khorosh : 나 역시 일반적으로 모든 지표에 대해 회의적이기 때문에 Expert Advisor에서 사용하지 않습니다. 하지만 당신의 필터를 무언가와 비교하는 것은 흥미롭습니다. 당신이 볼 수 있듯이, 당신의 욕망에 중지는 응답하지 않았습니다.
나는 이미 말하고 썼습니다. 오픈/클로징 위치로 필터링 품질을 비교할 수 없습니다. CF에는 또 다른 특징이 있습니다. 여기 링크가 8년 전 우리가 Kalman 필터와 Butterworth 필터를 비교한 것입니다. topistarter는 파일(나는 그가 matcad를 알고 있다는 것을 알았습니다)을 가져와 비교할 수 있습니다. 좋은 비교가 될 수 있습니다.
http://forum.mql4.com/en/9321/page22#53541
다음은 여과 품질을 비교하는 데 필요한 기준입니다. 4차 포럼의 존경하는 회원의 문구는 다음과 같습니다.
Dr.Fx : 그건 좋은 질문이야. 그러나 이 효과는 명백합니다. 국부 극값은 그곳과 거기 모두에서 보존됩니다. 하지만 가격을 보면 왼쪽의 높은 쪽이 더 중요하다고 생각합니다. 사실 오른쪽의 최대값이 더 중요합니다. 추세의 변화를 나타냅니다. 그리고 왼쪽에는 로컬 극단값이 있습니다.
최대값은 그래프에서 더 높은 것입니다. 그리고 일반적으로 지연되지 않은 필터에 대해 이야기하려면 먼저 그것이 의미하는 바를 정의해야 합니다. 필터가 지연되지 않으면 모든 고주파 가격 변동을 통과해야한다고 생각하지만 이것이 필요합니까? 저주파 진동을 통과해야 하므로 가격에 비해 확실히 늦습니다.
나는 이미 말하고 썼습니다. 오픈/클로징 위치로 필터링 품질을 비교할 수 없습니다. CF에는 다른 특징이 있습니다. 여기 링크가 8년 전 우리가 Kalman 필터와 Butterworth 필터를 비교한 것입니다. topistarter는 파일(나는 그가 matcad를 알고 있다는 것을 알았습니다)을 가져와 비교할 수 있습니다. 좋은 비교가 될 수 있습니다.
http://forum.mql4.com/en/9321/page22#53541
나는 비교가 모델 기능 에 대해 수행되어야 한다는 데 동의합니다. 하지만, 포지션을 여는 것으로 필터의 품질을 평가하는 것이 불가능하다는 점에는 동의하지 않습니다. 불가능할 뿐만 아니라 가장 질적인 평가 방법이다. 대공 미사일을 표적으로 삼는 필터를 개발 중이더라도. 이제 귀하의 파일과 비교하여 수정하려고 합니다.
Dr.Fx : ... 하지만, 여는/닫는 위치로 필터의 품질을 평가하는 것이 불가능하다는 점에는 동의하지 않습니다. 불가능할 뿐만 아니라 이것이 가장 질적인 평가 방법입니다...
저도 그렇게 생각합니다. 이론은 이론이고 실천은 진리의 기준이다. Forex 거래에 필터가 만들어지면 Forex 거래 결과에 따라 적합성에 대한 최종 결정이 내려져야 합니다. 그리고 다른 필터가 더 높은 특성을 가지고 있지만 Forex에서 더 나쁜 결과를 보였다면 더 나쁩니다.
명확성을 위해 필터링되는 입력 신호 = Model&Noise를 표시하지 않고 Model만 표시하고 Kalman과 W1, ... W5를 비교하여 USDCAD에 대해 위에 표시된 것과 유사하게 다양한 평활화를 적용하고 W5도 다른 항목에도 표시됩니다. Fs로 차트.
궁금한 댓글. W1-W4는 칼만과 같은 위치에 최대의 위치를 유지하고 있고 W5는 약간 오른쪽에 있는 것을 볼 수 있습니다. 그런데 그것이 더 객관적이라고 생각합니다. 어떤 사람들은 그것이 지연이라고 말할 것입니다. 알고리즘 자체가 이를 위해 매우 교활하게 발명되었기 때문에 수학적으로 발생하지 않아야 합니다. 우리는 시각적으로 중요해지고 평활화가 증가함에 따라 점점 더 "길어지는" 과도 현상의 영향만 봅니다. 그러나 과도 현상은 지연은 다른 성격의 것입니다. 원래 (잡음) 신호가 가격 차트라면 나는 항상 매도할 것입니다. 최대 영역(300번째 막대보다 약간 빠름) 영역에서 의심을 경험했습니다. 결과적으로 가능한 최대의 이익을 얻을 수 있었습니다. Kalman에 따르면 Privat 파일에 있는 것과 같은 설정으로는 그렇게 성공적으로 거래할 수 없었습니다.
나 역시 일반적으로 모든 지표에 대해 회의적이기 때문에 Expert Advisor에서 사용하지 않습니다. 하지만 당신의 필터를 무언가와 비교하는 것은 흥미롭습니다. 당신이 볼 수 있듯이, 당신의 욕망에 중지는 응답하지 않았습니다.
나는 이미 말하고 썼습니다. 오픈/클로징 위치로 필터링 품질을 비교할 수 없습니다. CF에는 또 다른 특징이 있습니다. 여기 링크가 8년 전 우리가 Kalman 필터와 Butterworth 필터를 비교한 것입니다. topistarter는 파일(나는 그가 matcad를 알고 있다는 것을 알았습니다)을 가져와 비교할 수 있습니다. 좋은 비교가 될 수 있습니다.
http://forum.mql4.com/en/9321/page22#53541
다음은 여과 품질을 비교하는 데 필요한 기준입니다. 4차 포럼의 존경하는 회원의 문구는 다음과 같습니다.
