MetaTrader 4 전략 테스터를 사용하지 않기 위한 권장 사항
더 개념적인 경험 법칙(실제로 테스트에 오랜 시간을 보낸 사람들을 위한) 규칙을 잊었습니다. 가장 짧은 시간 프레임으로 이동하면 피할 수 없는 실패로 이어집니다.
많은 초보자가 미세 분석의 문제에 대한 해결책을 찾고 있으며 진드기 수준에 도달하고 핍니다. 결과적으로 그들의 전략은 1-2핍 편차로 충돌합니다. 이것은 항상 발생합니다. 노이즈 분석 시도를 거부할 수 있는 사람은 없습니다 :-)
그리고 여러 번의 손실을 겪은 사람들은 분과 틱에 대한 분석을 구축하는 것이 미친 짓이라는 것을 이해합니다. 그리고 그들은 반대 방향으로 나아갑니다. 그들은 핍 노이즈가 실제로 중요하지 않은 훨씬 더 높은 기간에서 분석합니다.
우리는 모든 사람이 미세 분석의 갈퀴를 밟고 싶어하는 바램을 완벽하게 이해합니다. 그들은 정말로 밟아야합니다.
많은 초보자가 미세 분석의 문제에 대한 해결책을 찾고 있으며 진드기 수준에 도달하고 핍니다. 결과적으로 그들의 전략은 1-2핍 편차로 충돌합니다. 이것은 항상 발생합니다. 노이즈 분석 시도를 거부할 수 있는 사람은 없습니다 :-)
그리고 여러 번의 손실을 겪은 사람들은 분과 틱에 대한 분석을 구축하는 것이 미친 짓이라는 것을 이해합니다. 그리고 그들은 반대 방향으로 나아갑니다. 그들은 핍 노이즈가 실제로 중요하지 않은 훨씬 더 높은 기간에서 분석합니다.
우리는 모든 사람이 미세 분석의 갈퀴를 밟고 싶어하는 바램을 완벽하게 이해합니다. 그들은 정말로 밟아야합니다.
Renat писал (а):
더 개념적인 경험 법칙(실제로 테스트에 오랜 시간을 보낸 사람들을 위한) 규칙을 잊었습니다. 가장 짧은 시간 프레임으로 이동하면 피할 수 없는 실패로 이어집니다.
많은 초보자가 미세 분석의 문제에 대한 해결책을 찾고 있으며 진드기 수준에 도달하고 핍니다. 결과적으로 그들의 전략은 1-2핍 편차로 충돌합니다. 이것은 항상 발생합니다. 아무도 노이즈 분석을 거부할 수 없습니다 :-)
그리고 여러 번의 손실을 겪은 사람들은 분과 틱에 대한 분석을 구축하는 것이 미친 짓이라는 것을 이해합니다. 그리고 그들은 반대 방향으로 나아갑니다. 그들은 핍 노이즈가 실제로 중요하지 않은 훨씬 더 높은 기간에서 분석합니다.
우리는 모든 사람이 미세 분석의 갈퀴를 밟고 싶어하는 바램을 완벽하게 이해합니다. 그들은 정말로 밟아 야합니다.
더 개념적인 경험 법칙(실제로 테스트에 오랜 시간을 보낸 사람들을 위한) 규칙을 잊었습니다. 가장 짧은 시간 프레임으로 이동하면 피할 수 없는 실패로 이어집니다.
많은 초보자가 미세 분석의 문제에 대한 해결책을 찾고 있으며 진드기 수준에 도달하고 핍니다. 결과적으로 그들의 전략은 1-2핍 편차로 충돌합니다. 이것은 항상 발생합니다. 아무도 노이즈 분석을 거부할 수 없습니다 :-)
그리고 여러 번의 손실을 겪은 사람들은 분과 틱에 대한 분석을 구축하는 것이 미친 짓이라는 것을 이해합니다. 그리고 그들은 반대 방향으로 나아갑니다. 그들은 핍 노이즈가 실제로 중요하지 않은 훨씬 더 높은 기간에서 분석합니다.
우리는 모든 사람이 미세 분석의 갈퀴를 밟고 싶어하는 바램을 완벽하게 이해합니다. 그들은 정말로 밟아 야합니다.
