Dr.Fx : 정말 고마워요, 프라이블. 그러나 나는 다른 방향으로 파고 있습니다. 그리고 핍의 일부를 잡으려는 시도는 나에게 낯선 것이 아닙니다. 비록 이것이 HFT는 아니지만 필터에 대한 동일한 아이디어가 기반으로 한다는 점에서 핍도 아닙니다. 여기에 물고기가 있다는 소식을 듣는 것이 중요합니다 :-)
더 도움이 되도록 노력하겠습니다. 내 의견으로는 중요합니다. 그것은 핍에 관한 것이 아닙니다. 많은 사람들이 진드기를 분석하면 이것이 분명히 핍박이라고 잘못 생각합니다. 여기서 문제는 최적 제어 이론과 다릅니다. 우리의 경우 제어 개체는 계정입니다. Lyapunov, Pontragin 등이 얻은 모든 최적의 제어 공식은 연속 시간(적분)으로 얻습니다. 그러나 실제로 구현하기 시작하면 어려움에 직면하게 됩니다. 가장 중요한 것은 개별 모니터링 및 제어가 있다는 것입니다.
5분이 소요됩니다. 이 시간 동안 당신은 물체를 제어할 수 없습니다(나는 TP와 SL을 제어 신호로 간주하지 않습니다. 그것들은 오히려 경계 조건, 비상 정지 크레인과 같은 제한 사항입니다 :-)). 개체가 5분 동안 제어할 수 없이 움직이는 것으로 나타났습니다(이러한 자동 조종 장치를 만들면 벽에 기대어 놓일 것입니다 :-) 하지만 여기에서는 외환에 대해 모든 것이 가능한 것처럼 보입니다 . 낮 에 일하는 괴물이 있습니다. 매시간 촛불 .... 산길을 달리는 차를 몰고 1시간에 한 번씩 핸들을 만지는 것과 같다(대재앙 임박)...
따라서 항상 시장을 관찰하고 하나의 통화 쌍이 아닌 가능한 자주 데이터를 가져와야 합니다(시장은 유로/달러 환율일 뿐만 아니라 훨씬 넓습니다). 이 데이터를 받은 후, 이 방향으로 더 서 있을 것인지, 회전할 것인지를 분석하고 결정하십시오.
나는 이미 여기에서 내 최고의 거래 중 하나에 대한 링크를 제공했으며 반년 동안 포즈를 취하고 16 자리를 잡았고 항상 이동 방향으로 채워졌습니다.
따라서 그것은 핍박에 관한 것이 아니라 제어 품질과 수신된 데이터 품질에 관한 것입니다.
더 작은 기간으로 전환하는 또 다른 인수입니다. Kotelnikov의 정리가 있으며 샘플링 빈도를 결정합니다. 5분에 10분 미만의 모든 변동은 분석을 위해 단순히 액세스할 수 없습니다 ...
그리고 한 가지 더, 전체 시장을 관찰하고 다중 통화 분석, 일종의 합성을 구축하면 내 관점에서 볼 때 알고리즘의 입력에 가깝게 적용하지 않는 것이 좋습니다. 사실은 MT에서 모든 것은 입찰가를 기반으로 하며 이는 분석에 대해 완전히 사실이 아닙니다. 입구에서 PRICE를 입력해야 하는데, 이 컨셉에 가장 가까운 가격은 내 생각으로는 (ask +bid) / 2와 같은 공간에서 포인트이다. 그러나 여기에서는 이미 병원의 평균 온도를 묻기 때문에 MT 제한(새 데이터 피드를 기다려야 함)에 부딪힐 것입니다.
USDCAD는 예상대로 하락했다가 상승했지만 예상보다 높지는 않았습니다. 일반적으로 더 일찍 닫지 않고 지금 닫는 경우에도 손실이 없습니다.