원래 시리즈와 Kalman(FC) 및 Butterworth(FB) 필터에 의해 구성된 시리즈 간의 차이의 제곱의 합을 계산하면 원래 VR에 가장 가까운 근사값이 FC에 의해 제공됩니다(그림 4 참조). 차이점:
빨간색 선 - FB에서 원래 행을 뺀 값, 파란색 - FK. 따라서 FK는 연구 대상의 행동을 설명하는 법칙에 대한 선험적 데이터를 사용하여 작업에 완벽하게 대처합니다.
시간이 지남에 따라 많은 그림이 사라진 것이 유감입니다. 최소한 코드가 보존되기를 바랍니다. 모든 것을 직접 비교할 수 있도록 내가 필요하지 않습니다 ...
그건 좋은 질문이야. 그러나 이 효과는 명백합니다. 국부 극값은 그곳과 거기 모두에서 보존됩니다. 하지만 가격을 보면 왼쪽의 높은 쪽이 더 중요하다고 생각합니다. 사실 오른쪽의 최대값이 더 중요합니다. 추세의 변화를 나타냅니다. 그리고 왼쪽에는 로컬 극단값이 있습니다.
우리의 거래 목적을 위해 임펄스가 적용될 때 최소 지연과 최소 오버슈트가 중요합니다. 상호 배타적인 것들
상호 배제는 없습니다.
출력에서 광대역 리피터에 구형파 적용
최소 지연 및 오버슈트로 구형파를 얻습니다. :)
나는 이미 말하고 썼습니다. 오픈/클로징 위치로 필터링 품질을 비교할 수 없습니다. CF에는 다른 특징이 있습니다. 여기 링크가 8년 전 우리가 Kalman 필터와 Butterworth 필터를 비교한 것입니다. topistarter는 파일(나는 그가 matcad를 알고 있다는 것을 알았습니다)을 가져와 비교할 수 있습니다. 좋은 비교가 될 수 있습니다.
http://forum.mql4.com/en/9321/page22#53541
... 하지만, 여는/닫는 위치로 필터의 품질을 평가하는 것이 불가능하다는 점에는 동의하지 않습니다. 불가능할 뿐만 아니라 이것이 가장 질적인 평가 방법입니다...
Halt의 Matkad 파일에 있는 명칭을 올바르게 이해했기를 바랍니다. 즉, V + a = 그대로 모델, YY = 모델 + 노이즈, VO = 칼만, 모든 것이 하나의 그래프 + Fs로 위의 모든 곳에서 표시된 필터에 표시됩니다.
명확성을 위해 필터링되는 입력 신호 = Model&Noise를 표시하지 않고 Model만 표시하고 Kalman과 W1, ... W5를 비교하여 USDCAD에 대해 위에 표시된 것과 유사하게 다양한 평활화를 적용하고 W5도 다른 항목에도 표시됩니다. Fs로 차트.
궁금한 댓글. W1-W4는 칼만과 같은 위치에 최대의 위치를 유지하고 있고 W5는 약간 오른쪽에 있는 것을 볼 수 있습니다. 그런데 그것이 더 객관적이라고 생각합니다. 어떤 사람들은 그것이 지연이라고 말할 것입니다. 알고리즘 자체가 이를 위해 매우 교활하게 발명되었기 때문에 수학적으로 발생하지 않아야 합니다. 우리는 시각적으로 중요해지고 평활화가 증가함에 따라 점점 더 "길어지는" 과도 현상의 영향만 봅니다. 그러나 과도 현상은 지연은 다른 성격의 것입니다. 원래 (잡음) 신호가 가격 차트라면 나는 항상 매도할 것입니다. 최대 영역(300번째 막대보다 약간 빠름) 영역에서 의심을 경험했습니다. 결과적으로 가능한 최대의 이익을 얻을 수 있었습니다. Kalman에 따르면 Privat 파일에 있는 것과 같은 설정으로는 그렇게 성공적으로 거래할 수 없었습니다.
USDJPY의 경우 매수 신호가 올 수 있습니다... 이전에 개설된 매도 거래 중 하나를 마감합니다. 아마도 두 번째 것도 곧 닫을 것이고 나는 구매를 시작할 것입니다.
유로엔으로 판매합니다. USDCAD에 대한 확실한 매도도 있습니다.
우리가 Neutron 으로 무엇을했는지 계산하는 것이 남아 있습니다.
원래 계열과 Kalman(FC), Butterworth(FB) 필터 및 사용자 필터에 의해 구축된 계열 간의 차이의 제곱합 을 계산해야 합니다 . 내가 기억하는 한, 당신이 개인적인 서신에서 제안한 것은 이 기준이었습니다.
이 양이 다른 두 개보다 적으면 매우 시원합니다. 심지어 훌륭합니다.
그리고 거래의 개/폐를 필터링하는 품질 기준의 사용에 관해서는 이것이 완전히 정확하지 않습니다. 단 하나의 SMA(귀하의 곡선도 따를 수 있음)만 있으면 12개의 거래 시스템을 구축할 수 있으며 모두 다르게 거래되며 일부 TS는 더 좋고 일부는 필연적으로 더 나쁩니다.
USDJPY의 경우 매수 신호가 올 수 있습니다... 이전에 개설된 매도 거래 중 하나를 마감합니다. 아마도 두 번째 것도 곧 닫을 것이고 나는 구매를 시작할 것입니다.
유로엔으로 판매합니다. USDCAD에 대한 확실한 매도도 있습니다.