이것은 M1에 대한 분석을 의미하는 것이 아니라 테스터에서 M1 기간을 선택하여 테스트하고 분석이 수행되는 기간은 전문가가 호출하는 지표에 표시됩니다.
Renat писал (а):
더 개념적인 경험 법칙(실제로 테스트에 오랜 시간을 보낸 사람들을 위한) 규칙을 잊었습니다. 가장 짧은 시간 프레임으로 이동하면 피할 수 없는 실패로 이어집니다.
많은 초보자가 미세 분석의 문제에 대한 해결책을 찾고 있으며 진드기 수준에 도달하고 핍니다. 결과적으로 그들의 전략은 1-2핍 편차로 충돌합니다.
내가 주문하기 위해 개발한 전략이 M15 - H4 기간에 매우 좋은 결과를 보여주었다는 점에 주목합니다. 우리는 약 30 - 200핍의 목표를 가지고 있었고, 손절매와 손절매를 추적했습니다. 그러나 실생활에서 작동하지 않는다는 불만이있었습니다. 이러한 전략은 어떤 식으로든 피싱이라고 할 수 없습니다. 기간 독립형으로 변환하고 M1 기간에 테스트한 후 전략이 수익성이 없는 것으로 나타났습니다. 장기간에 걸쳐 디버그하는 것은 불가능합니다. 전략 테스터의 틱 플로우는 시기에 따라 크게 달라지며 실제 시장의 특성과 전혀 일치하지 않습니다. 그러한 조건에서 기술적 분석은 쓸모가 없습니다. 최대한 실제에 가까운 견적의 흐름만이 객관적인 테스트를 제공할 수 있습니다. 그리고 그것은 1-2 핍을 잡는 것에 관한 것이 아닙니다.더 개념적인 경험 법칙(실제로 테스트에 오랜 시간을 보낸 사람들을 위한) 규칙을 잊었습니다. 가장 짧은 시간 프레임으로 이동하면 피할 수 없는 실패로 이어집니다.
많은 초보자가 미세 분석의 문제에 대한 해결책을 찾고 있으며 진드기 수준에 도달하고 핍니다. 결과적으로 그들의 전략은 1-2핍 편차로 충돌합니다.
© 헤루그
Renat писал (а):
더 개념적인 경험 법칙(실제로 테스트에 오랜 시간을 보낸 사람들을 위한) 규칙을 잊었습니다. 가장 짧은 시간 프레임으로 이동하면 피할 수 없는 실패로 이어집니다.
많은 초보자가 미세 분석의 문제에 대한 해결책을 찾고 있으며 진드기 수준에 도달하고 핍니다. 결과적으로 그들의 전략은 1-2핍 편차로 충돌합니다. 이것은 항상 발생합니다. 아무도 노이즈 분석을 거부할 수 없습니다 :-)
그리고 여러 번의 손실을 겪은 사람들은 분과 틱에 대한 분석을 구축하는 것이 미친 짓이라는 것을 이해합니다. 그리고 그들은 반대 방향으로 나아갑니다. 그들은 핍 노이즈가 실제로 중요하지 않은 훨씬 더 높은 기간에서 분석합니다.
우리는 모든 사람이 미세 분석의 갈퀴를 밟고 싶어하는 바램을 완벽하게 이해합니다. 그들은 정말로 밟아 야합니다.
더 개념적인 경험 법칙(실제로 테스트에 오랜 시간을 보낸 사람들을 위한) 규칙을 잊었습니다. 가장 짧은 시간 프레임으로 이동하면 피할 수 없는 실패로 이어집니다.
많은 초보자가 미세 분석의 문제에 대한 해결책을 찾고 있으며 진드기 수준에 도달하고 핍니다. 결과적으로 그들의 전략은 1-2핍 편차로 충돌합니다. 이것은 항상 발생합니다. 아무도 노이즈 분석을 거부할 수 없습니다 :-)
그리고 여러 번의 손실을 겪은 사람들은 분과 틱에 대한 분석을 구축하는 것이 미친 짓이라는 것을 이해합니다. 그리고 그들은 반대 방향으로 나아갑니다. 그들은 핍 노이즈가 실제로 중요하지 않은 훨씬 더 높은 기간에서 분석합니다.
