Youri Tarshecki : 예, 우리는 오래전에 주제를 만들어야 합니다. MT에서 앞으로 걸어가야 할 것은 무엇입니까? 그것은 단지 손이 닿지 않는 것입니다. 그런데 이 주제에 관한 것이 최근 포럼의 미래 부분에 있었습니다.
글쎄, 어떤 사람들은 기술에 대해 말하면 전문가 자신보다 더 가치있는 것을 줄 것이라고 믿으면서 모여서 그들이 필요로하는 것과 수행 한 작업을 말하지 않습니다. 그리고 어떤 면에서 그들은 옳습니다. 예를 들어, 나는 내 방법에 대해 말했습니다. 아마도 불완전하다고 생각하고 개선하고 싶기 때문일 것입니다. 그건 그렇고, 당신의 방법에 대해서도 완전히 명확하지 않습니다. 어떤 작업이 수행되고 있는지, 자동 최적화 프로그램은 무엇을 하고 있는지 단계별로 알려주시겠습니까?
elibrarius : 글쎄, 어떤 사람들은 모여서 필요한 것을 말하지 않고 기술에 대해 말하면 전문가 자신보다 더 가치있는 것을 줄 것이라고 믿습니다. 그리고 어떤 면에서 그들은 옳습니다. 예를 들어, 나는 내 방법에 대해 말했습니다. 아마도 불완전하다고 생각하고 개선하고 싶기 때문일 것입니다. 그건 그렇고, 당신의 방법에 대해서도 완전히 명확하지 않습니다. 어떤 작업이 수행되고 있는지, 자동 최적화 프로그램은 무엇을 하고 있는지 단계별로 알려주시겠습니까?
앞으로 나아가는 특별한 방법이 있을 수는 없습니다. 이것은 단계별검증 의 매우 명확한 원칙 이며, 물론 고문 자체가 결과의 기본입니다. 그리고 검증의 원칙은 존중되거나 그렇지 않습니다. 저것들. 그것은 앞으로 걸어가거나 그렇지 않습니다. 따라서 내 방법은 완전히 고전적입니다. 새로운 것은 없다. (아이디어에 새로운 것이 있지만 아직 구현에 도달하지 못했습니다.)
우리는 뒤를 최적화합니다 - 우리는 최적화되지 않은 섹션의 앞으로 가져오고 그것을 평가합니다 - 우리는 앞으로의 길이만큼 앞으로 이동합니다 - 우리는 이전 설정으로 다시 최적화합니다 - 등등.
누적된 세트 및 일반 실행에 대해 말한 것은 전달 추정의 변형일 뿐입니다(이를 수신하기 위해 각 최적화 단계에서 이전 기간 동안 얻은 세트를 로드한 경우). 글쎄, 그것이 당신의 기분을 좋게 만든다면, 좋습니다. 가장 중요한 것은 원칙이 유지된다는 것입니다.
앞으로 나아가는 특별한 방법이 있을 수는 없습니다. 이것은 단계별검증 의 매우 명확한 원칙 이며, 물론 고문 자체가 결과의 기본입니다. 그리고 검증의 원칙은 존중되거나 그렇지 않습니다. 저것들. 앞으로 나아가거나 그렇지 않습니다. 따라서 내 방법은 완전히 고전적입니다. 새로운 것은 없다.
우리는 뒤를 최적화합니다 - 우리는 최적화되지 않은 섹션의 앞으로 가져오고 그것을 평가합니다 - 우리는 앞으로의 길이만큼 앞으로 이동합니다 - 우리는 이전 설정으로 다시 최적화합니다 - 등등.
누적된 세트 및 일반 실행에 대해 말한 것은 전달 추정의 변형일 뿐입니다(이를 수신하기 위해 각 최적화 단계에서 이전 기간 동안 얻은 세트를 로드한 경우). 글쎄, 그것이 당신의 기분을 좋게 만든다면, 좋습니다. 가장 중요한 것은 원칙이 유지된다는 것입니다.
방법론은 동일합니다. 저도 동의합니다.
백 테스트에서 10,000개 이상의 옵션 중에서 하나의 결과를 선택하는 것은 어떻습니까? 최대 도착했다? 또는 최대. 일정 수준의 이익 감소(나는 <20% 감소에서 강탈함). 아니면 다른 선택 방법?
결과 선택 기준은 모든 섹션에서 동일합니까? (나는 그래야 한다고 생각한다) 아니면 다르게?
백 테스트에서 10,000개 이상의 옵션 중에서 하나의 결과를 선택하는 것은 어떻습니까? 최대 도착했다? 또는 최대. 일정 수준의 이익 감소(나는 <20% 감소에서 강탈함). 아니면 다른 선택 방법?