PS Private, 감사합니다. 위의 게시물에서 말하는 대부분은 상식이며 모든 사람에게 너무 분명합니다. 나는 가능한 한 완전한 초기 데이터를 분석할 필요가 있다는 데 동의합니다. 나는 분 이하를 무시하고 싶은 욕망 때문에가 아니라 단순히 계산 속도에 대한 욕망 때문에 M5를 가지고 있습니다. 나는 시간별 및 일별 양초와 관련하여 비교를 공유합니다. 매도+입찰 반에 관해서도 저도 동의하지만 별로 중요한 것은 아니라고 생각합니다.
PS Private, 감사합니다. 위의 게시물에서 말하는 대부분은 상식이며 모든 사람에게 너무 분명합니다. 나는 가능한 한 완전한 초기 데이터를 분석할 필요가 있다는 데 동의합니다. 나는 분 이하를 무시하고 싶은 욕망 때문에가 아니라 단순히 계산 속도에 대한 욕망 때문에 M5를 가지고 있습니다. 나는 시간별 및 일별 양초와 관련하여 비교를 공유합니다. 매도+입찰 반에 관해서도 저도 동의하지만 별로 중요한 것은 아니라고 생각합니다.
이것이 상식이라는 것은 당신의 전문 분야 밖입니다. 당신에게 이것은 명백한 것들입니다 + 나는 (복잡한 수학 계산 없이) 간단한 언어로 작성하려고 합니다. 원하신다면 이 포럼의 존경받는 회원 몇 명을 소개해 드리고 이를 설득할 수 있습니다.
예를 들어 링크가 있습니다. 몇 년이 걸렸습니다. http://forum.mql4.com/en/5190/page2#19194
항상 두꺼운 전략을 사용하고 NN분 미만의 모든 것을 분석하려는 시도는 (약하게 표현하자면) 순수한 자기기만임을 명심하십시오. 글쎄, 사람은 소음에 빠지고, 이것을 받아들이고 인식하기를 원하지 않으며, 약간 다른 인용문에 문제를 일으키고 그냥 배우고 있습니다. 검색을 사용하기에는 너무 게으르므로 배우는 데 시간이 오래 걸릴 것입니다. :)
나는 낮을 좋아하는 두 사람을 더 줄 수 있습니다 (나는 그것을 찾았고 몇 주 동안 분석 했습니다 :-)), 그가 틀렸다는 것을 설득하려고 노력하십시오. 그들은 우리가 여기에서 쓰는 것을 전혀 이해하지 못할 것입니다. 왜냐하면 우리에게는 명백하고 그들에게는 그렇지 않기 때문입니다. 그것은 그들의 지식과 이해를 초월합니다.
약 (요청 + 입찰)/2
활동의 성격상 도량형에 종사하고 있으므로 알 수 없는 양을 추정하는 이론이 가깝고 친숙합니다. 전압(전류, 가격 등)일 수 있습니다. 아무도 진실을 모릅니다. 우리는 이 미지의 양에 대한 추정만 얻을 수 있으며 장치의 오류를 고려하여 진정한 PRICE가 일종의 신뢰 구간에 있다고 주장할 수 있을 뿐입니다.
이 지식을 시장에 전달합시다. 우리의 장치는 무엇입니까? 정확도는 얼마입니까?
나는 물음과 입찰이 이 간격의 경계라는 사실에서 출발합니다(예, 장치가 거짓말을 하게 하고 오류의 크기는 나에게 알려지지 않음). 그러나 아직 더 나은 것은 없으며 아무도 진정한 가격을 모릅니다. 우리는 단지 다른 입찰자가 이 알 수 없는 가치를 추정했습니다. 이제 상황을 분석해 보겠습니다. 입찰 및 매도 물량이 있으며 아직 거래는 없습니다(아무도 다음 거래가 입찰 또는 매도에 의해 어떤 가격으로 이루어질지 모릅니다). 따라서 분석을 위해 이 간격의 중간과 같은 점을 취하는 것이 가장 좋습니다(전체 간격, 스프레드를 사용할 수도 있음). 이제 다음 단계, 여전히 거래가 없지만 거래량이 매도에서 제거되기 시작합니다. 및 / 또는 입찰, 즉 이 가격에 대한 평가를 변경하는 시장 참가자가 나타납니다(이 참가자들은 스프레드의 가장자리에서 녹는 것을 두려워하지 않습니다!!!). 스프레드가 대칭적으로 확장된 경우 가격 평가는 변경되지 않았습니다. (매도+입찰) / 2 지점에 있었는데 대칭이 아니면 매도가 그냥 늘어난 건가요? 그런 다음이 평가에 변화가있었습니다 ...