우리는 모든 사람이 미세 분석의 갈퀴를 밟고 싶어하는 바램을 완벽하게 이해합니다. 그들은 정말로 밟아 야합니다.
예, 모든 것이 매우 간단합니다. 사실 ... 모델은 가능한 한 현실에 가까워야합니다 ... 그리고 그것이 현실 자체의 이야기라면 더욱 좋습니다 ... 소음으로 우리를 놀라게하지 마십시오 ... :) 질문은 한 번도 묻지 않았습니다 - 왜 이미 알려진 것을 모델로 삼습니까? .. :)
mandor :
© 헤루그
정수 :
인터세노. 틱이 실제로 다른 시간대에 다르게 생성됩니까(1분 기록이 있는 경우)...?
우리는 모든 틱 전략을 작성하고 다른 기간에 테스트하려고 합니다. 동시에 "모든 틱(각각의 프랙탈 보간으로 사용 가능한 모든 가장 작은 기간을 기반으로 함)" 모델을 선택합니다. 개인적으로 나는 분의 전체 기록에도 불구하고 결과가 매우 다르다는 것을 확신했습니다. 여기 와 여기 를 참조하십시오. H1 기간은 엄청난 결과를 보여줍니다. M1 기간은 더 현실적이고 겸손합니다. 기술은 독점적으로 틱이며 기간에 의존하지 않습니다.인터세노. 틱이 실제로 다른 시간대에 다르게 생성됩니까(1분 기록이 있는 경우)...?
© 헤루그
내가 당신을 올바르게 이해한다면 다른 기간의 차이를 보지 못합니까? 즉, H1용으로 작성된 전략이 M1에서도 정상적으로 작동해야 합니까?
당신이 실제로 이것을 말한다면(다른 기간에 전략을 테스트하는 것은 동일해야 함), 나는 당신의 고객에게 진심으로 조의를 표합니다. 이것은 상황을 완전히 엉뚱하게 오해하거나 '말을 잘못하면 그냥 오해한 것이다' 모드로 말장난을 하려는 시도다.
Renat писал (а):
내가 당신을 올바르게 이해한다면 다른 기간의 차이를 보지 못합니까? 즉, H1용으로 작성된 전략이 M1에서도 정상적으로 작동해야 합니까?
당신이 실제로 이것을 말한다면(다른 기간에 전략을 테스트하는 것은 동일해야 함), 나는 당신의 고객에게 진심으로 조의를 표합니다. 이는 상황을 완전히 엉뚱하게 오해하거나 '말을 잘못하면 그냥 오해한 것이다' 모드로 말장난을 하려는 시도다.
나는 단지 전략 테스터가 "모든 틱(각각의 프랙탈 보간을 사용하여 사용 가능한 모든 가장 작은 기간을 기반으로 함)" 모델을 사용할 때 그리고 테스트된 간격에 대한 분의 완전한 기록을 사용할 때 다른 기간에 대해 다른 틱 세트를 제공한다는 것을 의미했습니다. 이 세트가 얼마나 다른지 조사하지 않았습니다. H1 차트의 데이터가 "시계열 액세스" 그룹의 기능을 사용하여 여전히 사용된다는 사실에도 불구하고 H1에 대한 수익성 있는 전략이 M1에서 수익성이 없으면 분명히 크게 다릅니다. iClose(NULL,PERIOD_H1,...), iHigh (NULL,PERIOD_H1,...), iLow(NULL,PERIOD_H1,...), iOpen(NULL,PERIOD_H1,...), iTime(NULL, PERIOD_H1,...). 글쎄,이 순간을 귀족 원수 (MQ)에게 어떻게 설명해야합니까?내가 당신을 올바르게 이해한다면 다른 기간의 차이를 보지 못합니까? 즉, H1용으로 작성된 전략이 M1에서도 정상적으로 작동해야 합니까?
당신이 실제로 이것을 말한다면(다른 기간에 전략을 테스트하는 것은 동일해야 함), 나는 당신의 고객에게 진심으로 조의를 표합니다. 이는 상황을 완전히 엉뚱하게 오해하거나 '말을 잘못하면 그냥 오해한 것이다' 모드로 말장난을 하려는 시도다.