결과 선택 기준은 모든 섹션에서 동일합니까? (나는 그래야 한다고 생각한다) 아니면 다르게?
인터페이스를 포함한 내 생각:
우선. WF 최적화는 다음 질문에 답합니다. N일마다 EA를 다시 최적화하고 최상의 결과를 선택하면(일부 기준/규칙/적합 기능에 따라) M일의 거래 기간에 어떤 영향을 줍니까? (이론에서 발췌)
저것들. 전문가의 개발자는 경험적으로 다음을 결정합니다. 1. 사용자 정의 기준(전문가에게 꿰매어짐) - 개발자의 재량에 따라 - 토론을 위한 넓은 영역(이것은 드로다운 <20%에 대한 것입니다) 2. 기간 N(창의 경우 표본 내) 및 M(창의 표본 외). 또한, 이전 기간의 몇 가지 기준을 기반으로 한 흥미로운 연구 분야는 N과 M을 변경하는 것입니다. 3. 최적화해야 하는 시스템 매개변수 4. 최적화를 수행하는 데 필요한 매개변수 값의 범위 (프로그래밍 방식으로 제한할 수도 있음)
저것들. 이것은 거래에 대한 특별한 접근 방식을 가진 별도의 전문가 클래스임이 분명합니다. 이러한 Expert Advisor(아마도)는 한 가지 매개변수 집합으로 작년에도 기록에 대해 수익성 있는 거래를 표시할 수 없지만 한 달 안에 기록에 병합됩니다.
개발자가 이 4가지 사항을 모두 식별하지 못한 다른 전문가에게 WF가 필요합니까? 나는 그렇게 생각하지 않는다.
저것들. 프로그래머가 권장하는 시나리오에 따라 전문가의 작업을 확인하려면 "거래 모드" 목록에서 앞으로 걷기를 선택하면 상인에게 좋을 것입니다.
왜 거래 모드입니까? 결국 우리는 주어진 영역에서 재최적화 전략으로 거래를 에뮬레이션하고 Custom Max 기준에 따라 최상의 것을 선택하고 각 단계에서 결정된 매개변수 값으로 거래합니다.
모두. 다른 설정을 지정하지 마십시오. 그러나 개발자에게 프로그래밍 인터페이스를 제공하려면:
우선. WF 최적화는 다음 질문에 답합니다. N일마다 EA를 다시 최적화하고 최상의 결과를 선택하면(일부 기준/규칙/적합 기능에 따라) M일의 거래 기간에 어떤 영향을 줍니까? (이론에서 발췌)
저것들. 전문가의 개발자는 경험적으로 다음을 결정합니다. 1. 사용자 정의 기준(전문가에게 꿰매어짐) - 개발자의 재량에 따라 - 토론을 위한 넓은 영역(이것은 드로다운 <20%에 대한 것입니다) 2. 기간 N(창에 대한 표본 내) 및 M(창에 대한 표본 외). 또한, 이전 기간의 몇 가지 기준을 기반으로 한 흥미로운 연구 분야는 N과 M을 변경하는 것입니다. 3. 최적화해야 하는 시스템 매개변수 4. 최적화를 수행하는 데 필요한 매개변수 값의 범위 (프로그래밍 방식으로 제한할 수도 있음)
저것들. 이것은 거래에 대한 특별한 접근 방식을 가진 별도의 전문가 클래스임이 분명합니다. 이러한 Expert Advisor(아마도)는 한 가지 매개변수 집합으로 지난 해에도 기록에 대해 수익성 있는 거래를 표시할 수 없지만 한 달 안에 기록에 병합됩니다.
개발자가 이 4가지 사항을 모두 식별하지 못한 다른 전문가에게 WF가 필요합니까? 나는 그렇게 생각하지 않는다.
저것들. 프로그래머가 권장하는 시나리오에 따라 전문가의 작업을 확인하려면 "거래 모드" 목록에서 앞으로 걷기를 선택하면 상인에게 좋을 것입니다.
왜 거래 모드인가? 결국 우리는 주어진 영역에서 재최적화 전략으로 거래를 에뮬레이션하고 Custom Max 기준에 따라 최상의 것을 선택하고 각 단계에서 결정된 매개변수 값으로 거래합니다.
