지 않으려고 노력한다고 썼습니다. 테스터와 데모 계정에서 내 프로그램 결과가 일치하지 않는 이유를 이해해야 했습니다. 나는 이미 나 자신에 대해 어떤 결론을 내렸습니다. 저것들. 목표를 달성했다고 말할 수 있습니다. 그러나 결과에 대해 같은 말을 하는 것은 불가능합니다. 일반적으로 챔피언십은 MT4의 자율 테스트 개념이 얼마나 기초가 있는지를 포함하여 모든 것을 보여줄 것입니다. 아무도 검은 색으로 남아 있지 않으면 개발자가 생각할 이유가 있습니다. 솔직히 말해서 실시간으로만 테스트한 프로그램이 이길 거라고 생각하지만 어렵습니다. 그것은 매우 어렵고 길다. 시간이 말해줄 것입니다. 대기 시간이 길지 않습니다.
당신은 분명히 주제를 가리키고(모형을 만들지 마십시오!), 그것에 대한 답을 얻었지만 갑자기 질문을 잊어버리고 질문이 다른 것에 관한 것인 척합니다. 동시에, 마지막 메시지에서도 "M1이 있는 MetaTrader History Center가 다시 현실을 대체하는 일종의 대안이 될 것입니다"라고 선언합니다. 이것은 좋지 않습니다. 즉, 여기에 완전한 오해가 있습니다.
사실 "M1과 함께하는 MetaTrader History Center는 다시 일종의 현실 대체가 될 것"이라는 말은 그것을 끝맺는다. 액자에 넣어야 합니다.
주제의 주제는 바로 그것입니다. 메시지의 본질을 다시 읽으십시오. 다른 모든 질문은 부차적입니다.
당신은 분명히 주제를 가리키고(모형을 만들지 마십시오!), 그것에 대한 답을 얻었지만 갑자기 질문을 잊어버리고 질문이 다른 것에 관한 것인 척합니다. 동시에, 마지막 메시지에서도 "M1이 있는 MetaTrader History Center가 다시 현실을 대체하는 일종의 대안이 될 것입니다"라고 선언합니다. 이것은 좋지 않습니다. 즉, 여기에 완전한 오해가 있습니다.
사실 "M1과 함께하는 MetaTrader History Center는 다시 일종의 현실 대체가 될 것"이라는 말은 그것을 끝맺는다. 액자에 넣어야 합니다.
좋아, 난 조용해 :)
아무도 공연하지 않기 때문에 모든 것이 모든 사람에게 적합합니다. 우리는 Andryukha와 단둘이 있습니다 ...
그 동안 우리는 모든 사람을 챔피언십에 초대합니다. 챔피언십은 이미 열렸습니다 .
나는 나의 연구에 대해 논평하고 싶다.
서면 고문이 있습니다. M1에서. 삐삐 급에 속하지 않는 것 같습니다(기대치는 3~4 이상, 안정적). 브로커는 하루에 ~2번의 거래를 한다고 해서 강탈당하지 않습니다. 바늘, 스페이드, 틈이 없습니다.
하지만
데모 및 실제 테스트(2개 계정). 포지션 개시 조건 - 입찰 - MA_main > SOMETHING_TO_THE. MA_main - Open으로 이동하므로 바 안에서 춤을 추지 않습니다.
EA가 포지션을 열면 Bid-MA_main(약 11포인트여야 함)이라는 로그에 기록됩니다.
정직한 사람으로서 가격이 급격히 상승한 Real은 Bid-MA_main = 11포인트(재호가 없음, OrderSend 의 슬리피지 = 0)인 순간에 정확히 열립니다.
테스터는 Bid-MA_main = 11인 견적을 건너뛰고 Bid-MA_main = 12인 다음 견적을 제공합니다(이 가격에서 열립니다). 그 결과 그는 한 점 더 낙관적이다.
그리고 여기에 구체적인 예가 있습니다 - 나. 나는 앉아서 생각합니다. 이것은 때때로 내 방향으로 재생되는 1핍의 가벼운 노이즈입니까(테스터가 견적을 제공하고 딜러가 이를 놓쳤을 때), 아니면 모델링 알고리즘의 단점입니까? 내 앞에 진드기 이야기가 있다는 것을 알았다면 마음이 차분해질 것입니다.
내가 무시당하고 있습니까?
무슨 말을 해야 할지조차 모르겠어
고문은 핍에 해당하지 않지만 1핍의 정확성을 주장합니다.
이것은 여전히 2의 slipadzhi가 있다는 사실에 의해 곱해집니다!!! 점(그리고 한 방향과 다른 방향 모두). 결과적으로 실제 진드기 기록이 무엇인지 이해하는 대신에? 우리는 여기에 앉아서 한 달 동안 slipadzh에 대한 통계를 수집합니다. - 사업을 하는 대신 :)))))