나는 M1에 대한 특별한 전략을 주문으로 받거나 쓰지 않았습니다. 그것은 단지 테스트 방법에 관한 것입니다. H1의 테스터는 시장의 것과 완전히 다른 틱 세트를 제공합니다.
© 헤루그
Registr :
예, 모든 것이 매우 간단합니다. 사실 ... 모델은 가능한 한 현실에 가까워야합니다 ... 그리고 그것이 현실 자체의 이야기라면 더욱 좋습니다 ... 소음으로 우리를 놀라게하지 마십시오 ... :) 질문은 한 번도 묻지 않았습니다 - 왜 이미 알려진 것을 모델로 삼습니까? .. :)
예, 모든 것이 매우 간단합니다. 사실 ... 모델은 가능한 한 현실에 가까워야합니다 ... 그리고 그것이 현실 자체의 이야기라면 더욱 좋습니다 ... 소음으로 우리를 놀라게하지 마십시오 ... :) 질문은 한 번도 묻지 않았습니다 - 왜 이미 알려진 것을 모델로 삼습니까? .. :)
갈퀴에 행운을 빕니다 :) 분 단위로 테스트하면 거의 완벽하게 작동합니다. 글쎄, 당신은 여전히 이해하지 못합니다. 그래서 당신은 초보 거래자의 진부한 논리가 제안하는 것과 내가 경고하는 것을 말하려고합니다.
많은 초보자 들이 미세 분석 의 문제 에 대한 해결책 을 찾고 , 진드기 수준 에 도달 하고 핍 니다 . 결과적으로 그들의 전략은 1-2핍 편차로 충돌합니다. 이것은 항상 발생합니다. 아무도 노이즈 분석을 거부할 수 없습니다 :-)
그리고 여러 번의 손실을 겪은 사람들은 분과 틱에 대한 분석을 구축하는 것이 미친 짓이라는 것을 이해합니다. 그리고 그들은 반대 방향으로 나아갑니다. 그들은 핍 노이즈가 실제로 중요하지 않은 훨씬 더 높은 기간에서 분석합니다.
우리 는 미시적 분석의 갈퀴를 밟고 싶어하는 모든 사람의 욕구를 완벽하게 이해합니다. 그들 은 정말로 밟혀야 합니다 .
다음 시스템에서 틱 테스트를 수행합니다. 어렵지는 않지만 문제가 해결되지는 않습니다. 그러나 여전히 이해를 가져다 줄 것입니다(테스터와 실제 테스터의 차이점에 대한 정확히 동일한 문제를 통해). 틱 노이즈 거래는 불안정하고 수익성이 없습니다.
그런데 Automated Trading Championship 2006 에서 Expert Advisors를 수락할 때 예비 테스트를 분석한 결과 제출된 Expert Advisors의 60%가 간단한 규칙도 따르지 않는 것으로 나타났습니다. 그리고 그들의 코드 안에는 완전한 매복이 있습니다.
실질적 으로 _all_writing_ Expert Advisors(챔피언십뿐만 아니라)에는 "거칠기/두꺼운 피부" 블록이 포함되어 있지 않으므로 어떤 바스락거리는 소리에도 움찔합니다. 즉, 프로그래머는 의도적으로 전문가를 무례하게 만들 필요성에 대해 생각조차하지 않습니다. "틱은 항상 틀리고, 2~3핍의 표준 소음으로 벌어야 한다"라는 본질을 이해하는 것보다 "잘못된 틱"에 대해 생각하는 것이 훨씬 쉽습니다.
mandor :
© 헤루그
레나트 :
내가 당신을 올바르게 이해한다면 다른 기간의 차이를 보지 못합니까? 즉, H1용으로 작성된 전략이 M1에서도 정상적으로 작동해야 합니까?
당신이 실제로 이것을 말한다면(다른 기간에 전략을 테스트하는 것은 동일해야 함), 나는 당신의 고객에게 진심으로 조의를 표합니다. 이는 상황을 완전히 엉뚱하게 오해하거나 '말을 잘못하면 그냥 오해한 것이다' 모드로 말장난을 하려는 시도다.