모두. 다른 설정을 지정하지 마십시오. 그러나 개발자에게 프로그래밍 인터페이스를 제공하려면:
기술적으로 분석을 위해 개발자는 프레임을 통해 각 뒤로 + 앞으로 달리기에 대한 정보를 수집할 수 있으며 프레임에 걷기 단계 번호에 대한 정보를 추가하는 것이 좋습니다. 그러나 단계 번호를 입력할 필요는 없으며 간접적으로 통과 분석을 통해 새로운 걷기 단계의 데이터가 있는 프레임의 도달을 수행할 수 있습니다.
staticint step = 0 ;
staticbool lastState = 0 ; //0 - бэк, 1 - форвардwhile (FrameNext(pass,name,id, value ,data)) {
bool is_forward = CheckPass(step, pass); //проверим pass в пуле для step шагаif (!is_forward) {
AddPass(step, pass); //добавим pass в пулif (lastState == 1 ) {
//первый фрейм от нового walk-step'а
step++;
lastState = 0 ;
}
//обработка бэка с учетом значения step
} else {
lastState = 1 ;
//обработка форварда с учетом step'а
}
} //endwhile
문서에서는 테스터에서 워크 포워드 실행 모드에 대한 프레임을 저장하고 시각화하는 예제를 추가할 수 있으며 코드 베이스에는 목표에 맞게 수정할 수 있는 간단한 옵션이 있을 것이라고 생각합니다.
저것들. 전문가의 개발자는 경험적으로 다음을 결정합니다. 1. 사용자 정의 기준(전문가에게 꿰매어짐) - 개발자의 재량에 따라 - 토론을 위한 넓은 영역(이것은 드로다운 <20%에 대한 것입니다) 2. 기간 N(창의 경우 표본 내) 및 M(창의 표본 외). 또한, 이전 기간의 몇 가지 기준을 기반으로 한 흥미로운 연구 분야는 N과 M을 변경하는 것입니다. 3. 최적화해야 하는 시스템 매개변수 4. 최적화를 수행하는 데 필요한 매개변수 값의 범위 (프로그래밍 방식으로 제한할 수도 있음)
저것들. 이것은 거래에 대한 특별한 접근 방식을 가진 별도의 전문가 클래스임이 분명합니다. 이러한 Expert Advisor(아마도)는 한 가지 매개변수 집합으로 작년에도 기록에 대해 수익성 있는 거래를 표시할 수 없지만 한 달 안에 기록에 병합됩니다.
개발자가 이 4가지 사항을 모두 식별하지 못한 다른 전문가에게 WF가 필요합니까? 나는 그렇게 생각하지 않는다.
1. 최적화 기준은 이미 테스터에 있습니다. 왜 Expert Advisor에 "꿰매어야"합니까?
2. 백투포워드의 변경 및 비율 역시 포워드 검증 대상이다. 앞으로의 비율이 더 나은 것으로 판명되면 추가 작업을 위해 가져갑니다.
3 최적화 매개변수 - 사용자 변수. 테스트의 주제는 코드 자체입니다.
4. 변수 범위 - 실제로 프로그래밍 방식으로 검색할 수 있지만 뉘앙스가 많습니다. 수동으로 수행하는 것이 훨씬 더 안정적이고 쉽습니다. 그리고 이것은 앞으로 나아가는 것이 아니라 최적화의 문제입니다.
이것이 별도의 전문가 집단이라는 증거는 어디에 있습니까? 제 생각에 이 클래스에는 모든 Expert Advisors가 포함됩니다. ALL Expert Advisors는 재최적화 또는 재교육 없이 병합되기 때문입니다. 앞으로 얼마나 빨리 일어나는지 보여줍니다.
우선. WF 최적화는 다음 질문에 답합니다. N일마다 EA를 다시 최적화하고 최상의 결과를 선택하면(일부 기준/규칙/적합 기능에 따라) M일의 거래 기간에 어떤 영향을 줍니까? (이론에서 발췌)
저것들. 전문가의 개발자는 경험적으로 다음을 결정합니다. 1. 사용자 정의 기준(전문가에게 꿰매어짐) - 개발자의 재량에 따라 - 토론을 위한 넓은 영역(이것은 드로다운 <20%) 2. 기간 N(창의 경우 표본 내) 및 M(창의 표본 외). 또한, 이전 기간의 몇 가지 기준을 기반으로 한 흥미로운 연구 분야는 N과 M을 변경하는 것입니다. 3. 최적화해야 하는 시스템 매개변수 4. 최적화를 수행하는 데 필요한 매개변수 값의 범위 (프로그래밍 방식으로 제한할 수도 있음)
저것들. 이것은 거래에 대한 특별한 접근 방식을 가진 별도의 전문가 클래스임이 분명합니다. 이러한 Expert Advisor(아마도)는 한 가지 매개변수 집합으로 지난 해에도 기록에 대해 수익성 있는 거래를 표시할 수 없지만 한 달 안에 기록에 병합됩니다.
개발자가 이 4가지 사항을 모두 식별하지 못한 다른 전문가에게 WF가 필요합니까? 나는 그렇게 생각하지 않는다.
