코시 차이 - 반전 및 / 또는 수정의 선구자?
친애하는 프로그래머. 나는 이 가설을 검증할 것을 제안한다. 앞서 https://www.mql5.com/en/forum/58256 에서 지적했듯이 가격의 산술 평균(MA)과 기하 평균(MG)의 차이를 "코시 차이" - "K " 실제 시장에서 상품과 서비스는 받는 이윤의 양에 직접적인 영향을 미칩니다. 또한 가격 움직임이 MA와 MG에 의해 결정되는 두 개의 손익분기점, 즉 실제(현재) 및 가상(시장) 가격을 중심으로 구성되어 있음을 보여줍니다.
가정 또는 가설: 첫 번째 손익분기점(구역) 주변의 한 거래 모드에서 두 번째 손익분기점(구역)으로 반전되기 전에 코시 차이 K가 미리 반전되어야 합니다.
이 가설을 테스트하기 위한 프로그램을 빠르게 작성하는 데 도움을 줄 수 있다면 여기에서 이 가정을 프로그래밍하고 테스트하기 위한 간단한 공식을 제공하겠습니다. 엑셀로 작성했는데 안에 내용이 있는 것 같습니다.
코시차이가 가격보다 일찍 반전되는 것을 알 수 있다. 이후 반전이 확인됐다. 모든 것이 추측의 수준에 있지만 반복합니다. 지표가 있으면 명확해집니다.
유수프, 좋은 하루! 그러나 영양은 어떻습니까? 호랑이 물린데?
어떤 지표가 필요합니까?
어떤 지표가 필요합니까?
두 번째 그림을 그리는 지표는 MA 지표와 마찬가지로 기간 N을 변경할 가능성이 있는 코시 차이입니다. 테이블의 마지막 열입니다. 이제 나는 이 지표를 가격 차트에 배치하는 방법에 대해 생각하고 있습니다. 지금은 가격 차트의 바닥글에 배치합니다. K 계산 메커니즘에서 명확하지 않은 것이 있으면 질문하십시오. 답변하겠습니다. 신속한 응답에 감사드립니다.
먼저 지표를 작성하는 공식이 필요합니다.
이것은 귀하의 게시물에서 인용한 것입니다 -
Louis Cauchy는 두 양의 산술 평균(Sar.)이 항상 기하 평균(Sgeom.)보다 크다는 것을 증명했습니다. 여기서 Sar. = (x1+x2)/2 및 Сgeom. = (x1*x2)^0.5. 이 양의 차이는 위대한 프랑스 수학자를 기리기 위해 "코시 차이"(K)라고 불렀습니다. 즉, K = Sar입니다. - 썸..
x는 어떤 값입니까?
K 요소에 대해 수행하면 곱할 때 매우 큰 숫자가됩니까?
또는 2가 아닌 K로 나눕니다 ???
먼저 지표를 작성하는 공식이 필요합니다.
이것은 귀하의 게시물에서 인용한 것입니다 -
Louis Cauchy는 두 양의 산술 평균(Cap.)이 항상 기하 평균(Cgeom.)보다 크다는 것을 증명했습니다. 여기서 Sar. = (x1+x2)/2 및 Сgeom. = (x1*x2)^0.5. 이 양의 차이는 위대한 프랑스 수학자를 기리기 위해 "코시 차이"(K)라고 불렀습니다. 즉, K = Sar입니다. - 썸..
x는 어떤 값입니까?
K 요소에 대해 수행하면 곱할 때 매우 큰 숫자가됩니까?
또는 2가 아닌 K로 나눕니다 ???
표에 있는 계산 방식의 순서를 보십시오. 가격 합계를 K가 아닌 N으로 나눕니다. MA를 계산할 때 데이터의 양을 계산하고 MG를 계산할 때 가격의 곱에서 N차의 근을 취합니다.
표시 공식: K = MA - MG
표에 있는 계산 방식의 순서를 보십시오. 가격 합계를 K가 아닌 N으로 나눕니다. MA를 계산할 때 데이터의 양을 계산하고 MG를 계산할 때 가격의 곱에서 N차의 근을 취합니다.
도표가 표와 일치합니까?
표에 있는 계산 방식의 순서를 보십시오. 우리는 K가 아니라 N으로 나눕니다. MA를 계산할 때 데이터의 양을 계산하고 MG를 계산할 때 N차의 근을 취합니다.
확인 다음 테이블에 따라
MA = (С1+С2+...+Сn)/n
MG = (C1*C2*...*Cn)/n
K=MA-MG
지난 포스팅에서 x의 값에 대해 질문했는데 여기 C - ?
확인 다음 테이블에 따라
MA = (С1+С2+...+Сn)/n
MG = (C1*C2*...*Cn)/n
K=MA-MG
지난번 포스팅에서 x의 값에 대해 물어봤는데 여기가 C - ?
MG = (C1*C2*...*Cn)/n - 정확하지 않음, 정확함: MG = (C1*C2*...*Cn)^(1/n) - 가격 제품의 n번째 루트;
K = MA - MG - 맞습니다.
예, x=C는 현재 가격 입니다. 특정 막대의 경우: С = (O+H+L+C)/4
n - 표시기 기간.
친애하는 프로그래머. 나는 이 가설을 검증할 것을 제안한다. 앞서 https://www.mql5.com/en/forum/58256 에서 지적했듯이 가격의 산술 평균(MA)과 기하 평균(MG)의 차이를 "코시 차이" - "K " 실제 시장에서 상품과 서비스는 받는 이윤의 양에 직접적인 영향을 미칩니다. 또한 가격 움직임이 MA와 MG에 의해 결정되는 두 개의 손익분기점, 즉 실제(현재) 및 가상(시장) 가격을 중심으로 구성되어 있음을 보여줍니다.
가정 또는 가설: 첫 번째 손익분기점(zone) 주변의 한 거래 모드에서 두 번째 손익분기점(zone)으로 반전하기 전에 코시 차이(K)가 미리 반전되어야 합니다.
이 가설을 테스트하기 위한 프로그램을 빠르게 작성하는 데 도움을 줄 수 있다면 여기에서 이 가정을 프로그래밍하고 테스트하기 위한 간단한 공식을 제공하겠습니다. 엑셀로 작성했는데 안에 내용이 있는 것 같습니다.
실제로 M1 TF에서 코시 차이(K)가 가격보다 일찍 반전되고 반전 전에 기만적인 가격 급등은 더 이상 지표의 평결(감소)에 영향을 미치지 않는다는 것을 알 수 있습니다. 이후 반전이 확인됐다. 모든 것이 추측의 수준에 있지만 반복합니다. 지표를 살펴보면 명확해질 것입니다.
다음은 일반적인 로그 척도의 MT4( Iurii Tokman 수행) 및 MT5에 대한 "Cauchy 차이" 및 "Cauchy 차이의 도함수" 지표와 "코시 차이의 도함수" 지표입니다. 한 바이알 elibrarius , 나는 대단히 감사합니다.