나는 단지 전략 테스터가 "모든 틱(각각의 프랙탈 보간을 사용하여 사용 가능한 모든 가장 작은 기간을 기반으로 함)" 모델을 사용할 때 그리고 테스트된 간격에 대한 분의 완전한 기록을 사용할 때 다른 기간에 대해 다른 틱 세트를 제공한다는 것을 의미했습니다. 이 세트가 얼마나 다른지 조사하지 않았습니다. H1 차트의 데이터가 "시계열 액세스" 그룹의 기능을 사용하여 여전히 사용된다는 사실에도 불구하고 H1에 대한 수익성 있는 전략이 M1에서 수익성이 없으면 분명히 크게 다릅니다. iClose(NULL,PERIOD_H1,...), iHigh (NULL,PERIOD_H1,...), iLow(NULL,PERIOD_H1,...), iOpen(NULL,PERIOD_H1,...), iTime(NULL, PERIOD_H1,...). 글쎄, 당신은 귀족의 원수(MQ)에게 더 이상 어떻게 설명할 수 있습니까?내가 당신을 올바르게 이해한다면 다른 기간의 차이를 보지 못합니까? 즉, H1용으로 작성된 전략이 M1에서도 정상적으로 작동해야 합니까?
당신이 실제로 이것을 말한다면(다른 기간에 전략을 테스트하는 것은 동일해야 함), 나는 당신의 고객에게 진심으로 조의를 표합니다. 이는 상황을 완전히 엉뚱하게 오해하거나 '말을 잘못하면 그냥 오해한 것이다' 모드로 말장난을 하려는 시도다.
© 헤루그
그리고 연구를 수행하고 결과의 불일치를 게시합니다. 모든 사람에게 흥미로울 것입니다. 그리고 무엇보다도 - 우리에게. 기사 섹션의 기사로 제출하면 비용을 지불합니다(현재 여러 기사에 대해 1,720달러를 지불했습니다).
MetaTrader 3에서도 전략 테스터에서 테스트했을 때 이익이 나는 실제 계정에서 전략을 사용하는 것은 쓸모가 없다는 것을 알았습니다. 그 당시에는 실시간 테스트가 유일한 탈출구였습니다. M1 기간 동안 Expert Advisor 버전을 사용한 것이 조금 도움이 되었습니다. 새로운 MetaTrader 4 터미널에서 개발자는 전략 테스터 에 "모든 틱(각각의 프랙탈 보간을 사용하여 사용 가능한 모든 최소 기간 기반)" 모델을 추가했습니다. 분의 완전한 기록이 있으면 M5, M15, M30, H1, H4, Daily 기간 동안 동일한 틱 세트가 항상 형성되는 것 같습니다. 그리고 여기는 그렇지 않습니다. 우리는 모든 틱 전략을 작성하고 다른 기간에 테스트하려고 합니다. 전략의 수익성이 1보다 높으면 기간이 높을수록 결과가 더 높아집니다. 더욱이, H1 기간에 이익을 나타내는 전략을 기간 M1에 작동하는 변형으로 번역하면 거의 항상 그 전략이 수익성이 없는 것으로 판명되었습니다. MQL4에서 기간 독립 형식으로 변환하는 것은 "시계열에 대한 액세스" 그룹의 기능인 iClose(), iHigh(), iLow(), iOpen(), iTime()을 사용하여 가능합니다. 이 함수의 두 번째 매개변수를 사용하면 특정 기간의 차트 값을 명시적으로 참조할 수 있습니다.
결론 . 테스트하기 전에 전략을 기간과 무관한 형식으로 변환하고 항상 M1 기간에 테스트하십시오. 눈금 차트에서 테스트하면 훨씬 더 실제적인 결과를 얻을 수 있습니다. 그러나 MetaQuotes는 터미널에 틱 기술을 도입하는 것을 피하기 위해 최선을 다합니다. 요점은 분명히 복잡성이 아니라 매력과 단순함입니다. 우선, 모든 초보 시장 조사자들은 이에 속습니다. 또 다른 방법은 따옴표의 틱 기록을 사용하는 타사 테스터를 사용하는 것입니다. 그러한 테스터에서 전략이 실행된 후에만 전략 코드를 MQL4 언어로 전송하는 것이 합리적입니다.
© 헤루그