글쎄, 모든 발명가에게는 이것이 부족합니다. 저도요. 조금만 더 하면 영구 운동 기계가 작동합니다. )
C#은 도움을 주기 위해 여기 있으며 R과 SciLab은 모델링에 적합합니다. 지금은 MKL과 C#의 교배를 하고 있지만 매우 불규칙합니다. 주요 아이디어는 내 블로그에 명시되어 있습니다.
그건 그렇고, 예측에 대해 - 긴 간격에 걸친 에너지 스펙트럼. 질서 정연한 구조가 있는 경우 - 나가야 합니다.
우리가 보는 것은 침묵입니다. 저주파에서 고주파에 이르기까지 전체 주파수 범위의 백색 잡음.
그것은 자발적으로 발생하는 양자 수프와 같습니다 ... 간단히 말해서 무언가가 발생합니다 :) Willy Feller가 동전을 사용한 동일한 실험 (Bernstein의 책에 설명 된 광기의 지점에 대한 원시적)이지만 프로세스가 무작위임을 나타냅니다. , 예, 하지만 주기적으로 추세 , 시리즈가 있습니다. 시장은 무작위이지만 추세 등이 있습니다. 가장 좋은 것은 현재 추세를 파악하고 화면의 예와 같이 자기 유사성 및 대칭과 같은 프랙탈의 간단한 개념을 사용하여 시작과 끝을 이해하는 것입니다. 동일한 엘리엇 파동을 세지 않고 프랙탈의 실제 속성을 사용하면 이론 자체가 매우 균일합니다. 저것들. 방금 프랙탈이 미러링되는 특정 대칭 중심을 찾았습니다. 글쎄, 등등. 다른 때때로 발생하고 거래될 수도 있는 패턴입니다(물론 수동으로). 그리고 거래하지 않으려면 최소한 위험과 확률을 평가하십시오.
유일한 문제는 이것이 과학보다 예술에 가깝다는 것입니다. 모든 가능한 옵션을 알고리즘화하는 작업을 수행할 사람은 거의 없습니다. 글쎄, 그들의 자발적인 발생.
입력이 항상(99%) 적어도 1점이지만 양수라고 가정하고 이것이 확실하지 않다고 가정해 보겠습니다. 그러나 99%가 옳습니다. 백분율이 핵심입니다...
거래 일주일 내내(입구에 1포인트 수익을 주면) 1번은 가격이 25포인트 남음
오 확률분포의 첫인상! 이제 심각한 실망이 있을 것입니다. 거래를 시작하고 이익을 손절매 와 동일하게 설정하면 입력이 무작위가 아닌 경우 이익 및 손실 매개변수로 100번의 거래를 수행한 후 이익의 확률은 50%입니다. , 수익을 내지 않으면 항목이 무작위입니다. 이제 스톱이 이익에서 2배 증가하면 수익성이 없는 거래보다 2배 더 많은 이익이 나는 거래가 있지만 입력은 무작위이므로 결국 동일한 0을 얻습니다. 1포인트의 이익을 내고 전혀 멈추지 않는다면, 수익성 있는 거래의 확률은 99.99%입니다. 그러나 결국 손실이 모든 이익을 덮기 때문에 여전히 병합됩니다. 좋든 싫든 50/50에서 추가로 배수하는 스프레드를 뺀 값이 나옵니다. 수학은 잔인하고 지금 이해하는 것이 좋습니다. 50/50 분포에서 벗어나는 것은 매우 어렵습니다. 스프레드가 없는 경우, 적립 확률은 손실 확률과 같았습니다. 단, 보증금이 무한하지 않아 결과적으로 손실이 발생했습니다. 수익성 있게 거래하려면 어떻게든 50% 확률을 깨야 합니다. 즉, 50%에서 벗어날 수 있는 가격 행동 패턴을 찾아야 합니다. 그러나 이러한 패턴은 오래 지속되지 않습니다. 지속적으로 50%를 벗어나려면 새로운 패턴을 찾아야 하고, 거래 전략을 지속적으로 수정하고, 패턴을 추가하고, 작동하지 않는 패턴을 제거해야 합니다. 그렇지 않으면 배수가 될 것입니다. .