저것들. 프로그래머가 권장하는 시나리오에 따라 전문가의 작업을 확인하려면 "거래 모드" 목록에서 앞으로 걷기를 선택하면 상인에게 좋을 것입니다.
왜 트레이드 모드인가? 결국 우리는 주어진 영역에서 재최적화 전략으로 거래를 에뮬레이트하고 Custom Max 기준에 따라 가장 좋은 것을 선택하고 각 단계에서 결정된 매개 변수 값으로 거래합니다.
모두. 다른 설정을 지정하지 마십시오. 그러나 개발자에게 프로그래밍 인터페이스를 제공하려면:
- WalkForward가 선택되었는지 감지 - 기간 N 및 M 기간 설정
가장 좋은 방법은 타사 도구를 사용하여 WF 분석을 수행한 다음 MQ를 보여주고 테스터에 빌드하도록 요청하는 것입니다.
하지만 뭔가 어려울 것 같습니다. 예를 들어 DB가 없으면 감히하지 않았습니다. 단순 계산: 1 최적화 패스로 10000개 이상의 행 생성 + 1개의 정방향 패스 - 10000개 이상의 행 =20000+ 라인 * 예를 들어, 월별 재최적화가 포함된 12년 플롯의 경우
=240,000행
균형 및 주식 곡선에 대한 모든 거래에 대한 프레임의 데이터도 추가하면 분석을 위한 데이터 양이 스캘퍼의 경우 수십 배에서 수천 배까지 증가합니다. 자원을 덜 사용하는 옵션은 예를 들어 각 거래에 대해가 아니라 하루에 한 번 잔액과 자본을 절약하는 것입니다. 내 전문가를 위해 곡선의 조화를 계산했습니다. 한 자리를 수신하고 최적화를 위해 사용자 정의 매개변수의 계산에 입력했습니다. 그러나 곡선만큼 유익하지는 않습니다(일별 또는 거래별).
아직 해보지는 않았지만, 아마도 레벨별 필터(예: 드로다운 <20%) + 정렬(최대 수익)을 도입할 것입니다. 하나 이상의 필터가 있을 가능성이 큽니다.
터미널에서는 SQL 쿼리보다 훨씬 힘든 파일과 배열에 대해서만 작업할 수 있습니다.
물론 MT5의 시스템에 데이터베이스를 연결할 수 있습니다. 그러나 이것은 확장 가능한 솔루션이 아닐 것입니다. 단순한 사용자에게는 och가 될 것입니다. 복잡한. 나는 사이트에서 나 자신을 위해 수행합니다 - 후속 분석을 통해 양식을 통해 데이터베이스에 파일을 앞뒤로 업로드합니다.
또한 MT5에서는 브라우저에서처럼 화면에 테이블을 표시할 가능성을 보지 못했습니다. 분명히 이것은 자파카가 될 것입니다.
1. 최적화 기준은 이미 테스터에 있습니다. 왜 Expert Advisor에 "꿰매어야"합니까?
당신이 가지고 있는 기준이 걷기에 가장 적합한 세트를 (자동으로) 식별하기에 충분하다고 확신합니까? 도서관용 이 스레드에서 어떤 기준이 더 좋고 누가 무엇을 사용하는지 묻습니다. 연구를 위한 매우 광범위한 분야가 있으며 워크스텝 작업에 가장 적합한 세트를 선택합니다. 게다가 다른 거래 접근 방식에는 다른 기준이 필요할 수 있습니다. 어디에서는 드로다운이 매우 중요하고, 어딘가에서는 거래 수가 중요하고, 어딘가에서는 최종 이익.
또한, 포인트에서 내 목록과 차이점이 보이지 않습니다.
이것이 별도의 전문가 집단이라는 증거는 어디에 있습니까? 제 생각에 이 클래스에는 모든 Expert Advisors가 포함됩니다. ALL Expert Advisors는 재최적화 또는 재교육 없이 병합되기 때문입니다. 앞으로 얼마나 빨리 일어나는지 보여줍니다.
글쎄, 적어도 개발자 자신이 Expert Advisor가 이 모드에서 작동하고 코드에서 WF 지원을 구현했다고 선언했기 때문입니다. 그리고 고문이 엉망이 되기 시작할 때뿐만 아니라 다시 최적화하십시오.
또한 N과 M은 테스터 인터페이스에서 설정할 수 없습니다. 저는 이것을 프로그래밍 방식으로만 제안했습니다. 모든 사람이 테스터 인터페이스에 보행시선 설정을 입력하는 것이 어떻게 명확한지 확인하고 이미 고정되어 있을 것입니다. 기간 N과 M은 사용자가 입력할 것입니다(비록 " 변경 및 앞뒤로의 비율 또한 앞으로의 검증 대상 " 작동하지 않음), 옵션을 제공하십시오.