이것이 상식처럼 보인다는 것을 이해하지만 시장의 가격 책정, 유리에서 일어나는 일에 대한 물리학에 대한 지식과 이해를 바탕으로 진행합니다. 이것은 나에게 도움이되었지만 당신을 혼란스럽게 할 수 있습니다. 당신에게 편리하고 이해할 수있는 일을하십시오. 옵션으로 디지털 필터를 구축할 때 이 값을 그대로 두고 이 값을 입력에 공급하고 필터가 더 잘 작동하는지 확인하십시오. Z.Y. 예, 그리고 Lyapunov와 Pontryagin 최대 원칙에 대해 실제로는 구현할 수 없습니다(드문 경우 제외). Letov-Kalman 기준은 여기에서 가장 실행 가능한 기준입니다. http://drive.ispu.ru/elib/kolganov2/l7.html
USDCAD는 예상대로 하락했다가 상승했지만 예상보다 높지는 않았습니다. 일반적으로 더 일찍 닫지 않고 지금 닫는 경우에도 손실이 없습니다.
PS 개인, 감사합니다. 위의 게시물에서 말하는 대부분은 상식이며 모든 사람에게 너무 분명합니다. 나는 가능한 한 완전한 초기 데이터를 분석할 필요가 있다는 데 동의합니다. 나는 분 이하를 무시하고 싶은 욕망 때문에가 아니라 단순히 계산 속도에 대한 욕망 때문에 M5를 가지고 있습니다. 나는 시간별 및 일별 양초와 관련하여 비교를 공유합니다. 매도+입찰 반에 관해서도 저도 동의하지만 별로 중요한 것은 아니라고 생각합니다.
당신은 시장을 떠났고 곧 모든 쌍에 대해 좋은 움직임이 시작되었습니다. 왜요? 필터를 신뢰하지 않습니까? 이해는 하지만 필터가 아무리 좋아도 혼자서는 자동차를 만들 수 없습니다. 예를 들어 지지선과 저항선의 붕괴 또는 다른 것을 추가해야 합니다.
khorosh : 당신은 시장을 떠났고 곧 모든 쌍에 대해 좋은 움직임이 시작되었습니다. 왜요? 필터를 신뢰하지 않습니까?
정말 스레드를 끝내고 싶었습니다. Privat의 승인을 들었습니다. 충분합니다. 또한, 일을 시작하십시오. 강렬한 하루. 이것은 어제 모니터에서 나입니다. 시장 측의 통제 없이 사람들이 내 예측에 지나치게 속아 돈을 잃는다면 어떻게 될까요?
Privat, 당신은 정말 좋습니다. 포럼 4에서 귀하의 분기를 많이 읽었고 유용한 정보를 직접 그립니다. 그러나 여기에서 내가 계측에 종사하고 있다는 사실을 알게 되었습니다. 이것은 사실이 아닙니다. 나는 과학과 산업 사이에 그런 기간이 있었다. 하지만 지금은 업계에 있습니다.
그래서 나는 진지하게 분기를 끝내고 싶었지만 ... 아주 오랫동안 지연되지 않는 필터 (접근)로 인해 고통을 겪었습니다. 나는 그것을 기본으로 하는 하나 이상의 아이디어를 가지고 있으며 출력은 질적으로 다른 여러 구현입니다. 그 수를 무한대로 늘리는 것은 양적으로 전혀 다르지만 이것이 요점이 아니다. 아마도 나는 오늘/내일 다른 필터로 계속할 것입니다.
