내 의견. 모델 속성을 찾고 있지 않다면 전체 프로세스가 소음입니다. 아무것도 예측되지 않습니다. 선형 방법이 적용되는 경우 잡음은 선형 모델의 나머지 부분입니다. 비선형 방법이 적용되는 경우 노이즈는 이 모델의 나머지 부분입니다. 내일 내부자에게 접근할 수 있습니다. 소음은 더욱 줄어들 것입니다. 내일 모레 당신은 Forex의 신이 될 것이며 참가자의 모든 계획과 구현에 대해 배우고 소음은 0이 될 것입니다.
질문은 간단합니다. 답변: 소음은 설명할 수 없는 것입니다.
일반적으로 그렇습니다. 그러나 여기 헤겔의 무작위성(randomness)이 있습니다. 이 미지의 규칙성은 특정 한계까지 작동하므로 이 경우에도 잡음은 그대로 유지됩니다. 동일한 무작위 보행 및 드리프트.
알렉세이 버나코프 :
질문에 대한 또 다른 통계적 진술입니다. 전체 유전 인구의 데이터, 즉 따옴표의 존재와 미래의 전체 역사에 노이즈를 남기는 특정 모델이 있습니다. 당신은 이 모델에 접근하고 있으며 당신의 잡음은 이상적인 모델의 이상적인 잡음의 추정치입니다. 너무 추상적입니다. 고전적인 방법은 이상적인 모델의 노이즈가 정상이라고 가정합니다.
이 모델은 시장에 적용할 수 없습니다. 2008년 시장은 2011년에 이어 2013년까지 크게 변화했습니다. 이제 그는 다시 달라졌다. 2008년의 꽤 성공적인 모델은 2011년에 더 이상 작동하지 않았으며, 차례로 현재 작동하지 않습니다.
시장은 확실히 정상이 아닙니다. 전체 인구는 어떤 식으로든 우리를 돕지 않을 것입니다. 시간이 지남에 따라 그들은 다른 시스템입니다. 그리고 우리는 오히려 단기 모델이 필요합니다. 제한된 샘플을 기반으로 한 모델. 음, 선형 모델은 그러한 샘플에 대해 그렇게 나쁘지 않습니다.
빨간색은 비교용 표준 EMA(12)이고 파란색은 노이즈 계산을 위해 신호를 분리하려는 시도 중 하나입니다. 재건되지는 않았지만 (회의론자들을 위해), 나는 그것에 대해 아무런 문제가 없다고 봅니다.
...... 거기에 약간의 노이즈가 있긴 하지만 양자화 노이즈인데, 각 거래는 유한한 정밀도 볼륨으로 이루어지기 때문에 노이즈가 정말 발생합니다.....
양자화 노이즈는 원래 아날로그 신호가 샘플링될 때 발생합니다. 시장의 움직임은 본질적으로 시간/가격과 같이 본질적으로 불연속적입니다. 호가는 Tick(n)/Price=X*Pips, Tick(n+1)/Z*Pips 모드로 제공됩니다. 가격 변동은 핍으로 고정됩니다. 이전 틱과 다음 틱 사이를 인용하는 과정에서 이웃 틱과 가격이 예를 들어 0.03 또는 0.97핍만큼 차이가 나는 것은 없으며, 이는 양자화 중에 반올림되어야 합니다. 이때 양자화 잡음이 실제로 발생합니다.
예, 소음이 커지고 있습니다. 일부 악기에서는 노이즈가 이미 신호보다 약간 적습니다. 그건 그렇고, 그런 시장에서 일하는 것은 아주 쉽습니다. 우리는 소음의 바닥에서 사고, 상단에서 판매하며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 위험은 적습니다. 이었다. :) 이제 이 주제는 거래소의 하드웨어 룸에 컴퓨터가 있는 HFT에 의해 마감되었습니다.
소음인지 소음인지 ... 주제에는 어리석은 라디오 운영자 만 남았습니다. 그리고 모든 멍청한 전기 기술자들은 감전사를 당했습니다. 나만 살아남았다.
Alexey Burnakov :
내 의견. 모델 속성을 찾고 있지 않다면 전체 프로세스가 소음입니다. 아무것도 예측되지 않습니다. 선형 방법이 적용되는 경우 잡음은 선형 모델의 나머지 부분입니다. 비선형 방법이 적용되는 경우 노이즈는 이 모델의 나머지 부분입니다. 내일 내부자에게 접근할 수 있습니다. 소음은 더욱 줄어들 것입니다. 내일 모레 당신은 Forex의 신이 될 것이며 참가자의 모든 계획과 구현에 대해 배우고 소음은 0이 될 것입니다.
일반적으로 그렇습니다. 그러나 여기 헤겔의 무작위성(randomness)이 있습니다. 이 미지의 규칙성은 특정 한계까지 작동하므로 이 경우에도 잡음은 그대로 유지됩니다. 동일한 무작위 보행 및 드리프트.
이 모델은 시장에 적용할 수 없습니다. 2008년 시장은 2011년에 이어 2013년까지 크게 변화했습니다. 이제 그는 다시 달라졌다. 2008년의 꽤 성공적인 모델은 2011년에 더 이상 작동하지 않았으며, 차례로 현재 작동하지 않습니다.
시장은 확실히 정상이 아닙니다. 전체 인구는 어떤 식으로든 우리를 돕지 않을 것입니다. 시간이 지남에 따라 그들은 다른 시스템입니다. 그리고 우리는 오히려 단기 모델이 필요합니다. 제한된 샘플을 기반으로 한 모델. 음, 선형 모델은 그러한 샘플에 대해 그렇게 나쁘지 않습니다.
빨간색은 비교용 표준 EMA(12)이고 파란색은 노이즈 계산을 위해 신호를 분리하려는 시도 중 하나입니다. 재건되지는 않았지만 (회의론자들을 위해), 나는 그것에 대해 아무런 문제가 없다고 봅니다.
영형! 지적인 사람은 항상 고골과 헤겔, 헤겔과 베벨, 베벨과 바벨, 바벨과 케이블, 케이블과 개를 구별할 것입니다.
예방 접종이란 무엇입니까?
...... 거기에 약간의 노이즈가 있긴 하지만 양자화 노이즈인데, 각 거래는 유한한 정밀도 볼륨으로 이루어지기 때문에 노이즈가 정말 발생합니다.....
2008년 시장은 2011년에 이어 2013년까지 크게 변화했습니다. 이제 그는 다시 달라졌다. 2008년의 꽤 성공적인 모델은 2011년에 더 이상 작동하지 않았으며, 차례로 현재 작동하지 않습니다.
주식 시장은 어떻게 변화하고 있습니까?
위니
.....이 모델은 시장에 적용할 수 없습니다. 2008년 시장은 2011년에 이어 2013년까지 크게 변화했습니다. 이제 그는 다시 달라졌다. 2008 년의 성공적인 모델은 2011 년에 더 이상 작동하지 않았으며 이제는 작동하지 않습니다....
시장은 변하지 않으며 단지 다른 시장 상황이 있을 수 있습니다. 2008년에 성공한 모델이 2011년에 작동하지 않는다면 해당 모델은 상황에 따른 것이며 시장의 주요 속성을 기반으로 구축되지 않은 것입니다.
주식 시장은 어떻게 변화하고 있습니까?