엘리엇 파동 이론에 기반한 거래 전략 - 페이지 12

 
덕분에!
 
일반적으로 모든 것이 그렇습니다. Hurst 지수는 각 채널에 대해 계산되며 가장 중요한 것은 구성 요소의 막대 수가 특정 값을 초과한다는 것입니다. 예를 들어 30 - t \ f는 계산이 일일 채널을 기반으로 하기 때문에 중요하지 않습니다(예: 3). -5-7일(모두 얻고자 하는 정확도에 따라 다름 - 1일 선택은 불안정할 수 있음) - 일중 막대로 충분합니다.). 그리고 나서 역전 구역의 예측 및 구축에 대한이 채널의 적합성에 대한 결론이 내려집니다. 다른 채널에 대한 동일한 Murray 반전 수준은 다른 신뢰 구간에 있을 것입니다. 결국 어떻게든 이를 차단해야 합니다. 맞죠? 그리고 품질의 기준은 위치 에너지입니다. 이차 형태를 보세요. 특별한 것은 없습니다.

블라디슬라프, 한 가지 더 질문입니다. 미리 사과드립니다. 저는 수학자가 아니기 때문에 이론 과정의 FAQ 섹션에 언급될 수 있는 잘못된 질문을 하고 있을 수 있습니다. Hurst 지수 를 계산하기 위해 여러 샘플을 만든 다음 0.5 값에서 지수의 편차가 가장 큰 샘플을 선택한 다음 이를 기반으로 회귀 채널을 구축한다고 합니다. 그런 다음 질문:
Hurst 지수를 계산하기 위해 샘플 값이 정확히 어떻게 준비되어 있습니까? 다음 옵션이 있을 수 있다고 가정합니다. 예를 들어, 3-5-7일 동안 H1 기간 동안 특정 고정 막대 수만큼 서로 분리된 각 막대를 연속적으로 취하여 배열에 넣어 Hurst 지수를 계산합니다. 다음으로, 전체 선택을 1 bar만큼 이동하고 표시기를 다시 계산하는 식으로 막대를 사용하는 고정된 수가 소진될 때까지 계속합니다. 그건 그렇고, 당신은 Close, Open, High 또는 Low에서 어떤 가격으로 작업합니까? 또는 몇 가지 추가 "알라 지그재그" 방법을 사용하여 며칠 동안의 중요한 고점과 저점을 결정한 다음 이러한 고점과 저가 사이의 가격 함수 값의 근사치를 사용하여 이러한 중요한 고점과 저가를 사용하여 회귀 채널을 구축합니다. 다음으로, 예를 들어 직선으로 근사된 그러한 함수에 대한 허스트 지수를 고려합니다. 아니면 근사치 없이 간단하게 만들고 얻은 최고점과 최저점만 배열에 넣고 이 점들이 서로 동일한 거리에 있다는 가정 하에 Hurst 지수를 계산합니까? 가능하지만?
 

Hurst 지수를 계산하기 위해 샘플 값이 정확히 어떻게 준비되어 있습니까? 다음 옵션이 있을 수 있다고 가정합니다. 예를 들어, 3-5-7일 동안 H1 기간 동안 특정 고정 막대 수만큼 서로 분리된 각 막대를 연속적으로 취하여 배열에 넣어 Hurst 지수를 계산합니다.


아니요. 다시 한 번 반복합니다. Hurst 지수를 계산하기 위한 샘플은 채널 샘플을 구성하는 막대입니다. 그리고 지표 자체는 채널에 대해 특별히 계산됩니다. 이 단계에서 이 채널이 프로젝션 구축에 적합한지 평가됩니다(또는 스토리를 아름답게 그리는 데 충분합니까?). 나는 이미 절차가 반복적이라고 말했습니다. 즉, 샘플을 찾고, 채널을 만들고, 평가하고, 수정하고, 프로젝션을 만들고, 평가하고, 만족하지 않으면 샘플을 수정하는 등의 프로세스를 의미합니다. 각 막대에 대해. 프로세스가 수렴하거나 제한 사항에 부딪힌 다음 피싱;). 첫 번째 옵션은 일반적으로 40분 동안 효과가 있었습니다. :) - 이제 악기당 30-40초 안에 맞습니다. 사실, 나는 약한 기계 (셀러론 600)로 운전하지만 "좁은"장소를 잡기 위해 - 그게 전부입니다 :). P4에서는 모든 것이 알고리즘으로 원활하게 진행되지 않는다는 사실을 눈치채지 못했을 것입니다. :).
예: 다음을 보여주는 채널을 구축했습니다. 그리고 같은 위치에서 위를 가리키는 채널을 찾을 수도 있습니다.).
그런 다음 예측 적합성에 대한 여러 가지 질문(소음 여부, 안정적인 구조 여부, 심지어 많이 있지만 이것이 주요 질문입니다. 적합성과 사용 방법은 이에 따라 다릅니다).
나는 "그래프의 왼쪽을 아름답게 칠한다"는 요점을 알지 못합니다. 이 모든 것이 필요하지 않습니다. 샘플을 가져오고 회귀 채널을 만들고 감탄합니다. 일반 MT4 도구를 사용하여 3개의 "fromfanar" 회귀 채널을 구축해 보십시오. 매우 훌륭하고 "진실"(이 채널을 그렇게 부르자)합니다. - 어딘가에 숨어 있는 곳에서 찾기만 하면 됩니다. 그리고 예측은 주어진 시간에 최상의 근사치를 기반으로 해야 합니다. 따라서 관련 하위 작업 및 품질 기준의 질량. 물론, IMHO - 이것은 내가 채널을 찾기 위한 문제 설명을 공식화할 때 진행한 것의 일부입니다.