예, 우리는 오래전에 주제를 만들어야 합니다. MT에서 앞으로 걸어가야 할 것은 무엇입니까? 그것은 단지 손이 닿지 않는 것입니다. 그런데 이 주제에 관한 것이 최근 포럼의 미래 부분에 있었습니다.
글쎄, 어떤 사람들은 모여서 필요한 것을 말하지 않고 기술에 대해 말하면 전문가 자신보다 더 가치있는 것을 줄 것이라고 믿습니다. 그리고 어떤 면에서 그들은 옳습니다. 예를 들어, 나는 내 방법에 대해 말했습니다. 아마도 불완전하다고 생각하고 개선하고 싶기 때문일 것입니다. 그건 그렇고, 당신의 방법에 대해서도 완전히 명확하지 않습니다. 어떤 작업이 수행되고 있는지, 자동 최적화 프로그램은 무엇을 하고 있는지 단계별로 알려주시겠습니까?
앞으로 나아가는 특별한 방법이 있을 수는 없습니다. 이것은 단계별 검증 의 매우 명확한 원칙 이며, 물론 고문 자체가 결과의 기본입니다. 그리고 검증의 원칙은 존중되거나 그렇지 않습니다. 저것들. 그것은 앞으로 걸어가거나 그렇지 않습니다. 따라서 내 방법은 완전히 고전적입니다. 새로운 것은 없다. (아이디어에 새로운 것이 있지만 아직 구현에 도달하지 못했습니다.)
우리는 뒤를 최적화합니다 - 우리는 최적화되지 않은 섹션의 앞으로 가져오고 그것을 평가합니다 - 우리는 앞으로의 길이만큼 앞으로 이동합니다 - 우리는 이전 설정으로 다시 최적화합니다 - 등등.
누적된 세트 및 일반 실행에 대해 말한 것은 전달 추정의 변형일 뿐입니다(이를 수신하기 위해 각 최적화 단계에서 이전 기간 동안 얻은 세트를 로드한 경우). 글쎄, 그것이 당신의 기분을 좋게 만든다면, 좋습니다. 가장 중요한 것은 원칙이 유지된다는 것입니다.
앞으로 나아가는 특별한 방법이 있을 수는 없습니다. 이것은 단계별 검증 의 매우 명확한 원칙 이며, 물론 고문 자체가 결과의 기본입니다. 그리고 검증의 원칙은 존중되거나 그렇지 않습니다. 저것들. 앞으로 나아가거나 그렇지 않습니다. 따라서 내 방법은 완전히 고전적입니다. 새로운 것은 없다.
우리는 뒤를 최적화합니다 - 우리는 최적화되지 않은 섹션의 앞으로 가져오고 그것을 평가합니다 - 우리는 앞으로의 길이만큼 앞으로 이동합니다 - 우리는 이전 설정으로 다시 최적화합니다 - 등등.
누적된 세트 및 일반 실행에 대해 말한 것은 전달 추정의 변형일 뿐입니다(이를 수신하기 위해 각 최적화 단계에서 이전 기간 동안 얻은 세트를 로드한 경우). 글쎄, 그것이 당신의 기분을 좋게 만든다면, 좋습니다. 가장 중요한 것은 원칙이 유지된다는 것입니다.
방법론은 동일합니다. 저도 동의합니다.
백 테스트에서 10,000개 이상의 옵션 중에서 하나의 결과를 선택하는 것은 어떻습니까? 최대 도착했다? 또는 최대. 일정 수준의 이익 감소(나는 <20% 감소에서 강탈함). 아니면 다른 선택 방법?
결과 선택 기준은 모든 섹션에서 동일합니까? (나는 그래야 한다고 생각한다) 아니면 다르게?
방법론은 동일합니다. 저도 동의합니다.
백 테스트에서 10,000개 이상의 옵션 중에서 하나의 결과를 선택하는 것은 어떻습니까? 최대 도착했다? 또는 최대. 일정 수준의 이익 감소(나는 <20% 감소에서 강탈함). 아니면 다른 선택 방법?
결과 선택 기준은 모든 섹션에서 동일합니까? (나는 그래야 한다고 생각한다) 아니면 다르게?
나는 이미 당신에게 대답했습니다-앞으로 모든 것을 판단 할 것입니다!-) 모든 것을 스스로 확인하고 다른 사람의 말을 받아들이지 마십시오!
가장 중요한 것은 포워드 수만큼 백이 있어야 하며 이전 백 세트가 새 백의 시작 세트가 된다는 것입니다.