오늘 보여드릴 필터는 지연이 없는 필터에 가깝습니다. 즉, 내가 논-지연(non-delay)이라고 부르는 것(만약 당신이 내가 의미하는 바를 수학적으로 엄격하게 이해하기 시작한다면 옷장에 그들 자신의 뼈대가 있음)은 더 짧은 과도 과정으로 달성됩니다. 요컨대 그의 외모는 대중에게 더 이상하게 보일 것입니다. 그러나 "가격에 큰 두꺼운 최대값의 오른쪽에 있는 필터에 큰 두꺼운 최대값이 있는 이유"의 정신으로 이가에 대한 질문은 덜 발생할 것입니다. 동시에 OEM(변동성 비율)이 의미하는 바를 해독했으므로 표시된 간격(2 * 288 M5 막대 이전과 같이)에 이 필터 특성에 서명합니다.
USDCAD가 너무 마음에 든다면 그대로 두십시오. 맨 위에는 서로 다른 평활화를 사용하는 일련의 5개 필터 구현이 있고 아래에는 Z5 = F 및 OEM 값이 하나만 있습니다.
필터가 그렇게 매끄럽지 않기 때문에 시장 진입 방향을 선택하는 것이 더 "눈으로 보는 것"이며, 필터를 자신의 두뇌로 매끄럽게 만듭니다. 그래서 판매합니다.
EURUSD도 판매합니다. 일반적으로 필터가 파생 상품의 명확한 표시와 함께 매끄러운 선으로 보이지 않을 때 그것을 거래하는 방법에 대해 다른 생각이 시작됩니다. "그를 따르는 것"은 분명히 더 어렵습니다. 또한 가격 변동성이 크기 때문에 불일치가 필터보다 가격 움직임에 의해 제거될 가능성이 더 높다는 아이디어가 떠오르고 있습니다. 즉, 필터의 가격 이동에 따라 거래해야 합니다. 사실 모든 것이 더 어렵습니다. 변동성 비율과 같은 특성뿐만 아니라 중요합니다. 그러나 이러한 변동성의 본질도 마찬가지입니다. 필터 대신 거의 동일한 곡선이 있지만 그 위에 5핍 진폭의 사행이 중첩되어 있다고 상상해 보십시오. 결과적으로 "필터"의 변동성은 원래 곡선의 변동성보다 높지만 실제로는 그 형태(필터 곡선)가 실제로 변경되지 않습니다. 변동성과 가격 및 필터의 특성은 고정적이지 않습니다. 따라서 필터가 명확하게 "매끄럽지" 않은 경우 거래 방법에 대한 문제는 보이는 것만큼 간단하지 않습니다. 나는 정신적으로(더 정확하게는 8시간 동안의 ksmooth 연산자) 필터 곡선을 매끄럽게 만들고 그 방향으로 거래할 것입니다.
정말 고마워요, 프라이블. 그러나 나는 다른 방향으로 파고 있습니다. 그리고 핍의 일부를 잡으려는 시도는 나에게 낯선 것이 아닙니다. 비록 이것이 HFT는 아니지만 필터에 대한 동일한 아이디어가 기반으로 한다는 점에서 핍도 아닙니다. 여기에 물고기가 있다는 소식을 듣는 것이 중요합니다 :-)
더 도움이 되도록 노력하겠습니다. 내 의견으로는 중요합니다. 그것은 핍에 관한 것이 아닙니다. 많은 사람들이 진드기를 분석하면 이것이 분명히 핍박이라고 잘못 생각합니다. 여기서 문제는 최적 제어 이론과 다릅니다. 우리의 경우 제어 개체는 계정입니다. Lyapunov, Pontragin 등이 얻은 모든 최적의 제어 공식은 연속 시간(적분)으로 얻습니다. 그러나 실제로 구현하기 시작하면 어려움에 직면하게 됩니다. 가장 중요한 것은 개별 모니터링 및 제어가 있다는 것입니다.
5분이 소요됩니다. 이 시간 동안 당신은 물체를 제어할 수 없습니다(나는 TP와 SL을 제어 신호로 간주하지 않습니다. 그것들은 오히려 경계 조건, 비상 정지 크레인과 같은 제한 사항입니다 :-)). 개체가 5분 동안 제어할 수 없이 움직이는 것으로 나타났습니다(이러한 자동 조종 장치를 만들면 벽에 기대어 놓일 것입니다 :-) 하지만 여기에서는 외환에 대해 모든 것이 가능한 것처럼 보입니다 . 낮 에 일하는 괴물이 있습니다. 매시간 촛불 .... 산길을 달리는 차를 몰고 1시간에 한 번씩 핸들을 만지는 것과 같다(대재앙 임박)...