Maxim Romanov : 오 확률분포의 첫인상! 이제 심각한 실망이 있을 것입니다. 거래를 열고 손절매 와 동일한 이익을 설정하면 입력이 무작위인 경우 이익의 확률은 50%이지만 입력이 무작위가 아닌 경우 이러한 이익과 손실로 100번의 거래를 한 후 매개변수를 사용하면 수익이 발생하지 않으며 항목은 무작위입니다. 이제 스톱이 이익에서 2배 증가하면 수익성이 없는 거래보다 2배 더 많은 이익이 나는 거래가 있지만 입력은 무작위이므로 결국 동일한 0을 얻습니다. 1포인트의 이익을 내고 전혀 멈추지 않는다면, 수익성 있는 거래의 확률은 99.99%입니다. 그러나 결국 손실이 모든 이익을 덮기 때문에 여전히 병합됩니다. 좋든 싫든 50/50에서 추가로 배수하는 스프레드를 뺀 값이 나옵니다. 수학은 잔인하고 지금 이해하는 것이 좋습니다. 50/50 분포에서 벗어나는 것은 매우 어렵습니다. 스프레드가 없는 경우, 적립 확률은 손실 확률과 같았습니다. 단, 보증금이 무한하지 않아 결과적으로 손실이 발생했습니다. 수익성 있게 거래하려면 어떻게든 50% 확률을 깨야 합니다. 즉, 50%에서 벗어날 수 있는 가격 행동 패턴을 찾아야 합니다. 그러나 이러한 패턴은 오래 지속되지 않습니다. 지속적으로 50%를 벗어나려면 새로운 패턴을 찾아야 하고, 거래 전략을 지속적으로 수정하고, 패턴을 추가하고, 작동하지 않는 패턴을 제거해야 합니다. 그렇지 않으면 배수가 될 것입니다. .
내가 쓰는 것. 항목이 있고 이 항목에서 계획된 중지가 25pp인 경우 이익은 최소 50pp여야 하며 충분하지 않으며 바람직하게는 최소 70pp입니다. 손익 비율 = 3으로 거래를 입력해야 합니다. /1 이상. 엔트리가 있지만 스탑이 크면 가격이 세 스탑 거리만큼 이익에 도달할 가능성이 적으므로 그러한 엔트리는 건너뛰는 것이 좋습니다. 범위 내부에 진입하면 스톱이 항상 크며 빈번한 트리거 가능성이 있습니다. 수익성이 50/50인 시스템이 있으면 여전히 이를 수행할 수 있어야 하며 take/stop = 3/1에서는 안정적인 수입을 가져오지만 take/stop = 2/1에서는 수익을 가져올 것입니다. 상실. 고점과 저점에서 작은 스탑으로 항목을 만들면 해당 위치가 스탑에서 날아갈 확률이 범위 내에서 항목을 만드는 것보다 훨씬 적으며 트랜잭션이 다음과 같은 방향으로 진행될 가능성도 높아집니다. 정지 거리의 4-6배의 이익. 이 상황에서 50/50 시스템이 필요하지 않지만 30/70이면 충분합니다. 3 손실을 받으면 수익성있는 하나가 손실을 메우고 돈을 버는 것입니다. 그리고 이를 위해 가격이 어디로 갈지 알 필요가 없습니다. 그리고 stop => 25 pp 항목 및 take = < 5 pp ---와 연결된 모든 것은 용광로에 있으며 시장에서 살아남을 수 없습니다! 글쎄, 입력의 품질이 매우 높고 1pp의 수입에 관심이 있다면 바이너리 옵션을 거래해야 할 가능성이 큽니다))))
그리고 주제의 저자는 그 난국에서 벗어날 수 있는 방법을 알고 있습니다. 우리가 그것을 받아들인다면
그래서 이것은 탈출구이며 의학적 사실로 받아들여져야 합니다. 동시에 차트에 대한 명상과 점술이 필요하지 않으며 많은 시간이 확보됩니다. 조금 남아 있습니다. 시장에서 일하는 법을 배우기 위해 고양이는 어디로 갈지 모릅니다.
사실 모든 사람은 시장이 어디로 갈 것인지 깊이 신경 쓰지 않지만 동시에 모든 사람은 시장이 화살표가 가리키는 곳으로 가기를 원합니다. 뭔가 묘한 조합 같지 않나요?
맞습니다. 시장에는 구매자와 판매자라는 두 명의 참여자만 있기 때문에 제3자는 없습니다.
TS의 경우:
수준에서의 거래는 통계적으로 정당화되며 높은 수학적 기대치를 갖습니다.
강한 움직임이 시작된 레벨은 지점의 극소값과 최대값입니다. 가격이 한 수준에 가까워지고 더 이상 움직이지 않는다는 것을 알게 되면, 이것은 우리에게 이 수준 뒤에 멈출 기회를 제공합니다. 강한 상승 움직임 후 발행인이 롤백하지 않고 수준 근처에서 통합되기 시작하면 추가 상승 가능성이 있음을 의미합니다.
극단점을 통과하는 레벨과 잘못된 브레이크아웃은 레벨에 부착할 수 있는 명확하고 이해할 수 있는 중지가 있기 때문에 좋습니다. 레벨에 대한 올바른 정의를 통해 우리는 항상 명확한 진입점, 명확한 정지를 얻고 다음 레벨로의 파워 리저브를 확인합니다.