방법론은 동일합니다. 저도 동의합니다.
백 테스트에서 10,000개 이상의 옵션 중에서 하나의 결과를 선택하는 것은 어떻습니까? 최대 도착했다? 또는 최대. 일정 수준의 이익 감소(나는 <20% 감소에서 강탈함). 아니면 다른 선택 방법?
결과 선택 기준은 모든 섹션에서 동일합니까? (나는 그래야 한다고 생각한다) 아니면 다르게?
우선. WF 최적화는 다음 질문에 답합니다. N일마다 EA를 다시 최적화하고 최상의 결과를 선택하면(일부 기준/규칙/적합 기능에 따라) M일의 거래 기간에 어떤 영향을 줍니까? (이론에서 발췌)
저것들. 전문가의 개발자는 경험적으로 다음을 결정합니다.
1. 사용자 정의 기준(전문가에게 꿰매어짐) - 개발자의 재량에 따라 - 토론을 위한 넓은 영역(이것은 드로다운 <20%에 대한 것입니다)
2. 기간 N(창의 경우 표본 내) 및 M(창의 표본 외). 또한, 이전 기간의 몇 가지 기준을 기반으로 한 흥미로운 연구 분야는 N과 M을 변경하는 것입니다.
3. 최적화해야 하는 시스템 매개변수
4. 최적화를 수행하는 데 필요한 매개변수 값의 범위 (프로그래밍 방식으로 제한할 수도 있음)
저것들. 이것은 거래에 대한 특별한 접근 방식을 가진 별도의 전문가 클래스임이 분명합니다. 이러한 Expert Advisor(아마도)는 한 가지 매개변수 집합으로 작년에도 기록에 대해 수익성 있는 거래를 표시할 수 없지만 한 달 안에 기록에 병합됩니다.
개발자가 이 4가지 사항을 모두 식별하지 못한 다른 전문가에게 WF가 필요합니까? 나는 그렇게 생각하지 않는다.
저것들. 프로그래머가 권장하는 시나리오에 따라 전문가의 작업을 확인하려면 "거래 모드" 목록에서 앞으로 걷기를 선택하면 상인에게 좋을 것입니다.
왜 거래 모드입니까? 결국 우리는 주어진 영역에서 재최적화 전략으로 거래를 에뮬레이션하고 Custom Max 기준에 따라 최상의 것을 선택하고 각 단계에서 결정된 매개변수 값으로 거래합니다.
모두. 다른 설정을 지정하지 마십시오. 그러나 개발자에게 프로그래밍 인터페이스를 제공하려면:
- WalkForward가 선택되었는지 감지
- 기간 N 및 M 기간 설정
우선. WF 최적화는 다음 질문에 답합니다. N일마다 EA를 다시 최적화하고 최상의 결과를 선택하면(일부 기준/규칙/적합 기능에 따라) M일의 거래 기간에 어떤 영향을 줍니까? (이론에서 발췌)
저것들. 전문가의 개발자는 경험적으로 다음을 결정합니다.
1. 사용자 정의 기준(전문가에게 꿰매어짐) - 개발자의 재량에 따라 - 토론을 위한 넓은 영역(이것은 드로다운 <20%에 대한 것입니다)
2. 기간 N(창에 대한 표본 내) 및 M(창에 대한 표본 외). 또한, 이전 기간의 몇 가지 기준을 기반으로 한 흥미로운 연구 분야는 N과 M을 변경하는 것입니다.
3. 최적화해야 하는 시스템 매개변수
4. 최적화를 수행하는 데 필요한 매개변수 값의 범위 (프로그래밍 방식으로 제한할 수도 있음)
저것들. 이것은 거래에 대한 특별한 접근 방식을 가진 별도의 전문가 클래스임이 분명합니다. 이러한 Expert Advisor(아마도)는 한 가지 매개변수 집합으로 지난 해에도 기록에 대해 수익성 있는 거래를 표시할 수 없지만 한 달 안에 기록에 병합됩니다.
개발자가 이 4가지 사항을 모두 식별하지 못한 다른 전문가에게 WF가 필요합니까? 나는 그렇게 생각하지 않는다.
저것들. 프로그래머가 권장하는 시나리오에 따라 전문가의 작업을 확인하려면 "거래 모드" 목록에서 앞으로 걷기를 선택하면 상인에게 좋을 것입니다.
왜 거래 모드인가? 결국 우리는 주어진 영역에서 재최적화 전략으로 거래를 에뮬레이션하고 Custom Max 기준에 따라 최상의 것을 선택하고 각 단계에서 결정된 매개변수 값으로 거래합니다.