따라서 항상 시장을 관찰하고 하나의 통화 쌍이 아닌 가능한 자주 데이터를 가져와야 합니다(시장은 유로/달러 환율일 뿐만 아니라 훨씬 넓습니다). 이 데이터를 받은 후, 이 방향으로 더 서 있을 것인지, 회전할 것인지를 분석하고 결정하십시오.
나는 이미 여기에서 내 최고의 거래 중 하나에 대한 링크를 제공했으며 반년 동안 포즈를 취하고 16 자리를 잡았고 항상 이동 방향으로 채워졌습니다.
따라서 그것은 핍박에 관한 것이 아니라 제어 품질과 수신된 데이터 품질에 관한 것입니다.
더 작은 기간으로 전환하는 또 다른 인수입니다. Kotelnikov의 정리가 있으며 샘플링 빈도를 결정합니다. 5분에 10분 미만의 모든 변동은 분석을 위해 단순히 액세스할 수 없습니다 ...
그리고 한 가지 더, 전체 시장을 관찰하고 다중 통화 분석, 일종의 합성을 구축하면 내 관점에서 볼 때 알고리즘의 입력에 가깝게 적용하지 않는 것이 좋습니다. 사실은 MT에서 모든 것은 입찰가를 기반으로 하며 이는 분석에 대해 완전히 사실이 아닙니다. 입구에서 PRICE를 입력해야 하는데, 이 컨셉에 가장 가까운 가격은 내 생각으로는 (ask +bid) / 2와 같은 공간에서 포인트이다.
그러나 여기에서는 이미 병원의 평균 온도를 묻기 때문에 MT 제한(새 데이터 피드를 기다려야 함)에 부딪힐 것입니다.
동료 여러분, 저는 모든 거래를 닫습니다.
EURUSD는 예상대로 하락했습니다.
GBPUSD는 오르고 싶지 않지만 떨어지지도 않고,
EURJPY는 예상대로 하락했습니다.
USDCAD는 예상대로 하락했다가 상승했지만 예상보다 높지는 않았습니다. 일반적으로 더 일찍 닫지 않고 지금 닫는 경우에도 손실이 없습니다.
PS Private, 감사합니다. 위의 게시물에서 말하는 대부분은 상식이며 모든 사람에게 너무 분명합니다. 나는 가능한 한 완전한 초기 데이터를 분석할 필요가 있다는 데 동의합니다. 나는 분 이하를 무시하고 싶은 욕망 때문에가 아니라 단순히 계산 속도에 대한 욕망 때문에 M5를 가지고 있습니다. 나는 시간별 및 일별 양초와 관련하여 비교를 공유합니다. 매도+입찰 반에 관해서도 저도 동의하지만 별로 중요한 것은 아니라고 생각합니다.
...
PS Private, 감사합니다. 위의 게시물에서 말하는 대부분은 상식이며 모든 사람에게 너무 분명합니다. 나는 가능한 한 완전한 초기 데이터를 분석할 필요가 있다는 데 동의합니다. 나는 분 이하를 무시하고 싶은 욕망 때문에가 아니라 단순히 계산 속도에 대한 욕망 때문에 M5를 가지고 있습니다. 나는 시간별 및 일별 양초와 관련하여 비교를 공유합니다. 매도+입찰 반에 관해서도 저도 동의하지만 별로 중요한 것은 아니라고 생각합니다.
이것이 상식이라는 것은 당신의 전문 분야 밖입니다. 당신에게 이것은 명백한 것들입니다 + 나는 (복잡한 수학 계산 없이) 간단한 언어로 작성하려고 합니다. 원하신다면 이 포럼의 존경받는 회원 몇 명을 소개해 드리고 이를 설득할 수 있습니다.