키 레벨 근처에서 양초의 "꼬리"를 볼 때 매우 주의해야 합니다. 종가 수준은 가장 중요한 일일 수준이며, 시장이 주요 수준을 깨기 전에 닫는다면 이는 잘못된 휴식을 나타낼 가능성이 매우 높습니다. 종종 가격은 레벨을 테스트하거나 한 번의 급격한 움직임으로 레벨을 돌파하려고 시도하지만 데일리 바는 깨지지 않고 닫혀 잘못된 브레이크 아웃을 형성합니다. 강한 수준의 지지 또는 저항을 극복하지 못하는 시장의 무능력은 상당한 수정 또는 현재 추세의 변화로 이어질 수 있습니다.
실제로 이 수준은 금융 시장(FOREX, NYSE, FORTS, MICEX)과 모든 수단(주식, 금, 외환, 석유, 천연 가스 등)에 잘 적용됩니다. 구매자와 판매원.
중재자인 저를 용서하십시오. 제3자 리소스의 전체 텍스트에 대한 링크를 게시하겠습니다. 음, 매우 유익한 자료입니다 .
글쎄, 모든 발명가에게는 이것이 부족합니다. 저도요. 조금만 더 하면 영구 운동 기계가 작동합니다. )
C#은 도움을 주기 위해 여기 있으며 R과 SciLab은 모델링에 적합합니다. 지금은 MKL과 C#의 교배를 하고 있지만 매우 불규칙합니다. 주요 아이디어는 내 블로그에 명시되어 있습니다.
그건 그렇고, 예측에 대해 - 긴 간격에 걸친 에너지 스펙트럼. 질서 정연한 구조가 있는 경우 - 나가야 합니다.
우리가 보는 것은 침묵입니다. 저주파에서 고주파에 이르기까지 전체 주파수 범위의 백색 잡음.
그것은 자발적으로 발생하는 양자 수프와 같습니다 ... 간단히 말해서 무언가가 발생합니다 :) Willy Feller가 동전을 사용한 동일한 실험 (Bernstein의 책에 설명 된 광기의 지점에 대한 원시적)이지만 프로세스가 무작위임을 나타냅니다. , 예, 하지만 주기적으로 추세 , 시리즈가 있습니다. 시장은 무작위이지만 추세 등이 있습니다. 가장 좋은 것은 현재 추세를 파악하고 화면의 예와 같이 자기 유사성 및 대칭과 같은 프랙탈의 간단한 개념을 사용하여 시작과 끝을 이해하는 것입니다. 동일한 엘리엇 파동을 세지 않고 프랙탈의 실제 속성을 사용하면 이론 자체가 매우 균일합니다. 저것들. 방금 프랙탈이 미러링되는 특정 대칭 중심을 찾았습니다. 글쎄, 등등. 다른 때때로 발생하고 거래될 수도 있는 패턴입니다(물론 수동으로). 그리고 거래하지 않으려면 최소한 위험과 확률을 평가하십시오.
유일한 문제는 이것이 과학보다 예술에 가깝다는 것입니다. 모든 가능한 옵션을 알고리즘화하는 작업을 수행할 사람은 거의 없습니다. 글쎄, 그들의 자발적인 발생.
자, 여기까지가 전부였습니다 :)
입력이 항상(99%) 적어도 1점이지만 양수라고 가정하고 이것이 확실하지 않다고 가정해 보겠습니다. 그러나 99%가 옳습니다. 백분율이 핵심입니다...
거래 일주일 내내(입구에 1포인트 수익을 주면) 1번은 가격이 25포인트 남음
오 확률분포의 첫인상! 이제 심각한 실망이 있을 것입니다. 거래를 열고 손절매 와 동일한 이익을 설정하면 입력이 무작위인 경우 이익의 확률은 50%이지만 입력이 무작위가 아닌 경우 이러한 이익과 손실로 100번의 거래를 한 후 매개변수를 사용하면 수익이 발생하지 않으며 항목은 무작위입니다. 이제 스톱이 이익에서 2배 증가하면 수익성이 없는 거래보다 2배 더 많은 이익이 나는 거래가 있지만 입력은 무작위이므로 결국 동일한 0을 얻습니다. 1포인트의 이익을 내고 전혀 멈추지 않는다면, 수익성 있는 거래의 확률은 99.99%입니다. 그러나 결국 손실이 모든 이익을 덮기 때문에 여전히 병합됩니다. 좋든 싫든 50/50에서 추가로 배수하는 스프레드를 뺀 값이 나옵니다. 수학은 잔인하고 지금 이해하는 것이 좋습니다. 50/50 분포에서 벗어나는 것은 매우 어렵습니다. 스프레드가 없는 경우, 적립 확률은 손실 확률과 같았습니다. 단, 보증금이 무한하지 않아 결과적으로 손실이 발생했습니다. 수익성 있게 거래하려면 어떻게든 50% 확률을 깨야 합니다. 즉, 50%에서 벗어날 수 있는 가격 행동 패턴을 찾아야 합니다. 그러나 이러한 패턴은 오래 지속되지 않습니다. 지속적으로 50%를 벗어나려면 새로운 패턴을 찾아야 하고, 거래 전략을 지속적으로 수정하고, 패턴을 추가하고, 작동하지 않는 패턴을 제거해야 합니다. 그렇지 않으면 배수가 될 것입니다. .