모두. 다른 설정을 지정하지 마십시오. 그러나 개발자에게 프로그래밍 인터페이스를 제공하려면:
- WalkForward가 선택되었는지 감지
- 기간 N 및 M 기간 설정
기술적으로 분석을 위해 개발자는 프레임을 통해 각 뒤로 + 앞으로 달리기에 대한 정보를 수집할 수 있으며 프레임에 걷기 단계 번호에 대한 정보를 추가하는 것이 좋습니다.
문서에서는 테스터에서 워크 포워드 실행 모드에 대한 프레임을 저장하고 시각화하는 예제를 추가할 수 있으며 코드 베이스에는 목표에 맞게 수정할 수 있는 간단한 옵션이 있을 것이라고 생각합니다.그러나 단계 번호를 입력할 필요는 없으며 간접적으로 통과 분석을 통해 새로운 걷기 단계의 데이터가 있는 프레임의 도달을 수행할 수 있습니다.
저것들. 전문가의 개발자는 경험적으로 다음을 결정합니다.
1. 사용자 정의 기준(전문가에게 꿰매어짐) - 개발자의 재량에 따라 - 토론을 위한 넓은 영역(이것은 드로다운 <20%에 대한 것입니다)
2. 기간 N(창의 경우 표본 내) 및 M(창의 표본 외). 또한, 이전 기간의 몇 가지 기준을 기반으로 한 흥미로운 연구 분야는 N과 M을 변경하는 것입니다.
3. 최적화해야 하는 시스템 매개변수
4. 최적화를 수행하는 데 필요한 매개변수 값의 범위 (프로그래밍 방식으로 제한할 수도 있음)
저것들. 이것은 거래에 대한 특별한 접근 방식을 가진 별도의 전문가 클래스임이 분명합니다. 이러한 Expert Advisor(아마도)는 한 가지 매개변수 집합으로 작년에도 기록에 대해 수익성 있는 거래를 표시할 수 없지만 한 달 안에 기록에 병합됩니다.
개발자가 이 4가지 사항을 모두 식별하지 못한 다른 전문가에게 WF가 필요합니까? 나는 그렇게 생각하지 않는다.
1. 최적화 기준은 이미 테스터에 있습니다. 왜 Expert Advisor에 "꿰매어야"합니까?
2. 백투포워드의 변경 및 비율 역시 포워드 검증 대상이다. 앞으로의 비율이 더 나은 것으로 판명되면 추가 작업을 위해 가져갑니다.
3 최적화 매개변수 - 사용자 변수. 테스트의 주제는 코드 자체입니다.
4. 변수 범위 - 실제로 프로그래밍 방식으로 검색할 수 있지만 뉘앙스가 많습니다. 수동으로 수행하는 것이 훨씬 더 안정적이고 쉽습니다. 그리고 이것은 앞으로 나아가는 것이 아니라 최적화의 문제입니다.
이것이 별도의 전문가 집단이라는 증거는 어디에 있습니까? 제 생각에 이 클래스에는 모든 Expert Advisors가 포함됩니다. ALL Expert Advisors는 재최적화 또는 재교육 없이 병합되기 때문입니다. 앞으로 얼마나 빨리 일어나는지 보여줍니다.
우선. WF 최적화는 다음 질문에 답합니다. N일마다 EA를 다시 최적화하고 최상의 결과를 선택하면(일부 기준/규칙/적합 기능에 따라) M일의 거래 기간에 어떤 영향을 줍니까? (이론에서 발췌)
저것들. 전문가의 개발자는 경험적으로 다음을 결정합니다.
1. 사용자 정의 기준(전문가에게 꿰매어짐) - 개발자의 재량에 따라 - 토론을 위한 넓은 영역(이것은 드로다운 <20%)
2. 기간 N(창의 경우 표본 내) 및 M(창의 표본 외). 또한, 이전 기간의 몇 가지 기준을 기반으로 한 흥미로운 연구 분야는 N과 M을 변경하는 것입니다.
3. 최적화해야 하는 시스템 매개변수
4. 최적화를 수행하는 데 필요한 매개변수 값의 범위 (프로그래밍 방식으로 제한할 수도 있음)
저것들. 이것은 거래에 대한 특별한 접근 방식을 가진 별도의 전문가 클래스임이 분명합니다. 이러한 Expert Advisor(아마도)는 한 가지 매개변수 집합으로 지난 해에도 기록에 대해 수익성 있는 거래를 표시할 수 없지만 한 달 안에 기록에 병합됩니다.
개발자가 이 4가지 사항을 모두 식별하지 못한 다른 전문가에게 WF가 필요합니까? 나는 그렇게 생각하지 않는다.