예를 들어 링크가 있습니다. 몇 년이 걸렸습니다. http://forum.mql4.com/en/5190/page2#19194
나는 낮을 좋아하는 두 사람을 더 줄 수 있습니다 (나는 그것을 찾았고 몇 주 동안 분석 했습니다 :-)), 그가 틀렸다는 것을 설득하려고 노력하십시오. 그들은 우리가 여기에서 쓰는 것을 전혀 이해하지 못할 것입니다. 왜냐하면 우리에게는 명백하고 그들에게는 그렇지 않기 때문입니다. 그것은 그들의 지식과 이해를 초월합니다.
약 (요청 + 입찰)/2
활동의 성격상 도량형에 종사하고 있으므로 알 수 없는 양을 추정하는 이론이 가깝고 친숙합니다. 전압(전류, 가격 등)일 수 있습니다. 아무도 진실을 모릅니다. 우리는 이 미지의 양에 대한 추정만 얻을 수 있으며 장치의 오류를 고려하여 진정한 PRICE가 일종의 신뢰 구간에 있다고 주장할 수 있을 뿐입니다.
이 지식을 시장에 전달합시다. 우리의 장치는 무엇입니까? 정확도는 얼마입니까?
나는 물음과 입찰이 이 간격의 경계라는 사실에서 출발합니다(예, 장치가 거짓말을 하게 하고 오류의 크기는 나에게 알려지지 않음). 그러나 아직 더 나은 것은 없으며 아무도 진정한 가격을 모릅니다. 우리는 단지 다른 입찰자가 이 알 수 없는 가치를 추정했습니다.
이제 상황을 분석해 보겠습니다. 입찰 및 매도 물량이 있으며 아직 거래는 없습니다(아무도 다음 거래가 입찰 또는 매도에 의해 어떤 가격으로 이루어질지 모릅니다). 따라서 분석을 위해 이 간격의 중간과 같은 점을 취하는 것이 가장 좋습니다(전체 간격, 스프레드를 사용할 수도 있음). 이제 다음 단계, 여전히 거래가 없지만 거래량이 매도에서 제거되기 시작합니다. 및 / 또는 입찰, 즉 이 가격에 대한 평가를 변경하는 시장 참가자가 나타납니다(이 참가자들은 스프레드의 가장자리에서 녹는 것을 두려워하지 않습니다!!!). 스프레드가 대칭적으로 확장된 경우 가격 평가는 변경되지 않았습니다. (매도+입찰) / 2 지점에 있었는데 대칭이 아니면 매도가 그냥 늘어난 건가요? 그런 다음이 평가에 변화가있었습니다 ...
이것이 상식처럼 보인다는 것을 이해하지만 시장의 가격 책정, 유리에서 일어나는 일에 대한 물리학에 대한 지식과 이해를 바탕으로 진행합니다. 이것은 나에게 도움이되었지만 당신을 혼란스럽게 할 수 있습니다. 당신에게 편리하고 이해할 수있는 일을하십시오. 옵션으로 디지털 필터를 구축할 때 이 값을 그대로 두고 이 값을 입력에 공급하고 필터가 더 잘 작동하는지 확인하십시오.
Z.Y. 예, 그리고 Lyapunov와 Pontryagin 최대 원칙에 대해 실제로는 구현할 수 없습니다(드문 경우 제외). Letov-Kalman 기준은 여기에서 가장 실행 가능한 기준입니다. http://drive.ispu.ru/elib/kolganov2/l7.html
동료 여러분, 저는 모든 거래를 마감합니다.
EURUSD는 예상대로 하락했습니다.
GBPUSD는 오르고 싶지 않지만 떨어지지도 않고,
EURJPY는 예상대로 하락했습니다.
USDCAD는 예상대로 하락했다가 상승했지만 예상보다 높지는 않았습니다. 일반적으로 더 일찍 닫지 않고 지금 닫는 경우에도 손실이 없습니다.
PS 개인, 감사합니다. 위의 게시물에서 말하는 대부분은 상식이며 모든 사람에게 너무 분명합니다. 나는 가능한 한 완전한 초기 데이터를 분석할 필요가 있다는 데 동의합니다. 나는 분 이하를 무시하고 싶은 욕망 때문에가 아니라 단순히 계산 속도에 대한 욕망 때문에 M5를 가지고 있습니다. 나는 시간별 및 일별 양초와 관련하여 비교를 공유합니다. 매도+입찰 반에 관해서도 저도 동의하지만 별로 중요한 것은 아니라고 생각합니다.