이것은 물론 모든 철학 .... 그러나 사실 우리는 3 가지 의미가 있습니다.
1. 시장이 오를 것이다
2. 시장은 하락할 것이다
3. 우리는 그가 어디로 갈지 모른다
그리고 확실히 우리는 포인트 3을 알고 있습니다 .... 그리고 그렇다면, 다른 두 개는 동일한 기회를 갖습니다
한마디로 막다른 골목.
그리고 주제의 저자는 그 난국에서 벗어날 수 있는 방법을 알고 있습니다. 우리가 그것을 받아들인다면
3. 우리는 그가 어디로 갈지 모른다
그리고 확실히 우리는 포인트 3을 알고 있습니다 .... 그리고 그렇다면, 다른 두 개는 동일한 기회를 갖습니다
그래서 이것은 탈출구이며 의학적 사실로 받아들여져야 합니다. 동시에 차트에 대한 명상과 점술이 필요하지 않으며 많은 시간이 확보됩니다. 조금 남아 있습니다. 시장에서 일하는 법을 배우기 위해 고양이는 어디로 갈지 모릅니다.
사실 모든 사람은 시장이 어디로 갈 것인지 깊이 신경 쓰지 않지만 동시에 모든 사람은 시장이 화살표가 가리키는 곳으로 가기를 원합니다. 뭔가 묘한 조합 같지 않나요?
그리고 주제의 저자는 그 난국에서 벗어날 수 있는 방법을 알고 있습니다. 우리가 그것을 받아들인다면
그래서 이것은 탈출구이며 의학적 사실로 받아들여져야 합니다. 동시에 차트에 대한 명상과 점술이 필요하지 않으며 많은 시간이 확보됩니다. 조금 남아 있습니다. 시장에서 일하는 법을 배우기 위해 고양이는 어디로 갈지 모릅니다.
사실 모든 사람은 시장이 어디로 갈 것인지 깊이 신경 쓰지 않지만 동시에 모든 사람은 시장이 화살표가 가리키는 곳으로 가기를 원합니다. 뭔가 묘한 조합 같지 않나요?
맞습니다. 시장에는 구매자와 판매자라는 두 명의 참여자만 있기 때문에 제3자는 없습니다.
TS의 경우:
수준에서의 거래는 통계적으로 정당화되며 높은 수학적 기대치를 갖습니다.
강한 움직임이 시작된 레벨은 지점의 극소값과 최대값입니다. 가격이 한 수준에 가까워지고 더 이상 움직이지 않는다는 것을 알게 되면, 이것은 우리에게 이 수준 뒤에 멈출 기회를 제공합니다. 강한 상승 움직임 후 발행인이 롤백하지 않고 수준 근처에서 통합되기 시작하면 추가 상승 가능성이 있음을 의미합니다.
극단점을 통과하는 레벨과 잘못된 브레이크아웃은 레벨에 부착할 수 있는 명확하고 이해할 수 있는 중지가 있기 때문에 좋습니다. 레벨에 대한 올바른 정의를 통해 우리는 항상 명확한 진입점, 명확한 정지를 얻고 다음 레벨로의 파워 리저브를 확인합니다.
키 레벨 근처에서 양초의 "꼬리"를 볼 때 매우 주의해야 합니다. 종가 수준은 가장 중요한 일일 수준이며, 시장이 주요 수준을 깨기 전에 닫는다면 이는 잘못된 휴식을 나타낼 가능성이 매우 높습니다. 종종 가격은 레벨을 테스트하거나 한 번의 급격한 움직임으로 레벨을 돌파하려고 시도하지만 데일리 바는 깨지지 않고 닫혀 잘못된 브레이크 아웃을 형성합니다. 강한 수준의 지지 또는 저항을 극복하지 못하는 시장의 무능력은 상당한 수정 또는 현재 추세의 변화로 이어질 수 있습니다.
실제로 이 수준은 금융 시장(FOREX, NYSE, FORTS, MICEX)과 모든 수단(주식, 금, 외환, 석유, 천연 가스 등)에 잘 적용됩니다. 구매자와 판매원.
중재자인 저를 용서하십시오. 제3자 리소스의 전체 텍스트에 대한 링크를 게시하겠습니다. 음, 매우 유익한 자료입니다 .