저것들. 프로그래머가 권장하는 시나리오에 따라 전문가의 작업을 확인하려면 "거래 모드" 목록에서 앞으로 걷기를 선택하면 상인에게 좋을 것입니다.
왜 트레이드 모드인가? 결국 우리는 주어진 영역에서 재최적화 전략으로 거래를 에뮬레이트하고 Custom Max 기준에 따라 가장 좋은 것을 선택하고 각 단계에서 결정된 매개 변수 값으로 거래합니다.
모두. 다른 설정을 지정하지 마십시오. 그러나 개발자에게 프로그래밍 인터페이스를 제공하려면:
- WalkForward가 선택되었는지 감지
- 기간 N 및 M 기간 설정
하지만 뭔가 어려울 것 같습니다. 예를 들어 DB가 없으면 감히하지 않았습니다. 단순 계산:
1 최적화 패스로 10000개 이상의 행 생성
+ 1개의 정방향 패스 - 10000개 이상의 행
=20000+ 라인
* 예를 들어, 월별 재최적화가 포함된 12년 플롯의 경우
=240,000행
균형 및 주식 곡선에 대한 모든 거래에 대한 프레임의 데이터도 추가하면 분석을 위한 데이터 양이 스캘퍼의 경우 수십 배에서 수천 배까지 증가합니다. 자원을 덜 사용하는 옵션은 예를 들어 각 거래에 대해가 아니라 하루에 한 번 잔액과 자본을 절약하는 것입니다. 내 전문가를 위해 곡선의 조화를 계산했습니다. 한 자리를 수신하고 최적화를 위해 사용자 정의 매개변수의 계산에 입력했습니다. 그러나 곡선만큼 유익하지는 않습니다(일별 또는 거래별).
아직 해보지는 않았지만, 아마도 레벨별 필터(예: 드로다운 <20%) + 정렬(최대 수익)을 도입할 것입니다. 하나 이상의 필터가 있을 가능성이 큽니다.
터미널에서는 SQL 쿼리보다 훨씬 힘든 파일과 배열에 대해서만 작업할 수 있습니다.
물론 MT5의 시스템에 데이터베이스를 연결할 수 있습니다. 그러나 이것은 확장 가능한 솔루션이 아닐 것입니다. 단순한 사용자에게는 och가 될 것입니다. 복잡한. 나는 사이트에서 나 자신을 위해 수행합니다 - 후속 분석을 통해 양식을 통해 데이터베이스에 파일을 앞뒤로 업로드합니다.
또한 MT5에서는 브라우저에서처럼 화면에 테이블을 표시할 가능성을 보지 못했습니다. 분명히 이것은 자파카가 될 것입니다.
일반적으로 MT5에는 WF가 없을 것입니다.
1. 최적화 기준은 이미 테스터에 있습니다. 왜 Expert Advisor에 "꿰매어야"합니까?
당신이 가지고 있는 기준이 걷기에 가장 적합한 세트를 (자동으로) 식별하기에 충분하다고 확신합니까? 도서관용 이 스레드에서 어떤 기준이 더 좋고 누가 무엇을 사용하는지 묻습니다. 연구를 위한 매우 광범위한 분야가 있으며 워크스텝 작업에 가장 적합한 세트를 선택합니다. 게다가 다른 거래 접근 방식에는 다른 기준이 필요할 수 있습니다. 어디에서는 드로다운이 매우 중요하고, 어딘가에서는 거래 수가 중요하고, 어딘가에서는 최종 이익.
또한, 포인트에서 내 목록과 차이점이 보이지 않습니다.
이것이 별도의 전문가 집단이라는 증거는 어디에 있습니까? 제 생각에 이 클래스에는 모든 Expert Advisors가 포함됩니다. ALL Expert Advisors는 재최적화 또는 재교육 없이 병합되기 때문입니다. 앞으로 얼마나 빨리 일어나는지 보여줍니다.
글쎄, 적어도 개발자 자신이 Expert Advisor가 이 모드에서 작동하고 코드에서 WF 지원을 구현했다고 선언했기 때문입니다. 그리고 고문이 엉망이 되기 시작할 때뿐만 아니라 다시 최적화하십시오.
또한 N과 M은 테스터 인터페이스에서 설정할 수 없습니다. 저는 이것을 프로그래밍 방식으로만 제안했습니다. 모든 사람이 테스터 인터페이스에 보행시선 설정을 입력하는 것이 어떻게 명확한지 확인하고 이미 고정되어 있을 것입니다. 기간 N과 M은 사용자가 입력할 것입니다(비록 " 변경 및 앞뒤로의 비율 또한 앞으로의 검증 대상 " 작동하지 않음), 옵션을 제공하십시오.