"충동" 전략이 가능합니까? 즉, 강한 움직임의 연속을 잡기 위해 ...
그런 간단한 전략에 대해 누가 알겠습니까?
N분 안에 가격이 "X" 임계값 이상으로 변경된 경우 이동 방향으로 포지션을 열고 이익실현 또는 손절을 기다립니다.
어떤 의견이든 감사하겠습니다.
추신
이 전략을 직접 모델링했습니다.
역사에 그런 매개변수가 있지만, 우리가 미래로 계속 간다면 특별히 좋은 일은 일어나지 않을 것입니다.
예를 들어, 2015년 2월-4월의 경우 EURUSD,
N=8분, X=8핍, TP=SL=50핍의 경우
2000핍을 벌자.
그러나 문제 - 우리는 오랫동안 그 자리에 앉아 있습니다 - 이것은 이것이 캐주얼 수입이라는 신호입니다.
이 매개변수가 2013년 여름부터 1년 반 동안 실행되면 1792핍의 플러스가 발생하지만 모든 수입은 주로 기간 말에 있습니다.
모두를 환영합니다!
금융 시장에서 항상 나를 놀라게 했던 것은 당신이 찾고 있는 것에 대한 확증을 항상 찾을 수 있다는 것입니다. 어떤 지표나 아이디어는 적용할 수 없다고 말하려고 노력하십시오. 이 모든 것이 작동할 수 있는 예를 제시하겠습니다. 단 하나의 역설 - 승자와 패자의 비율은 모두 동일합니다.
모두를 환영합니다!
금융 시장에서 항상 나를 놀라게 했던 것은 당신이 찾고 있는 것에 대한 확증을 항상 찾을 수 있다는 것입니다. 어떤 지표나 아이디어는 적용할 수 없다고 말하려고 노력하십시오. 이 모든 것이 작동할 수 있는 예를 제시하겠습니다. 단 하나의 역설 - 승자와 패자의 비율은 모두 동일합니다.
이 모든 것이 역사에 남을 것이기 때문에
그렇다고 가정하지만 여전히 다른 면이 있습니다. 시장은 낙관론자가 그의 성공을 상상하고 비관론자가 그의 실패를 상상하는 것처럼 우리가 상상하는 그대로입니다. 우리의 세계와 같은 시장은 다면적입니다.
즉, "충동" 전략이 가능합니까? - 예, "임펄스" 전략이 작동하지 않습니까? - 예! 이것이 우리가 답을 얻는 방법입니다.
나는 그들이 어떻게 버는지 모르지만 거래자와 회사를 잃는 것으로 충분하고 스프레드가 실질적인 이익을 가져다주지 않는다고 생각합니다. 아마도 당신 및/또는 Zogman 이 이러한 사례에 대해 더 많은 정보를 갖고 있을 수 있지만 저는 상관하지 않습니다.
해명하고 있습니다. 제 생각에는 뉴스가 발표되는 시점에 스프레드가 크게 벌어지고 가격이 몇 초 만에 포지션을 열거나 닫는 주문 축적 영역까지 상당한 거리를 이동하는 것이 분명합니다. 기차에 뛰어 오르려는 시도에서 이 움직임의 일부는 스프레드도 먹어치울 것입니다. 프랑과 거의 동일하지만 훨씬 작은 규모입니다.
그러나 나는 당신이 충동적으로 돈을 벌 수 없다고 확신하지 못합니다. 나는 이 전략을 테스트하지 않았기 때문에 이 질문에 대한 답을 모릅니다. 나는 이것을 방해하는 것에 대한 내 생각을 공유했습니다.
이것은 양초 내부의 작업과 관련이 있습니다. 스레드 작성자가 질문한 내용은 가격이 N분 내에 특정 임계값을 초과했는지 여부입니다. 다음과 같이 말할 수 있습니다.
전략을 확인하면 하나의 촛불이 특정 값을 지나면 물고기가 없습니다. 문제는 표준적인 움직임이 없다는 것입니다. 그 초과는 부분적으로는 움직임의 지속을 의미하고, 부분적으로는 극단이 되어 반전이 뒤따를 것이다. 그리고 나는 한 방향 또는 다른 방향에서 이점을 찾지 못했습니다.
사실, 가격이 N분 안에 임계값을 넘으면 이 구성을 테스트하지 않았기 때문에 여기에서 아무 말도 할 수 없습니다.
전략을 확인하면 하나의 촛불이 특정 값을 지나면 물고기가 없습니다. 문제는 표준적인 움직임이 없다는 것입니다. 그 초과는 부분적으로는 움직임의 지속을 의미하고, 부분적으로는 극단이 되어 반전이 뒤따를 것이다. 그리고 나는 한 방향 또는 다른 방향에서 이점을 찾지 못했습니다.
그리고 어떤 데이터로 확인하셨나요? 더 자세하게 가능한가요?
그리고 어떤 데이터로 확인하셨나요? 더 자세하게 가능한가요?
아주 오래 전이었습니다. Eurodollar, 내가 틀리지 않았다면 모든 기간(현재 양초와 이전 양초의 비율)
터미널에 가능성이 없기 때문에 진드기로 확인하지 않았습니다.
그런 간단한 전략에 대해 누가 알겠습니까?
N분 안에 가격이 "X" 임계값 이상으로 변경된 경우 이동 방향으로 포지션을 열고 이익실현 또는 손절을 기다립니다.
어떤 의견이든 감사하겠습니다.
추신
이 전략을 직접 모델링했습니다.
역사에 그런 매개변수가 있지만, 우리가 미래로 계속 간다면 특별히 좋은 일은 일어나지 않을 것입니다.
예를 들어, 2015년 2월-4월의 경우 EURUSD,
N=8분, X=8핍, TP=SL=50핍의 경우
2000핍을 벌자.
그러나 문제 - 우리는 오랫동안 그 자리에 앉아 있습니다 - 이것은 이것이 캐주얼 수입이라는 신호입니다.
이 매개변수가 2013년 여름부터 1년 반 동안 실행되면 1792핍의 플러스가 발생하지만 모든 수입은 주로 기간 말에 있습니다.