당신은 시장을 떠났고 곧 모든 쌍에 대해 좋은 움직임이 시작되었습니다. 왜요? 필터를 신뢰하지 않습니까?
정말 스레드를 끝내고 싶었습니다. Privat의 승인을 들었습니다. 충분합니다. 또한, 일을 시작하십시오. 강렬한 하루. 이것은 어제 모니터에서 나입니다. 시장 측의 통제 없이 사람들이 내 예측에 지나치게 속아 돈을 잃는다면 어떻게 될까요?
Privat, 당신은 정말 좋습니다. 포럼 4에서 귀하의 분기를 많이 읽었고 유용한 정보를 직접 그립니다. 그러나 여기에서 내가 계측에 종사하고 있다는 사실을 알게 되었습니다. 이것은 사실이 아닙니다. 나는 과학과 산업 사이에 그런 기간이 있었다. 하지만 지금은 업계에 있습니다.
오늘 보여드릴 필터는 지연이 없는 필터에 가깝습니다. 즉, 내가 논-지연(non-delay)이라고 부르는 것(만약 당신이 내가 의미하는 바를 수학적으로 엄격하게 이해하기 시작한다면 옷장에 그들 자신의 뼈대가 있음)은 더 짧은 과도 과정으로 달성됩니다. 요컨대 그의 외모는 대중에게 더 이상하게 보일 것입니다. 그러나 "가격에 큰 두꺼운 최대값의 오른쪽에 있는 필터에 큰 두꺼운 최대값이 있는 이유"의 정신으로 이가에 대한 질문은 덜 발생할 것입니다. 동시에 OEM(변동성 비율)이 의미하는 바를 해독했으므로 표시된 간격(2 * 288 M5 막대 이전과 같이)에 이 필터 특성에 서명합니다.
USDCAD가 너무 마음에 든다면 그대로 두십시오. 맨 위에는 서로 다른 평활화를 사용하는 일련의 5개 필터 구현이 있고 아래에는 Z5 = F 및 OEM 값이 하나만 있습니다.
필터가 그렇게 매끄럽지 않기 때문에 시장 진입 방향을 선택하는 것이 더 "눈으로 보는 것"이며, 필터를 자신의 두뇌로 매끄럽게 만듭니다. 그래서 판매합니다.
EURUSD도 판매합니다. 일반적으로 필터가 파생 상품의 명확한 표시와 함께 매끄러운 선으로 보이지 않을 때 그것을 거래하는 방법에 대해 다른 생각이 시작됩니다. "그를 따르는 것"은 분명히 더 어렵습니다. 또한 가격 변동성이 크기 때문에 불일치가 필터보다 가격 움직임에 의해 제거될 가능성이 더 높다는 아이디어가 떠오르고 있습니다. 즉, 필터의 가격 이동에 따라 거래해야 합니다. 사실 모든 것이 더 어렵습니다. 변동성 비율과 같은 특성뿐만 아니라 중요합니다. 그러나 이러한 변동성의 본질도 마찬가지입니다. 필터 대신 거의 동일한 곡선이 있지만 그 위에 5핍 진폭의 사행이 중첩되어 있다고 상상해 보십시오. 결과적으로 "필터"의 변동성은 원래 곡선의 변동성보다 높지만 실제로는 그 형태(필터 곡선)가 실제로 변경되지 않습니다. 변동성과 가격 및 필터의 특성은 고정적이지 않습니다. 따라서 필터가 명확하게 "매끄럽지" 않은 경우 거래 방법에 대한 문제는 보이는 것만큼 간단하지 않습니다. 나는 정신적으로(더 정확하게는 8시간 동안의 ksmooth 연산자) 필터 곡선을 매끄럽게 만들고 그 방향으로 거래할 것입니다.
그러나 나는 GBPUSD를 살 것입니다.