행운을 빕니다.
 
블라디슬라프 감사합니다!
일반적으로 모든 것이 명확합니다! "게임은 확실히 가치가 있기 때문에" 처음부터 모든 재료를 다시 배워야 합니다. o). 글쎄, 나는 그것을 연구소에서 배우지 않았다(나는 그것이 나중에 인생에서 어디에 유용할지 막연히 상상했기 때문에) - 나는 그것을 배울 것이다. 나는 당신이 추천한 책을 이미 다운로드했습니다. 내가 읽고 있어요. 글쎄, 나는 시작을 위해 옛날을 흔들기 위해 Wetzel의 다른 탁월한 책을 다운로드했습니다 ;o)!
나는 그것이 너무 빠르지 않을 것이라고 생각하지만, 당신의 전략의 전체 본질이 완전히 설정되었기 때문에 당신이 말한 모든 것을 스스로 구현할 수 있을 것입니다.
 
alexjou, 그러면 웨이블릿을 사용하는 것이 더 나을 것입니다 :) ?
 
블라디슬라프 감사합니다!
나는 그것이 너무 빠르지 않을 것이라고 생각하지만, 당신의 전략의 전체 본질이 완전히 설정되었기 때문에 당신이 말한 모든 것을 스스로 구현할 수 있을 것입니다.


방법론이 제시되었습니다.

행운을 빕니다.
 
alexjou, 그러면 웨이블릿을 사용하는 것이 더 나을 것입니다 :) ?

1차원 시퀀스의 경우 웨이블릿은 DCT의 변형인 푸리에 방법으로 제대로 정의되지 않은 그래프(캐스프)의 특이점을 분석하고 식별하는 데 좋습니다. 내 목표는 커틀릿(미니 트렌드)이 남고 파리(노이즈)가 제거되도록 DCT 스펙트럼을 변환하여 지연 없이 실제 기능을 매끄럽게 만드는 것이었습니다. 나는 웨이블릿의 적용에서 많이 사용되지 않았다. 어쩌면 헛된.
 
alexjou, наверное тогда качественнее использовать вейвлеты :) ?

1차원 시퀀스의 경우 웨이블릿은 DCT의 변형인 푸리에 방법으로 제대로 정의되지 않은 그래프(캐스프)의 특이점을 분석하고 식별하는 데 좋습니다. 내 목표는 커틀릿(미니 트렌드)이 남고 파리(노이즈)가 제거되도록 DCT 스펙트럼을 변환하여 지연 없이 실제 기능을 매끄럽게 만드는 것이었습니다. 나는 웨이블릿의 적용에서 많은 사용을 보지 못했습니다. 어쩌면 헛된.

그냥 깊이 이해하지 못했는데... 방금 계산한 DCT 포인트가 다음 막대가 표시된 후 변경될 수 있나요? 저것들. 이전에 계산된 값이 다시 계산됩니까?
그렇다면 웨이블릿이 더 좋습니다 ... IMHO, 다른 모든 것이 동일합니다.
 
다음 막대가 나타난 후 방금 계산한 DCT 포인트를 변경할 수 있습니까? 저것들. 이전에 계산된 값이 다시 계산됩니까?

그렇습니다. DCT - 통합 기술, 즉 변환은 전체 배열에 한 번에 적용됩니다.
그렇다면 웨이블릿이 더 좋습니다 ... IMHO, 다른 모든 것이 동일합니다.

사실은 유전적으로 웨이블릿 변환도 적분 변환으로 돌아간다는 것입니다. 나는 수학적 세부 사항에 대해 이야기하지 않을 것이며, 나에게 알려진 구현에서 전체 배열도 다시 계산된다는 점에 유의할 것입니다. 아마도 재무 시퀀스 분석을 위해 어레이의 일부만 재계산해야 하는 일부 수정이 사용됩니다. 불행히도, 나는 알지 못합니다. 친숙한 클래식 기법을 사용했습니다.
 
Vladislav, 여기 포럼에서 실시간으로 거래를 보이싱하는 것과 같은 것을 주선할 수 있습니까? 예를 들어, 하루에 두 번 보유하고 있는 포지션과 주문에 대해 이야기하는 것? 글쎄, 어렵지 않다면 모든 종류의 분석가가 예측에서 하는 것처럼 최소한의 의견을 제시하십시오. 예를 들어, "오늘 Murray 수준이 중요합니다", "여기에서 주문하고 여기서 중지합니다." 글쎄, 가능한 경우 분석을 수행 한 추가 데이터, 예를 들어 " 허스트 지수 는 이와 같은 값과 같으며 오름차순 / 내림차순 채널에 대해 계산된 값입니다." 매주 말에 주(월)에 벌어들인 이익(핍)에 대한 보고서를 제공합니다. 개인적으로, 거래 자체의 측면이 아니라(저는 오랫동안 수동으로 거래하지 않았고 IMHO는 펜으로만 병합할 수 있기 때문에 미래에 거래할 것 같지 않음) 흥미로울 것입니다. 당신의 기술이 지난 몇 달 동안뿐만 아니라 그 이후에도 작동할 수 있다는 사실. 그리고 이것은 스스로 자동화할 수 있는 훨씬 더 큰 인센티브가 될 것입니다!